博弈分析方法在企業(yè)征信體系建立中的應(yīng)用

孫曉娟　宋海鷗

一、企業(yè)征信靜態(tài)博弈分析

(一)理想狀態(tài)博弈

假定市場上有兩個(gè)實(shí)力相當(dāng)?shù)膹S商A、B,在競爭初期產(chǎn)品無差異,產(chǎn)品價(jià)格及市場占有率均相同,兩廠商沿著相同的路徑進(jìn)行征信體系建立,若同時(shí)成功,兩個(gè)廠商平分市場。此外,假定政府的制度設(shè)置是充分有效的,實(shí)施征信的社會(huì)信譽(yù)體系可以得到充分保護(hù)。在上述假定下,A、B兩企業(yè)分別都有兩種戰(zhàn)略:實(shí)施征信。

在社會(huì)征信體系得到有效保護(hù)的情況下,企業(yè)有實(shí)施征信體系的動(dòng)力。當(dāng)A實(shí)施征信體系時(shí),其企業(yè)發(fā)展得到支持,市場競爭能力提升,可以獲得更大的市場份額,B如選擇不實(shí)施,就會(huì)逐步失去競爭力,喪失市場份額;若B也實(shí)施征信體系,那么假定雙方市場競爭能力同樣提高,市場份額保持不變,但產(chǎn)品附加值提升,博弈雙方的利潤率提高,收益也都會(huì)增加。在這種情況下,博弈的均衡解是(征信,征信),增加了博弈雙方的收益;更重要的是,征信行為得到有效激勵(lì),能夠在全社會(huì)范圍內(nèi)形成鼓勵(lì)征信機(jī)制實(shí)現(xiàn)的氛圍,促進(jìn)社會(huì)整體信譽(yù)體系的提升。

(二)智豬博弈

由于征信是一項(xiàng)長期不確定的活動(dòng),廠商很可能不會(huì)同時(shí)取得成功。假定A為信譽(yù)高的企業(yè),B為信譽(yù)低的企業(yè),A的征信所帶來貢獻(xiàn)率高于B,這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)智豬博弈的現(xiàn)象。

在這個(gè)博弈中,沒有“剔除劣戰(zhàn)略均衡”,因?yàn)锳沒有嚴(yán)格意義上的劣戰(zhàn)略。但是,B有一個(gè)劣戰(zhàn)略(即“征信”),因?yàn)闊o論A如何選擇,B選擇“不征信”都比選擇“征信”更好一些,所以B會(huì)剔除“征信”,而選擇“不征信”。A知道B會(huì)選擇“不征信”,自己只能選擇“征信”,因?yàn)椤安徽餍拧钡氖找鏋?。所以,這時(shí)的納什均衡是(征信,不征信),是一種“重復(fù)剔除劣戰(zhàn)略的占優(yōu)戰(zhàn)略均衡”,其中B的戰(zhàn)略“不征信”占優(yōu)于戰(zhàn)略“征信”,而給定B剔除了劣戰(zhàn)略“征信”后,A的戰(zhàn)略“征信”又占優(yōu)于戰(zhàn)略“不征信”。所以,在市場上,信譽(yù)高的企業(yè)要收集信息、分析市場、投入資金進(jìn)行征信體系;但是大量信譽(yù)低的企業(yè)卻不會(huì)花成本去進(jìn)行征信體系,而是等待信譽(yù)高的企業(yè)的征信體系的建立,繼而進(jìn)行虛假模仿。從短期來看,智豬博弈中信譽(yù)低的企業(yè)可以通過虛假模仿節(jié)省成本,從市場中獲得一杯羹;但是長此以往,信譽(yù)低的企業(yè)無法形成自己的核心競爭力,不利于自身成長壯大;對(duì)于信譽(yù)高的企業(yè)而言,就必須始終保持高信譽(yù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,才能在市場競爭中立于不敗之地。

(三)囚徒困境

如果社會(huì)信譽(yù)體系的保護(hù)力度不夠,加上征信體系具有較強(qiáng)的外部性,不少征信體系建立之后很容易產(chǎn)生“征信外溢”現(xiàn)象。在這種情況下,相關(guān)廠商就會(huì)傾向選擇“不征信”策略,而等待接受征信企業(yè)的“征信外溢”。當(dāng)所有廠商都選擇了這種“最優(yōu)”等待策略時(shí),征信體系活動(dòng)就可能陷入停滯狀態(tài)。根據(jù)福利經(jīng)濟(jì)學(xué)基本定理,完全競爭的市場經(jīng)濟(jì)機(jī)制將導(dǎo)致帕累托最優(yōu)狀態(tài)。但是,當(dāng)市場不完備、信息不對(duì)稱性以及非充分競爭等經(jīng)濟(jì)特征普遍存在時(shí),市場機(jī)制將不能自行達(dá)到帕累托最優(yōu)狀態(tài)。

