商業(yè)銀行規(guī)模與效率關(guān)系的實(shí)證分析

張東齡

摘 要：商業(yè)銀行效率體系是由規(guī)模效率、技術(shù)效率和純技術(shù)效率構(gòu)成，其中，規(guī)模效率是銀行效率的重要部分。如今在各個(gè)城市我們都能看到各大銀行的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)如雨后春筍般不斷涌出，職工人數(shù)也在隨之增加等，我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模在顯著增大。因此本文選擇了以我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模效率這一個(gè)方為研究角度，希望通過研究能發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)有的規(guī)模效率是否有效，它們是否需要繼續(xù)擴(kuò)大自身規(guī)模或者需要控制規(guī)模。本文首先介紹了商業(yè)銀行效率的相關(guān)含義以及影響因素，再介紹作為銀行效率的要素組成——規(guī)模效率，也就是本文研究主體的定義內(nèi)容。然后從參數(shù)方法和非參數(shù)方法兩個(gè)方介紹了規(guī)模效率的測(cè)算方法，并著重介紹了模型和模型的基本原理。后在實(shí)證的研究過程中利用各銀行的年報(bào)對(duì)我國(guó)家16家商業(yè)銀行的2009-2015年間相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，確定了以負(fù)債總額為投入指標(biāo)，ROA為產(chǎn)出指標(biāo)，通過軟件對(duì)模型進(jìn)行分析，得出我國(guó)家商業(yè)銀行中五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的規(guī)模效率不理想，中小型商業(yè)銀的規(guī)模效率遠(yuǎn)超過這五家大型商業(yè)銀行，我國(guó)商業(yè)銀行整體呈現(xiàn)緩慢的規(guī)模效率下降階段。規(guī)?？壳暗奈宕髧?guó)有商業(yè)銀行應(yīng)適當(dāng)控制規(guī)模，而規(guī)?？亢蟮某巧绦锌蛇m當(dāng)擴(kuò)大規(guī)模。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；規(guī)模效率；DEA模型

一、商業(yè)銀行效率的內(nèi)涵

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率主要可以衡量銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、輸入、輸出能力以及可持續(xù)發(fā)展能力等。具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行在有效保障盈利性、安全性、流動(dòng)性的同時(shí)，可以有效配置資源并推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

商業(yè)銀行的效率可以從微觀層面和宏觀層面進(jìn)行探究。微觀層面上，商業(yè)銀行效率體現(xiàn)在投入與產(chǎn)出或達(dá)到最佳的成本與收益的比較，最大化利用各方資源。宏觀層面上，商業(yè)銀行效率就是指社會(huì)資源經(jīng)過銀行的分配之后，經(jīng)過工商企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流通在各個(gè)環(huán)節(jié)中。計(jì)算的是銀行業(yè)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)占據(jù)的份額。商業(yè)銀行的不同于一般企業(yè)，不僅需要追求效益，還需要追求效率。從實(shí)而言，效益應(yīng)該包括于效率里，效率是效益的基礎(chǔ)。銀行經(jīng)營(yíng)的核心是效率，管理的基礎(chǔ)是效益。

二、商業(yè)銀行規(guī)模效率的定義

規(guī)模效率衡量的是規(guī)模報(bào)酬在變化與不變的生產(chǎn)前沿下產(chǎn)生的差距。規(guī)模經(jīng)濟(jì)即指的是規(guī)模有效，是在同等生產(chǎn)和管理?xiàng)l件下，有最佳的規(guī)模產(chǎn)生效益的能力。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的說法，在既定的技術(shù)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品的平均成本在一段時(shí)間里隨著數(shù)量的增加而遞減，就說明存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而銀行的規(guī)模效率關(guān)鍵在于如何在成本最節(jié)約的情形下提供產(chǎn)出，換言之就是如何在擴(kuò)張存貸款以及資產(chǎn)時(shí)，單位成本達(dá)到最優(yōu)的狀況。具體而言就是商業(yè)銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、增加機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面等降低銀行的經(jīng)營(yíng)成本、提高銀行收益的現(xiàn)象。表述的是商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)規(guī)模變化和成本、收益變化之間的聯(lián)系。

三、我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模效率實(shí)證分析

針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我們將利用模型對(duì)我國(guó)商業(yè)規(guī)模效率進(jìn)行實(shí)證，分析我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模效率是否有效。

