基于DEA分析法的河南省農(nóng)村信貸資金配置效率評(píng)價(jià)

李若男，陳 瑜

（甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院，甘肅蘭州 730070）

2018年《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中再次強(qiáng)調(diào)要提高金融服務(wù)水平，加大對鄉(xiāng)村振興中的長期信貸支持。在國家和地方的政策支持下，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)全面提高信貸投入量，以加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)水平，促進(jìn)河南省農(nóng)村金融基礎(chǔ)工作建設(shè)。銀保監(jiān)會(huì)還提出，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、商業(yè)銀行等主要涉農(nóng)銀行領(lǐng)域的貸款均額增速要高于其他類貸款。截至2021年末，全省涉農(nóng)貸款余額為2.45 億元，較年初增加2051.17億元，增長9.14%；全年全省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)63.26 億元，同比增長12.90%；為農(nóng)戶提供1567.48 億元風(fēng)險(xiǎn)保障，同比增長16.89%。河南省農(nóng)業(yè)信貸資金總量在國家各項(xiàng)政策的支持下獲得了較大幅度的提升，但在供給量增加的同時(shí)資金配置效率不高。各金融機(jī)構(gòu)為了追求最后的盈利，通過各種渠道把農(nóng)村信貸資金從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城市轉(zhuǎn)化為其他金融資源。表面上看，農(nóng)村信貸資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，但信貸的投入量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村的融資需求。農(nóng)村中小企業(yè)和農(nóng)戶的貸款依舊是農(nóng)村金融中最重要的問題；農(nóng)村金融制度的不完善，農(nóng)村信貸知識(shí)普及度不高。金融資源的稀缺和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡等一系列問題都是影響河南省農(nóng)村信貸資金配置效率水平的因素。結(jié)果是限制了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的積極性。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不僅要關(guān)注信貸資金供給側(cè)，還要密切留意信貸資金配置效率的良好性，以期達(dá)到占用最少國家金融資源實(shí)現(xiàn)最高經(jīng)濟(jì)效益的目的。本文對河南省農(nóng)村信貸資金配置效率進(jìn)行研究，通過實(shí)證分析，針對存在的問題提出對策建議，對提升河南省農(nóng)村信貸資金配置效率具有重要意義。

1 國內(nèi)相關(guān)研究文獻(xiàn)概述

余坤蓮（2019）運(yùn)用DEA 分析法對中國西部地區(qū)2009—2018 年農(nóng)村信貸資金配置效率進(jìn)行實(shí)證分析，研究了中國西部地區(qū)整體優(yōu)化的農(nóng)村信貸資金市場配置使用效率，結(jié)果顯示中國西部地區(qū)銀行業(yè)在促進(jìn)農(nóng)村信貸資金市場配置及效率方面存在顯著的區(qū)域性差異[1]。趙繼鴻（2010）通過ECM 方法進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)農(nóng)業(yè)貸款與農(nóng)民收入水平二者關(guān)系不明顯[2]。徐亮（2021）利用CRITIC-熵權(quán)法和超效率DEA-Malmquist 指數(shù)，對我國西南地區(qū)2009—2018 年的數(shù)據(jù)算出農(nóng)村金融資源配置水平和配置效率進(jìn)行研究，結(jié)果表明各地區(qū)間之間的資源水平和效率協(xié)調(diào)性不足[3]。白立今等（2010）對慶安縣金融現(xiàn)狀進(jìn)行了研究，結(jié)論得出慶安縣農(nóng)村金融體制、發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策仍不完善；農(nóng)村金融服務(wù)不足，農(nóng)村資金外流現(xiàn)象嚴(yán)重[4]。溫濤等（2005）選取1952—2002 年的數(shù)據(jù)，分析了農(nóng)業(yè)貸款的情況，結(jié)果發(fā)現(xiàn)農(nóng)村信貸資金配置效率低下，區(qū)域差異現(xiàn)象愈加嚴(yán)重；農(nóng)民收入水平?jīng)]有顯著增加，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長幅度較慢[5]。這一系列問題嚴(yán)重阻礙了農(nóng)村農(nóng)業(yè)的有效發(fā)展。

