中哈貿易出口效率及潛力研究
——基于隨機前沿引力模型

韓延玲，陳三景

(新疆財經大學 統(tǒng)計與信息學院，新疆 烏魯木齊 830012)

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中哈貿易出口效率及潛力研究
——基于隨機前沿引力模型

韓延玲，陳三景

(新疆財經大學 統(tǒng)計與信息學院，新疆 烏魯木齊 830012)

內容提要：在“絲綢之路經濟帶”背景下，中國與中亞貿易研究成為熱點話題。本文選取了1995年—2014年中國與31個國家的貿易面板數據，運用隨機前沿引力模型重點對中國與哈薩克斯坦的出口貿易效率以及貿易潛力進行研究。結果表明：中哈兩國出口貿易效率雖然每年呈上升趨勢，平均效率為0.214，但出口貿易效率仍較低，說明出口潛力較大；出口平均貿易拓展空間為245.18%，說明我國與哈薩克斯坦的對外貿易仍有很大的上升空間。為此，本文以挖掘出口貿易潛力為目標，提出了相應的政策建議。

關鍵詞：貿易效率；貿易潛力；隨機前沿引力模型；中哈

哈薩克斯坦與我國新疆接壤，中哈兩國自古以來就有貿易上的往來，哈薩克斯坦獨立后的20多年來，經濟發(fā)展取得了很大成就，是后蘇聯國家中經濟最發(fā)達的國家之一，其與中國的經貿關系保持了良好的發(fā)展勢頭。隨著2013年“絲綢之路經濟帶”戰(zhàn)略構想的提出，中國與中亞國家貿易關系的研究成為學術界關注的熱點話題，并且在如今的經濟全球化時代，任何國家和地區(qū)只有在高度開放的狀態(tài)下，才能使經濟活躍發(fā)展，全球經濟一體化使得國家之間以及地區(qū)之間的經濟依賴性加強，當今世界經濟發(fā)展的主流趨勢就是經貿發(fā)展的國際化。作為中亞國家中經濟實力雄厚的哈薩克斯坦，從古至今與中國的經貿合作都有著得天獨厚的優(yōu)勢，且兩國在經貿領域的合作也取得了巨大的成果，2014年兩國的雙邊貿易額突破了220億美元。因此，為維持兩國良好的經貿關系、保持其良好的貿易發(fā)展勢頭，探討兩國間貿易關系的密切程度，以及挖掘其巨大的貿易潛力具有重要意義。

一、文獻綜述

在貿易問題研究中，國外學者往往用引力模型來分析問題，而貿易引力模型最初是由Tinbergen和Poyhonen在1962年通過貿易實際情況推導出來的。Linnemann(1966)首次將人口和虛擬變量引入模型中，對貿易引力模型實現了擴展和優(yōu)化；之后Frankel (1997)認為引力模型的標準形式應由實際GDP和距離構成，然后又加入人均GDP變量以及是否有共同邊境、是否有共同語言、是否屬于同一個貿易聯盟等虛擬變量，形成了相對完整的引力模型；Rose(2000)在 Frankel研究的基礎上，對引力模型進行了進一步擴展，加入殖民關系、匯率變動以及共同的貨幣三個變量進行實證分析。此外，早期研究中也有少數學者用隨機前沿模型研究貿易，如Meeusen 與 Van den Broeck(1977)是最早將隨機前沿模型應用到貿易方面的，通過實際產出與前沿產出的偏差來測算貿易效率。

