基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程分析研究

任　達(dá)， 史晴宇

(天津大學(xué)，天津　300072)

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基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程分析研究

任達(dá)， 史晴宇

(天津大學(xué)，天津300072)

摘要：運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，將中國商業(yè)銀行中部分業(yè)務(wù)流程構(gòu)建成基于具體部門崗位的有向加權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。該方法以具體崗位作為節(jié)點，以崗位之間的聯(lián)系為邊構(gòu)建基于崗位的業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)，通過分析網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣鳎u估商業(yè)銀行內(nèi)部崗位設(shè)置是否合理，為銀行業(yè)務(wù)流程再造提供參考,也為未來利用流程管理進(jìn)行操作風(fēng)險管理及度量與之相關(guān)的監(jiān)管資本等提供條件。

關(guān)鍵詞：業(yè)務(wù)；風(fēng)險；業(yè)務(wù)流程；復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)；商業(yè)銀行

目前，伴隨著金融產(chǎn)品的豐富和技術(shù)的提高，我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動也日趨復(fù)雜。作為一個復(fù)雜金融系統(tǒng)，商業(yè)銀行的組成包含了若干的子系統(tǒng)，其中業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實質(zhì)是一個由崗位(部門)、規(guī)章制度、技術(shù)方法、內(nèi)外部信息等多元素耦合而成的一個業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)任何一個局部問題都可能通過該業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行積聚、傳播和放大，最終導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生重大改變，所以研究業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)是非常必要的，同時業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)可以很好地反映業(yè)務(wù)流程體系。

復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生于20世紀(jì)七八十年代，它作為一種分析工具，能很好地評估業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)。它將真實系統(tǒng)中各個要素以及要素之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點和邊，通過直觀的網(wǎng)絡(luò)形式展示出真實系統(tǒng)的本質(zhì)特性。20世紀(jì)90年代，隨著復(fù)雜網(wǎng)路的小世界效應(yīng)以及無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的提出，各個領(lǐng)域都開始接收并研究復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。20世紀(jì)末，在Watts和 Strogatz[1]首先開始研究小世界網(wǎng)絡(luò)后，Barabasi和Albert[2]又開始著眼于無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)，至此復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與方法取得重大突破。Dorogovtsev和Mendes[3]窮舉幾乎全部的與網(wǎng)絡(luò)演變有關(guān)的結(jié)論，詳細(xì)闡釋了整個實驗、分析過程。Wang強調(diào)了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)上的混沌同步。Wang和Chen[4]開展了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的建模研究。汪秉宏等[13]提出了一個網(wǎng)絡(luò)模型，該網(wǎng)絡(luò)模型主要闡釋關(guān)于交通流驅(qū)動的含權(quán)技術(shù)，將真實含權(quán)網(wǎng)絡(luò)的無尺度性質(zhì)和小世界效應(yīng)進(jìn)行了非常生動的描述。李季明和張寧[14]通過邊的迭代方式生成確定性網(wǎng)絡(luò)模型。那日薩和張書超[15]提出了一個網(wǎng)絡(luò)模型，該模型包含有老化的機制，稱其為阿波羅網(wǎng)絡(luò)型。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)為復(fù)雜性科學(xué)的研究提供了一種理論性研究方法。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)引起了圖論、計算機網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)計物理學(xué)、生態(tài)學(xué)、社會學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等多領(lǐng)域研究者的興趣[16]。

業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)可以很好地反映該業(yè)務(wù)流程體系。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)作為有力的分析工具，可以很好地從整體角度和局部層面來評估業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)[16]。代桂霞[18]研究了如何進(jìn)一步完善我國商業(yè)銀行信貸管理及業(yè)務(wù)流程機制。姜文瑞、王冬梅[19]對銀行的會計業(yè)務(wù)流程再造進(jìn)行了研究。劉森[20]對商業(yè)銀行個貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計。

本文主要是對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模。通過對中國商業(yè)銀行內(nèi)部所涉及的崗位和銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，研究其業(yè)務(wù)流程中各崗位間的邏輯關(guān)系，構(gòu)建基于崗位的無向無權(quán)單頂點網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而將其擴展為一個有向(用于刻畫業(yè)務(wù)流程的方向性)的單頂點網(wǎng)絡(luò)。將銀行的業(yè)務(wù)流程看作是一個有機整體，基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，通過運用業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)的方法，生動形象地展現(xiàn)業(yè)務(wù)流程體系內(nèi)部的情況，并利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)這樣前端的分析工具，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程整體和局部的定量評估，以期評估商業(yè)銀行內(nèi)部崗位設(shè)置是否合理、各崗位負(fù)荷是否均衡，為未來利用流程管理進(jìn)行操作風(fēng)險管理和度量監(jiān)管資本等提供條件。

