《經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)方法（第2版）》評(píng)介

劉樹成

中圖分類號(hào)： F1137 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

文章編號(hào)： 1000176X（2015）09012802

筆者曾為董文泉、高鐵梅、姜詩(shī)章和陳磊所著的《經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)方法》（1998年）撰寫過書評(píng)。16年來，高鐵梅教授、陳磊教授等繼續(xù)在經(jīng)濟(jì)周期這一領(lǐng)域辛勤耕耘，孜孜不倦，堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合，延續(xù)和擴(kuò)展了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的相關(guān)研究領(lǐng)域，更加注重經(jīng)濟(jì)周期理論與中國(guó)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)情形相結(jié)合，做出了大量卓有成效的貢獻(xiàn)。在第1版的基礎(chǔ)上，他們綜合了十多年來經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)的研究成果，廣泛搜集國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料，撰寫出版了 《經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)方法（第2版）》。

與第1版相比，第2版既有所繼承，又有新的發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

一、保持經(jīng)濟(jì)周期研究的連續(xù)性

自1985年董文泉教授領(lǐng)導(dǎo)的課題組開始研究經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)問題開始，與多個(gè)政府部門合作，開發(fā)了《宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)》軟件，該軟件系統(tǒng)也成為政府部門判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和進(jìn)行短期預(yù)測(cè)的主要工具。1998年后，在國(guó)家信息中心、國(guó)家財(cái)政部綜合司等單位的支持下，高鐵梅教授、陳磊教授領(lǐng)導(dǎo)的課題組又對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警方法不斷進(jìn)行開拓和完善，對(duì)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行了更新，目前在國(guó)家信息中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、工業(yè)和信息化部等多個(gè)政府部門使用，在為政府部門科學(xué)決策發(fā)揮積極促進(jìn)作用的同時(shí)，也保持了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究和本專著出版的連續(xù)性。

2002年以后，高鐵梅教授、陳磊教授等課題組主持和完成了一系列有關(guān)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，包括國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目《“十二五”時(shí)期宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析研究（10zd&010）》、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目等。在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)研究》和《管理世界》等高水平期刊上發(fā)表了系列經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究相關(guān)學(xué)術(shù)論文，部分研究成果已經(jīng)收錄在本專著中。同時(shí)，課題組培養(yǎng)了一批經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究及相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀人才，其中有全國(guó)百篇優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)獲得者，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃獲得者，遼寧省優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)獲得者等，為經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的研究增加了新生力量。

高鐵梅教授主持的國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目《“十二五”時(shí)期宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析研究（10zd&010）》課題組于2013年7月與國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部聯(lián)合舉辦了“宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警方法與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研討會(huì)”，這是近年來關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警方法研討的少數(shù)專業(yè)會(huì)議之一。來自中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工業(yè)和信息化部、國(guó)家信息中心等18個(gè)政府部門、高校和科研單位的專家參加了此次會(huì)議。參會(huì)專家就景氣指數(shù)構(gòu)建和數(shù)據(jù)平減等多個(gè)方面的問題展開了廣泛的討論，會(huì)議形成了一系列重要學(xué)術(shù)成果和共識(shí)，部分內(nèi)容已經(jīng)納入到第2版的部分章節(jié)中。

二、突出理論的系統(tǒng)性

在第1版的基礎(chǔ)上，本書第2版對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的理論進(jìn)行了梳理，突出了理論的系統(tǒng)性。 其中，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

首先，將全書分為基礎(chǔ)篇（第一篇）、傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)測(cè)度、分析與預(yù)測(cè)方法（第二篇）和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)測(cè)度、分析與預(yù)測(cè)方法的拓展研究（第三篇）三個(gè)部分，內(nèi)容由淺入深，循序漸進(jìn)并依次承接地對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行了全面介紹，在結(jié)構(gòu)安排和內(nèi)容組織方面更為合理。其中，在基礎(chǔ)篇中，更加突出了有關(guān)經(jīng)濟(jì)周期理論的內(nèi)容。

其次，在原有內(nèi)容的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充并更新了21世紀(jì)初以來經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究的新發(fā)展，特別突出了中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的研究進(jìn)展與現(xiàn)狀。第一章中介紹了經(jīng)濟(jì)周期結(jié)構(gòu)變化及特點(diǎn)研究的新進(jìn)展，其中包括經(jīng)濟(jì)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)變量間的協(xié)動(dòng)性和同步性、非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在經(jīng)濟(jì)周期中的應(yīng)用研究等。關(guān)于中國(guó)問題的研究中則對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的理論和模型分析、監(jiān)測(cè)與預(yù)警研究進(jìn)行了全面的分析。

再次，在第2版中新增加了第二章，系統(tǒng)介紹了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的各種理論，如凱恩斯主義、貨幣主義、理性預(yù)期學(xué)派（新古典主義）和新凱恩斯主義等。闡述了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)理論研究的發(fā)展歷程，指出了各個(gè)流派理論產(chǎn)生背景、主要結(jié)論和缺陷。并分析了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的預(yù)測(cè)與宏觀調(diào)控之間的關(guān)系，說明了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的研究能夠?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供可靠依據(jù)的現(xiàn)實(shí)意義。

