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      復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù)下Burr分布參數(shù)的估計(jì)

      2011-09-05 02:48:38李俊華
      統(tǒng)計(jì)與決策 2011年17期
      關(guān)鍵詞:后驗(yàn)先驗(yàn)損失

      李俊華

      (鄖陽(yáng)師范高等專科學(xué)校 數(shù)學(xué)系,湖北 十堰 442000)

      0 引言

      Burr分布是精算師常用的八大分布之一,在社會(huì)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、保險(xiǎn)精算學(xué)等諸多領(lǐng)域內(nèi)有著廣泛的應(yīng)用。所以對(duì)Burr分布性質(zhì)進(jìn)行深入的探討,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,引起了越來(lái)越多的人的注意。本文將討論復(fù)合LINEX對(duì)稱損失下雙參數(shù)Burr分布在參數(shù)α已知的情況下其狀態(tài)參數(shù)的Bayes估計(jì),多層Bayes估計(jì)。

      考慮考慮雙參數(shù)Burr分布的隨機(jī)變量X,其密度函數(shù)為

      設(shè)(x1,x2,…,xn)為來(lái)自總體的i.i.d的樣本,則在樣本下的似然方程為

      由于參數(shù)未知,人們使用各種方法對(duì)其進(jìn)行估計(jì)。

      1975年Varian提出了LINEX損失函數(shù),定義為

      其中,δ為參數(shù)θ的估計(jì);a是該損失函數(shù)的尺度參數(shù),a≠0,是一類非對(duì)稱損失函數(shù)。

      在文獻(xiàn)[4]中提出了復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù),表達(dá)形式為

      1 θ的Bayes估計(jì)

      欲使R(δ)最小,只需E(L(θ,δ(|)x)幾乎處處達(dá)到最小。

      又因?yàn)閔(δ)關(guān)于δ是嚴(yán)格凸函數(shù),故δB(x)是其唯一的極小值點(diǎn),進(jìn)而得到Bayes估計(jì)是唯一的。

      2 給定先驗(yàn)分布下,θ的多層Bayes估計(jì)

      證明:取Γ(a,b)為θ的先驗(yàn)分布時(shí),θ的后驗(yàn)分布為:

      故在復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù)下θ的Bayes估計(jì)為

      引理1在給定的Bayes決策中,對(duì)給定的先驗(yàn)分布π(θ),θ的Bayes的δB(x)是唯一的,則它是容許的。

      由于Burr分布可靠度估計(jì)在復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù)下是嚴(yán)格凸的,其Bayes估計(jì)必是唯一的,由引理可知該估計(jì)是可容許的。

      在定理2中求出的參數(shù)θ的估計(jì)δB(x)中仍然含有超參數(shù)a,b,由文獻(xiàn)[1]可知應(yīng)選擇a和b使得π(|λ a,b)為λ的減函數(shù),再由Bayes估計(jì)的穩(wěn)健性,可以確定超參數(shù)a和b的范圍為0<a<1,0<b<c(c>0為常數(shù))。

      若超參數(shù)a,b的先驗(yàn)分布為均勻分布,即π(a,b)=1/c,此時(shí)θ的多層先驗(yàn)密度函數(shù)為

      定理3對(duì)雙參數(shù)Burr分布,若θ的多層先驗(yàn)分布由(3)給出,則在復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù)下θ的多層Bayes證明:根據(jù)Bayes定理,θ的多層后驗(yàn)密度為

      在復(fù)合LINEX對(duì)稱損失函數(shù)下θ的多層Bayes估計(jì)為

      [1]王學(xué).Linex損失下Burr分布參數(shù)的Bayes估計(jì)[D].華中師范大學(xué),2008,(5).

      [2]陳志強(qiáng),韋程?hào)|,程艷霞.熵?fù)p失函數(shù)下Burr分布參數(shù)的Bayes估計(jì)[J].廣西師范學(xué)院學(xué)報(bào),2007,24(3).

      [3]韋程?hào)|,韋師,蘇韓.復(fù)合LINEX對(duì)稱損失下Pareto分布形狀參數(shù)的E_Bayes估計(jì)及應(yīng)用[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2009,(17).

      [4]張睿.復(fù)合LINEX損失下的參數(shù)估計(jì)[D].大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文,2007.

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