客戶對商業(yè)銀行績效影響的實證研究

馮曦玲

（北京農(nóng)商銀行順義支行建南分理處，北京 101300）

一、引言

中國商業(yè)銀行的績效問題是金融業(yè)的關鍵性問題，也是銀行業(yè)競爭的集中表現(xiàn)，不僅關系到整個銀行業(yè)和諧健康的運作，而且還關系到整個國家的經(jīng)濟安全。各界關注銀行績效，卻忽略如何運用績效評估的結果，尤其是忽略客戶層對績效水平的貢獻度到底有多大，對此缺乏深入的分析和研究。

本文以工商銀行為例，運用各績效指標分析績效水平，進而分析客戶層（就本文而言，將客戶存貸款作為客戶層的研究對象）對商業(yè)銀行績效水平影響程度，以為銀行加強和完善客戶關系提供合理依據(jù)。

二、商業(yè)銀行的績效水平分析

（一）績效指標選取

就商業(yè)銀行而言，本文在選取績效考核指標時，充分考慮銀行業(yè)運作的“盈利性”、“安全性”、“風險性”，共選取13個績效指標，即平均總資產(chǎn)回報率X1、加權平均凈資產(chǎn)收益率X2、凈利息差X3、凈利息收益率X4、風險加權資產(chǎn)收益率X5、手續(xù)費及傭金凈收入比營業(yè)收入X6、成本收入比X7、不良貸款率X8和撥備覆蓋率X9、貸款總額準備金率X10、資本充足率X11、總權益對總資產(chǎn)比率X12、加權風險資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率X13。中國工商銀行2006-2013年共8年的績效指標數(shù)據(jù)如表1所示。

（二）績效指標因子分析

對績效指標數(shù)據(jù)采用Spss19.0進行因子分析，結果如表2所示，選取特征值大于1的作為主因子，由計算可知得出3個主因子，其累計貢獻率為94.619%>80%，符合要求。

將財務指標數(shù)據(jù)進行標準化處理，并根據(jù)提取的兩個主因子得分和方差貢獻率計算得出因子得分及因子綜合得分，從結果中看出工商銀行從2006-2013年的綜合得分越來越高，表明績效水平一年比一年好。具體如下表3所示。

三、客戶層與銀行績效的回歸分析

（一）客戶層指標數(shù)據(jù)

本文客戶層方面的分析指標選取客戶貸款及墊款總額增長率N1與客戶存款增長率N2，其中N1從2006年到2009年有增長的趨勢，而從2009年到2013年降低；而N2在這8年里呈先降低再增長最后成降低趨勢，其具體數(shù)據(jù)見表4。

表1 工商銀行2006-2013年績效指標數(shù)據(jù)

表2 績效指標的特征值及方差貢獻率

（二）回歸模型的建立

本文運用多元線性回歸模型研究客戶層對商業(yè)銀行績效影響程度，其中，令績效指標的綜合得分為Y，則建立回歸模型為 Y=β0+β1N1+β2N2+ε，β0為常數(shù)項，β1、β2為回歸系數(shù)，ε為隨機誤差項，其中E(ε)=0，Var（ε）=σ2，且σ2服從標準正態(tài)分布。使用Spss19.0得出的回歸分析結果顯示的Pearson相關性為：績效指標得分Y與客戶貸款及墊款總額增長率N1和客戶存款增長率N2呈正相關，其值分別為為0.175、0.103，表明客戶的存貸款對商業(yè)銀行績效產(chǎn)生積極的影響，且前者貸款比后者存款對績效的影響程度要大。其具體關系回歸模型見表5分析可得。

由表可得，商業(yè)銀行的績效與客戶存貸款之間的估計的回歸方程為：表明工商銀行客戶的貸款及墊付款增長率每提高1單位，銀行的績效就會相應提高0.127個得分水平，而客戶存款增長率每提高1單位，銀行的績效就會相應提高0.022個得分水平，較貸款對銀行的影響程度低。

表3 工商銀行2006-2013年績效綜合得分

表4 工商銀行2006-2013年存貸款增長率

四、結論

本文運用因子分析法，利用商業(yè)銀行的績效考核指標分析其績效水平，將分析得出的績效水平綜合得分與客戶層方面的存貸款指標建立回歸模型，分析客戶層的存貸款對銀行績效水平的影響程度的大小，進而為加強銀行的客戶關系管理提供量化的合理依據(jù)。本文中以中國工商銀行作為研究商業(yè)銀行的客戶層對其整體績效水平影響程度的典型例子，充分說明了客戶層的存貸款多少與銀行績效水平大小呈正相關，其中客戶貸款及墊付款增長對績效的提高程度遠遠大于客戶存款對績效的影響程度，因此，銀行要制定合理的客戶管理策略，努力擴大客戶的貸款額度的同時也不能忽視客戶存款對銀行績效的影響。

表5 相關性及系數(shù)表

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