環(huán)境規(guī)制、對(duì)外貿(mào)易與碳排放關(guān)系實(shí)證分析

鐘冰平

摘 要：估算1995—2013年浙江省的CO₂排放總量，基于浙江省時(shí)間序列數(shù)據(jù)構(gòu)建VECM模型，就環(huán)境規(guī)制、對(duì)外貿(mào)易對(duì)碳排放的影響，進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解。實(shí)證結(jié)果表明，浙江省環(huán)境規(guī)制、對(duì)外貿(mào)易與碳排放存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，環(huán)境規(guī)制對(duì)控制碳排放有積極作用，對(duì)外貿(mào)易對(duì)控制碳排放有負(fù)面影響，會(huì)進(jìn)一步增加減排壓力，且對(duì)外貿(mào)易較之于環(huán)境規(guī)制對(duì)碳排放的影響更為顯著，是影響碳排放的主要因素。提出優(yōu)化對(duì)外貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)，減少為貿(mào)易伙伴承擔(dān)的隱含碳排放，需提高環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，倒逼企業(yè)進(jìn)行綠色技術(shù)改革，完成減排目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：環(huán)境規(guī)制；對(duì)外貿(mào)易；碳排放；脈沖響應(yīng)；方差分解

中圖分類號(hào)：F752 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2095-3283（2016）05-0040-04

浙江作為我國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)大省，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)人民生活水平提高的同時(shí)，也通過(guò)國(guó)際投資和國(guó)際貿(mào)易途徑承擔(dān)了國(guó)外商品消費(fèi)的巨額碳排放轉(zhuǎn)移量。隨著貿(mào)易自由化趨勢(shì)增強(qiáng)，各國(guó)紛紛降低關(guān)稅水平，但環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度卻不斷提高，一方面促進(jìn)企業(yè)的環(huán)境成本內(nèi)部化，從而改變出口大國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)而導(dǎo)致貿(mào)易格局發(fā)生變化，另一方面根據(jù)污染避難所假說(shuō)，發(fā)達(dá)國(guó)家迫于國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制而將污染密集型工業(yè)轉(zhuǎn)移至環(huán)境政策相對(duì)寬松的發(fā)展中國(guó)家，導(dǎo)致發(fā)展中國(guó)家環(huán)境惡化，貿(mào)易伙伴國(guó)之間的環(huán)境水平發(fā)生改變。對(duì)于浙江省而言，經(jīng)濟(jì)開放程度不斷加深，正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)階段，協(xié)調(diào)好對(duì)外開放、低碳經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系，將減排壓力轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)契機(jī)，對(duì)于浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。

一、文獻(xiàn)回顧

Grossman和Krueger（1991）[1]創(chuàng)造性地把對(duì)外貿(mào)易的環(huán)境效應(yīng)分解為規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)，為貿(mào)易環(huán)境問(wèn)題研究開創(chuàng)先河。在全球氣候變暖背景下，不少學(xué)者沿襲貿(mào)易環(huán)境的研究方法，以碳排放作為環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行研究，針對(duì)碳排放主要分成兩類研究方向：一個(gè)方向是對(duì)外貿(mào)易的碳排放效應(yīng)。研究結(jié)論存在兩種相反的假說(shuō)：“向底線賽跑假說(shuō)”和“貿(mào)易的環(huán)境收益假說(shuō)”。向底線賽跑假說(shuō)指的是各國(guó)政府為提高國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛降低環(huán)境管制從而使得環(huán)境惡化（Dua和Esty，1997）[2]。國(guó)內(nèi)學(xué)者李鍇、齊紹洲（2011）通過(guò)研究1997—2008年中國(guó)省級(jí)面板數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易對(duì)碳排放的影響是負(fù)面的，“向底線賽跑效應(yīng)”高于“貿(mào)易的環(huán)境收益效應(yīng)”[3]。貿(mào)易的環(huán)境收益假說(shuō)是指國(guó)際貿(mào)易通過(guò)為東道國(guó)帶來(lái)先進(jìn)綠色技術(shù)等方式，推動(dòng)了東道國(guó)國(guó)內(nèi)環(huán)境的改善（Vogel，1995）[4]。李小平、盧現(xiàn)祥（2010）通過(guò)研究中國(guó)20個(gè)工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易能夠降低工業(yè)的碳排放量[5]。