1中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程樣本

1.1商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及其流程

商業(yè)銀行包含許多不同的銀行業(yè)務(wù)，按照資產(chǎn)負(fù)債表，主要分為負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及中間業(yè)務(wù)三大類。目前我國商業(yè)銀行對于部門及崗位還沒有明確、統(tǒng)一的劃分，大多數(shù)都是根據(jù)其實際的業(yè)務(wù)需要來設(shè)置的，一般涉及上百個崗位。

1.2商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)流程樣本

本文梳理了商業(yè)銀行的16項基本業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)部門的57個不同崗位。這16項業(yè)務(wù)包括個人消費貸款、網(wǎng)上辦卡、固定資產(chǎn)貸款、銀行卡手工鎖定和解鎖、補制掛失憑證、信用卡人民幣還款、專項委托資金-交易資金托管、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、貼現(xiàn)、對外擔(dān)保、外匯款轉(zhuǎn)貸、小企業(yè)信貸、信用風(fēng)險審查類、同業(yè)拆借、信用卡、憑證式國債。

這些業(yè)務(wù)中涉及到的部門有營業(yè)機構(gòu)(網(wǎng)點)管理部、個人金融部、公司業(yè)務(wù)管理部、小企業(yè)金融管理部、銀行卡部、信貸管理部、資產(chǎn)負(fù)債管理部、風(fēng)險管理部、國際業(yè)務(wù)部、授信業(yè)務(wù)部、運行管理部、資金運營部、合規(guī)部、托管運營部、結(jié)算部。

16項業(yè)務(wù)的流程見圖1～16。

圖1　個人消費貸款業(yè)務(wù)流程

圖2　網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)流程

圖3　固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)流程

圖4　銀行卡手工鎖定和解鎖業(yè)務(wù)流程

圖5　補制掛失憑證業(yè)務(wù)流程

圖6　信用卡人民幣還款業(yè)務(wù)流程

圖7　專項委托資金-交易資金托管業(yè)務(wù)流程

圖8　房地產(chǎn)開發(fā)貸款業(yè)務(wù)流程

圖9　貼現(xiàn)業(yè)務(wù)流程

圖10　對外擔(dān)保業(yè)務(wù)流程

圖11　外匯轉(zhuǎn)貸款業(yè)務(wù)流程

圖12　小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程

圖13　信用風(fēng)險審查類業(yè)務(wù)流程

圖14　同業(yè)拆借業(yè)務(wù)流程

圖15　信用卡業(yè)務(wù)流程

圖16　憑證式國債業(yè)務(wù)流程

2中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建及評估

2.1商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建

業(yè)務(wù)流程是為達(dá)到特定的價值目標(biāo)而由不同的人分別共同完成的一系列活動。業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間不是毫無關(guān)系而是通過崗位緊緊相關(guān)的，我們將所有的業(yè)務(wù)聯(lián)合起來形成了網(wǎng)絡(luò)，稱之為業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)首先需要對某一流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)初始化，即提取崗位(或活動)，將它們與節(jié)點一一對應(yīng)，然后用邊來連接相互聯(lián)系的崗位(活動)。然后將剩余的流程逐一加到最初的網(wǎng)絡(luò)上，直到最終構(gòu)造出完整的業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)。在添加的時候一般會存在相同的節(jié)點，那么就不用再構(gòu)造新的節(jié)點，僅僅增加新的關(guān)系即可；當(dāng)遇到不同的節(jié)點時，就構(gòu)造出新的節(jié)點和邊。

本研究主要是對中國商業(yè)銀行的16項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行建模，涉及營業(yè)機構(gòu)(網(wǎng)點)管理部、個人金融部、公司業(yè)務(wù)管理部、小企業(yè)金融管理部、銀行卡部、信貸管理部、資產(chǎn)負(fù)債管理部、風(fēng)險管理部、國際業(yè)務(wù)部、授信審查部、運行管理部、資金運營部、合規(guī)部、托管運營部、結(jié)算部等15個部門57個崗位。對這57個崗位進(jìn)行1～57編號，制成57×57的矩陣，見圖17。若2個崗位之間因某項業(yè)務(wù)而連接，則在矩陣中將2個節(jié)點的關(guān)系值定為1，否則為0。

圖17　崗位節(jié)點57×57矩陣截圖

按照業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建步驟，將57×57的矩陣導(dǎo)入復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)專用軟件Pajek,得到如圖18所示的有向無權(quán)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)，共57個節(jié)點77條邊。

圖18　有向無權(quán)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)

2.2商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的評估

根據(jù)研究目的可以對有向無權(quán)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)運用Pajek得出節(jié)點的度、入度、出度和介數(shù)這4個關(guān)鍵性的統(tǒng)計參數(shù),見表1。

表1　有向無權(quán)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)參數(shù)

