股市交易中數(shù)據(jù)突變的采集與可視化分析對(duì)趨勢(shì)轉(zhuǎn)折的預(yù)測(cè)作用

劉永紅

摘要：股市交易中，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，對(duì)行情預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，才能抓住賺錢(qián)的機(jī)遇或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。該文通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)突變的采集與可視化分析，做好監(jiān)控交易數(shù)據(jù)，達(dá)到行情的預(yù)測(cè)作用。

關(guān)鍵詞：異常交易數(shù)據(jù)；變動(dòng)率；可視化

股票交易的價(jià)格趨勢(shì)不外乎“買賣平衡”、“打破平衡”、“買賣平衡”、“打破平衡”這樣的循環(huán)往復(fù)。

所謂“買賣平衡”：是在一個(gè)價(jià)格區(qū)域內(nèi)，買人資金量（購(gòu)買欲）與賣出資金量（出售欲）相等或接近，致使交易中價(jià)格變化不大甚至不變，稱為買賣平衡。

所謂“打破平衡”：當(dāng)一方（買人或賣出方）的資金量（買入或賣出欲望）遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于另一方，致使交易中價(jià)格向弱小的一方急劇變化，造成價(jià)格快速上漲或下跌，稱為打破平衡。

當(dāng)買賣平衡時(shí)，價(jià)格變化很小甚至不動(dòng)，一旦打破平衡，股票價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)巨大變化或者價(jià)格趨勢(shì)就會(huì)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。而價(jià)格趨勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折之前，一般都會(huì)有異常的“交易數(shù)據(jù)”出現(xiàn)，并體現(xiàn)出異常的“交易行為”。本文并不分析這些交易行為是否合法，而是利用可視化數(shù)據(jù)圖表，來(lái)分析股票異常交易數(shù)據(jù)出現(xiàn)時(shí)能被及時(shí)采集和辨別，從而探測(cè)風(fēng)險(xiǎn)避免損失，或是發(fā)現(xiàn)機(jī)遇進(jìn)而獲利。

1監(jiān)控“異常交易數(shù)據(jù)”的意義

“異常交易數(shù)據(jù)”其實(shí)是“異常交易行為”直接或者間接表現(xiàn)。對(duì)“交易數(shù)據(jù)”的監(jiān)控，其實(shí)就是在正常交易過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異常交易行為并將“異?！弊觥翱梢暬眻?bào)警，而對(duì)可能出現(xiàn)的“打破平衡”的股票價(jià)格趨勢(shì)做出轉(zhuǎn)折預(yù)警，給交易決策提供重要參考。

2現(xiàn)有監(jiān)控方法的步驟

總體上看，目前股市上的監(jiān)控方法，都是分為三個(gè)步驟：

1）建立行為特征。即根據(jù)已知的股市原始數(shù)據(jù)，建立交易行為模型。模型需要海量數(shù)據(jù)進(jìn)行“數(shù)值化”語(yǔ)言描述，再把這些數(shù)值轉(zhuǎn)化為“可視化”圖形，以便清楚地展示交易者的交易行為。

2）挖掘行為信息。當(dāng)用數(shù)值語(yǔ)言表示出行為模型后，就可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)找出我們最感興趣的信息，如“異常交易行為”信息。

3）提取結(jié)果信息。指對(duì)所挖掘的信息進(jìn)行二次識(shí)別，比如這個(gè)信息是“趨勢(shì)加速”？或“趨勢(shì)剎車”？擬或是“趨勢(shì)轉(zhuǎn)向”？有了結(jié)果信息，就知道該在此時(shí)如何交易了。

3“異常交易”的捕捉與監(jiān)控

3.1“異常交易行為”所處于的行情階段

如果將一支股票的行情分成若干階段，那么它和一個(gè)公司的成長(zhǎng)階段相近，可以分為四個(gè)階段：積累（筑底）階段，成長(zhǎng)（上漲）階段，加速成長(zhǎng)（加速上漲）階段，衰落（筑頂）階段。

如果把股票交易行為分階段的話，其實(shí)就是兩個(gè)階段：買賣平衡階段，打破平衡階段。

行情的“筑底”階段、“筑頂”階段，“上漲”與“加速上漲”之間的一個(gè)短期間隙，都是平衡階段，這期間，買賣力量平衡；而在這幾個(gè)力量平衡階段的末期，往往會(huì)出現(xiàn)一些“異常交易”來(lái)打破這種平衡，而進(jìn)入到下一個(gè)“失衡”階段，從而造就一段股市行情。

