失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率的相關(guān)關(guān)系研究*
——基于協(xié)整分析與G-ranger檢驗(yàn)的實(shí)證分析

杜亞倩 林毓銘，2

(1 暨南大學(xué)公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院，廣東廣州，510632；2 武漢大學(xué)社會(huì)保障研究中心，湖北武漢，430072)

失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率的相關(guān)關(guān)系研究*
——基于協(xié)整分析與G-ranger檢驗(yàn)的實(shí)證分析

杜亞倩1林毓銘1，2

(1 暨南大學(xué)公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院，廣東廣州，510632；2 武漢大學(xué)社會(huì)保障研究中心，湖北武漢，430072)

近年來，我國(guó)的失業(yè)問題已成為社會(huì)治理的重大社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)之一，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行加之國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭，失業(yè)率始終居高不下。本文利用失業(yè)保險(xiǎn)支出和城鎮(zhèn)失業(yè)率1990-2014年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，利用協(xié)整分析和誤差修正模型理論，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果表明：兩者存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，但在短期內(nèi)，并沒有顯著關(guān)系；兩者同時(shí)存在明顯的雙向格蘭杰因果關(guān)系，兩者聯(lián)系密切、相互影響。關(guān)注兩者的相互關(guān)系，有利于完善失業(yè)保險(xiǎn)的治理結(jié)構(gòu)。

失業(yè)保險(xiǎn)基金支出；城鎮(zhèn)失業(yè)率；社會(huì)治理；協(xié)整分析；誤差修正模型

我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，也一度出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)、失業(yè)高增長(zhǎng)的所謂“雙高現(xiàn)象”，1990-2010年期間，中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率達(dá)到了令人敬畏的10.5%，但年均就業(yè)增長(zhǎng)卻僅為1%。 失業(yè)問題成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下不可避免的重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，并引起了社會(huì)各界的關(guān)注與重視。就業(yè)是最大的民生問題，失業(yè)過度不僅會(huì)威脅到人民安康和社會(huì)穩(wěn)定，而且不利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，我國(guó)建立起了失業(yè)保險(xiǎn)制度，旨在保障勞動(dòng)者失業(yè)期間的基本生活，并且隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，失業(yè)保險(xiǎn)制度發(fā)展的重點(diǎn)也逐步由消極被動(dòng)的保障基本生活，向積極主動(dòng)的促進(jìn)就業(yè)、預(yù)防失業(yè)轉(zhuǎn)變，并最終向著十八屆三中全會(huì)提出的“增強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)制度預(yù)防失業(yè)、促進(jìn)就業(yè)功能”目標(biāo)邁進(jìn)。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)下行，失業(yè)問題又趨于嚴(yán)重。本文將研究視角聚焦于失業(yè)保險(xiǎn)和失業(yè)率上，考慮到我國(guó)實(shí)際情況，由于我國(guó)的失業(yè)保險(xiǎn)制度目前主要是面向城鎮(zhèn)地區(qū)的失業(yè)人員，且我國(guó)衡量失業(yè)率的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，所以引入失業(yè)保險(xiǎn)基金支出和城鎮(zhèn)失業(yè)率兩個(gè)指標(biāo)，來分析兩者之間是否存在相關(guān)關(guān)系，如果存在，那么關(guān)系又如何，據(jù)此進(jìn)一步來研究近年來我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度對(duì)愈演愈烈的失業(yè)問題是否起到了積極和主動(dòng)的作用，發(fā)揮了其應(yīng)有的功能，從而為我國(guó)完善現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)制度、增強(qiáng)預(yù)防失業(yè)和促進(jìn)就業(yè)功能，降低失業(yè)率提出參考性建議。

