論我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的構(gòu)建

于冰

摘 要：本文通過(guò)于分析我國(guó)的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)度量方面、組織架構(gòu)方面、制度規(guī)范方面、經(jīng)營(yíng)管理方面、政策導(dǎo)向方面、風(fēng)險(xiǎn)文化方面等不足與差距，并且不斷提出從創(chuàng)新商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的文化具體的理念的相關(guān)問(wèn)題、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織方面的體系的相關(guān)問(wèn)題、并且做到不斷的提升風(fēng)險(xiǎn)管理方面的技術(shù)水平、不斷的加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍管理建設(shè)、實(shí)行科學(xué)嚴(yán)格的考評(píng)以及于責(zé)任追究制度等等各方面的構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的建議等；并且分別列出了構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，具體的“六步走”的相關(guān)對(duì)策及法規(guī)，不斷的指出了科學(xué)的發(fā)展性戰(zhàn)略、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)性模式、完善的運(yùn)作流程、長(zhǎng)效的管理激勵(lì)約束、誠(chéng)信的行為文化是做為構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效的機(jī)制的重要的命脈。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題；長(zhǎng)效的管理機(jī)制；國(guó)有性的商業(yè)銀行

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)性管理中所存在的主要問(wèn)題

（一）本錢充足率水平不高，危險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)劃較大。

（二）危險(xiǎn)計(jì)量方法落后，危險(xiǎn)計(jì)量技能達(dá)不到需求。

（三）內(nèi)部辦理機(jī)制不完善，危險(xiǎn)辦理履行力度較弱。

（四）危險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)滯后，缺少領(lǐng)先的預(yù)警技能。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理取得的初步成效

跟隨著銀行商業(yè)化變革的逐漸深化，商業(yè)銀行開(kāi)端逐漸認(rèn)識(shí)到危險(xiǎn)辦理的重要性，把危險(xiǎn)辦理作為商業(yè)銀行辦理工作的重中之重來(lái)抓。商業(yè)銀行紛繁擬定資產(chǎn)負(fù)債份額辦理細(xì)則，商業(yè)銀行危險(xiǎn)辦理逐漸走上定量分析的軌跡。一起，監(jiān)管組織對(duì)商業(yè)銀行的危險(xiǎn)辦理逐漸加強(qiáng)和完善，銀監(jiān)會(huì)的建立，更是闡明中國(guó)商業(yè)銀行危險(xiǎn)辦理邁上了一個(gè)新臺(tái)階。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

（一）樹(shù)立穩(wěn)健的危險(xiǎn)辦理安排架構(gòu)

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行著重危險(xiǎn)辦理安排具有“三性一化”的特征

即統(tǒng)一性、獨(dú)立性、垂直性和扁平化。集團(tuán)董事會(huì)下設(shè)的集團(tuán)危險(xiǎn)辦理委員會(huì)作為全集團(tuán)危險(xiǎn)辦理戰(zhàn)略及方針的最高審議組織，斷定全集團(tuán)危險(xiǎn)辦理戰(zhàn)略；施行集團(tuán)危險(xiǎn)辦理委員會(huì)→集團(tuán)危險(xiǎn)辦理部→分行危險(xiǎn)辦理部→底層行危險(xiǎn)辦理部（崗位）垂直性監(jiān)督辦理，上級(jí)危險(xiǎn)辦理組織擔(dān)任對(duì)下一級(jí)危險(xiǎn)組織主要擔(dān)任人的任職資歷、任職期限及任職績(jī)效進(jìn)行批閱、查核。完結(jié)從危險(xiǎn)的過(guò)后處置向危險(xiǎn)的前期操控改變。

2、依據(jù)全部危險(xiǎn)辦理的準(zhǔn)則需求

依據(jù)全部危險(xiǎn)辦理的準(zhǔn)則需求，危險(xiǎn)辦理包含于各分支組織、各項(xiàng)事務(wù)和各種商品，貫穿于事前監(jiān)測(cè)、事中辦理和過(guò)后處置的全部過(guò)程。

3、樹(shù)立起監(jiān)督、束縛、查核以及于獎(jiǎng)懲機(jī)制

依照于銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行授信作業(yè)盡職指引》，樹(shù)立起包含授信各環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)，包含標(biāo)準(zhǔn)化的查核辦理、常規(guī)性檢查評(píng)估，施行嚴(yán)厲的問(wèn)責(zé)制和獎(jiǎng)懲準(zhǔn)則。

4、優(yōu)化財(cái)物構(gòu)造

要把借款發(fā)放以及于借款貸后組合辦理分隔開(kāi)辦理，逐漸透過(guò)于積極主動(dòng)的組合辦理不斷優(yōu)化財(cái)物構(gòu)造問(wèn)題，并且提升全體財(cái)物回報(bào)率。

（二）樹(shù)立科學(xué)的開(kāi)展觀和領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)理念