3.2“異常交易行為”的監(jiān)控——數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程

1）物理加速度在股市中的“正常體現(xiàn)”與“異常體現(xiàn)”

股票的行情變化，不論是用“月”、“周”、“日”、“時(shí)”之中的哪種單位，都是把收盤(pán)價(jià)格連接起來(lái)進(jìn)行觀察，以規(guī)則或不規(guī)則的“鐘擺”方式運(yùn)行的?！皢?dòng)”、“加速”、“減速”、“停止”；又“啟動(dòng)”、“加速”、“減速”、“停止”……如此往復(fù)，平衡、打破平衡；再平衡、再打破平衡……在股票價(jià)格趨勢(shì)向一個(gè)方向（不管是向上還是向下）前進(jìn)時(shí)，類似物理的加速度原理，速率應(yīng)該越來(lái)越快；當(dāng)方向不變，而速率陡降時(shí)，這個(gè)價(jià)格趨勢(shì)就會(huì)接近結(jié)束。

比如說(shuō)，一個(gè)鐵球順著下坡當(dāng)然越滾越快，這是正常的；但如果鐵球下滾的坡度沒(méi)變化，而速度突然開(kāi)始變慢甚至開(kāi)始停止，就不正常了！這時(shí)我們雖然看不到外力，卻能輕松地判斷出“有一支無(wú)形的向上推手”在反向用力，于是這個(gè)鐵球的運(yùn)動(dòng)方向可能要變了。從鐵球向下運(yùn)動(dòng)的速率變化的“異?！?，可以挖掘出隱性的“異常行為”。利用在股市上，就能為反向交易決策提供決定性依據(jù)。

2）“異常交易行為”監(jiān)控的計(jì)算過(guò)程及算法描述

本文引人“變動(dòng)率”作為股市的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。變動(dòng)率，國(guó)內(nèi)外一直都有研究，上世紀(jì)由Gerald Apple和Fred Hitschler二人在《stock Market Trading svstems》書(shū)中進(jìn)行了介紹——以今日收盤(pán)價(jià)與N天前的收盤(pán)價(jià)之差，除以N天前的收盤(pán)，再用比率進(jìn)行表示；當(dāng)采用12天及25天周期則可觀察到期望的效果。

但筆者經(jīng)過(guò)與專業(yè)人士的長(zhǎng)期研究，經(jīng)海量數(shù)據(jù)采集，發(fā)現(xiàn)將“兩日變動(dòng)率”的連續(xù)數(shù)據(jù)作可視化圖形轉(zhuǎn)換，作為股票交易中“異常交易行為”的監(jiān)控及預(yù)測(cè)，更為理想。

具體計(jì)算過(guò)程：把當(dāng)天某只股票的收盤(pán)價(jià)與其前兩天的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行變動(dòng)率比較，其差值可以做出一個(gè)可視的百分?jǐn)?shù)曲線；對(duì)該百分?jǐn)?shù)曲線進(jìn)行分析，會(huì)出現(xiàn)兩種情況：

一是“正常情況”——即股票價(jià)格下降時(shí)，該曲線也下降；股票價(jià)格上升時(shí)，該曲線就上升。

二是“異常情況”——當(dāng)股票價(jià)格繼續(xù)上升，該變動(dòng)率曲線不升反降；或股票價(jià)格繼續(xù)下跌，該變動(dòng)率曲線不降反升——那么就可以肯定，有“異常交易”！股票價(jià)格當(dāng)前的變化趨勢(shì)要改變了。

我們對(duì)“兩日變動(dòng)率”監(jiān)控“異常交易數(shù)據(jù)”，總結(jié)出以下計(jì)算公式：

兩日變動(dòng)率=（當(dāng)前時(shí)間單位收盤(pán)價(jià)一兩個(gè)時(shí)間單位以前的收盤(pán)價(jià)）/兩個(gè)時(shí)間單位以前的收盤(pán)價(jià)*100%

3.3“異常交易行為”監(jiān)控實(shí)例

以下隨機(jī)抽取三只股票，分別對(duì)每只股票從2016年1月1日到2016年12月31日期間進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，計(jì)算出該股每日的“兩日變動(dòng)率”；以一年的連續(xù)統(tǒng)計(jì)為數(shù)據(jù)，做出可視化圖形加以分析。