續(xù)表

序號節(jié)點名稱度入度出度介數(shù)24風(fēng)險管理部風(fēng)險管理崗12660.10825225資金運營部結(jié)算崗4220.00033526公司銀行部檔案管理崗6330.02598827個人金融部綜合崗4220.01250028資金運營部主管4220.00064929資金運營部副部長4220.02256530網(wǎng)點柜員14770.36972431網(wǎng)點檔案管理員4220.01559232運營管理部檔案管理員6330.01411333運營管理部主管2110.00000034托管運營部綜合崗4220.01039035合規(guī)部綜合崗4220.01922336托管運營部劃款崗4220.01911537資金運營部審查崗4220.01028138信貸管理部貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檔案管理崗2110.00000039信貸管理部貼現(xiàn)業(yè)務(wù)匯票查詢崗4220.03571440財務(wù)部業(yè)務(wù)員10550.31185441信貸管理部貸款管理崗8440.13778042國際業(yè)務(wù)部審查崗2110.00000043國際業(yè)務(wù)部審批崗4220.01477544小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部市場營銷崗4220.01477745小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部市場營銷崗6330.01534146小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部評估崗4220.01853547小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部檔案管理崗4220.00000048小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部副總4220.01449749信貸管理部綜合崗2110.00000050運營管理部主管6330.18117651資產(chǎn)負(fù)債部審查崗4220.00760552財會部審批崗4220.02985653資產(chǎn)負(fù)債部國債業(yè)務(wù)管理崗8440.13733854個人金融部市場營銷崗4220.01753255資產(chǎn)負(fù)債部監(jiān)控崗4220.00032556結(jié)算部清算中心業(yè)務(wù)崗4220.01753257結(jié)算部清算中心綜合崗2110.000000

為了更好地進(jìn)行業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)的全局評估，首先要考慮的是有效識別業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。節(jié)點度作為其主要的統(tǒng)計參數(shù)，根據(jù)其分布情況可研究整體網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。從表1中可以看到：在該業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)中，沒有一個明顯的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的特征度值，絕大部分節(jié)點的度值都相對較低。但我們注意到：依舊存在少量度值較高(如10以上)的節(jié)點，說明節(jié)點度的特征服從冪律分布。對節(jié)點度與節(jié)點度的概率分別以10為底求對數(shù)，得到冪率分布圖，見圖19。其中：橫坐標(biāo)為對節(jié)點度K取底為10 的對數(shù)；縱坐標(biāo)為對節(jié)點度K的概率取底為10 的對數(shù)。圖19中分布曲線函數(shù)為y=-1.218 9×C-0.366 4，擬合優(yōu)度為0.736。同時，還得到其平均路徑長度為4.271，與隨機網(wǎng)絡(luò)圖得出的平均路徑長度13相比要短。對幾種基本網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(表2)進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)：對于商業(yè)銀行來說，其業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)可以近似看作是無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)。無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)不是均勻的，因此對于商業(yè)銀行而言，它內(nèi)部所包含的各崗位之間所承擔(dān)的工作壓力是不平衡的，有一些崗位負(fù)擔(dān)相對較重的工作。因此，一旦出現(xiàn)某些崗位因為突發(fā)原因而不能運轉(zhuǎn)，并且是節(jié)點度值較大的崗位，那么整個銀行的日常運作將面臨癱瘓。

表2　幾種基本網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)涮卣鞅容^

圖19　冪率分布

通過統(tǒng)計分析網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的度、接近度、介數(shù)等參數(shù)，可以定量評估不同節(jié)點的重要性。以下就從度、介數(shù)這2個維度來對由商業(yè)銀行16項業(yè)務(wù)流程構(gòu)成的流程網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行局部評估。

在網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中，與某個節(jié)點連接的所有邊的總數(shù)代表這個節(jié)點的度值。為了更好地評估業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)，節(jié)點分析是關(guān)鍵。在網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中，與某個節(jié)點連接的所有邊的總數(shù)代表這個節(jié)點的度值。入度和出度是節(jié)點度的兩個方面。如果節(jié)點擁有較大的度值，那么在整個業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)中該節(jié)點將占據(jù)十分重要的位置。在業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)中，根據(jù)評估網(wǎng)絡(luò)目的的不同，選取的目標(biāo)節(jié)點也就不一樣。如果網(wǎng)絡(luò)是基于崗位的，那么節(jié)點的度就代表了與該崗位有聯(lián)系的崗位個數(shù)。如果該崗位的節(jié)點度值相對較大，表明它在業(yè)務(wù)流程中與其他很多崗位之間都有聯(lián)系。