國內學者對于貿易潛力的測算主要有兩類模型：一類是目前應用最多的貿易引力模型，另一類是近期少數學者使用的貿易隨機前沿模型。一些學者摒棄傳統(tǒng)的貿易引力模型的方法，將隨機前沿模型引入到貿易中來，運用隨機前沿模型來測算貿易效率以及貿易潛力。施炳展、李坤望(2009)用隨機前沿引力模型實證分析了我國出口貿易增長的可持續(xù)性；魯曉東、趙奇?zhèn)?2010)運用貿易隨機前沿引力模型對我國的出口潛力與貿易效率分時段、分地域進行了估計；賀書峰、平瑛、張偉華(2013)和孫藝萌(2014)應用隨機前沿模型實證分析了北極航線的開通對我國挖掘對外貿易潛力起到了促進作用；李兵、丁琳、陳妍君(2015)運用隨機前沿模型對我國服務貿易出口潛力和效率進行了實證研究；譚秀杰、周茂榮(2015)運用隨機前沿引力模型測算了“海上絲綢之路”主要沿線國家的貿易潛力。

從上述文獻研究來看，學者們基本上都是運用隨機前沿模型來研究我國出口貿易問題，而專門研究中哈貿易潛力的文章很少，而且都是用傳統(tǒng)的貿易引力模型進行研究，比如：孟新月(2014)以1998年—2013年數據為樣本期，運用貿易引力模型來測算中國農產品出口哈薩克斯坦的貿易潛力；縱婧(2014)運用貿易引力模型測算了中國新疆對哈國農產品的出口潛力。

綜上所述，國內外學者大都是用傳統(tǒng)的貿易引力模型以及擴展后的貿易引力模型來研究貿易潛力，近年來也有少數學者基于隨機前沿模型來研究貿易潛力問題。本文認為，貿易引力模型存在一定的缺陷，模型中假定無摩擦貿易或是用冰山運輸成本代替貿易成本，這一假設太理想化，過于苛刻，脫離了貿易的實際情況，而且引力模型把不可測的阻礙貿易的因素全部歸到殘差項里，并假設殘差項均值為零，那么，所測量的貿易潛力實際上是影響因素的平均值，而并非“潛力”所表達的“最優(yōu)值”意思。而隨機前沿模型通過引入非效率項克服了引力模型存在的缺陷，降低了貿易潛力測算誤差。而且，目前還沒有文獻對中國與哈薩克斯坦的貿易潛力進行研究，故本文用隨機前沿模型對中哈貿易潛力進行測算，以促進中哈貿易的進一步發(fā)展和深化。

二、隨機前沿引力模型的理論基礎及優(yōu)化

(一)隨機前沿引力模型的理論基礎

隨機前沿引力模型的方法最初用以解決生產效率問題，該方法將隨機擾動項ε分為兩個相互獨立的部分，即隨機誤差項是由外界的沖擊產生的，用v表示；非效率項是由不可觀測的非效率因素生成的，用u表示。因此，隨機前沿引力模型可以把雙邊貿易規(guī)?？醋魇莾蓢洕?guī)模、地理距離等變量的函數，這在本質上以及核心思想上與生產函數相似，因此，可以用隨機前沿的方法分析研究兩國的貿易潛力問題。

采用面板數據，則隨機前沿引力模型可表示為： Tijt=(Xijt,β)exp(vijt-uijt),其中uijt≥0 (1)

兩邊取對數之后得到方程式： lnTijt=ln(Xijt,β)+vijt-uijt，其中uijt≥0

(2)

貿易潛力是貿易雙方可能達到的最大貿易值，也就是所謂前沿水平的貿易量，與隨機前沿中的生產潛力實質是相同的，此時貿易處于理想狀態(tài)，即無摩擦無阻力，非效率項為零。因此，貿易潛力表示如下：

(3)

(4)

(4)式中，TEijt表示在t時期i國對j國的貿易效率，它是實際貿易額與貿易潛力之比，值域顯然是介于0與1之間，同時也是貿易非效率項的指數函數。當貿易處于理想狀態(tài)，即無貿易摩擦時，uijt=0，實際貿易規(guī)模達到最大，貿易量與貿易潛力相等，貿易效率為1；若uijt>0時，由于貿易阻力的制約，使得實際的貿易量小于貿易潛力；若0

