利用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平

申傲然

商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)還被稱為個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要是商業(yè)銀行通過(guò)負(fù)債業(yè)務(wù)這一途徑獲取資產(chǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取轉(zhuǎn)讓的方式將部分資本交給客戶，在與客戶簽訂合同時(shí)雙方需要對(duì)合同時(shí)間作出明確約定，并明確到期客戶需要償還的本息。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)都是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)之一，業(yè)務(wù)成敗、好壞是影響商業(yè)銀行品牌聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵。商業(yè)銀行對(duì)民間信用貸款的分類大致可以劃分為消費(fèi)貸款、購(gòu)房貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款等。如客戶的個(gè)人消費(fèi)貸款主要表示在客戶有明確消費(fèi)需求的情況下，向商業(yè)銀行提出申請(qǐng)以獲取貸款的業(yè)務(wù)。此類貸款的用途多樣，客戶可將其用于購(gòu)買各類產(chǎn)品，也可以用于房屋改造、求學(xué)深造等。商業(yè)銀行在對(duì)客戶提出的申請(qǐng)進(jìn)行審批合格后，就可以將借款發(fā)放到客戶的個(gè)人賬戶。個(gè)人信用貸款是直接影響銀行效益的業(yè)務(wù)，也決定著銀行對(duì)自身資產(chǎn)的處置及利用，不同信貸產(chǎn)品有著不同的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，風(fēng)險(xiǎn)管理主要受產(chǎn)品類型、特征的影響。

商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問(wèn)題

信貸活動(dòng)中的信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn) 銀行方面對(duì)個(gè)人客戶提供貸款之前，往往會(huì)通過(guò)征信平臺(tái)來(lái)獲取個(gè)人客戶的信用信息以綜合判斷客戶的整體信用情況，客戶還需要向銀行提供個(gè)人有關(guān)材料，包含身份信息、貸款信息，以及個(gè)人有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息等，目的在于滿足銀行對(duì)個(gè)人信用的分析需求。一般情況下，銀行也會(huì)通過(guò)央行提供的征信信息為客戶分析獲取支持。但央行所能提供的有關(guān)信息的時(shí)效性有限，往往難以反映更多實(shí)際情況。這其中，部分客戶為了獲取銀行方面的貸款，會(huì)提供虛假材料騙取銀行的信任，進(jìn)而獲取銀行的貸款。尤其是民間借貸的發(fā)展導(dǎo)致更多惡意貸款行為發(fā)生，再加上客戶在民間借貸方面的信用情況無(wú)法及時(shí)被銀行方面了解，導(dǎo)致銀行誤判，為有嚴(yán)重信用問(wèn)題的客戶提供了貸款，最終帶來(lái)相應(yīng)的損失。

事后管理工作未能積極落實(shí) 事后管理指的是貸款之后的管理，往往涉及對(duì)客戶情況的分析，并且也主要借助對(duì)客戶情況的分析以決定是否繼續(xù)提供貸款，或者決定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。但部分銀行未能重視事后管理工作的有效落實(shí)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)候無(wú)法減少損失，進(jìn)而產(chǎn)生不良貸款。

缺少基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)作為支撐 目前，一些商業(yè)銀行在面對(duì)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，相對(duì)缺乏基于大數(shù)據(jù)技術(shù)支持的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，原因在于大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用不到位，或者未能做好與大數(shù)據(jù)技術(shù)相關(guān)的系統(tǒng)建設(shè)與平臺(tái)搭建。由于商業(yè)銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理相對(duì)獨(dú)立，無(wú)法進(jìn)行有效的信息交流與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，缺乏必要的信息共享機(jī)制，所以商業(yè)銀行不僅在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面的成本較高，實(shí)際效果也有待提升。

大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義

有效識(shí)別個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn) 一是需要制定必要的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作方案與工作方法，進(jìn)而在提供個(gè)人信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程中，無(wú)論貸款前、貸款當(dāng)中還是貸款之后，都可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效識(shí)別與控制，以解決較多的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。二是需要明確風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，尤其個(gè)人貸款方面的一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)業(yè)務(wù)管理與個(gè)人客戶服務(wù)奠定良好的工作基礎(chǔ)，同時(shí)為該方面業(yè)務(wù)帶來(lái)更好的收益。