實(shí)例一：紅陽(yáng)能源（600758）

由圖1可見(jiàn)，自2015年12月31日起，該股票行情開(kāi)始下跌（當(dāng)日收盤(pán)價(jià)12.99元），變動(dòng)率也隨之下行（-1.22）；進(jìn)入2016年1月第一個(gè)交易日，行情（當(dāng)日收盤(pán)價(jià)11.69元）與變動(dòng)率（一11.64元）繼續(xù)雙雙保持下跌。

圖2為我們展示：該股從2016年1月開(kāi)始下跌，每逢有少許反彈時(shí)，變動(dòng)率也應(yīng)聲而起，直到2016年2月29日，價(jià)格在大幅下跌（兩日收盤(pán)價(jià)分別從8.95元降至8.33元）的同時(shí)，變動(dòng)率卻掉頭向上（箭頭處：變動(dòng)率從-7.16上升到-4.91）——這就出現(xiàn)了“異常數(shù)據(jù)”，說(shuō)明該股趨勢(shì)有變！

圖3展示了2016年2月29日后，該股稍做盤(pán)整便走出了一段上升行情（從8.33元上升到了11.64）。

從圖4可以看到，2016年4月15日后開(kāi)始調(diào)整，變動(dòng)率也隨之下降，直到2016年5月10日，價(jià)格繼續(xù)下跌（收盤(pán)價(jià)），而變動(dòng)率重新往上調(diào)頭，出現(xiàn)了“異常數(shù)據(jù)”。

從圖5可以看到，2016年5月10日、5月19日，二次價(jià)格下跌，變動(dòng)率卻同時(shí)反向回勾向上，結(jié)果是走出了一波上漲大行情（從9.42元上漲到了21元以上）。

實(shí)例二：白云山（600332）

由圖6可見(jiàn)，進(jìn)入2016年后，該股行情一直下跌盤(pán)整；直到2月29日，價(jià)格在下跌（兩日收盤(pán)價(jià)分別從20.55元降至19.94元）的同時(shí)，變動(dòng)率卻掉頭向上（箭頭處：變動(dòng)率從-7.39上升到1.97）——“異常數(shù)據(jù)”出現(xiàn)！

果然，股票行情持續(xù)上揚(yáng)到4月6日，收盤(pán)價(jià)從19.94上升到23.31元，見(jiàn)圖7。

圖8展示了5月10日到7月12日的一波大漲行情，異常數(shù)據(jù)出現(xiàn)在5月10日，股價(jià)從21.37元，上漲到27.80元。

圖9展示了該股票在2016年最后一波較大行情，異常數(shù)據(jù)出現(xiàn)在9月13日，上揚(yáng)峰值出現(xiàn)在11月1日，股價(jià)從24.21元，抬升到26.89元。

實(shí)例三：金山股份（600398）

由圖10可見(jiàn)，進(jìn)入2016年后，該股行情一直下跌；直到1月28日，價(jià)格在下跌（兩日收盤(pán)價(jià)分別從4.66元降至4.45元）的同時(shí)，變動(dòng)率掉頭向上（箭頭處：變動(dòng)率從10.38上升到-6.51），出現(xiàn)了“異常數(shù)據(jù)”。

圖11展示從1月28日（出現(xiàn)“異常數(shù)據(jù)”）到2月24日，股票上漲，從4.43元漲到5.30元。

圖12展示了2月29日出現(xiàn)“異常數(shù)據(jù)”后，到4月5日的一波行情，股價(jià)從4.47元漲到5.77元。

圖13展示了5月26日出現(xiàn)“異常數(shù)據(jù)”，到7月28日的上漲行情，股價(jià)從4.70元漲到5.80元。

圖14捕捉到9月14日出現(xiàn)“異常數(shù)據(jù)”，到11月30日的上漲行情，收盤(pán)股價(jià)從5.51元升到5.70元。

圖15是該股在2016年的最后一波行情，“異常數(shù)據(jù)”出現(xiàn)在12月14日，之后行情延伸到2017年1月9日，收盤(pán)價(jià)從5.06元上漲到5.29元。

4小結(jié)

從上面三個(gè)隨機(jī)抽出的實(shí)例證明，監(jiān)控股市“異常交易行為”，完全可以確定對(duì)某只股票的買賣行為，也能確定買賣的確切切人時(shí)間點(diǎn)；但大量的數(shù)據(jù)隱藏在行情與交易的數(shù)據(jù)變化之中，如果不對(duì)隱形的數(shù)據(jù)加以“可視化”監(jiān)控，則無(wú)法對(duì)行情的轉(zhuǎn)折時(shí)間及轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行有效預(yù)測(cè)。