基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行風險管理

胡小豐

(大連財經(jīng)學院，遼寧 大連 116000)

1 商業(yè)銀行風險管理機制的概念

風險控制機制是銀行為應對經(jīng)營過程中的各種風險而設計的一種管理機制。在風險控制機制中，涉及的變量和部門較多，需要有針對性地控制風險造成的損失。隨著外部環(huán)境的變化，各種業(yè)務運營的風險也不斷增多，因此應當加大風險評估。風險控制機制涵蓋銀行現(xiàn)代公司治理體系、風險管理框架、風險管理技術和風險責任追究體系。在構(gòu)建銀行風險控制機制方面，要認真化解銀行管理和業(yè)務發(fā)展中的短板，及時調(diào)整優(yōu)化風險管理組織架構(gòu)，糾正經(jīng)營中存在的偏差，促進銀行業(yè)務有效改善，提高商業(yè)銀行的風險管理能力。有效構(gòu)建風險管理機制，能夠促進銀行自身核心競爭優(yōu)勢的構(gòu)建，提升銀行競爭力。其中，銀行競爭力因素涵蓋風險和盈利能力控制、競爭力和客戶服務。借助大數(shù)據(jù)拓展企業(yè)市場，進一步提升市場份額和資本利用率，銀行能夠?qū)ζ鋬?nèi)部競爭力進行深入分析?？梢?，風險管控能力是企業(yè)普遍具備的重要而獨特的要素。

2 商業(yè)銀行風險的類型

2.1 人為信用引發(fā)的風險

在人為信用風險中，人為貸款的信用也是會給商業(yè)銀行帶來較大風險的因素之一。在實際貸款之前，貸方應當設立擔保人，將現(xiàn)有資產(chǎn)進行質(zhì)押。比如貸款的客戶，大多數(shù)情況抵押的是汽車和房子，但這些資產(chǎn)是固定的，其價值會隨時間而變化。一些客戶的貸款經(jīng)常被用于投資，如果出現(xiàn)虧本，他們將無法按時償還貸款。這個時候，即使商業(yè)銀行有用戶的質(zhì)押，也會影響到自己，在原有的基礎上更進一步提高了運行風險。

2.2 員工操作引發(fā)的風險

我國各地經(jīng)濟發(fā)展情況并不同，從商業(yè)銀行流出的資金或多或少。對于一些新開辦和新設的中小商業(yè)銀行來說，可能會因人員操作不足而給商業(yè)銀行造成額外的損失。實際操作中造成的風險多為自然災害，如盜竊、搶劫等問題，這樣的問題幾乎是不可避免的。如果發(fā)生這樣的問題，只能保護自己的安全，盡量減少資金損失。

2.3 市場因素引發(fā)的風險

由于市場大多以新出臺的相關政策為主，需要隨著政策內(nèi)容的變化而調(diào)整，由于變化較快，商業(yè)銀行對風險的管理難度也會加大。因此，相對于用戶，商業(yè)銀行應提高知識的及時獲取，設立專人關注市場動態(tài)，更好地了解資金、市場變化、匯率等，降低市場風險對商業(yè)銀行的影響。再者，在大數(shù)據(jù)時代，商業(yè)銀行能夠及時掌握新聞，了解各國的現(xiàn)狀，這也給我國商業(yè)銀行帶來了巨大的風險。

3 大數(shù)據(jù)給商業(yè)銀行帶來的機遇

3.1 提升數(shù)據(jù)分析能力

在銀行以往的風險管理中，銀行對客戶信息的了解有限，存在權限不足的問題。在大數(shù)據(jù)的背景下，銀行能夠獲得更多的客戶個人信息，其中包含信用信息、個人消費記錄、其他金融機構(gòu)的信用行為等。借助大數(shù)據(jù)信息，全方位、客觀地反映客戶的信用等級，為銀行業(yè)務發(fā)展予以數(shù)據(jù)支撐。與傳統(tǒng)風險管理相比，弱化感知因素，不斷增強數(shù)據(jù)分析能力。

3.2 創(chuàng)新風險評估機制

此前，銀行信貸的壞賬大多數(shù)情況是由于風險管理機制過時造成的。在銀行信貸領域，還沒有量化的標準。在業(yè)務發(fā)展過程中，糾紛不斷，也讓風險管理陷入僵局。在大數(shù)據(jù)的背景下，能夠借助行業(yè)合作逐步形成共同的標準。在工作過程中，利用具體的數(shù)據(jù)說話，提升銀行相關部門的風險管理意識。該標準的出臺還能夠消除差異化的業(yè)務結(jié)果，使信貸業(yè)務流程更加簡潔。

