基于知識(shí)管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制探究與討論

高偉

隨著社會(huì)的發(fā)展和時(shí)代的變遷，我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在不斷地變化發(fā)展，各個(gè)行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)在不斷加強(qiáng)，同時(shí)面臨的壓力也在逐漸增加。商業(yè)銀行作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的重要部分，它在迎來機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。因此，銀行在發(fā)展過程中，一定要做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低經(jīng)營(yíng)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，才能保證自身的安全運(yùn)行和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，知識(shí)管理技術(shù)是控制風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，將先進(jìn)的管理技術(shù)應(yīng)用于銀行運(yùn)營(yíng)中，對(duì)銀行的發(fā)展具有非常重要的意義。本文對(duì)當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型和情況進(jìn)行了分析，探討了在知識(shí)管理的基礎(chǔ)上，如何建立起更加完善的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，以更好地對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，減少銀行資產(chǎn)的損失。

所謂的金融風(fēng)險(xiǎn)，就是指金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于某些不確定的經(jīng)濟(jì)要素而造成的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，商業(yè)銀行一直都是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為各大企業(yè)提供資金的重要保障，由于涉及的業(yè)務(wù)復(fù)雜，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也很大。而且，如果商業(yè)銀行面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，造成不可估量的損失，那么它對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生很大的影響，形成一種惡性循環(huán)。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理一直是商業(yè)銀行重點(diǎn)關(guān)注的問題，如何做好風(fēng)險(xiǎn)控制，是銀行亙古不變的話題。目前，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣，但筆者對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)大致可以劃分為四大類：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如何對(duì)這幾類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行區(qū)分，并制定相應(yīng)的防控手段，是銀行的核心問題。對(duì)于銀行而言，資金是第一位的，只有保證資金的安全，有效控制市場(chǎng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，才能減少銀行的經(jīng)濟(jì)損失，促進(jìn)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)保證金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。而知識(shí)管理技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)防控具有重要的意義。本文基于知識(shí)管理，對(duì)當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行了分析，闡述了知識(shí)管理技術(shù)在銀行實(shí)際經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用，提出了知識(shí)管理下商業(yè)銀行應(yīng)該采取怎樣的措施來對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范。希望筆者的這些建議，能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行相關(guān)管理者提供一定的參考和思路，以制定出更加科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，最大化地發(fā)揮知識(shí)管理的價(jià)值，減少銀行經(jīng)濟(jì)損失。

知識(shí)管理的概述

知識(shí)管理是一種現(xiàn)代化的新型管理方式，是隨著經(jīng)濟(jì)一體化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展而逐漸產(chǎn)生的，符合新時(shí)代的發(fā)展需求，對(duì)于解決銀行經(jīng)營(yíng)過程中遇到的各種困難具有良好的效果。如今，由于知識(shí)管理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，很多銀行都開始將知識(shí)管理應(yīng)用到運(yùn)營(yíng)管理之中，它是銀行對(duì)知識(shí)的尊重，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的體現(xiàn)。在現(xiàn)代社會(huì)中，扎實(shí)豐富的知識(shí)是企業(yè)發(fā)展的前提和保證，對(duì)于商業(yè)銀行來說，知識(shí)是其發(fā)展的動(dòng)力，對(duì)于提升銀行自身的競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。

知識(shí)管理的目的主要是通過知識(shí)的分享來提高知識(shí)流動(dòng)性，提升銀行的整體實(shí)力和綜合素質(zhì)，使內(nèi)部員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)更加豐富、專業(yè)能力和創(chuàng)造力更強(qiáng)。商業(yè)銀行在運(yùn)用知識(shí)管理技術(shù)的過程中，要注意充實(shí)知識(shí)共享平臺(tái)的信息，建立起更加完善的知識(shí)系統(tǒng)，形成良性循環(huán)，促使銀行管理者在進(jìn)行各種決策的時(shí)候保持理智，從而提高銀行的工作效率。因此，近年來知識(shí)管理技術(shù)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域，也成為商業(yè)銀行提高全員素養(yǎng)、優(yōu)化管理系統(tǒng)的重要手段，它對(duì)銀行知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，起著不可替代的作用。