第二個(gè)研究方向是環(huán)境規(guī)制的碳排放效應(yīng)，Sinn（2008）[6]首創(chuàng)性提出“綠色悖論”，其含義為旨在限制氣候變化的環(huán)境政策的執(zhí)行卻導(dǎo)致了最終環(huán)境惡化的后果。究其緣由，可能是供給側(cè)的動(dòng)態(tài)反應(yīng)，化石能源供給商預(yù)期環(huán)境規(guī)制趨于嚴(yán)格，因此會(huì)提前開采進(jìn)而使得化石能源價(jià)格下降。短期內(nèi)刺激需求上升，從而使得短期碳排放上升。CD Maria（2012）[7]等證實(shí)了上述推斷。自Sinn以后眾多學(xué)者對(duì)“綠色悖論”進(jìn)行了實(shí)證研究。由于環(huán)境規(guī)制指標(biāo)較難具體測(cè)算，許多文獻(xiàn)采用虛擬變量法來(lái)刻畫環(huán)境規(guī)制對(duì)碳排放的影響。許廣月（2010）[8]將政府的宏觀環(huán)境規(guī)制設(shè)置為虛擬變量，實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)環(huán)境規(guī)制并沒有顯著的碳排放減排效應(yīng)。另有一些學(xué)者利用LMDI法和STIRPAT模型將環(huán)境規(guī)制的碳排放效應(yīng)進(jìn)行分解。此外，環(huán)境規(guī)制還存在著對(duì)碳排放的倒逼減排效應(yīng)，一方面更嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制倒逼企業(yè)進(jìn)行綠色技術(shù)創(chuàng)新，從而降低碳排放；另一方面從嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制會(huì)使得化石能源開采及消費(fèi)成本增加，倒逼化石能源需求下降，從而減少碳排放（張華，魏曉平，2014）[9]。

綜上，學(xué)者們進(jìn)行了大量的理論與實(shí)證研究，但對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境規(guī)制對(duì)碳排放的效應(yīng)是積極還是消極影響沒有定論，這需要進(jìn)一步加以論證。此外以往學(xué)者少有將對(duì)外貿(mào)易與環(huán)境規(guī)制同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，因此，本文在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用浙江省時(shí)間序列數(shù)據(jù)，研究對(duì)外貿(mào)易、環(huán)境規(guī)制與碳排放三者之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，提出對(duì)策建議。

二、變量與數(shù)據(jù)來(lái)源

（一）估算浙江省CO₂排放量

國(guó)內(nèi)并沒有直接統(tǒng)計(jì)出CO₂排放量，通過(guò)化石能源消費(fèi)量來(lái)估算浙江省1995—2013年的CO₂排放量，化石能源消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。

通過(guò)化石能源消費(fèi)量間接估算CO₂排放量的計(jì)算公式如下：

CO₂=∑6i=1CO2i=∑6i=1X_i×CF_i×CC_i×COF_i×3.67

其中，CO₂表示通過(guò)各類化石能源消費(fèi)量估算出的CO₂排放總量，i表示化石能源的種類，主要包括煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然氣共七種化石能源，X_i表示浙江省第i種能源的消費(fèi)總量，CF_i表示的是發(fā)熱值，CC_i表示碳含量，COF_i表示氧化因子。CC_i×CF_i×COF_i是碳排放系數(shù)，而CC_i×CF_i×COF_i×3.67則是CO₂排放系數(shù)。CF_i、CC_i、COF_i、CC_i×CF_i×COF_i以及CC_i×CF_i×COF_i×3.67系數(shù)見表1。

（二）環(huán)境規(guī)制指標(biāo)