3.3 促進商業(yè)銀行風險決策形式的變革

目前，我國商業(yè)銀行在進行風險決策時主要依靠審查員自身的專業(yè)判斷。但是，審閱者的職業(yè)判斷大多數(shù)情況下主觀武斷，缺乏客觀因素的支持，致使風險決策中經(jīng)常出現(xiàn)信息不對稱。同時，鑒于風險決策模式的不同，整體業(yè)務流程的有效性大大削弱，業(yè)務難度加大。此外，國內(nèi)商業(yè)銀行在進行風險決策時大多數(shù)情況只依賴原始數(shù)據(jù)信息，缺乏針對實時數(shù)據(jù)的采集和挖掘，大大降低了信息的真實性和客觀性，也提高了商業(yè)銀行風險防范和風險控制的難度。在此前提下，借助大數(shù)據(jù)技術，對所研究的變量相互間的聯(lián)系進行分析，確定多個變量相互間的本質(zhì)關系。系統(tǒng)客觀的決策分析模型進一步提升了商業(yè)銀行風險決策的科學性和合理性，在原有的基礎上更進一步提高利潤。

3.4 進一步提高商業(yè)銀行的信息發(fā)掘能力

過去，我國商業(yè)銀行開發(fā)客戶資源的方式非常有限，信息量少、時效性差、客戶數(shù)據(jù)整合不足。在當前時代背景下，鑒于追求誠信和在線特性，客戶信息規(guī)模不斷擴大，獲取的非結(jié)構(gòu)化信息越來越多。因此，商業(yè)銀行可以借助大數(shù)據(jù)技術簡化數(shù)據(jù)復雜度，進一步提升銀行風險防控水平。此外，商業(yè)銀行能夠廣泛而深入地收集和整合客戶信息，以進一步提升客戶數(shù)據(jù)的透明度。

4 大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

4.1 大數(shù)據(jù)進行集成與整合面臨挑戰(zhàn)

隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟逐漸進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整給經(jīng)濟環(huán)境帶來了巨大變化，也帶來了金融形式和需求的一定變化，這給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。如果銀行的數(shù)據(jù)整合手段不完善或管理方式存在問題，很容易造成數(shù)據(jù)浪費或數(shù)據(jù)管理不力，妨礙整個銀行的經(jīng)營管理。嚴重時會造成銀行經(jīng)營管理風險出現(xiàn)偏差，甚至造成銀行經(jīng)營陷入停頓。因此，大數(shù)據(jù)技術出現(xiàn)后，銀行一定要借助有效的數(shù)據(jù)應用手段進行大數(shù)據(jù)整合，否則銀行將錯失選用大數(shù)據(jù)的機會，在數(shù)據(jù)的實際應用中就會出現(xiàn)大問題。

4.2 大數(shù)據(jù)存儲與開發(fā)面臨挑戰(zhàn)

一般情況下，往往根據(jù)銀行的經(jīng)營管理需要，以及銀行數(shù)據(jù)的特殊性和敏感性，在選用大數(shù)據(jù)技術的過程中應當對數(shù)據(jù)進行有效的存儲和開發(fā)。在此過程中，要參照銀行經(jīng)營管理特點做好數(shù)據(jù)的存儲和開發(fā)工作，保證符合安全要求，以防數(shù)據(jù)泄露導致銀行數(shù)據(jù)管理受損。由此看來，在將大數(shù)據(jù)技術應用到商業(yè)銀行管理時，大數(shù)據(jù)的存儲和開發(fā)從某種角度，對于銀行的發(fā)展、管理體系的更新和銀行發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整具備重要意義。

4.3 大數(shù)據(jù)信息安全面臨挑戰(zhàn)

在管理銀行大數(shù)據(jù)的過程中，需要加強對信息安全的重視。在信息安全、數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲和保護過程中，需要對銀行管理數(shù)據(jù)和銀行客戶數(shù)據(jù)進行重點保護，防止因數(shù)據(jù)泄露導致銀行和客戶的信息泄露。在大數(shù)據(jù)管理中，需要采用有效的安全管理方法，確保大數(shù)據(jù)信息的安全，避免方法不當影響整體安全管理，制約銀行的發(fā)展。因此，在大數(shù)據(jù)時代，做好信息安全管理，對企業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。

4.4 大數(shù)據(jù)分析人才缺乏的挑戰(zhàn)

