Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型修正構(gòu)想
2017-05-17 17:00:35唐錦珂
時(shí)代金融 2017年11期
唐錦珂
【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型自提出以來受到了廣泛應(yīng)用，但由于其假設(shè)的理想化，模型往往存在很多缺陷。很多金融學(xué)者曾對(duì)其進(jìn)行過優(yōu)化，使得模型與真實(shí)市場(chǎng)有更高擬合度，本文將在單方面對(duì)交易成本與支付紅利基礎(chǔ)上進(jìn)行再優(yōu)化，使得優(yōu)化后的模型相較于任一單方面優(yōu)化都更加匹配。
【關(guān)鍵詞】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 交易成本 支付紅利
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