改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量主要是利用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、產(chǎn)生的影響等進(jìn)行計(jì)算，因此風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型設(shè)計(jì)的質(zhì)量如何會(huì)直接影響風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量效果，也會(huì)影響后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。以往商業(yè)銀行更多使用人民銀行提供的信息，加上銀行已有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相應(yīng)軟件，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，不僅計(jì)量所用材料數(shù)量有限，相關(guān)信息也十分有限，因此計(jì)量結(jié)果的參考價(jià)值不高，也難以對(duì)更多風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行有效的識(shí)別。所以，必須借助大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持，獲取來(lái)自銀行之外的客戶信息與相關(guān)材料，使風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型得以拓展和豐富，這樣不僅可以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更加全面的分析，也可以提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性，因而計(jì)量結(jié)果更有參考價(jià)值。

實(shí)施全面的信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)信息分析技術(shù)飛躍提升，不僅能夠?qū)Ａ繑?shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的有效識(shí)別，使用者可以從中能夠獲得更多可靠的數(shù)據(jù)信息。所以，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作中，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)整個(gè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效識(shí)別，使銀行可以根據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)情況做好風(fēng)險(xiǎn)管理與調(diào)整，有效解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

基于大數(shù)據(jù)背景的商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

整合信貸業(yè)務(wù)資源 實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)與信貸業(yè)務(wù)融合發(fā)展 高質(zhì)量的數(shù)據(jù)需要突出真實(shí)性、全面性、及時(shí)性和統(tǒng)一性。只有保障數(shù)據(jù)信息的可靠，才能借助對(duì)數(shù)據(jù)的分析了解相關(guān)信息，并根據(jù)相關(guān)信息實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制。同時(shí)商業(yè)銀行需要重視提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管流程管理和分工，特別注意客戶信息的及時(shí)性，并對(duì)客戶所提供信息是否真實(shí)可靠進(jìn)行分析。因此，我國(guó)商業(yè)銀行需要重視加強(qiáng)對(duì)客戶信息的收集與處理，盡快建設(shè)信息處理平臺(tái)，并根據(jù)實(shí)際需求建設(shè)信息處理標(biāo)準(zhǔn)，使得信息獲取與處理都可以在規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行，不僅有助于提升信息處理的效率，也有助于提升信息處理的質(zhì)量。

優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái) 一是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的構(gòu)建。需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制需求，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)和以往的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建新型的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，使之可以直接應(yīng)用到客戶信貸服務(wù)中，為客戶信貸服務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制提供相應(yīng)的支持。二是以數(shù)據(jù)分析為核心，提升銀行方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力，尤其對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別與分析能力，幫助銀行自身做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。三是需要時(shí)刻注意大數(shù)據(jù)技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別效果，做好大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)，提高銀行的大數(shù)據(jù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。

加強(qiáng)個(gè)人信貸產(chǎn)品管理 展開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 在個(gè)人信貸產(chǎn)品管理過(guò)程中，銀行需要重視對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行管理，同時(shí)在產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中也需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理，在滿足客戶貸款需求的同時(shí)提升銀行對(duì)業(yè)務(wù)的管理能力，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生與蔓延。

優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng) 保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作順利開展 商業(yè)銀行必須積極引入新的手段和方式，緊跟科技發(fā)展步伐，建設(shè)好相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)，合理控制風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和控制過(guò)程中，銀行可以有效利用大數(shù)據(jù)所提供的信息，使外部信息與內(nèi)部信息相結(jié)合，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更加準(zhǔn)確和有效。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展過(guò)程中，銀行要以個(gè)人客戶為中心，構(gòu)建有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，使個(gè)人客戶在接受銀行服務(wù)的過(guò)程中也同時(shí)接受銀行展開的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，確保風(fēng)險(xiǎn)管理工作順利開展。

作者單位：邯鄲銀行股份有限公司