從目前銀行大數(shù)據(jù)技術的應用現(xiàn)狀來看，商業(yè)銀行普遍缺乏大數(shù)據(jù)分析人才?，F(xiàn)有人才對大數(shù)據(jù)技術知之甚少，不能參照大數(shù)據(jù)技術的特點進行合理應用，導致難以充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術的優(yōu)勢，不僅嚴重影響應用大數(shù)據(jù)技術的效果，也制約了銀行本身的發(fā)展。在發(fā)展過程中，企業(yè)不能結(jié)合發(fā)展需要和特點，采取有針對性的發(fā)展措施，也無法結(jié)合發(fā)展需要合理應用大數(shù)據(jù)技術，最終影響企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。因此，如何解決人才短缺問題是現(xiàn)階段商業(yè)銀行面臨的主要問題。在進行實際管理時，鑒于缺乏專業(yè)技術人員，大數(shù)據(jù)技術的應用存在一定的技術風險，阻礙應用效果的提升，使得銀行無法有效應用大數(shù)據(jù)技術推動自身的發(fā)展。

5 商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀及問題

5.1 傳統(tǒng)的收入模式有很大的局限性

經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行原來的盈利方式是通過差別化信貸利率來獲取利潤，現(xiàn)在已經(jīng)難以滿足實際需求。由于國內(nèi)外企業(yè)競相建設，企業(yè)的利潤空間逐漸縮小，甚至給企業(yè)造成嚴重的經(jīng)濟損失。在這種情況下，銀行資金鏈更加緊張，出現(xiàn)大量壞賬，形成惡性循環(huán)。如果企業(yè)收入不符合預期就出現(xiàn)無法償還債務的情況，導致商業(yè)銀行經(jīng)營風險大大增加。

5.2 管理方式不夠先進

一是商業(yè)銀行風險管控在主觀上仍存在模棱兩可的問題，操作風險管理主要依賴于具備審計資格的人員的專業(yè)判斷。但這類判斷總是帶有一定的主觀色彩，具體規(guī)范也不統(tǒng)一，容易形成誤解。二是控制環(huán)節(jié)不到位。在調(diào)整優(yōu)化形勢下，商業(yè)銀行的商業(yè)活動基本表現(xiàn)為線上和下游程序處理、前后端綜合處理、跨部門綜合處理，導致風控判斷信息容易出現(xiàn)遺漏或不對稱。

5.3 人才資源不足造成的困擾

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，為了促進商業(yè)銀行在風險防控方面取得更大的成就，就需要加強大數(shù)據(jù)分析人才資源的培養(yǎng)。以往分析數(shù)據(jù)的方式是在基本捕捉到需求后，參照樣本數(shù)據(jù)勾勒出商業(yè)銀行的風險防范場景。而大數(shù)據(jù)技術是從總體樣本開始，隨著業(yè)務類型的不斷豐富和商業(yè)銀行業(yè)務規(guī)模的迅速擴大，得以快速有效地將原本分散的市場信息和客戶信息轉(zhuǎn)化為可用于支持風險決策的資源。因此，向數(shù)據(jù)分析人員提出了更高的標準和要求。要求其具備統(tǒng)計學、運籌學、風險管理、數(shù)據(jù)等方面的多種理論和跨學科技能。此外，還一定要具備強大的信息挖掘和數(shù)據(jù)建模能力。商業(yè)銀行要不斷豐富業(yè)務種類，擴大網(wǎng)絡化業(yè)務規(guī)模，引進大量信息技術人才，逐步提高分散市場、個人和企業(yè)客戶數(shù)據(jù)和信息利用的能力。當前，要解決商業(yè)銀行數(shù)據(jù)分析人才壓力大的問題，防止數(shù)據(jù)和信息技術人才流失，為滿足商業(yè)銀行的實際需求創(chuàng)造發(fā)展空間。

5.4 管理數(shù)據(jù)基礎較薄弱

盡管商業(yè)銀行的管理信息化、數(shù)字化逐步深化，但其主要目標仍是關注短期利潤，很少關注操作風險管理數(shù)據(jù)等多項風險資源。首先，忽略非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化的風險管理數(shù)據(jù)。這種風險管理數(shù)據(jù)大部分涵蓋員工能力、客戶偏好、工作經(jīng)驗等，實際上能夠反映各種風險因素。同時能夠進行跨層級、跨節(jié)點的研究分析，不斷增強風險數(shù)據(jù)管理功能。但是，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)管理側(cè)重于管理客戶交易、業(yè)務處理和流程控制等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而較少關注非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。其次，商業(yè)銀行獲取風險管理數(shù)據(jù)資源的途徑有限。在很多情況下，存在數(shù)據(jù)量少、時效性差的問題?，F(xiàn)有的數(shù)據(jù)維度不足，量規(guī)不夠規(guī)范，致使相應的數(shù)據(jù)和信息無法相互連接。