通過表1可以得到如下結(jié)論：度值在10以上的崗位包括網(wǎng)點大堂經(jīng)理、公司銀行管理部綜合崗、授信業(yè)務(wù)部審查崗、授信業(yè)務(wù)部審批崗、風(fēng)險管理部風(fēng)險管理崗、網(wǎng)點柜員、財務(wù)部業(yè)務(wù)員。銀行的很多業(yè)務(wù)首先都會經(jīng)過各營業(yè)部網(wǎng)點。網(wǎng)點前臺先受理，如有需要再轉(zhuǎn)入后臺進(jìn)行。所以，網(wǎng)點柜員及大堂經(jīng)理在業(yè)務(wù)流程中與其他崗位的聯(lián)系較多。授信業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)銀行各類客戶(包括公司、機構(gòu)、小企業(yè)及個人)的評級授信、項目評估、押品價值評估和信用審查審批及相關(guān)管理職能。從表1可以看出：授信業(yè)務(wù)部的審查和審批崗的度值在所有崗位中幾乎是最大的，并且授信審查崗的入度與出度的差值是-1，說明這個崗位在很多環(huán)節(jié)中起作用，但是卻不擁有最終的審查批準(zhǔn)權(quán)。風(fēng)險管理部的風(fēng)險管理崗負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)運營風(fēng)險管理相關(guān)系統(tǒng)的應(yīng)用和推廣工作，以及對運行風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測、評估和報告，承擔(dān)著全轄業(yè)務(wù)運行風(fēng)險監(jiān)控管理職能。它的度值較大，說明在業(yè)務(wù)流程中與其他崗位的聯(lián)系較多，處于相對核心重要的地位，并且入度與出度的差值不大，不擁有最終審批權(quán)。

某個節(jié)點是否具有較大的影響力，絕大部分看它的介數(shù)值。如果擁有較大的介數(shù)值，那么該節(jié)點具有相對較強的影響力。可通過介數(shù)值來識別業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)中至關(guān)重要的節(jié)點。從表1可以看出：授信業(yè)務(wù)部審批崗的介數(shù)最大。說明它的介數(shù)值最高，在流程中承擔(dān)的責(zé)任最多。授信業(yè)務(wù)部有對各類客戶評級授信、項目評估、抵押品價值評估和信用審查審批的管理職能。審批崗主要是對信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行分發(fā)并跟蹤監(jiān)督審查工作進(jìn)展情況、對全轄評級授信工作進(jìn)行管理與審批。所以，無論是從介數(shù)值還是其職責(zé)來看，它都在業(yè)務(wù)流程中負(fù)有重要職責(zé)的不可或缺的崗位。財務(wù)部業(yè)務(wù)員這一崗位的介數(shù)值也相對較高。財務(wù)部負(fù)責(zé)全行財務(wù)與會計基本政策和制度的執(zhí)行，制定年度綜合經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃和中間業(yè)務(wù)計劃，編制財務(wù)報告等內(nèi)容，說明其在業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)中承擔(dān)著較多的責(zé)任。

3結(jié)束語

本文對中國商業(yè)銀行的三大類業(yè)務(wù)(資產(chǎn)類業(yè)務(wù)、負(fù)債類業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù))進(jìn)行梳理分析，運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法，將中國商業(yè)銀行內(nèi)負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)流程的崗位(或活動)之間的聯(lián)系運用專業(yè)工具構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)，分析了網(wǎng)絡(luò)中的重要成分，評估商業(yè)銀行內(nèi)部崗位設(shè)置是否合理，找出了一些重要崗位，為未來利用流程管理進(jìn)行操作風(fēng)險管理及度量與之相關(guān)的監(jiān)管資本等提供條件。

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(責(zé)任編輯楊黎麗)

Analysis and Research on Chinese Commercial Banks Business Process Based on Complex Networks

REN Da, SHI Qing-yu

(Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract:On the basis of the theory of complex network, part of the business process in the Commercial Bank of China was built into directed weighted complex networks based on specific sector jobs. This method took specific jobs as nodeand the connection between the posts as the edge to build the network based on the business process and it evaluated whether the commercial bank internal jobs set is reasonable through analyzing the characteristic of network topology, which provides reference for bank business process reengineering and also for the future use of process management of operation risk management and measurement related regulatory capital, etc.

Key words:professional work; risk; business process; complex network; commercial bank

收稿日期：2015-11-28

基金項目：國家自然科學(xué)基金資助項目(71373171)

作者簡介：任達(dá)(1965—)，男，山東萊州人，博士，副教授,主要從事復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與金融市場、金融風(fēng)險管理、計算實驗金融等方面研究。

doi:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.05.016

中圖分類號：TN711

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1674-8425(2016)05-0088-08

引用格式：任達(dá)， 史晴宇.基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程分析研究[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué))，2016(5):88-95.

Citation format：REN Da, SHI Qing-yu.Analysis and Research on Chinese Commercial Banks Business Process Based on Complex Networks[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science)，2016(5):88-95.