我國(guó)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的相關(guān)性分析

趙雪瑩

【摘要】我國(guó)在研究期貨套期保值問(wèn)題方面起步較西方發(fā)達(dá)國(guó)家晚，而且大多數(shù)研究都集中在直觀描述上，很少進(jìn)行數(shù)量分析。同時(shí)，很多投資者利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值還都是憑感覺(jué)，缺乏系統(tǒng)的數(shù)量分析指導(dǎo)，經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的巨大損失?；诖?，本文利用簡(jiǎn)單的Excel數(shù)據(jù)分析功能對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)上的期貨產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)系數(shù)分析，進(jìn)而對(duì)我國(guó)期貨交易在規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值方面的有效性問(wèn)題進(jìn)行實(shí)證研究。最后通過(guò)對(duì)這些種類的期貨和現(xiàn)貨的價(jià)格相關(guān)性進(jìn)行研究和實(shí)證分析，從而得出相關(guān)分析結(jié)果。

【關(guān)鍵詞】現(xiàn)貨價(jià)格期貨價(jià)格相關(guān)