二、企業(yè)征信動(dòng)態(tài)博弈分析

上面分析的幾種博弈都是靜態(tài)博弈,現(xiàn)實(shí)中企業(yè)進(jìn)行征信體系的行為選擇有先后順序之分,是一種“動(dòng)態(tài)博弈”。例如,假設(shè)企業(yè)A和B分別決定在同一時(shí)間上進(jìn)行征信體系建設(shè),由于市場需求有限,在同一細(xì)分市場有兩家供應(yīng)商,超過了市場對(duì)該產(chǎn)品的需求,供大于求會(huì)導(dǎo)致各自虧損1個(gè)單位。如只有一家企業(yè)在該產(chǎn)品進(jìn)行征信體系,它可以全部售出,賺得利潤1個(gè)單位。假定A先決策,B在看見A的決策后再?zèng)Q策是否開發(fā)該技術(shù)。

在“博弈樹”的每一條“路徑”末端,用向量給出A和B的支付,可以用“逆向歸納法”求解這個(gè)博弈。在B進(jìn)行決策的兩個(gè)“決策結(jié)”上,B在左邊的決策結(jié)上選擇“不征信”,而在右邊的決策結(jié)上選擇“征信”,即給定A征信,B就不征信;給定A不征信,B就征信,B應(yīng)避免同時(shí)與A都選擇征信而蒙受損失。在這種情況下,A在自己的決策結(jié)上當(dāng)然選擇“征信”,因?yàn)樗A(yù)計(jì)當(dāng)自己選擇“征信”后,B會(huì)選擇“不征信”,自己就凈賺1個(gè)單位。當(dāng)B威脅A:“不管你是否征信,我都會(huì)在這個(gè)信譽(yù)體系上進(jìn)行征信?！碧热鬉將B的話當(dāng)真,A就不敢征信,讓B單獨(dú)實(shí)施征信服務(wù)獲利。但是,B的威脅是“不可置信”的:當(dāng)A不理會(huì)B的威脅而果斷地實(shí)施征信體系時(shí),B其實(shí)不會(huì)將事前的威脅付諸實(shí)施,因?yàn)樵贏已實(shí)施“征信”的情況下,B的最優(yōu)決策是“不征信”,而不是。因此,均衡解是(征信,不征信)。

三、企業(yè)征信不對(duì)稱信息下的博弈分析

不對(duì)稱信息,是指一些局中人擁有別的局中人不擁有的“私人信息”。當(dāng)前,征信體系建立緩慢的一個(gè)重要原因就是,實(shí)施征信活動(dòng)的交易市場效率很低。這是為什么呢?

在市場經(jīng)濟(jì)條件下,賣方比買方更多地知道征信體系的實(shí)際情況,但賣方不會(huì)將征信體系存在的問題如實(shí)告訴買方。買方也知道這種情形,因此在開出價(jià)格時(shí)會(huì)考慮到該產(chǎn)品的有效性問題。假定沒有問題的好產(chǎn)品價(jià)值20元,有問題的產(chǎn)品只值10元,并且假設(shè)買方認(rèn)為市場上出現(xiàn)好的產(chǎn)品和壞的產(chǎn)品的可能性各占一半,買方開出的價(jià)格不會(huì)高于15元(1/2*20+1/2*10)。這時(shí),如果賣方的產(chǎn)品果真是好的,他就不會(huì)出售,好產(chǎn)品會(huì)退出市場,但當(dāng)賣方的產(chǎn)品是壞的時(shí),他會(huì)十分積極地將只值10元的產(chǎn)品按15元賣給買方。但買方知道愿意按15元賣的產(chǎn)品一定是壞的產(chǎn)品,從而認(rèn)定市場上全是壞的產(chǎn)品。所以,除非他愿意買一項(xiàng)壞的產(chǎn)品,否則他會(huì)退出市場。當(dāng)他愿意買壞的產(chǎn)品時(shí),他只開出10元的價(jià)。于是,產(chǎn)品交易市場或者建立不起來,沒有買主;或者完全充斥著壞的產(chǎn)品,真正的好的產(chǎn)品退出市場,而壞的產(chǎn)品在不斷成交,但價(jià)格很低。這種情況勢必會(huì)造成產(chǎn)品交易市場的惡性循環(huán),最終抑制眾多企業(yè)建立征信體系的積極性。

四、結(jié)論

(一)加大社會(huì)信譽(yù)體系的保護(hù)力度

社會(huì)信譽(yù)體系的建立,具有激勵(lì)征信的功能,能夠有效解決征信體系溢出的外部性問題。

(二)完善產(chǎn)品交易市場機(jī)制

完善產(chǎn)品交易市場,有助于克服不對(duì)稱信息和減少機(jī)會(huì)主義行為,使得征信企業(yè)的產(chǎn)品的定價(jià)更為容易、合理,并能有效降低征信轉(zhuǎn)移的困難,增加征信體系成果的收益。

(三)搭建社會(huì)信譽(yù)服務(wù)建設(shè)

征信體系,特別是大型國有企業(yè),社會(huì)效益大大高于私人收益,具有一定的社會(huì)服務(wù)性質(zhì),私人或單個(gè)企業(yè)則缺乏參與此類征信活動(dòng)的動(dòng)力。

(基金項(xiàng)目:福建省社科規(guī)劃課題, 項(xiàng)目編號(hào):2008B2069;《福建省企業(yè)信用體系建設(shè)研究》)

(孫曉娟,1964年生,哈爾濱人,廈門理工學(xué)院教授。研究方向:組織績效評(píng)估。宋海鷗,1968年生,江西人,廈門市發(fā)改委處長。研究方向:公共管理)