污染天堂假說(shuō)認(rèn)為，較高的環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度會(huì)使企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，從而會(huì)降低本國(guó)污染密集型產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，因此，較高環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的國(guó)家一般更傾向于進(jìn)口污染密集型產(chǎn)品。而波特假說(shuō)則認(rèn)為較強(qiáng)的環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度可以更大程度激勵(lì)創(chuàng)新，從長(zhǎng)期看，會(huì)使本國(guó)企業(yè)更注重產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、綠色技術(shù)進(jìn)步，從而獲得“先動(dòng)優(yōu)勢(shì)”，增強(qiáng)產(chǎn)品出口潛力。但如何準(zhǔn)確衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度卻是一個(gè)難題。一方面依賴于環(huán)境政策的頒布，一方面又受到環(huán)境政策執(zhí)行力度的影響等，即使同等環(huán)境政策背景下的不同地區(qū)、不同執(zhí)行力度也可能導(dǎo)致環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的不一致。因此，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的衡量應(yīng)該更多地從政府執(zhí)行環(huán)境規(guī)制的效果來(lái)考慮。不同學(xué)者采用了多種方法來(lái)衡量環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性，本文以單位產(chǎn)出的工業(yè)污染治理項(xiàng)目本年完成投資額來(lái)表示環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，該指標(biāo)數(shù)值越大，表明環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度越高。實(shí)際GDP數(shù)據(jù)是以1995年為基期，根據(jù)不變價(jià)格指數(shù)計(jì)算出來(lái)的，數(shù)據(jù)來(lái)源于《浙江統(tǒng)計(jì)年鑒》，工業(yè)污染治理項(xiàng)目本年完成投資額數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》。

（三）模型設(shè)定

為了數(shù)據(jù)的可比性，并消除物價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的影響，本文首先以各年的人民幣對(duì)美元平均匯率將美元折算為人民幣，然后再以1995年為基期，根據(jù)不變價(jià)格指數(shù)計(jì)算出每年的浙江省進(jìn)出口貿(mào)易總額。并對(duì)各變量取對(duì)數(shù)以消除變量中可能存在的異方差，實(shí)際分析時(shí)均采用各變量的對(duì)數(shù)值。同時(shí)考慮到，環(huán)境規(guī)制會(huì)作用于對(duì)外貿(mào)易，存在解釋變量之間相關(guān)的內(nèi)生性偏差問(wèn)題。在研究時(shí)間序列時(shí)，處理變量?jī)?nèi)生性帶來(lái)的估計(jì)偏差一般可以采用Sims（1980）提出的向量自回歸模型，其將所有變量都視為內(nèi)生變量從而能夠?qū)ΨQ地代入到各個(gè)估計(jì)方程中進(jìn)行研究。

三、實(shí)證檢驗(yàn)

（一）變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)

本文實(shí)證檢驗(yàn)所涉及碳排放、環(huán)境規(guī)制、對(duì)外貿(mào)易三個(gè)時(shí)間序列變量，分別記為CO₂、ER、T。為了防止可能出現(xiàn)的偽回歸現(xiàn)象，有必要對(duì)所有變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，本文選取較有普適性的ADF檢驗(yàn)對(duì)LnCO₂、LnER、LnT的平穩(wěn)性進(jìn)行檢查，結(jié)果如表2所示，可以發(fā)現(xiàn)LnCO₂、LnER、LnT為二階單整I（2）序列。這種情況下，可以采用其差分值構(gòu)建VAR模型。

（二）最佳滯后階數(shù)確定

在向量自回歸模型中，確定最佳模型滯后期至關(guān)重要，選擇不當(dāng)會(huì)影響模型的穩(wěn)定性以及經(jīng)濟(jì)意義的解釋力度。鑒于此，本文利用LL、LR、FPE、AIC、HQIC、SBIC六個(gè)統(tǒng)計(jì)量來(lái)共同確定最優(yōu)滯后期。不難發(fā)現(xiàn)，表3顯示的六種準(zhǔn)則中LR、AIC、HQIC都傾向于建立3階滯后模型，所以選擇滯后三階作為最佳滯后期。