一、相關(guān)文獻(xiàn)綜述

隨著人們對(duì)失業(yè)問題的日益關(guān)注，國(guó)內(nèi)外學(xué)者也從不同方面和角度對(duì)失業(yè)問題、失業(yè)保險(xiǎn)制度及相關(guān)方面做了大量的研究。Daron和Robert(1999)認(rèn)為慷慨的失業(yè)保險(xiǎn)短期內(nèi)可能造成失業(yè)率增加，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看會(huì)增加總產(chǎn)出和福利，因?yàn)槭I(yè)保險(xiǎn)的增加有助于鼓勵(lì)工人尋求生產(chǎn)效率更高的工作進(jìn)而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；[1]Peter和Bertil(2003)對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)的關(guān)鍵設(shè)計(jì)特征進(jìn)行了討論，同時(shí)對(duì)如何提高失業(yè)保險(xiǎn)效率提出三種措施手段，包括期限給付、監(jiān)測(cè)與制裁、福利；[2]Schmieder等(2012)構(gòu)建含有流動(dòng)性約束的工作搜尋模型，研究發(fā)現(xiàn)在沒有市場(chǎng)因素影響的前提下，道德風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響失業(yè)保險(xiǎn)功能的發(fā)揮，使其社會(huì)凈效益下降。[3]

國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界的相關(guān)研究主要集中在國(guó)內(nèi)外失業(yè)保險(xiǎn)制度的比較與相關(guān)經(jīng)驗(yàn)借鑒、失業(yè)保險(xiǎn)問題研究及改革優(yōu)化、失業(yè)保險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)問題、失業(yè)保險(xiǎn)促進(jìn)就業(yè)的功能分析以及失業(yè)率的分析等方面。例如，梁書毓、薛惠元(2016)從基金收支平衡的視角出發(fā)，對(duì)未來20年間的失業(yè)保險(xiǎn)保障水平進(jìn)行了測(cè)算，通過與國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況的比較分析得出當(dāng)前我國(guó)的失業(yè)保險(xiǎn)存在保障水平過低，基金結(jié)余過多等問題，需要合理確定給付標(biāo)準(zhǔn)、完善制度功能；[4]鄭秉文(2011)基于國(guó)際比較的視角，對(duì)我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度存在的問題進(jìn)行解讀與剖析，結(jié)合國(guó)外理論比較與經(jīng)驗(yàn)借鑒，提出適當(dāng)上調(diào)失業(yè)金替代率、擴(kuò)大覆蓋面、設(shè)立延長(zhǎng)失業(yè)金期限的三條“紅線”、建立失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)節(jié)機(jī)制等五項(xiàng)政策選擇，并強(qiáng)調(diào)了制度改革要注意的問題；[5]黎大有、張榮芳(2015)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)的就業(yè)保險(xiǎn)制度進(jìn)行探討，提出我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度改革的新路徑——從失業(yè)保險(xiǎn)到就業(yè)保險(xiǎn)；[6]趙靜(2014)利用DID法探討了失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)促進(jìn)就業(yè)的影響，研究發(fā)現(xiàn)失業(yè)保險(xiǎn)基金支出范圍的擴(kuò)大以及促進(jìn)就業(yè)項(xiàng)目占比的提高，顯著提高了就業(yè)率，充分發(fā)揮了失業(yè)保險(xiǎn)在促進(jìn)就業(yè)方面的功能；[7]董芳、周江濤和趙俊康(2015)基于線性協(xié)整理論和以誤差修正為基礎(chǔ)的面板協(xié)整理論，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金支出對(duì)促進(jìn)就業(yè)功能進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，結(jié)果表明失業(yè)保險(xiǎn)基金支出在全國(guó)范圍內(nèi)的促進(jìn)就業(yè)功能是正常存在的，但具有區(qū)域差異性，因此需要構(gòu)建省級(jí)層面的失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與就業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確失業(yè)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)支出尤其是“促進(jìn)就業(yè)”支出的比例；[8]還有一些學(xué)者提出，面對(duì)長(zhǎng)期的就業(yè)失業(yè)壓力，失業(yè)保險(xiǎn)制度亟須實(shí)現(xiàn)由“應(yīng)急臨時(shí)措施”到“制度化的長(zhǎng)效機(jī)制”的轉(zhuǎn)變(呂學(xué)靜，2010[9])；由“單一的失業(yè)保險(xiǎn)制”到“綜合性就業(yè)保障機(jī)制”的轉(zhuǎn)變(徐悅、李志明，2011[10])。除此之外，一些學(xué)者(喬卿，2014；[11]向東進(jìn)、范輝，2010[12])對(duì)影響城鎮(zhèn)失業(yè)率的因素，進(jìn)行了計(jì)量實(shí)證分析。