最后，重新搜集整理相關(guān)資料，在第2版第三章及其他部分，補(bǔ)充了美國(guó)、日本、OECD和中國(guó)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究的最新數(shù)據(jù)和最新研究成果。其中，對(duì)于美國(guó)和日本的經(jīng)濟(jì)周期指標(biāo)體系、先行指標(biāo)的意義及選取標(biāo)準(zhǔn)、先行合成指數(shù)與一致合成指數(shù)數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的基準(zhǔn)日期都進(jìn)行了修訂與完善。

三、強(qiáng)調(diào)實(shí)用性，凸顯應(yīng)用價(jià)值

該書的一個(gè)重要特點(diǎn)就是具有很高的應(yīng)用價(jià)值。在第2版中，新增了第九章經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析預(yù)測(cè)方法，詳細(xì)說明了限界時(shí)間序列模型、增長(zhǎng)曲線模型、增長(zhǎng)率模型、ARIMA模型、數(shù)量化理論模型和Probit模型等預(yù)測(cè)方法原理、預(yù)測(cè)過程與預(yù)測(cè)效果的評(píng)價(jià)等內(nèi)容。作為經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究的重要方面，該書中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型能夠?qū)?jīng)濟(jì)指標(biāo)的未來動(dòng)向做出科學(xué)的判斷或預(yù)見，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

在科學(xué)研究的實(shí)際應(yīng)用方面，自1990年，董文泉教授帶領(lǐng)的課題組參加了中國(guó)社會(huì)科學(xué)院組織召開的春秋兩季經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)座談會(huì)，至今二十多年來，高鐵梅教授和陳磊教授一直堅(jiān)持參與該項(xiàng)目，采用本書中的方法，每年認(rèn)真篩選指標(biāo)、搜集大量資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行較為準(zhǔn)確的判斷與預(yù)測(cè)，提交了一系列有重要參考價(jià)值的研究報(bào)告，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)也已經(jīng)成為宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)的重要研究基地。此外，高鐵梅教授的研究團(tuán)隊(duì)自2007年每年都參與撰寫中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心組織的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)與展望》系列報(bào)告，預(yù)測(cè)范圍涉及物價(jià)、能源、投資和消費(fèi)等多個(gè)方面，在研究報(bào)告獲得了高度關(guān)注的同時(shí)，也得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。其中，在編制預(yù)測(cè)報(bào)告時(shí)所用的景氣指數(shù)方法與預(yù)測(cè)方法均已收錄至該書第2版中。

四、注重發(fā)展性和創(chuàng)新性

世界各國(guó)已經(jīng)開展了廣泛的景氣動(dòng)向調(diào)查工作，其中，作為近年來興起的采購(gòu)經(jīng)理調(diào)查（PMI）具有先行性、及時(shí)性和可靠性的特點(diǎn)，已成為國(guó)際上通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)之一。本書在第八章詳細(xì)介紹了美國(guó)、歐元區(qū)和中國(guó)PMI的編制過程、計(jì)算方法和發(fā)布信息等，使得讀者能夠?qū)MI產(chǎn)生完整、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。并且，企業(yè)景氣調(diào)查方面，該書以中國(guó)人民銀行的全國(guó)5 000戶工業(yè)企業(yè)景氣調(diào)查為例，在分析問卷調(diào)查內(nèi)容的基礎(chǔ)上，分析了5 000家企業(yè)的景氣擴(kuò)散指數(shù)，并選取問卷調(diào)查中的指標(biāo)構(gòu)建景氣指標(biāo)組，合成景氣指數(shù)進(jìn)行了對(duì)比分析。這些都為讀者提供了分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)走勢(shì)判斷的有效方法。

經(jīng)濟(jì)周期理論研究常常致力于分析剔除趨勢(shì)后的循環(huán)要素的波動(dòng)規(guī)律，即增長(zhǎng)周期波動(dòng)的變化及特征。新增加的第十一章介紹了線性變換和濾波方法的基本原理，討論如何利用濾波方法（HP濾波、帶通濾波等）分解趨勢(shì)和循環(huán)要素，研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)周期波動(dòng)，進(jìn)一步結(jié)合中國(guó)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行多種濾波方法的實(shí)證結(jié)果比較，并構(gòu)建反映中國(guó)增長(zhǎng)周期波動(dòng)的景氣指數(shù)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的復(fù)雜性和不確定性增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的研究中也就需要更多更新的研究方法。馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型作為一種重要的非線性方法，已經(jīng)成功應(yīng)用于美國(guó)、歐盟和日本的經(jīng)濟(jì)周期分析中。該書新增了第十三章馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型及其應(yīng)用。這一章對(duì)馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型的設(shè)定、估計(jì)過程和平滑概率的計(jì)算等進(jìn)行了重點(diǎn)介紹，并將其應(yīng)用于中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的識(shí)別和估計(jì)中。進(jìn)一步地，該章中還將動(dòng)態(tài)因子模型與馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型相結(jié)合，構(gòu)建了新型景氣指數(shù)，同時(shí)體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)周期的共變性和非對(duì)稱性兩種屬性。