（三）協(xié)整檢驗(yàn)與模型構(gòu)建

為了具體考察環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度、對(duì)外貿(mào)易以及碳排放這三個(gè)變量長(zhǎng)期中的相互關(guān)系，筆者引入Johansen協(xié)整檢驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)。首先確定協(xié)整秩，在確定協(xié)整秩時(shí)，根據(jù)VAR模型中確定的最佳滯后階數(shù)，選擇滯后三階，包含常數(shù)項(xiàng)但不包括時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的最大特征根統(tǒng)計(jì)量和特征根跡統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，結(jié)果如表4。

Johansen檢驗(yàn)結(jié)果表明至多存在1個(gè)協(xié)整方程，即LnCO₂、LnER、LnT三個(gè)變量在5%顯著水平上存在一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，在這種情況下，可以從基礎(chǔ)VAR模型出發(fā)建立該系統(tǒng)的向量誤差修正模型（VECM），由于對(duì)VECM模型具體數(shù)值不關(guān)注，因此直接給出協(xié)整方程如下：

LnCO₂=0.4474261LnT-0.0760308LnER+1.528755

由協(xié)整方程可知，這三個(gè)變量間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，對(duì)外貿(mào)易在一定程度上增加了浙江省的碳排放，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度則在一定程度上降低了浙江碳排放。具體來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)外貿(mào)易每上升1個(gè)百分點(diǎn)，碳排放量會(huì)增加0.4474261個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度每提高1個(gè)百分點(diǎn)，碳排放量會(huì)下降0.0760308個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)證結(jié)果支持貿(mào)易的環(huán)境收益假說(shuō)和環(huán)境規(guī)制的倒逼減排主張。

對(duì)VECM模型的殘差進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，可以接受無(wú)自相關(guān)的原假設(shè)，進(jìn)一步對(duì)檢驗(yàn)殘差的正態(tài)性，檢驗(yàn)結(jié)果顯示在5%的顯著性水平上接受殘差項(xiàng)服從正太分布的原假設(shè)，最后檢驗(yàn)此VECM系統(tǒng)的穩(wěn)定性，檢驗(yàn)結(jié)果如圖1。結(jié)果顯示，伴隨矩陣的所有特征值均落在單位圓之內(nèi)，所以可以認(rèn)定模型是穩(wěn)定的。

（四）脈沖響應(yīng)

脈沖效應(yīng)函數(shù)是用來(lái)測(cè)算隨機(jī)誤差項(xiàng)受到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小沖擊后對(duì)內(nèi)生變量當(dāng)期及未來(lái)值所產(chǎn)生的影響，即描述內(nèi)生變量對(duì)誤差沖擊的反應(yīng)程度。因此分別給變量LnT、LnER施加一個(gè)正標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊，可以得到LnCO₂的脈沖響應(yīng)路徑，如圖2和圖3所示。橫坐標(biāo)表示追溯期數(shù)，本文取10期，縱坐標(biāo)表示因變量對(duì)各變量的響應(yīng)程度，曲線為脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線。圖2顯示當(dāng)期環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度受外部條件沖擊后，碳排放量第一期明顯下降0.028466%，第2期下降幅度放緩，但隨后使得碳排放量顯著下降，到第5期達(dá)到最大值，達(dá)到0.053008%，從第6期開始對(duì)碳排放量的下降的影響效應(yīng)逐漸減弱，但一直存在一個(gè)積極的影響。圖3顯示當(dāng)本期對(duì)外貿(mào)易額受外部條件沖擊后，第1期使得碳排放量增加0.021158%，之后逐期增加，到第6期提升到0.123517%，達(dá)到最大，以后各期逐期下降，但是一直對(duì)碳排放存在一個(gè)消極的影響。