由以上綜述可見，除了關(guān)于失業(yè)率的影響因素的研究采用計(jì)量實(shí)證分析外，其他關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)的相關(guān)研究大多為理論研究，缺乏數(shù)據(jù)支撐，并且對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)與失業(yè)率二者關(guān)系的研究文獻(xiàn)較少。本文基于協(xié)整分析和格蘭杰因果檢驗(yàn)的計(jì)量方法，對(duì)我國(guó)1990-2014年失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析與研究，旨在考察二者的長(zhǎng)期關(guān)系及短期動(dòng)態(tài)行為特征，并結(jié)合我國(guó)當(dāng)前失業(yè)及失業(yè)保險(xiǎn)現(xiàn)狀，對(duì)完善失業(yè)保險(xiǎn)制度，降低失業(yè)率提出對(duì)策建議。

二、我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)失業(yè)率現(xiàn)狀分析

為了分析我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)失業(yè)率的現(xiàn)狀及存在的問題，引入失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率、失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)際領(lǐng)取人數(shù)比率和失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支比率三個(gè)指標(biāo)，由于我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度的參保對(duì)象主要是城鎮(zhèn)從業(yè)人員，因此，我們?cè)诰唧w的研究過程中分別用參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)與城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)之比、領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之比分別來表示失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率和失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)際領(lǐng)取人數(shù)比率，失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支比率則由失業(yè)保險(xiǎn)支出與收入之比來表示。

1.失業(yè)保險(xiǎn)的覆蓋率和精準(zhǔn)率較低。由圖1 可以看出，我國(guó)的城鎮(zhèn)失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率總體偏低，即使2000年的最高值也只是45%，一直沒有超過50%。雖然參加失業(yè)保險(xiǎn)的人數(shù)在逐年增加，且自2008年以來，參保增速不斷加快，但參保人數(shù)仍不及城鎮(zhèn)就業(yè)人口的一半。且從圖2可知，自2000年以來，失業(yè)保險(xiǎn)受益人數(shù)曲線大致呈拋物線狀，而同期城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)曲線則呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，二者逐步向相反方向變化，形成一個(gè)“剪刀口”，并具有逐年擴(kuò)大的趨向，這表明我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)的“精準(zhǔn)率”出現(xiàn)了嚴(yán)重偏差，[13]大量的勞動(dòng)力并沒有得到失業(yè)保險(xiǎn)制度的保障，制度的“有效覆蓋”率低。究其原因主要有以下兩點(diǎn)：一是我國(guó)現(xiàn)行的《失業(yè)保險(xiǎn)條例》的制度缺陷，即只規(guī)定城鎮(zhèn)企業(yè)事業(yè)單位職工才能參加，而失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、自身抗失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力低的“城鎮(zhèn)企業(yè)事業(yè)單位招用的農(nóng)民合同制工人”則“不繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)”(1999 年發(fā)布的《失業(yè)保險(xiǎn)條例》第6條)，加上農(nóng)民工的就業(yè)流動(dòng)性大且勞動(dòng)關(guān)系不穩(wěn)定，往往由于未達(dá)到領(lǐng)取失業(yè)金的最低條件(至少累計(jì)繳費(fèi)1年以上)而未被“有效覆蓋”，因此自身的參保意愿也比較低，這就導(dǎo)致每年有2 億多的進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民不能普遍地參加失業(yè)保險(xiǎn)制度;二是大量非公經(jīng)濟(jì)組織有意采取“尋租行為”，不為本單位員工繳納失業(yè)保險(xiǎn)金，而勞動(dòng)者由于也不需要繳納自己應(yīng)繳的部分，就產(chǎn)生了“避租”行為，從而導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面較低。[14]