最后，筆者很欣慰地看到，董文泉教授及其學(xué)生高鐵梅教授、陳磊教授帶領(lǐng)的科研團(tuán)隊(duì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)持續(xù)30年的研究中，已經(jīng)結(jié)出了豐碩成果，無論在理論界還是在實(shí)際應(yīng)用中都產(chǎn)生了廣泛的影響?！督?jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)方法（第2版）》作為經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究領(lǐng)域的力作，在經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)領(lǐng)域必定會(huì)發(fā)揮更大的作用，也一定會(huì)對(duì)政府部門的科學(xué)決策和經(jīng)濟(jì)的科學(xué)發(fā)展提供強(qiáng)有力的分析工具。我們也期待著東北財(cái)經(jīng)大學(xué)高鐵梅教授、陳磊教授的科研團(tuán)隊(duì)能夠在經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)領(lǐng)域取得更大的成就。

（責(zé)任編輯：劉 艷）

第10期（總第371期） 2014年10月

財(cái)經(jīng)問題研究 Research on Financial and Eco

nomic Issues

Number 10（General Serial No371） October，2014

圖 書 推 介

《當(dāng)代中國(guó)土地制度史（上、下）》 劉正山著/東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社/20159

作者簡(jiǎn)介

劉正山，中國(guó)城市發(fā)展研究會(huì)土地專委會(huì)副秘書長(zhǎng)（兼）。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)博士，清華大學(xué)博士后。曾任《中國(guó)土地》雜志負(fù)責(zé)人，兼任北京大學(xué)等機(jī)構(gòu)研究員。主要研究領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)史（制度變遷）、幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展戰(zhàn)略與公共政策、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指數(shù)等。

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書對(duì)新民主主義革命以來的當(dāng)代中國(guó)土地制度建設(shè)與演化的歷史進(jìn)行了系統(tǒng)梳理和思考，在揭示社會(huì)主義土地公有制1978年之前和之后各30年這兩個(gè)階段之間的內(nèi)在聯(lián)系和繼起關(guān)系的基礎(chǔ)上，對(duì)過去60年中國(guó)農(nóng)村土地制度、城市土地制度和土地管理制度的建設(shè)與創(chuàng)新進(jìn)行了系統(tǒng)回顧，解釋了諸多當(dāng)前大眾關(guān)心的問題（例如小產(chǎn)權(quán)房為何非法、住房用地使用權(quán)為何確定為最長(zhǎng)70年等），分析土地制度對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)與意義，并在對(duì)當(dāng)前土地制度優(yōu)缺點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)未來土地制度變革提出了政策建議。

在內(nèi)容選擇上，這部書力求全面并有重點(diǎn)地反映當(dāng)時(shí)的土地管理和制度狀況。例如，從改革開放到20世紀(jì)90年代這一時(shí)期，在中國(guó)的發(fā)展歷程中占據(jù)了重要地位。相應(yīng)地，在土地制度建設(shè)方面，也是當(dāng)代中國(guó)土地制度歷史中的重要一環(huán)。在這一時(shí)期，國(guó)家土地制度的探索步伐是非常大的，例如土地產(chǎn)權(quán)制度“兩權(quán)分離”的確立、國(guó)家土地管理局的設(shè)立、《土地管理法》等法規(guī)的出臺(tái)在很大程度上，對(duì)今后中國(guó)土地制度的發(fā)展和完善影響深遠(yuǎn)。鑒于此，這部書對(duì)這一時(shí)期的土地產(chǎn)權(quán)制度、土地管理制度、土地使用制度和土地稅收制度等方面的探索和變化進(jìn)行了闡釋，重點(diǎn)對(duì)農(nóng)村土地所有制改革的探索過程，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的確立和完善，以及試點(diǎn)城市對(duì)城市土地使用制度的探索進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，這在其他同類型的圖書中是很難看到的。

把口述歷史和傳統(tǒng)歷史兩種模式結(jié)合起來進(jìn)行研究，是這部書的一大亮點(diǎn)。劉正山副研究員曾參與國(guó)土資源部副部長(zhǎng)王世元和巡視員蔣亞平牽頭的當(dāng)代中國(guó)城鎮(zhèn)土地使用制度改革口述史工作組，通過訪問土地決策參與者，獲得大量一手資料；同時(shí)，獲準(zhǔn)閱覽國(guó)土資源部檔案室資料，獲得土地決策文件與領(lǐng)導(dǎo)批示。

綜合考慮路徑依賴、頂層設(shè)計(jì)和集團(tuán)博弈合力作用，是這部書的又一設(shè)計(jì)亮點(diǎn)。制度設(shè)計(jì)受歷史的影響，有一定的繼承性；國(guó)家力求在最高層次上尋求問題的解決之道；社會(huì)各階層之間存在的利益沖突需要協(xié)調(diào)。為了發(fā)揮上述三者的合力作用，這部書進(jìn)行了理論上的創(chuàng)新，希望通過這種內(nèi)容設(shè)計(jì)達(dá)到“跳出土地看土地”的全新視角。