6 基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行風險管理對策及建議

6.1 增強運營風險大數(shù)據(jù)管理力度

首先，商業(yè)銀行應增強操作風險管理數(shù)據(jù)采集和積累，建設企業(yè)級數(shù)據(jù)庫，廣泛吸納相關機構(gòu)、客戶、員工、產(chǎn)品銷售、商業(yè)運營等不同渠道的各類數(shù)據(jù)和信息。簡而言之，數(shù)據(jù)是操作風險管理的核心，對這些數(shù)據(jù)進行全方位深入的分析，可以真實反映商業(yè)銀行操作風險管理的真實情況，讓相關人員真正了解和掌握操作風險的主客觀因素，為化解風險予以重要條件。其次，商業(yè)銀行應當增強風險管理數(shù)據(jù)的整合和精細化。相關人員要合理選擇得以滿足操作風險管理應當需要的數(shù)據(jù)信息，構(gòu)建科學的提取標準，從海量數(shù)據(jù)中剔除不相關、無用的信息，識別核心要素，確保數(shù)據(jù)分析的準確性。再次，商業(yè)銀行要逐步建立獨特的操作風險管理數(shù)據(jù)機制。在商業(yè)銀行中，操作風險的基礎數(shù)據(jù)表有很多，其中包含的數(shù)據(jù)模式和更新頻率可能會有所不同，因此應當構(gòu)建一套完整的數(shù)據(jù)管理流程和相應的平臺，規(guī)范更新規(guī)則，旨在保障商業(yè)銀行操作風險管理對數(shù)據(jù)信息的全面了解，不斷提高風險量化能力。最后，商業(yè)銀行要逐步建立獨特的操作風險管理數(shù)據(jù)機制。運營數(shù)據(jù)管理不能只是單向排序、提煉和積累，相關人員應從技術層面入手，將數(shù)據(jù)視為一張表格，尋找記錄不同主體和行為的信息。同時，整合數(shù)據(jù)綁定、驗證、質(zhì)量控制等多項一體化相關機構(gòu)。旨在保障商業(yè)銀行操作風險管理對數(shù)據(jù)信息的全面了解，不斷提高風險量化能力，使大數(shù)據(jù)技術能夠在操作風險管理過程中得到更廣泛、更深入的應用。

6.2 提升風險管理的水平，完善現(xiàn)有風險管理模式

大數(shù)據(jù)時代，商業(yè)銀行積極借助智能化設備打造大型數(shù)據(jù)庫，與人工操作相比，智能化設備雖然可以長時間工作，但必須定期維護和優(yōu)化，以延長其使用壽命和運行質(zhì)量。在優(yōu)化管理模型時，創(chuàng)設建立各種風控應用，如建立可視化平臺。在業(yè)務創(chuàng)新中，要著力規(guī)范業(yè)務創(chuàng)新過程中的各個環(huán)節(jié)，提高可控性?？焖僮R別、衡量、監(jiān)測和控制金融轉(zhuǎn)型新出現(xiàn)的風險，同時豐富業(yè)務轉(zhuǎn)型的業(yè)務多樣性，最大限度降低風險，以客戶為中心，提高工作效率，有效控制風險。商業(yè)銀行可以通過定期對員工進行培訓，增強員工風險意識。此外，建立完善的風險防控體系，多角度分析當前商業(yè)銀行經(jīng)營的信用風險，結(jié)合國家政策，推動制度創(chuàng)新，規(guī)范商業(yè)銀行信貸業(yè)務。

6.3 加強大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行運營風險管理體系中的運用

首先，整合操作風險管理數(shù)據(jù)。操作風險管理的廣度決定了對多維數(shù)據(jù)集成的需求。一是線模塊相互間的數(shù)據(jù)集成，例如員工行為風險，一定要借助集成分析有效地評估公專線和專線運營數(shù)據(jù)。二是靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)的融合。員工素質(zhì)和過去缺陷等靜態(tài)數(shù)據(jù)一定要與當前工作運營的動態(tài)數(shù)據(jù)相結(jié)合，才能客觀地確定風險。三是借助綜合總分數(shù)據(jù)分析每位員工的工作。就行為數(shù)據(jù)而言，還有數(shù)據(jù)所屬組織的管理能力和文化因素。外部數(shù)據(jù)不僅分析來自行業(yè)專業(yè)人士的行為數(shù)據(jù)，還分析來自超過8小時的員工的行為數(shù)據(jù)。其次，構(gòu)建大數(shù)據(jù)業(yè)務風險運營管理體系。商業(yè)銀行可以基于人工智能與大數(shù)據(jù)進行更有效的信用風險管理，改變信用風險管理的具體流程。動態(tài)識別和分散信用風險管理運作方式，有效識別和綜合評估業(yè)務風險或潛在業(yè)務風險的比較。此外，要對大數(shù)據(jù)業(yè)務風險實行封閉式管理，充分利用資源，具體分析和共同選用，并不斷優(yōu)化和完善信用風險管理模式。