2 河南省農(nóng)村信貸資金配置效率實(shí)證分析

2.1 研究方法

2.1.1 方法獲取

目前主要采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（Data Envelopment Analysis）研究農(nóng)村金融資金配置效率。DEA 模型是由運(yùn)籌學(xué)家Charnes和Coope的相對效率概念發(fā)展而來，是一種不需要具體函數(shù)就可以測算效率的方法。該方法設(shè)計(jì)的一個(gè)基本邏輯思想是指將任意一個(gè)實(shí)際生產(chǎn)制造過程看作為一個(gè)生產(chǎn)決策單元(Decision Making units，DMU)。選取決策單元的多項(xiàng)投入和產(chǎn)出數(shù)據(jù)，以各個(gè)投入數(shù)據(jù)或產(chǎn)出數(shù)據(jù)之間的關(guān)系權(quán)重為主要變量并且進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)運(yùn)算，利用線性規(guī)劃確定出最有效的生產(chǎn)前沿面。如果這一決策單元落在了生產(chǎn)前沿面上，則說明要素效率合理使用，其效率值標(biāo)定為1；落在前沿面外的決策單元?jiǎng)t為無效，給其大于0 但小于1 的相對效率指標(biāo)值，表明投入產(chǎn)出不合理，該要素效率還有提升空間。DEA 方法測量結(jié)果的誤差較小，故本文采用DEA 法評(píng)估河南省農(nóng)村信貸資金配置效率。

2.1.2 模型選取

DEA 方法的基本模型有CCR 模型、BCC 模型和DEA-Malmquist 指數(shù)模型。其中DEA-BCC 模型是以CCR 模型為基礎(chǔ)，分析效率時(shí)主要測算純技術(shù)效率，即技術(shù)效率與規(guī)模效率的比值幾個(gè)方面進(jìn)行結(jié)果分析對比，以可變的規(guī)模報(bào)酬結(jié)論為準(zhǔn)，最后根據(jù)各個(gè)投入數(shù)據(jù)或產(chǎn)出數(shù)據(jù)之間的關(guān)系權(quán)重為主要變量來進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)運(yùn)算，利用線性規(guī)劃確定出最有效的生產(chǎn)前沿面。基于此本文采用BBC 模型對河南省農(nóng)村信貸資金配置效率進(jìn)行測算。

2.2 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源

本文選取河南省農(nóng)業(yè)貸款余額為1 個(gè)投入指標(biāo)（見表1），城鎮(zhèn)化率和農(nóng)村家庭恩格爾系數(shù)為2個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)（見圖1）。利用河南省2004—2018年的農(nóng)村信貸資金規(guī)模為研究對象，用時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行效率測算。所使用的所有數(shù)據(jù)來源于2007—2018年《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》《河南金融運(yùn)行報(bào)告》《中國金融年鑒》及河南省社會(huì)發(fā)展公報(bào)。

圖1 河南省農(nóng)村信貸資金配置效率研究產(chǎn)出指標(biāo)

表1 河南省農(nóng)村信貸資金配置效率研究投入指標(biāo)

2.3 實(shí)證結(jié)果與分析

本文以河南省農(nóng)村信貸2006—2017 年數(shù)據(jù)為樣本，運(yùn)用DEAP2.1 軟件，進(jìn)行BCC 模型的效率值計(jì)算，最后對河南省信貸效率進(jìn)行分析。表2 為計(jì)算結(jié)果，crste、vrste 和scale 分別表示綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，注意純技術(shù)效率和規(guī)模效率是對綜合效率的細(xì)分；最后一列irs，-，drs，分別表示規(guī)模收益遞增、不變、遞減。

表2 2006年—2016年河南省農(nóng)村信貸資金配置效率計(jì)算結(jié)果

2.3.1 綜合效率（TE）分析

綜合效益反應(yīng)決策單元DMU要素的效率情況。該值等于技術(shù)效率乘以規(guī)模效益，該值等于1 表示評(píng)估對象河南省農(nóng)村信貸資金配置效率DEA 有效，處于生產(chǎn)前沿面上，投入量和產(chǎn)出量是相等的，此刻純技術(shù)效率和規(guī)模效率都有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增加。根據(jù)2006—2017年的計(jì)算結(jié)果表明，只有2006年河南省農(nóng)村信貸資金配置綜合效率是DEA 有效，其他年份河南省地區(qū)的綜合效率（TE）值均為非DEA 有效，高于均值0.695 的年份也只2007—2009 年。從數(shù)據(jù)來看12 年間的TE 標(biāo)準(zhǔn)差為0.191（見表3），沒有PTE 穩(wěn)定。從技術(shù)效率和規(guī)模效率兩個(gè)方面來看原因，河南省金融體系在農(nóng)村地區(qū)的覆蓋面不斷擴(kuò)大，取得了不錯(cuò)的成績。但農(nóng)村信貸資金配置在支農(nóng)方面的力度仍然較小，且河南省只有中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行一家提供政策資金支持，農(nóng)信社雖然在農(nóng)村處于主導(dǎo)地位，但農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)自身的管理模式，制度體系不完善及農(nóng)村信貸資金部分轉(zhuǎn)為非農(nóng)資金等因素，都使其有規(guī)模而無效率，造成河南省資金配置綜合效率低下，大量的投入達(dá)不到最優(yōu)的產(chǎn)出量。