隨著時間的延續(xù)，貿易非效率項會隨著時間的變化而發(fā)生變化，該情況稱為時變模型。表現形式如下：uijt=e-η(t-T)×uijt,其中e-η(t-T)≥0

(5)

(二)隨機前沿引力模型的優(yōu)化

為了進一步深入研究，把人為等不可觀測因素納入到非效率項中進行分析，可以建立非效率模型來分析各個因素的影響。基于上述內容的介紹，可以根據擬合的隨機前沿引力模型得到uijt的估計值，然后用影響uijt的各個因素Zijt對uijt進行回歸，就可以得到外生變量對非效率項的影響。但該種方法存在很大的缺陷，就是必須保證引力模型中的核心變量Xijt與非效率模型中的外生變量Zijt不相關，即Cov(Xijt,Zijt)=0,否則，認為在隨機前沿引力模型中重要變量Zijt被遺漏，導致的結果是有偏估計；并且在隨機前沿引力模型中將uijt視為常數與第二步的uijt受到各種外在因素的影響相矛盾。

非效率模型可以表示為：uijt=u(Zijt,α)+еijt

(6)

其中,Zijt表示非效率項的影響因素，α為待估系數。

為了彌補上述不足，本文認為直接回歸法較為合理，即把(6)式代入(2)式中，得到表達式(7)如下：

lnTijt=ln(Xijt,β)+vijt-[u(Zijt,α)+еijt]

(7)

可以直接將(7)式作隨機前沿回歸直接得到效率，并由此可計算出非效率項uijt，同時也可以得到非效率因素對uijt的影響，從而避免了之前分步驟回歸所出現的問題，(7)式即為優(yōu)化后的隨機前沿引力模型。

同時，本文也對隨機前沿引力模型的核心變量進行了優(yōu)化，加入了貿易密切度指數作為變量之一，因為兩國之間貿易關系的密切程度直接影響著兩國的貿易規(guī)模，因此可以作為一個重要變量進行探討分析。

三、中哈貿易出口效率及潛力的實證分析

(一)模型的設定

本文選用面板數據，擬合時變的隨機前沿引力模型來對中國與哈薩克斯坦的貿易出口潛力進行詳細論證分析。關于模型變量的設定，本文選擇用GDP來反映兩國的經濟規(guī)模，并且納入了兩國人口(Pop)、距離(Dist)和貿易密切度指數(TIC)作為核心變量，此外還加入了是否有共同語言(Comlang)、是否加入WTO等虛擬變量，把上述變量直接代入(7)式中。模型設定如下所示：

lnTEXijt=β0+β1lnGDPit+β2lnGDPjt+β3lnDistij+β4lnTICEt+β5Comlangij+β6WTOjt+vijt-еijt(8)

本文以中國為主體國家，在(8)式中，i代表中國，TEXijt表示在t時期中國與j國的出口貿易額；GDPit與GDPjt分別表示在t時期中國的國內生產總值與j國的國內生產總值；Distij表示中國與j國之間的距離；TICEt表示中國與j國的貿易密切度指數；Comlangij表示中國與j國是否有共同語言，數值取1，表示有共同語言，數值取0，表示沒有共同語言；WTOjt表示在t時期j國是否加入WTO，加入WTO后年份取1，沒有加入之前取0；vijt和еijt分別是隨機擾動項和殘差項。

(二)樣本選取與數據來源

考慮到數據的可獲得性以及與中國的貿易關系等一系列因素，本文選取時間長度為1995年—2014年31個國家的面板數據，這31個國家主要來自于中國周邊主要貿易國以及亞投行股權占比較多的國家，分別為中國香港、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、泰國、土耳其、越南、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、英國、德國、法國、意大利、荷蘭、西班牙、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、俄羅斯、烏克蘭、巴西、美國和澳大利亞。