圖1 失業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)圖

2.失業(yè)者有效享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇的程度較低，且給付水平偏低。如圖2，2000年以來，失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)際領(lǐng)取人數(shù)比率呈先上升后下降的拋物線趨勢(shì)，即在城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)逐年增加的情況下，能夠有效領(lǐng)取到失業(yè)保險(xiǎn)的受益者卻逐年下降。截至2014年，城鎮(zhèn)失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)際領(lǐng)取人數(shù)比率只有21.7%，能夠領(lǐng)取到失業(yè)保險(xiǎn)的失業(yè)者遠(yuǎn)不及失業(yè)人數(shù)的一半。20世紀(jì)90年代國(guó)企改革，大量的員工下崗失業(yè)，為保障下崗職工的勞動(dòng)權(quán)利，黨和政府實(shí)施了“下崗職工再就業(yè)工程”，規(guī)定凡有下崗職工的企業(yè)必須成立再就業(yè)服務(wù)中心，下崗失業(yè)的職工必須要在再就業(yè)服務(wù)中心托管3年，待托管期滿后，檔案方可轉(zhuǎn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)或人才市場(chǎng)，辦理失業(yè)登記，納入失業(yè)人群，領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金。*《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第70條。該項(xiàng)政策在我國(guó)實(shí)施了近20年，這就導(dǎo)致了我國(guó)20多年來城鎮(zhèn)登記失業(yè)率始終保持在3%～4%左右，并且實(shí)際領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)的人數(shù)也較少，失業(yè)者有效享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇的程度較低。同時(shí)，《2013年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2013年全國(guó)平均每月失業(yè)保險(xiǎn)金的水平是767.3元，僅為城鎮(zhèn)居民可支配收入的34.2%，給付水平偏低，而許多國(guó)家的失業(yè)保險(xiǎn)給付水平達(dá)到了本人就業(yè)時(shí)工資的40%～60%之間。*《2013年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

3.失業(yè)保險(xiǎn)基金使用不合理，收入遠(yuǎn)大于支出，且累積結(jié)余金額巨大。從圖1中失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支比率即失業(yè)保險(xiǎn)支出占失業(yè)保險(xiǎn)收入的比例來看，我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)金的使用情況并不樂觀，2000年以后，失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支比率總體態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，失業(yè)保險(xiǎn)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于支出。2014年，我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)收入為1379.8億元，支出僅為614.7億，其使用率僅為44.5%，占比不到收入的一半，截至年底累積結(jié)余高達(dá)4451.5億元。從2000年的累積結(jié)余195.9億元激增至2014年的4451.5億，15年增長(zhǎng)了20多倍，即使在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)、失業(yè)人數(shù)激增的惡劣形勢(shì)下，我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)基金仍保持著快速增長(zhǎng)，2008和2009兩年凈增了545億元。2015年2月國(guó)務(wù)院下調(diào)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率從3%至2%，以及2016年5月1日實(shí)施的進(jìn)一步階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率至1%～1.5%，*人社部發(fā)〔2016〕36號(hào)：《關(guān)于階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知》其主要?jiǎng)右虺藴p輕企業(yè)負(fù)擔(dān)外，即我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余過多，金額巨大。[15]

圖2 2000-2014年城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)與失業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)取人數(shù)

三、數(shù)據(jù)來源與變量選取

本文采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)，選取了1990-2014年這25年的數(shù)據(jù)作為樣本范圍，數(shù)據(jù)來源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

失業(yè)率是衡量有勞動(dòng)能力且有意向工作但沒有工作的人的比例的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。在我國(guó)，采用的是城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，*城鎮(zhèn)登記失業(yè)率=城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)/(城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)+城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù))本文中用UR表示；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出用FUND表示，為了消除通貨膨脹因素的影響，減少誤差，用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)對(duì)歷年的失業(yè)保險(xiǎn)基金支出進(jìn)行消脹處理；同時(shí)，由于失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與失業(yè)率的指標(biāo)口徑不一致，且為了消除異方差和數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)支出進(jìn)行對(duì)數(shù)處理，記為lnFUND。

四、模型構(gòu)建與實(shí)證分析

在對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金支出和失業(yè)率數(shù)據(jù)進(jìn)行選取和處理后，構(gòu)建線性回歸模型如下：

URt=β0+β1lnFUNDt+μt

(1)

其中β0,β1為待估參數(shù)，μt為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，F(xiàn)UND為失業(yè)保險(xiǎn)基金支出，UR表示城鎮(zhèn)登記失業(yè)率。

(一)單位根檢驗(yàn)

在進(jìn)行協(xié)整分析之前，為了防止出現(xiàn)偽回歸，首先運(yùn)用ADF檢驗(yàn)法對(duì)變量lnFUND和UR的原序列以及其差分序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如表1：