進(jìn)一步就浙江省碳排放水平對(duì)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與對(duì)外貿(mào)易額的脈沖響應(yīng)進(jìn)行比較，可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)外貿(mào)易會(huì)將其自身受到的沖擊傳遞給碳排放，并產(chǎn)生消極的影響，而環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度則會(huì)將其自身受到的沖擊傳遞給碳排放，對(duì)碳排放產(chǎn)生積極的影響。此外，可以發(fā)現(xiàn)碳排放對(duì)對(duì)外貿(mào)易的脈沖響應(yīng)更為敏感。

（五）預(yù)測(cè)方差分解

預(yù)測(cè)方差分解是通過(guò)內(nèi)生變量貢獻(xiàn)度變量來(lái)分析不同內(nèi)生變量對(duì)因變量沖擊的重要性。方差分解結(jié)果見表5，可以看出，浙江省CO₂排放量除了受自身沖擊影響外，環(huán)境規(guī)制水平變動(dòng)的貢獻(xiàn)率在第2期為21.403%，即浙江省CO₂排放量預(yù)測(cè)方差的21.403%可以由環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度變動(dòng)來(lái)解釋，之后幾期逐步下降；對(duì)外貿(mào)易額變動(dòng)的貢獻(xiàn)率在第2期為11.8245%，即浙江省CO₂排放量預(yù)測(cè)方差的11.8245%可以由對(duì)外貿(mào)易額的變動(dòng)來(lái)解釋，之后幾期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到了第10期達(dá)到76.0811%。比較而言，可以發(fā)現(xiàn)對(duì)外貿(mào)易額變動(dòng)的貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度變動(dòng)的貢獻(xiàn)率，即對(duì)外貿(mào)易對(duì)浙江省CO₂排放量的影響程度大于環(huán)境規(guī)制。

四、結(jié)論及對(duì)策建議

從長(zhǎng)期來(lái)看，浙江省環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度、對(duì)外貿(mào)易與碳排放之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的提高能抑制浙江省碳排放量的增長(zhǎng)，但對(duì)外貿(mào)易的擴(kuò)張對(duì)碳排放有促進(jìn)作用，會(huì)進(jìn)一步增加減排壓力。從動(dòng)態(tài)影響看，兩者均會(huì)把其受到的外部沖擊傳遞給碳排放，并產(chǎn)生不同影響，且明顯可以看出，對(duì)外貿(mào)易對(duì)碳排放的影響較環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度更為敏感。對(duì)外貿(mào)易對(duì)碳排放變動(dòng)的貢獻(xiàn)率大于環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率，即對(duì)外貿(mào)易擴(kuò)張是影響浙江碳排放的主要因素。

基于以上研究，提出以下兩點(diǎn)建議：一是積極調(diào)整對(duì)外貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)，減少對(duì)貿(mào)易伙伴國(guó)的隱含碳排放，達(dá)到對(duì)外貿(mào)易與低碳經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的新局面，并為避免發(fā)達(dá)國(guó)家的新型貿(mào)易保護(hù)措施“碳關(guān)稅”創(chuàng)造有利的發(fā)展形勢(shì)。二是在確保省內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力的前提下，逐步加大環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，倒逼企業(yè)進(jìn)行減排的綠色技術(shù)革新，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與綠色技術(shù)水平的升級(jí)，圓滿完成減排目標(biāo)。

[參考文獻(xiàn)]

[1]Grossman，G.， A.Krueger.Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement[J].Social Science Electronic Publishing，1991，8（2）：223-250.

[2]Dua，A.， DC.Esty.Sustaining the Asia Pacific Miracle：Environmental Protection and Economic Integration[J].Peterson Institute for International Economics，1997，30（1）：150—152.

[3]李鍇，齊紹洲.貿(mào)易開放、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與中國(guó)CO₂排放[J].經(jīng)濟(jì)研究，2011（11）：60-72.

[4]Vogel，David.Trading Up： Consumer and Environmental Regulation In a Global Economy[J].Southern Economic Association，1995，63：176-179.

[5]李小平，盧現(xiàn)祥.國(guó)際貿(mào)易、污染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中國(guó)工業(yè)CO₂排放[J].經(jīng)濟(jì)研究，2010（1）：15-26.

（責(zé)任編輯：張彤彤）