商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)類型

信用方面的風(fēng)險(xiǎn) 在商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)過程中，信用風(fēng)險(xiǎn)是最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，它對(duì)商業(yè)銀行整體效益具有非常重要的影響。因?yàn)殂y行一般規(guī)模比較龐大，擁有大量的客戶，這些客戶資質(zhì)參差不齊，很多在貸款之后，可能會(huì)遇上各種問題導(dǎo)致最終無法償還款項(xiàng)，對(duì)銀行的資金安全造成了較大的威脅。在這種情況下，商業(yè)銀行的信用質(zhì)量會(huì)受到一定的影響，加上其他某些不確定因素，可能會(huì)使銀行的信用質(zhì)量發(fā)生變化。而且，貸款方如果出現(xiàn)違約，不良資產(chǎn)率會(huì)大幅提升，銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)隨之增加，最終導(dǎo)致銀行的信用體系受到損害，貸款者出現(xiàn)故意違約等情況，影響到商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效益。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 從某種程度上來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。銀行資金具有流動(dòng)性，也就是說銀行基本能保持隨時(shí)都擁有足夠的資金，并且通過資金的利用來滿足客戶的各種需求。在這個(gè)過程中，如果受到某些因素的影響使資金鏈斷裂，那么就會(huì)對(duì)銀行造成巨大的風(fēng)險(xiǎn)。銀行流動(dòng)性一般包含兩個(gè)層面，一個(gè)是資產(chǎn)流動(dòng)性，一個(gè)是負(fù)債流動(dòng)性。資產(chǎn)流動(dòng)性主要是指在不造成任何損失的前提下，讓資產(chǎn)價(jià)值迅速實(shí)現(xiàn)。而負(fù)債流動(dòng)性是指在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)，盡可能以最低的價(jià)格獲取所需的資本。

財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也是比較大的，所謂的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，就是指銀行在進(jìn)行各種財(cái)務(wù)活動(dòng)時(shí)，由于一些不確定的因素導(dǎo)致銀行實(shí)際經(jīng)濟(jì)收益與預(yù)期的利潤(rùn)不符，出現(xiàn)一定的虧損。一般來說，財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種情況：資產(chǎn)流動(dòng)性下降；資產(chǎn)負(fù)債率增高；運(yùn)營(yíng)資金出現(xiàn)斷裂等情況；盈利能力下降。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中也是比較常見的風(fēng)險(xiǎn)，它一般是由市場(chǎng)價(jià)格變化而引起的，比如利率變化、匯率變化、股票以及大宗商品價(jià)格浮動(dòng)等，都會(huì)使銀行業(yè)務(wù)發(fā)生交易風(fēng)險(xiǎn)。但從目前來看，我國(guó)商業(yè)銀行在發(fā)展進(jìn)程中，暫時(shí)還沒有發(fā)生過非常大的全面性的利率波動(dòng)周期，但未來可能會(huì)面臨價(jià)格變化帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。部分公司會(huì)將銀行信貸資金投入股票市場(chǎng)中，這就增加了股票市場(chǎng)的泡沫，從一定程度上對(duì)銀行的信貸資金安全產(chǎn)生了威脅。

利率風(fēng)險(xiǎn) 前面我們提到，利率的變化會(huì)引起銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上也是市場(chǎng)利率的變動(dòng)引起的。簡(jiǎn)單來說，如果沒有做好利率風(fēng)險(xiǎn)管理，沒有控制好利率風(fēng)險(xiǎn)，那么銀行的收益就會(huì)受到直接影響，給銀行帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。通過歷史證明和相關(guān)調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，在利率的變動(dòng)中，商業(yè)銀行是起著積極作用的，也就是說兩者之間是相互制衡的，具有緊密的聯(lián)系。在利率風(fēng)險(xiǎn)的管理中，因?yàn)槲磥砝首兓瘜?duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的影響很難預(yù)測(cè)，因此傳統(tǒng)的缺口管理辦法已經(jīng)不再適用。由此可見，目前如何改變這種管理方式，有效防范商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，成為急需解決的問題。

在我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展過程中，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，減少金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率以及它對(duì)銀行的影響，是保證銀行健康發(fā)展的前提，只有嚴(yán)格控制不良貸款率、采取新的管理手段，運(yùn)用新的管理理念，做好各個(gè)環(huán)節(jié)的把控，提高自身的信用度，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量管理，促進(jìn)自身的良好發(fā)展。