（一）DEA模型分析的基本思路

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA），經(jīng)常被專家學(xué)者用來測(cè)算和評(píng)價(jià)效率。運(yùn)用這種方法的基本思路是：首先明確被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出指標(biāo)，然后建立數(shù)學(xué)規(guī)劃模型，綜合評(píng)價(jià)待評(píng)價(jià)單位的效率，從而尋求最高的相對(duì)單位效率。模型里的最優(yōu)變量主要是評(píng)價(jià)單位的各項(xiàng)投入和產(chǎn)出加權(quán)平均數(shù)據(jù)。DEA模型的計(jì)算程序相對(duì)簡(jiǎn)便，能夠測(cè)算企業(yè)不同時(shí)期和不同經(jīng)濟(jì)條件下的效率。確定企業(yè)最佳規(guī)模效率范圍。運(yùn)用DEA模型對(duì)于效率進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，一般會(huì)使用投入導(dǎo)向或者產(chǎn)出導(dǎo)向兩種導(dǎo)向點(diǎn)。所謂投入導(dǎo)向是指在固定企業(yè)產(chǎn)出的前提下，使得投入成本能夠?qū)崿F(xiàn)最小化的線性規(guī)劃；所謂產(chǎn)出導(dǎo)向是指在明確企業(yè)投入的條件下，使得產(chǎn)出效益能夠達(dá)到最大的線性規(guī)劃模型。商業(yè)銀行為達(dá)最大化的效益目標(biāo)，會(huì)根據(jù)眾多顧客的各種要求來增設(shè)多樣化的服務(wù)項(xiàng)目，并且相對(duì)來說，銀行的投入的單元比產(chǎn)出的單元更易測(cè)算和掌控。因此本文實(shí)證將運(yùn)用投入導(dǎo)向型的DEA模型來對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模效率進(jìn)行評(píng)估。

（二）DEA模型解釋

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）（Data Envelopment Analysis）即按照給定數(shù)據(jù)，運(yùn)用DEA模型取得相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)前沿，從而用以評(píng)價(jià)具有多輸入和多產(chǎn)出的決策單元（DMU）之間的相對(duì)有效性。

四、結(jié)論

上述分析結(jié)果可以看出，在規(guī)模上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的商業(yè)銀行的規(guī)模效率并不理想，上圖處于民生銀行規(guī)模之上的銀行從2013年開始出現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬遞減，處于民生銀行規(guī)模之下的中小商業(yè)銀行的規(guī)模效率表現(xiàn)的比較好，連續(xù)幾年都處于規(guī)模報(bào)酬遞增狀態(tài)，值得注意的是，2009年的工商銀行、2010年的建設(shè)銀行（2011年規(guī)模報(bào)酬不變，之后出現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬遞減）的效率值為1，也就是說此時(shí)的規(guī)模使得銀行生產(chǎn)效率達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)，此時(shí)銀行負(fù)債規(guī)模在1～1.2萬(wàn)億之間，可以說此時(shí)的規(guī)模是在我國(guó)現(xiàn)有的制度下可以使得商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率達(dá)到最優(yōu)的規(guī)模。16家商業(yè)銀行的規(guī)模效率均值在2012年之后（也就是說民生銀行規(guī)模以上的各銀行規(guī)模報(bào)酬開始遞減后）開始呈現(xiàn)明顯的下降狀態(tài)，這是由于開始遞減狀態(tài)的銀行規(guī)模占16家銀行規(guī)?？偤偷臋?quán)重較大，因此拖累規(guī)模效率整體均值。

在當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境中，國(guó)有商業(yè)銀行雖擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，卻不具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，但是也不能因此說明國(guó)有銀行的規(guī)模過于龐大，而是在銀行技術(shù)和管理、銀行制度、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素的影響下，實(shí)際利用的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到賬面規(guī)模，只有提高資源利用率、有效管理資產(chǎn)的質(zhì)量，規(guī)模及規(guī)模效率還有一定的空間。

綜上所述：現(xiàn)有的銀行監(jiān)管制度下，假設(shè)銀行技術(shù)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不變，那么使得銀行達(dá)到效率最優(yōu)的規(guī)模在1～1.2萬(wàn)億之間，此規(guī)模以上的銀行應(yīng)適當(dāng)控制規(guī)模，而此規(guī)模以下的商業(yè)銀行可適當(dāng)增加規(guī)模，以此使得經(jīng)營(yíng)效率得以提高。（作者單位：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)）

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