表1 UR和lnFUND 的單位根檢驗(yàn)結(jié)果

由表1中可以得出：變量lnFUND、UR均為非平穩(wěn)的時(shí)間序列，但經(jīng)過二階差分后，在1%的顯著性水平下，二者ADF檢驗(yàn)值均小于臨界值-3.770，通過了顯著性檢驗(yàn)，可以判定為序列平穩(wěn)，即二階單整序列I(2)，滿足協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件，說明城鎮(zhèn)登記失業(yè)率與失業(yè)保險(xiǎn)基金支出可能存在協(xié)整關(guān)系，即長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，可以繼續(xù)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

(二)協(xié)整檢驗(yàn)

由于本文分析的是雙變量的相關(guān)關(guān)系，因此采用EG兩步法分析UR和ln FUND兩者之間的協(xié)整關(guān)系。

第一步是運(yùn)用最小二乘法(OLS)進(jìn)行協(xié)整回歸，結(jié)果如下：

UR=1.756104+0.470466lnFUND

(2)

從以上結(jié)果分析，該回歸方程的可決系數(shù)較高，回歸系數(shù)顯著。對(duì)于樣本容量為25，單解釋變量的模型，在5%的顯著性水平下，D統(tǒng)計(jì)值的顯著點(diǎn)為DL=1.055,Du=1.211，由于模型估計(jì)結(jié)果中D.W.=0.548036

UR=1.750455+0.470813lnFUND+1.139761ar(1)-0.547680ar(2)

(3)

從以上回歸結(jié)果可知，UR和lnFUND存在正相關(guān)性，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出每增加1%，城鎮(zhèn)失業(yè)率則相應(yīng)提高0.470813個(gè)百分點(diǎn)。

第二步則檢驗(yàn)殘差序列的平穩(wěn)性，即對(duì)上述回歸修正模型的殘差序列et進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如表2：

表2 et單位根檢驗(yàn)結(jié)果

由表2可知，回歸模型殘差et的ADF檢驗(yàn)值為-4.947708，P值為0.0006，小于1%顯著性水平下的臨界值-3.737853，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說明城鎮(zhèn)失業(yè)率與失業(yè)保險(xiǎn)基金支出存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。

(三)誤差修正模型(ECM)和G-ranger-Causality檢驗(yàn)

在確定變量間存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系之后，為了增強(qiáng)模型的精度和檢驗(yàn)變量之間的短期動(dòng)態(tài)影響，并分析UR和lnFUND兩者的因果關(guān)系，接下來構(gòu)造誤差修正模型(ECM)，并進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)(G-ranger-Causality)。

第一步，誤差修正模型(ECM)估計(jì)結(jié)果如下：

URt=1.330065-0.217676lnFUNDt-1+0.458616lnFUNDt-2+0.908071URt-1-0.505779UPt-2

R2=0.970731F=149.2439

(4)

結(jié)合方程(3)和(4)可知，考察年份1990- 2014年全國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率之間具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系，長(zhǎng)期系數(shù)為0.470813；同時(shí)可得出二者之間的短期變動(dòng)影響，結(jié)果顯示滯后一期的失業(yè)保險(xiǎn)支出每增加1%，本期失業(yè)率則相應(yīng)減少0.217676個(gè)百分點(diǎn)，其效果并不明顯，說明我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)政策實(shí)施效果差強(qiáng)人意。另外，本期失業(yè)率與上一期失業(yè)率存在正相關(guān)性，即上一期失業(yè)率每增加1%，本期失業(yè)率也相應(yīng)增加0.908071個(gè)百分點(diǎn)，說明我國(guó)失業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，失業(yè)率呈逐年上升趨勢(shì)。

第二步，對(duì)兩者進(jìn)行G-ranger-Causality檢驗(yàn)。

檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示，在5%的顯著性水平下，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)失業(yè)率具有顯著的雙向因果關(guān)系，這說明二者之間具有緊密的相關(guān)性，二者相互聯(lián)系、相互影響。

表3 G-ranger-Causality檢驗(yàn)結(jié)果(lags:1)

說明:在5%的顯著性水平下進(jìn)行檢驗(yàn)，滯后期為1。

五、研究結(jié)論及政策建議

(一)研究結(jié)論

1.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與城鎮(zhèn)登記失業(yè)率聯(lián)系密切，相互影響，存在顯著的雙向因果關(guān)系，即兩者任一方的變動(dòng)一定程度上都會(huì)引起另一方的變動(dòng)。從回歸結(jié)果來看，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率與失業(yè)保險(xiǎn)基金支出存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，且兩者存在正相關(guān)性，即失業(yè)保險(xiǎn)基金支出每增加1%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率則相應(yīng)提高0.470813個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率的上升反過來也會(huì)導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)基金支出的增加，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率每增加1個(gè)百分點(diǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出也隨之增加2.1%。