國(guó)有商業(yè)銀行在重組改制過(guò)程中，應(yīng)樹(shù)立理性、穩(wěn)健、審慎的危險(xiǎn)理念。效益、質(zhì)量和計(jì)劃協(xié)調(diào)開(kāi)展是現(xiàn)階段中國(guó)商業(yè)銀行科學(xué)的開(kāi)展觀的基本內(nèi)容。堅(jiān)持效益、質(zhì)量和計(jì)劃協(xié)調(diào)開(kāi)展，即是要調(diào)整過(guò)去多年來(lái)一直推廣的以借款計(jì)劃比年大幅擴(kuò)張為尋求方針的開(kāi)展形式，在保證質(zhì)量的前提下，經(jīng)過(guò)恰當(dāng)添加計(jì)劃，完結(jié)利潤(rùn)的長(zhǎng)時(shí)間安穩(wěn)增長(zhǎng)。

（三）樹(shù)立有用的危險(xiǎn)辦理方針系統(tǒng)

危險(xiǎn)辦理部門依據(jù)危險(xiǎn)辦理委員會(huì)斷定的危險(xiǎn)辦理戰(zhàn)略、計(jì)劃及方針，對(duì)于商場(chǎng)危險(xiǎn)、信用危險(xiǎn)、操作危險(xiǎn)的辦理，經(jīng)過(guò)于授權(quán)辦理、授信準(zhǔn)則、操控方針等等具體的手法，及時(shí)有用地傳導(dǎo)給分支組織以及于各危險(xiǎn)窗口。下一級(jí)危險(xiǎn)辦理組織對(duì)于上一級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)危險(xiǎn)辦理方針、準(zhǔn)則以及于方針的具體施行情況，必須要按指定需求及時(shí)、精確、完整地予以上報(bào)，并且依據(jù)上一級(jí)危險(xiǎn)辦理組織的回復(fù)，采納相應(yīng)的跟進(jìn)辦法。

（四）強(qiáng)化危險(xiǎn)辦理準(zhǔn)則及本錢束縛機(jī)制

作為危險(xiǎn)的直接應(yīng)對(duì)者，銀行危險(xiǎn)辦理部門以危險(xiǎn)辦理方針為根底，擬定危險(xiǎn)辦理準(zhǔn)則，依據(jù)不一樣事務(wù)的特色對(duì)危險(xiǎn)操控手法、程序及其他基本需求進(jìn)行一般性規(guī)則。各個(gè)事務(wù)部門、隸屬組織和分支組織，在危險(xiǎn)辦理方針和準(zhǔn)則的根底上，依據(jù)各自事務(wù)的特色和實(shí)際情況，在遵從銀行全體危險(xiǎn)辦理方針和準(zhǔn)則的根底上，擬定危險(xiǎn)辦理細(xì)則，對(duì)危險(xiǎn)辦理作業(yè)的具體操作流程、辦法和注意事項(xiàng)作出具體規(guī)則，對(duì)違反方針準(zhǔn)則規(guī)則的，要嚴(yán)厲追究責(zé)任。.

（五）施行科學(xué)的績(jī)效查核系統(tǒng)

商業(yè)銀行是要憑借經(jīng)濟(jì)本錢分配準(zhǔn)則，重視于以危險(xiǎn)收益平衡為導(dǎo)向問(wèn)題、以本錢金裝備功率為主要的束縛性的績(jī)效辦理以及于查核目標(biāo)，例如：總財(cái)物凈回報(bào)率、不良財(cái)物率、股本凈回報(bào)率、不良借款撥備覆蓋率等，逐漸樹(shù)立起以危險(xiǎn)調(diào)整的本錢收益率為中心的查核系統(tǒng)，一起加大對(duì)分支組織危險(xiǎn)辦理水平、不良財(cái)物、內(nèi)控才能的查核方面的力度，從準(zhǔn)則方面上引導(dǎo)以及于標(biāo)準(zhǔn)分支組織根據(jù)長(zhǎng)時(shí)間安穩(wěn)的收益而非單純計(jì)劃擴(kuò)張的運(yùn)營(yíng)行為。

（六）樹(shù)立科學(xué)有用的危險(xiǎn)決策機(jī)制

商業(yè)銀行要不斷的樹(shù)立起和完善危險(xiǎn)辦理信息化系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)主要是具有前瞻性以及于連續(xù)性，使得信息系統(tǒng)可以包含銀行一切的事務(wù)的活動(dòng)，并且具有精確性以及于一致性。在不斷的樹(shù)立起危險(xiǎn)辦理信息系統(tǒng)的路徑上可以學(xué)習(xí)世界商業(yè)銀行危險(xiǎn)辦理信息系統(tǒng)的重要經(jīng)歷，思考國(guó)內(nèi)商場(chǎng)環(huán)境，利用于現(xiàn)有客戶資源以及于歷史數(shù)據(jù)，包含危險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、危險(xiǎn)剖析以及于不良財(cái)物處置等危險(xiǎn)辦理環(huán)節(jié)，構(gòu)建起全過(guò)程危險(xiǎn)辦理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為進(jìn)步危險(xiǎn)辦理水平提供技能支持。在危險(xiǎn)辦理信息系統(tǒng)的根底之上，進(jìn)行研討、開(kāi)發(fā)易于量化、操作性強(qiáng)的危險(xiǎn)操控與辦理辦法，探究樹(shù)立信用危險(xiǎn)計(jì)量模型，并且在標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)辦理和操作流程的根底上完結(jié)危險(xiǎn)辦理信息系統(tǒng)與危險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的集成，真實(shí)的表現(xiàn)危險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警的功能，全面提升銀行業(yè)的危險(xiǎn)辦理才能。