在隨機前沿引力模型中，我國與貿易伙伴國的進出口貿易額數據來自于聯合國貿易數據庫(UN comtrade)，由于各國的貿易統(tǒng)計標準問題，難以消除物價的影響，所以為了模型擬合的準確性，盡量使用原始數據，均以現價美元標示。 數據來自于世界銀行數據庫(data.worldbank.org.cn)，采用現價美元標示。貿易密切度指數所需數據均來自于聯合國貿易數據庫,由SITC Rev.3標準計算所得(限于篇幅，計算過程省略)。距離、是否有共同語言數據均來自于CEPII數據庫，WTO數據來自于世貿組織數據庫。

(三)模型的檢驗

為了保證隨機前沿引力模型的有效性，需要對模型進行兩個方面的檢驗，考慮到模型的特殊對數形式，兩個檢驗都是用極大似然比原理，首先需要檢驗的是貿易的非效率項是否存在，在存在的基礎上再進行第二項檢驗，即非效率項是否具有時變性。這兩個檢驗都是基于統(tǒng)計量LR的檢驗，計算公式如下：

LR=-2[ln(H0)-ln(H1)]

(9)

(9)式中l(wèi)n(H0)表示原假設條件下即有約束條件的最大似然值，ln(H1)表示無約束條件的備擇假設情況下所得出的最大似然值。

1.貿易非效率的存在性檢驗。貿易非效率的存在性檢驗實際上是檢驗隨機前沿引力模型是否適用，即檢驗uijt項是否存在。若非效率項不存在，即uijt=0，則模型就可以用OLS方法進行回歸，這與原始的傳統(tǒng)貿易引力模型的方法是一致的；若非效率項是存在的，即uijt≠0，那么就符合隨機前沿引力模型的形式，要用隨機前沿方法估計模型。該檢驗的原假設H0為：γ=μ=η=0，備擇假設H1即為原假設的對立面。

(10)

(10)式中γ的值域為[0，1]，γ越接近于0時，說明實際貿易額與潛在貿易額的差距主要是由隨機因素造成的；γ=0時，用OLS估計模型；γ越接近于1時，說明實際貿易額與潛在貿易額的差距主要是由貿易的非效率因素造成的。

2.貿易非效率的時變性檢驗。若第一步檢驗完成，并肯定了非效率的存在性之后，才會對非效率的時變性檢驗，該檢驗的原假設H0為：η=0，備擇假設H1為：η≠0。若檢驗結果接受原假設，說明貿易非效率項是非時變的，即不隨時間的變化而變化；若檢驗結果拒絕原假設，說明貿易非效率性具有時變性，即隨著時間的變化而變化。使用Frontier 4.1軟件對模型進行檢驗，檢驗結果如表1所示:

表1

隨機前沿引力模型檢驗結果

注：LR統(tǒng)計量服從卡方分布。

以上結果可以表明：模型拒絕了原假設，因此存在貿易非效率項，可以應用隨機前沿引力模型，并且在此基礎上檢驗出貿易的非效率項是隨時間變化而變化的，因此，可以用時變隨機前沿引力模型進行估計。

(四)模型的估計

運用Frontier 4.1軟件對我國與貿易伙伴國的出口貿易隨機前沿引力模型進行估計，估計結果如表2所示:

表2

隨機前沿引力模型估計結果

注：**表示在5%顯著水平下顯著，***表示在1%顯著水平下顯著，系數下面括號內的值為t值。

由表2模型的估計結果可以得出：γ值、μ值、η值在1%水平下均顯著大于0，所得結果與上述檢驗結果是一致的，再次驗證了模型選擇時變隨機前沿模型的準確性。雙邊GDP以及TICEt的彈性系數均顯著為正，說明兩國貿易總量以及貿易密切度指數對中哈出口貿易產生促進作用；兩國之間的距離彈性系數顯著為負，因為距離的增加會使運輸成本增加，這在一定程度上阻礙了貿易的發(fā)展；共同語言的變量系數顯著為正，說明兩國語言的相同能夠增進兩國的親近感，能夠促進兩國的經貿往來；WTO變量對模型的影響均顯著為正，說明加入WTO之后，對外開放程度提高，對貿易的發(fā)展起到促進作用。