表3 2006—2017年河南省農(nóng)村信貸資金配置效率變化情況

2.3.2 純技術(shù)效率（PTE）分析

技術(shù)效益反應(yīng)技術(shù)因素帶來的效率，該值等于1說明河南省農(nóng)村資金配置效率是DEA 有效的，反映的是資金規(guī)模達(dá)到最優(yōu)時(shí)的最終效率。根據(jù)2006—2017年計(jì)算結(jié)果表明，12 年間有5 個(gè)年份純技術(shù)效率均等于1 達(dá)到技術(shù)有效。從數(shù)據(jù)來看12 年間的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)差為0.079，相對crste 和scale 較穩(wěn)定。整體效率處于中等水平。相對其他效率值來說，技術(shù)效率在DEA 有效中提供了很大的貢獻(xiàn)，5 年的技術(shù)效率均值達(dá)到了0.935的較高效率，表明河南省農(nóng)村資金配置達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)時(shí)生產(chǎn)效率高且是有效的，直觀地反映出技術(shù)因素不是影響非DEA 有效的主要因素，只需保持目前的水平適當(dāng)?shù)馗淖?，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村信貸資金配置的技術(shù)即可。

2.3.3 規(guī)模效率（SE）分析

規(guī)模效益反應(yīng)規(guī)模帶來的效率。SE 等于1 時(shí)說明規(guī)模收益不變（最優(yōu)狀態(tài)），小于1 說明規(guī)模收益遞增，大于1 時(shí)說明規(guī)模效率遞減。計(jì)算結(jié)果表明，2006—2009 年間規(guī)模效率僅有2006 年一年達(dá)到了DEA 有效，其他年份均小于1。并且2007、2008、2009 三年的效率值都高于均值，最近8 年的規(guī)模效率值均小于0.737。從數(shù)據(jù)來看12 年間的SE 標(biāo)準(zhǔn)差為0.163，沒有PTE 穩(wěn)定。這些都是導(dǎo)致DEA 綜合效率低下的主要因素。但結(jié)合規(guī)模報(bào)酬遞減的情況可以發(fā)現(xiàn)規(guī)模的投入不足并不是規(guī)模效率低下的真正原因。進(jìn)一步分析，在2013年后央行的一系列的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的政策中，雖然為響應(yīng)鄉(xiāng)村振興近年來農(nóng)村信貸資金的投入有所提高，但是農(nóng)村相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部機(jī)制還遠(yuǎn)停留在多年前的治理水平。內(nèi)部運(yùn)營效率低，整體信貸體系不完善，在規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)沒有同比例改進(jìn)自身的管理水平，從而沒有達(dá)到理想的效率水平。

2.3.4 規(guī)模報(bào)酬分析

規(guī)模報(bào)酬分為三種情況，“irs”表示通過加大投入可以進(jìn)一步提高規(guī)模效率，“drs”表示投入加大卻降低了規(guī)模效率，“-”表示投入無論如何變化，規(guī)模效率依然保持不變。2007—2017年11年間河南省規(guī)模效率一直處于遞增狀態(tài)，表明規(guī)模已經(jīng)快達(dá)到飽和狀態(tài)，繼續(xù)擴(kuò)大投入量擴(kuò)大規(guī)模只會(huì)進(jìn)一步降低規(guī)模效率。由此可見，河南省農(nóng)村信貸資金規(guī)模將達(dá)到較為充裕的狀態(tài)，如今需要將主要精力放在金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部外部治理和機(jī)制運(yùn)行方面，優(yōu)化無效的農(nóng)村信用社，完善農(nóng)村金融機(jī)制和體系，解決城鄉(xiāng)資源配置不均衡的問題，打造一個(gè)健康、迅速、為農(nóng)業(yè)發(fā)展起到真實(shí)作用的農(nóng)村金融市場。