6.4 加強風險管理人員的綜合素質(zhì)培養(yǎng)

在大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行風險管理能力的不斷提升是保證其快速可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。但是，數(shù)據(jù)信息具備一定的局限性，并不能解決商業(yè)銀行面臨的所有風險管理問題。因此，也需要一批高水平專家的大力支持和管理。商業(yè)銀行應增強風險管理人員的綜合素質(zhì)培訓，并在風險管理人員的培養(yǎng)和引進上投入更多的精力和財力。同時，銀行內(nèi)部人力資源配置傾斜，構(gòu)建了風險管理人員的相關支持機制，打造一支具備風險判斷能力、動態(tài)風險檢測能力、潛在風險調(diào)查能力、風險模型設計能力的人才隊伍。此外，商業(yè)銀行還要注意為風險管理人才營造成長發(fā)展環(huán)境。例如，借助構(gòu)建健全考核機制和晉升考核制度，規(guī)范商業(yè)銀行管理人員日常行為，細化職責分工，進一步增強風險管理專業(yè)技能培訓，對人員運用數(shù)據(jù)信息模型和大數(shù)據(jù)綜合分析判斷風險進行專業(yè)技能培訓。利用大數(shù)據(jù)技術，構(gòu)建強大的人才基礎，提升商業(yè)銀行整體風險管理水平。

6.5 使用大數(shù)據(jù)技術融合信息，實現(xiàn)內(nèi)容共享

在大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術飛速發(fā)展的今天，商業(yè)銀行一定要積極摒棄傳統(tǒng)觀念，整合風險問題、內(nèi)容和各種數(shù)據(jù)信息，借助大數(shù)據(jù)技術進一步提升風險管理質(zhì)量。銀行用來充當國民經(jīng)濟重要的存儲部門，數(shù)據(jù)越來越多。傳統(tǒng)的風險管理和控制無法充分理解信息價值。因此，相關銀行應積極借助大數(shù)據(jù)技術，在辦公軟件中設置搜索系統(tǒng)，讓員工和管理人員得以快速便捷地查詢到不同類型的信息。此外，商業(yè)銀行還要整合各部門相互間的信息，讓客戶更好地了解市場，以防止客戶盲目借貸做生意，在原有的基礎上更進一步提高銀行的風險管理水平。對于商業(yè)銀行自身而言，有效的信息整合和共享能夠幫助他們更好地了解客戶信息，提前判斷是否存在不良記錄，提升風險管理水平，進一步提升評估準確性。商業(yè)銀行要做到大數(shù)據(jù)視角的操作風險管理，一定要依托大數(shù)據(jù)技術，不斷優(yōu)化和完善相應的實際工作，突破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)邊緣的局限，積極借助互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體擴大數(shù)據(jù)獲取渠道，從而達到大規(guī)模收集客戶信息的目的。商業(yè)銀行還應注重整合客戶溝通渠道，充分體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的作用，進一步增強內(nèi)部數(shù)據(jù)信息與外部媒體信息的關聯(lián)，全方位、完整地了解客戶。同時，還能夠與一些主要的社交媒體網(wǎng)站和媒體相關機構(gòu)共享數(shù)據(jù)和信息，不斷提高信息的有效性和科學性。

7 結(jié)論

綜合以上分析，從大數(shù)據(jù)的角度來看，商業(yè)銀行進行信用風險管理的過程中面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。為了應對現(xiàn)有問題，需要借助大數(shù)據(jù)技術，這在很大程度上決定商業(yè)銀行未來的發(fā)展方向。因此，商業(yè)銀行應利用大數(shù)據(jù)技術增強對業(yè)務風險的信息化管理，推動大數(shù)據(jù)在信用風險管理和追償系統(tǒng)運營中的共同應用，培養(yǎng)更多掌握如何應對風險的高級人才，社交網(wǎng)絡平臺一定要與商業(yè)銀行適當結(jié)合，促進商業(yè)銀行未來持續(xù)健康發(fā)展。