(五)貿易出口效率與潛力測算

表3

中哈兩國出口貿易效率及潛力測算結果

注：效率值來源于模型估計的結果。

四、主要結論與建議

(一)主要結論

1.文中通過檢驗證實所選模型的合理性，說明時變隨機前沿引力模型適用于本文的研究，貿易密切度指數的引用能對我國貿易發(fā)展產生顯著的影響，并且得出了兩國的經濟規(guī)模、貿易密切度綜合指數、共同語言、加入WTO等都會對兩國的出口貿易產生顯著的促進作用；但增加貿易國之間的距離會增加貿易成本，對出口貿易有顯著的阻礙作用。

2.中哈兩國的出口貿易效率呈現出不斷增長的趨勢，20年來出口貿易的平均效率為0.214，但整體來看仍然較低，說明存在很多人為阻力，因此，應建立多角度的自由貿易發(fā)展機制來提高貿易效率。

3.貿易效率越高，說明貿易潛力越小，貿易拓展空間也越小。中哈兩國的平均出口貿易拓展空間為245.18%，以現階段的貿易規(guī)模來看，中哈兩國的出口貿易還有很大的發(fā)展?jié)摿Γ€有1.5～13倍的提升空間，這充分說明了貿易效率的提高和貿易潛力的充分挖掘能給兩國的經濟貿易帶來巨大的發(fā)展。

(二)建議

1.深化中哈兩國在非資源領域的合作。近年來，中亞國家努力嘗試在非資源領域發(fā)展合作關系，試圖改變傳統(tǒng)的依賴以能源、原材料為主的經濟增長方式，加快產業(yè)結構升級。2007年—2008年中哈兩國簽署了非資源經濟領域的合作規(guī)劃，主要集中在電子、機械、冶金、化工等領域，這給發(fā)展中哈經貿關系帶來了新的機遇，給中國在哈方市場投資帶來巨大商機。因此，中國要高度重視非資源領域的相關技術投資與產業(yè)規(guī)模向哈方市場的轉移，形成技術與產業(yè)依賴，加強兩國經貿關系，促進兩國貿易發(fā)展。

2.加大政府對本國企業(yè)的扶持作用。本國政府需要對企業(yè)制定一些支持政策，降低企業(yè)的出口成本，處于低產業(yè)的出口更容易受到國際市場價格波動的影響。此外，我國需要對出口產品的企業(yè)進行產業(yè)升級，創(chuàng)造本國獨有品牌，提高產品的國際競爭力，讓中國產品走出國門，在哈方市場上提高占有率，以提高出口效率。

3.加強中哈兩國的交通運輸合作。由于伙伴國之間的距離對貿易的發(fā)展有顯著的阻礙作用，克服該問題的關鍵就是加強雙邊的交通運輸合作，建立符合我國實際情況的跨境合作機制和綜合運輸體系之上的特色物流運輸機制?！敖z綢之路經濟帶”的建設為中國與哈薩克斯坦的經貿合作帶來了更多便利，互聯互通的建設對中哈經貿合作至關重要，因此，要積極發(fā)展跨境合作，盡快實現公路、鐵路、航空領域的互聯互通機制建設，以緩解運輸瓶頸，提高運輸效率，盡可能地降低運輸成本，創(chuàng)建一個高效、便捷的物流運輸體系，實現多渠道運輸模式；打造互聯互通機制，加快“引進來、走出去”的貿易模式，提高中哈貿易效率，實現雙方貿易快速發(fā)展。