3 提高河南省農(nóng)村信貸資金配置效率的建議

3.1 信貸體系多元化創(chuàng)新，提高資源配置效率

在金融資產(chǎn)的融資供給與方式體系上進(jìn)行創(chuàng)新，打破金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)單一的信貸業(yè)務(wù)模式。1）針對不同的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為各類農(nóng)戶不同的需求提供分層次、分等級(jí)的信貸配給。2）結(jié)合河南省不同農(nóng)村地區(qū)的金融發(fā)展特點(diǎn)，因地制宜推出專項(xiàng)資金的方式或者短期信貸工具等貨幣市場來充實(shí)農(nóng)村金融市場以滿足農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。3）優(yōu)化信貸服務(wù)方式，目前河南省農(nóng)村信貸市場上農(nóng)村信貸產(chǎn)品審批手續(xù)較為繁瑣，可以借鑒其他金融機(jī)構(gòu)的信貸創(chuàng)新模式，如針對小農(nóng)戶的“普惠貸”和“農(nóng)戶信用快貸”等信貸模式。4）提高農(nóng)村信貸從業(yè)人員的信貸服務(wù)意識(shí)，針對農(nóng)戶不同信貸需求采取綜合措施，以創(chuàng)新金融產(chǎn)品和信貸服務(wù)意識(shí)為催化劑提升農(nóng)村信貸資金配置效率。

3.2 構(gòu)建競爭的信貸市場

農(nóng)村信用社作為服務(wù)三農(nóng)的主力軍，為農(nóng)村地區(qū)提供金融服務(wù)。但其在農(nóng)村單一的信貸市場由于缺少競爭力而日漸松懈、效率低下。為構(gòu)建更有活力的競爭信貸配置市場需要采取不同的措施。1）從農(nóng)村實(shí)際和農(nóng)民需求的情況出發(fā)，減少冗余無效的農(nóng)村信用社，支持股份制銀行、國有商業(yè)銀行、小額貸款公司等進(jìn)入市場，通過信貸服務(wù)和多樣化信貸產(chǎn)品提升信貸業(yè)務(wù)核心競爭能力。2）建設(shè)對農(nóng)戶信貸類和農(nóng)村企業(yè)信貸類的專業(yè)顧問和咨詢公司，注重對農(nóng)戶宣傳信貸類知識(shí)，發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用。3）建立農(nóng)村存款保險(xiǎn)制度，完善農(nóng)村金融保障體系，讓更多的小額貸款擔(dān)保公司和其他金融機(jī)構(gòu)有效地參與進(jìn)來，打破河南省以農(nóng)村信用社為主的壟斷局面，活躍農(nóng)村信貸市場。

3.3 加強(qiáng)金融監(jiān)管，優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)金融環(huán)境

金融監(jiān)管是提高農(nóng)村信貸資金配置效率的必要條件，根據(jù)近幾年的發(fā)展?fàn)顩r，需要農(nóng)村金融監(jiān)管部門完善監(jiān)管工具和手段等方面完善監(jiān)管制度體系，提高監(jiān)管人員的職業(yè)技能，保證信貸業(yè)務(wù)的合法穩(wěn)健運(yùn)行。轉(zhuǎn)變事后監(jiān)管方式，如對不同的金融機(jī)構(gòu)要有不同的監(jiān)管模式，在金融新業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時(shí)也要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管方式，從而保障金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)支撐。在農(nóng)村信貸市場設(shè)置農(nóng)業(yè)擔(dān)保體系，提供農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)，要提高農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，能夠有效地破解農(nóng)業(yè)發(fā)展中融資難、融資貴等問題。弱化農(nóng)戶及小微鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的融資條件，進(jìn)一步提升信貸配置效率。

3.4 加強(qiáng)政府協(xié)同，抑制資金外流

政府需要在抑制資金外流方面發(fā)揮更大的作用。1）農(nóng)村金融起點(diǎn)較低，單純依靠金融市場不能有效改變目前的狀況，更多要依靠政府政策引導(dǎo)和扶持。政府主管部門應(yīng)給予全力幫助支持和加大地方農(nóng)業(yè)信貸資金建設(shè)投入，出臺(tái)政策性農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼鼓勵(lì)農(nóng)民加大投資，鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)自主選擇進(jìn)入農(nóng)村信貸領(lǐng)域，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)的資金投入涉農(nóng)領(lǐng)域，從而加大農(nóng)村信貸資金配置在支農(nóng)方面的力度。2）研發(fā)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的有效管理措施，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)，提高農(nóng)村信貸的資金配置效率。3）政府設(shè)定最低的涉農(nóng)貸款，對農(nóng)村信貸資金的流出渠道進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，通過定期檢查來監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的配置額度，防止農(nóng)村信貸資金部分轉(zhuǎn)為非農(nóng)資金。