分析其原因，第一，我國(guó)目前失業(yè)保險(xiǎn)仍然是固定的給付期限和給付金額，這在刺激失業(yè)者再就業(yè)方面效率很低，因?yàn)槭I(yè)保險(xiǎn)作為一項(xiàng)非勞動(dòng)收入，會(huì)對(duì)勞動(dòng)者的就業(yè)行為產(chǎn)生純收入效應(yīng)，尤其是對(duì)閑暇有一定偏好的失業(yè)者來說，會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)激勵(lì)作用，即“失業(yè)陷阱”問題，從而增加勞動(dòng)者對(duì)閑暇的需求，減少勞動(dòng)供給，導(dǎo)致失業(yè)率反升不降；第二，由于我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度的不完善和基金監(jiān)管不力，存在大量的自愿失業(yè)、隱性就業(yè)、延緩就業(yè)等道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問題，這大大降低了失業(yè)保險(xiǎn)制度的運(yùn)行效率，也導(dǎo)致我國(guó)失業(yè)率居高不下；第三，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率的上升導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)支出的增加，這充分體現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)制度在保障失業(yè)者基本生活和基本權(quán)益方面發(fā)揮了一定的作用，但發(fā)揮作用的力度有待進(jìn)一步的提高。

2.分析兩者的短期動(dòng)態(tài)波動(dòng)發(fā)現(xiàn)，短期城鎮(zhèn)失業(yè)率的變動(dòng)與上一期失業(yè)保險(xiǎn)基金支出額的變動(dòng)的相關(guān)性不大，受上一期城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響較大，且兩者呈正相關(guān)性，上一期城鎮(zhèn)登記失業(yè)率每增加1個(gè)百分點(diǎn)，本期城鎮(zhèn)登記失業(yè)率也相應(yīng)增加0.908071個(gè)百分點(diǎn)。

這與我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)政策的實(shí)施存在滯后效應(yīng)有很大關(guān)系，因?yàn)槭I(yè)保險(xiǎn)者領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)基金后，在短期內(nèi)，其生活條件和水平相對(duì)于未領(lǐng)取失業(yè)金的勞動(dòng)者來說，并未有明顯改善，很難在短期內(nèi)迅速實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，因此城鎮(zhèn)失業(yè)率與上一期的失業(yè)保險(xiǎn)支出并不存在明顯的變動(dòng)關(guān)系。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)每年勞動(dòng)力市場(chǎng)新增的勞動(dòng)力規(guī)模龐大，而這與有限的新增就業(yè)崗位相矛盾，新增勞動(dòng)力未能實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，造成大批剩余勞動(dòng)力，可見目前我國(guó)“用工荒、求職難”的問題背后，即就業(yè)崗位沒有真正匹配，從而導(dǎo)致失業(yè)率的逐年上升。

(二)政策建議

1.穩(wěn)增長(zhǎng)、改結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)

首先，政府應(yīng)高度重視并鼓勵(lì)和扶持勞動(dòng)密集型企業(yè)的發(fā)展，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)勞動(dòng)力的吸附能力，改善新增勞動(dòng)力與新增就業(yè)崗位不匹配的失衡局面；其次，政府和企業(yè)要大力改善勞動(dòng)者的就業(yè)質(zhì)量和環(huán)境，充分保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益，完善勞動(dòng)者的工作福利，從而提高勞動(dòng)者的就業(yè)積極性；[16]最后，要大力開展職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹，借助銀行信貸支持、稅收減免優(yōu)惠及政府財(cái)政補(bǔ)貼等政策工具鼓勵(lì)大眾自主創(chuàng)業(yè)，最大程度上實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)者的就業(yè)。

2.加快推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)制度由“生活保障型”向“就業(yè)導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)變