4.中國政府應考慮向新疆等西部地區(qū)進行投資建廠。因為在“絲綢之路經濟帶”背景下，新疆作為絲綢之路經濟帶核心區(qū)，作為我國向西開放的橋頭堡，并且與哈薩克斯坦緊密相連，擁有得天獨厚的地緣優(yōu)勢以及資源優(yōu)勢，在新疆建廠生產并且出口產品可以節(jié)約一定的運輸費用，降低貿易成本，實現貿易效率的最優(yōu)化。因此，中國政府應考慮在新疆投資建廠。

5.推動貿易一體化發(fā)展，實現中哈貿易便利化。2015年11月哈薩克斯坦正式加入WTO，意味著哈國的市場開放程度會進一步提高，這無疑會給中哈貿易帶來新的合作機遇，規(guī)范貿易市場，提高貿易自由化程度，兩國也將擁有更多的貿易優(yōu)惠政策，以為雙邊貿易一體化發(fā)展提供便利。中哈作為WTO成員國，有利于簽署貿易協(xié)定，完善貿易制度，消除兩國的貿易壁壘，改善貿易自由化發(fā)展環(huán)境，實現兩國貿易的快速發(fā)展。

參考文獻：

[1]Linnemann Han.An Econometric Study of International Trade Flows[J].Amsterdan:North-Hollanand，1966(77):201-205.

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[6]魯曉東,趙奇?zhèn)?中國的出口潛力及其影響因素——基于隨機前沿引力模型的估計[J].數量經濟技術經濟研究,2010(10):21-35.

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[8]孫藝萌.北極航線對我國對外貿易潛力的影響研究[D].大連：大連海事大學，2014.

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[10]譚秀杰，周茂榮.21世紀“海上絲綢之路”貿易潛力及其影響因素——基于隨機前沿引力模型的實證研究[J].國際貿易問題，2015(2)：3-12.

[11]孟新月.中國農產品出口哈薩克斯坦貿易潛力測算與前景預測——基于擴展引力模型的實證研究[J].現代物業(yè)，2014(10)：10-13.

[12]縱婧.中國新疆對哈薩克斯坦農產品出口潛力與市場開拓研究[D].烏魯木齊：新疆財經大學，2014.

(責任編輯：汪愛琴)

A Study of Sino-Kazakh Export Trade Efficiency and Potential——Based on Stochastic Frontier Gravity Model

Han Yanling, Chen Sanjing

(Xinjiang University of Finance and Economics，Urumqi 830012,China)

Abstract:Under the background of “Silk Road Economic Zone”, China and Central Asian trade have become the hot topic.This paper selects the panel data of trade between China and 31 countries from 1995 to 2014, using the stochastic frontier gravity model to study the export trade efficiency and trade potential of China and Kazakhstan.Results showed that: although Kazakhstan’s export trade efficiency in each year is on the rise, average efficiency of 0.214, export trade efficiency is still low, export potential is larger, the average export trade to expand the space for the 245.18%, shows that China and Kazakhstan’s foreign trade still has a lot of upside.Therefore,we present policy recommendations with exploring the export potential as the aim.

Key Words:Trade Efficiency;Trade Potential;Stochastic Frontier Gravity Mode；China and Kazakhstan

DOI：10.16716/j.cnki.65-1030/f.2016.02.009

中圖分類號：F753.62

文獻標識碼：A

文章編號：1007-8576(2016)02-0067-007

作者簡介：韓延玲(1973-)，女，教授，研究方向：計量經濟、區(qū)域經濟、經濟預測；陳三景(1990-)，女，碩士研究生，研究方向：經濟計量學與應用。

基金項目：國家社會科學基金重點項目“中國新疆與中亞國家的能源與貿易互聯互通建設戰(zhàn)略研究” (13AZD083)；新疆維吾爾自治區(qū)軟科學項目“絲綢之路經濟帶框架下中國新疆與中亞國家區(qū)域經濟合作戰(zhàn)略研究”(201442103)

收稿日期：2016-01-15

·中亞經濟研究·

《新疆財經》2016年第2期