基于知識(shí)管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制措施

提升內(nèi)部人員的專業(yè)技能與綜合素養(yǎng) 商業(yè)銀行在建立內(nèi)控機(jī)制的過程中，要將知識(shí)管理用于管理之中，與人才培養(yǎng)結(jié)合起來，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部員工行為的審核與規(guī)范。首先，從知識(shí)、技術(shù)和專業(yè)技能等各個(gè)方面對(duì)員工進(jìn)行全面培養(yǎng)，加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)警戒環(huán)境。在內(nèi)部員工的職業(yè)技能和道德等方面，要格外重視，建立相應(yīng)的培訓(xùn)制度，定期或不定期開展培訓(xùn)活動(dòng)，讓員工能夠通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自身的專業(yè)能力，同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控重要性由更深的認(rèn)識(shí)，全面提高員工的職業(yè)素養(yǎng)，還可以采取張貼標(biāo)語等手段，營(yíng)造一個(gè)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化氛圍。其次，要將知識(shí)管理和員工的監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)結(jié)合起來應(yīng)用，進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià)考核，全面提升員工的素質(zhì)。在這個(gè)過程中，需要注意的是，在開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的同時(shí)，一定要注重對(duì)員工技術(shù)的培養(yǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)在很多系統(tǒng)都是運(yùn)用的計(jì)算機(jī)技術(shù)，如果員工的操作技能無法滿足系統(tǒng)操作需求，也會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施。綜上所述，只有全面提高員工的綜合素養(yǎng)，提升其專業(yè)技能，加強(qiáng)員工對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，才能使其更好地應(yīng)對(duì)銀行發(fā)展過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)類型，建立針對(duì)性的管理模式 在商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)中，不同的理財(cái)產(chǎn)品所針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)類型不同，級(jí)別也不同，如果沒有做好針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行判別，那么其管理效果也會(huì)大打折扣。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金融市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行金融服務(wù)的種類也在不斷增加，這就給銀行本身帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，影響到銀行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，同時(shí)也會(huì)給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的損失。在這種情況下，銀行需要根據(jù)金融產(chǎn)品的類型，用知識(shí)管理模型來對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行預(yù)測(cè)，建立起與之相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。針對(duì)不同的產(chǎn)品，一定要做精確的控制與管理，強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。

建立完善的金融風(fēng)險(xiǎn)商銀體系 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，金融業(yè)涉及的范圍非常廣闊，且與其他很多行業(yè)都有緊密聯(lián)系，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中起著重要的作用。這就意味著，金融業(yè)在運(yùn)行中可能會(huì)遇到各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，比如我們前面所說的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。如果不能對(duì)這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，那么金融機(jī)構(gòu)就有可能受這些風(fēng)險(xiǎn)的影響。對(duì)此，商業(yè)銀行需要建立起風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，對(duì)銀行財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行梳理，識(shí)別出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取科學(xué)有效的防控措施。目前，全球范圍內(nèi)比較常見的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型有三種，即：KLR模式、DCSD模型、私人機(jī)構(gòu)模型。用得比較多的一般是KLR模型，它是由指標(biāo)體系、預(yù)警界限和數(shù)據(jù)處理三個(gè)部分組成。建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系后，要對(duì)其預(yù)警范圍進(jìn)行界定，以保證指標(biāo)數(shù)據(jù)采集更符合實(shí)際。在完成以上流程后，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度劃分相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，可分別將其分為高風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，要采取不同的防范措施，以更加高效地消除這些風(fēng)險(xiǎn)。

制定知識(shí)管理目標(biāo) 首先，要制定迅速處理目標(biāo)。因?yàn)橹R(shí)管理系統(tǒng)需要處理的資料眾多，涵蓋的范圍非常廣闊，所以運(yùn)轉(zhuǎn)速度必須快，才能減少工作人員的壓力，提高其工作效率，使工作人員在期限內(nèi)處理更多資料。建立快速處理目標(biāo)之后，各個(gè)部門之間需要加強(qiáng)溝通，保證消息的互通，尤其是要加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門之間的合作，以保證各項(xiàng)工作的質(zhì)量和效率。對(duì)于一些比較特殊的業(yè)務(wù)，技術(shù)人員需要建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與整理，利用各種先進(jìn)的技術(shù)和軟件來挖掘更多數(shù)據(jù)，豐富銀行信息資源。此外，還要制定協(xié)同建立知識(shí)管理體系的目標(biāo)。在銀行運(yùn)行過程中，知識(shí)管理體系的建立能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的各種問題。將新的業(yè)務(wù)法規(guī)知識(shí)導(dǎo)入到管理系統(tǒng)中，可以豐富知識(shí)庫(kù)中的信息，以便系統(tǒng)發(fā)生問題時(shí)，員工能夠第一時(shí)間從知識(shí)系統(tǒng)中尋找相關(guān)的信息資料，擬定最優(yōu)解決方案，有效提高解決問題的效率。

近年來，經(jīng)濟(jì)逐漸實(shí)現(xiàn)全球化，世界經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系越來越緊密，國(guó)際局勢(shì)也在不斷地變化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)過一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)期之后，進(jìn)入了瓶頸期。為了使我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定且高質(zhì)量的發(fā)展，降低世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全的影響，必須加強(qiáng)我國(guó)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制。作為行業(yè)支柱，商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理是重中之重，而知識(shí)管理技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制具有良好的作用，因此，銀行必須有效運(yùn)用知識(shí)管理技術(shù)，將其與金融風(fēng)險(xiǎn)防控手段相結(jié)合，從各個(gè)方面降低金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行帶來的損害，減少銀行的經(jīng)濟(jì)損失，使銀行資金循環(huán)得到更好的管控，從而提高商業(yè)銀行的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)銀行的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（作者單位：新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社）