首先，2011年中國(guó)社會(huì)狀況綜合調(diào)查(CSS2011)數(shù)據(jù)顯示，18～60歲的城鎮(zhèn)失業(yè)者中參加失業(yè)保險(xiǎn)的比例僅為2.4%，這說明仍有相當(dāng)大部分的失業(yè)人員得不到失業(yè)保險(xiǎn)的救助，且目前我國(guó)的失業(yè)保險(xiǎn)制度并沒有惠及大學(xué)畢業(yè)生、農(nóng)民工等特殊群體。因此要加強(qiáng)研究探索建立大學(xué)生和農(nóng)民的失業(yè)保險(xiǎn)或事業(yè)救助政策，擴(kuò)大城鎮(zhèn)失業(yè)保險(xiǎn)制度的覆蓋率；其次，要綜合考慮失業(yè)人員的基本生活需求、失業(yè)前的工資收入和消費(fèi)物價(jià)水平等因素，探索建立失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)的精算模型，合理失業(yè)保險(xiǎn)金的給付水平，提高失業(yè)人員的收益率，充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)保障失業(yè)人群基本生活的功能；再次，要優(yōu)化失業(yè)保險(xiǎn)的支付模式，實(shí)現(xiàn)我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)由固定支付模式向遞減支付模式的轉(zhuǎn)變。[17]在相同失業(yè)保險(xiǎn)成本條件下，隨時(shí)間遞減的失業(yè)保險(xiǎn)支付模式可以增加短期失業(yè)者的福利，相對(duì)減少長(zhǎng)期失業(yè)者的福利，從而抑制失業(yè)者的長(zhǎng)期失業(yè)行為，縮短失業(yè)期限，增強(qiáng)其工作搜尋的積極性，可以更有效的促進(jìn)就業(yè)；最后，我國(guó)的失業(yè)保險(xiǎn)制度功能亟須進(jìn)行轉(zhuǎn)型，要充分認(rèn)識(shí)到預(yù)防失業(yè)才是失業(yè)保險(xiǎn)制度的根本所在，穩(wěn)定就業(yè)、提前預(yù)防，才能減少失業(yè)，這是治理失業(yè)的治本之策，因此，要調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)制度設(shè)計(jì)重點(diǎn)，突出穩(wěn)定就業(yè)和預(yù)防失業(yè)功能，同時(shí)，失業(yè)預(yù)警和失業(yè)調(diào)控作為失業(yè)保險(xiǎn)制度功能的延伸拓展，也必須作為制度改革發(fā)展的重要內(nèi)容。[18]

3.夯實(shí)制度基礎(chǔ)，充分發(fā)揮政府的主體作用，加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)基金監(jiān)管

首先，要增強(qiáng)制度運(yùn)行的法制化程度，強(qiáng)化內(nèi)部的制度性約束，減緩自愿失業(yè)、隱性就業(yè)、延緩就業(yè)等道德風(fēng)險(xiǎn)問題；其次，要充分發(fā)揮政府的主體作用，建立起失業(yè)保險(xiǎn)基金支出與失業(yè)人員再就業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，合理安排失業(yè)保險(xiǎn)支出用于保障基本生活和預(yù)防失業(yè)、促進(jìn)就業(yè)的比例，加大職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、就業(yè)服務(wù)等促進(jìn)就業(yè)方面的投入，并根據(jù)需要對(duì)企業(yè)進(jìn)行就業(yè)補(bǔ)貼和培訓(xùn)補(bǔ)貼，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)失業(yè)保險(xiǎn)支出項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)失業(yè)保險(xiǎn)基金的合理使用，使更多的失業(yè)者得到基本生活的保障；最后，要加強(qiáng)對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的監(jiān)督與管理，增強(qiáng)基金使用的透明度和規(guī)范化，將失業(yè)保險(xiǎn)基金用到實(shí)處，做到應(yīng)發(fā)盡發(fā)的同時(shí)，防止出現(xiàn)基金的不合理支出和過度使用，提高失業(yè)保險(xiǎn)基金的使用效率。

[1]Acemoglu D,Shimer R.Efficient Unemployment Insurance.Journal of Political Economy,1997,107(5):893-928.

[2]Fredriksson P,Holmlund B.Improving Incentives in Unemployment Insurance:A Review of Recent Research.Cesifo Working Paper,2003,20(3):357-386.

[3]Schmieder J F,Wachter T V,Bender S.The Effects of Extended Unemployment Insurance Over the Business Cycle:Evidence from Regression Discontinuity Estimates Over 20 Years.Quarterly Journal of Economics,2012,127(2):701-752.

[4]梁書毓、薛惠元：《費(fèi)率降低背景下失業(yè)保險(xiǎn)保障水平的確定——基于基金平衡的視角》，載《西北人口》,2016(1)。

[5]鄭秉文：《中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度存在的問題及其改革方向——國(guó)際比較的角度》，載《中國(guó)經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊》,2011(5)。

[6]黎大有、張榮芳：《從失業(yè)保險(xiǎn)到就業(yè)保險(xiǎn)——中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度改革的新路徑》，載《中南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版)》,2015(2)。

[7]趙靜：《失業(yè)保險(xiǎn)與就業(yè)促進(jìn)——基于基金支出范圍視角的雙重差分法分析》，載《中國(guó)經(jīng)濟(jì)問題》,2014(1)。

[8]董芳、周江濤、趙俊康：《失業(yè)保險(xiǎn)基金支出促進(jìn)就業(yè)功能研究——基于線性協(xié)整與面板協(xié)整的實(shí)證檢驗(yàn)》，載《經(jīng)濟(jì)問題》,2015(2)。

[9]呂學(xué)靜：《中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)的穩(wěn)定就業(yè)促進(jìn)就業(yè)政策——從臨時(shí)措施到長(zhǎng)效機(jī)制的思考》，載《社會(huì)保障研究》,2011(6)。

[10]徐悅、李志明：《從失業(yè)補(bǔ)償?shù)骄蜆I(yè)促進(jìn):發(fā)展型社會(huì)政策視角下中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度的改革與發(fā)展》，載《社會(huì)保障研究》,2011(3)。

[11]喬卿：《我國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率分析與預(yù)測(cè)》，載《科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力》,2014(12)。

[12]向東進(jìn)、范輝：《我國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率的影響因素分析及預(yù)測(cè)》，載《湘潭大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》,2010(3)。

[13]鄭秉文：《中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)基金增長(zhǎng)原因分析及其政策選擇——從中外比較的角度兼論投資體制改革》，載《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》,2010(6)。

[14]高和榮、廖小航：《我國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)制度的實(shí)施與普遍整合》，載《西北人口》,2012(1)。

[15]殷俊、陳天紅：《關(guān)于中國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整機(jī)制改革的思考》，載《社會(huì)保障研究》,2015(1)。

[16]勞動(dòng)保障部專項(xiàng)課題研究小組：《實(shí)施保障機(jī)制 實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)——〈實(shí)施擴(kuò)大就業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)社會(huì)就業(yè)更加充分研究報(bào)告〉(節(jié)選)》，載《中國(guó)人力資源社會(huì)保障》,2008(5)。

[17]張燕、王元月、車翼等：《失業(yè)保險(xiǎn)支付序列的變化對(duì)促進(jìn)就業(yè)的影響》，載《人口與經(jīng)濟(jì)》,2008(1)。

[18]鞏春秋：《關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)制度功能轉(zhuǎn)型問題的思考》，載《山東社會(huì)科學(xué)》,2014(11)。

(責(zé)任編輯：H)

The Study of the Correlation Between Unemployed Insurance Expenditure and the Urban Unemployment Rate: Empirical Analysis Based on Co-integration Analysis and G-ranger test

DU Yaqian LIN Yuming

In recent years,China's unemployment problem has become one of the major social risks of social governance.Economy continued downward coupled with the rise of international trade protectionism,the unemployment rate has always been high.Based on the theory of co-integration analysis and error correction model,this paper uses the time series data of 1990-2014 years to analyze the relationship between unemployed insurance expenditure and the urban unemployment rate.The results show that there is long-term co-integration relationship between each other,but in the short term,there is no significant relationship.In addition,there is obvious two-way Gr-anger causality between each other,the two are closely related and mutually influenced.Focus on the relationship between the two,it is conducive to improve the governance structure of unemployment insurance.

unemployment insurance expenditure，urban unemployment rate，co-integration analysis，error correction model

* 本研究獲得教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“社會(huì)保障基金與償付能力管理研究”(項(xiàng)目編號(hào)：16JJD840011)、國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“健全社會(huì)保障管理體制和經(jīng)辦服務(wù)體系研究”(課題編號(hào)：14BSH108)、教育部重大攻關(guān)項(xiàng)目“漸進(jìn)式延遲退休年齡政策的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：14JZD026)資助。