基于大數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)風(fēng)控體系構(gòu)建探究

黃健文，丁 奕，蘇麗裕，閆 宇，匡磊懷

（中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司，廣東 廣州 510000）

0 引言

在業(yè)務(wù)平臺(tái)發(fā)展前期，針對(duì)“薅羊毛”及“訂單流轉(zhuǎn)”典型風(fēng)控場(chǎng)景，尚可依賴(lài)簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)規(guī)則，以此來(lái)發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)。但隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)增，各大網(wǎng)上知名商城優(yōu)惠劵等優(yōu)質(zhì)權(quán)益的引入以及用戶(hù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致刷單交易與欺詐手段也隨之增加，原先的風(fēng)控策略已逐漸無(wú)法滿足業(yè)務(wù)的需求，給業(yè)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，如何改進(jìn)現(xiàn)有的風(fēng)控方案，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求是一個(gè)重要且急迫的課題。

目前行業(yè)內(nèi)已有很多成熟的風(fēng)控方案，在一些電商平臺(tái)或者金融行業(yè)有類(lèi)似的應(yīng)用場(chǎng)景。電商平臺(tái)[1]通過(guò)發(fā)放優(yōu)惠券的方式吸引客戶(hù)，羊毛黨通過(guò)各種刷單手段薅走大量的優(yōu)惠券；金融行業(yè)[2]的用戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)此，在大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的加持下，基于多種維度的數(shù)據(jù)，這些平臺(tái)構(gòu)建了很多非常優(yōu)秀的風(fēng)控體系[3][4][5][6][7]，并且在更為先進(jìn)的風(fēng)控系統(tǒng)中，融入了流計(jì)算、生物識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等先進(jìn)前沿技術(shù)，這可以有效提高數(shù)據(jù)處理能力以及實(shí)時(shí)決策計(jì)算能力。

借鑒于此，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際場(chǎng)景，改進(jìn)原有的風(fēng)控策略，打造了一套集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)快捷接入融合處理、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定傳輸與存儲(chǔ)、智能決策應(yīng)對(duì)，多位一體的風(fēng)控方案，形成了業(yè)務(wù)平臺(tái)特定場(chǎng)景下的規(guī)則引擎[8]與機(jī)器學(xué)習(xí)模型結(jié)合的實(shí)時(shí)運(yùn)營(yíng)風(fēng)控系統(tǒng)。

1 項(xiàng)目技術(shù)分析

對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界先進(jìn)的實(shí)時(shí)計(jì)算技術(shù)，風(fēng)控系統(tǒng)以Kafka+Flink+Redis+ES為核心技術(shù)架構(gòu)，從數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控決策、業(yè)務(wù)應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)四個(gè)層面入手，打造數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)匯聚處理、實(shí)時(shí)輸出、實(shí)時(shí)決策的風(fēng)控能力，以支撐業(yè)務(wù)風(fēng)控處理的高時(shí)效性。這套規(guī)則與模型結(jié)合的風(fēng)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)、安全可靠、穩(wěn)定高效，可以有效提升風(fēng)險(xiǎn)控制效率和精確度，將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)，為業(yè)務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)提供風(fēng)險(xiǎn)分析決策。系統(tǒng)整體功能架構(gòu)如圖1所示。

圖1 風(fēng)控系統(tǒng)整體功能架構(gòu)

1.1 分層概述

（1）數(shù)據(jù)處理層。能夠完成高效的風(fēng)險(xiǎn)控制得益于多維數(shù)據(jù)的融合。實(shí)際業(yè)務(wù)中，數(shù)據(jù)是分布在不同的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中，要想高效的利用數(shù)據(jù)，首先是將多業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)融合起來(lái)，再在融合數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做處理?；诖髷?shù)據(jù)平臺(tái)，F(xiàn)link+Kafka流式計(jì)算技術(shù)，可以快速地將所需數(shù)據(jù)匯聚起來(lái)，并完成相應(yīng)的處理過(guò)程。

（2）風(fēng)控決策層。該層分為模型管理和規(guī)則管理。規(guī)則管理是對(duì)規(guī)則的上線、下線、修改等操作，以及相應(yīng)指標(biāo)的計(jì)算與監(jiān)控。這里構(gòu)造了大量的復(fù)雜規(guī)則，這些規(guī)則都依賴(lài)于Redis存放的指標(biāo)。模型管理主要完成模型開(kāi)發(fā)、訓(xùn)練、部署、迭代等流程。模型利用了樣本用戶(hù)大量的基礎(chǔ)屬性、行為等數(shù)據(jù)構(gòu)造的弱特征進(jìn)行開(kāi)發(fā)訓(xùn)練，最終模型開(kāi)發(fā)完預(yù)測(cè)的結(jié)果就是用戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)概率。通過(guò)規(guī)則和模型的共同決策判別的方式，增加了該風(fēng)控系統(tǒng)的健壯性。

（3）業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)層。該層主要完成風(fēng)控的應(yīng)用場(chǎng)景管理。業(yè)務(wù)平臺(tái)有多個(gè)不同的場(chǎng)景。場(chǎng)景不一樣，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施也有所不一樣。做好場(chǎng)景管理，也是做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施管理。

（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)層。針對(duì)不同場(chǎng)景有不同應(yīng)對(duì)措施。目前有通過(guò)、攔截、人臉識(shí)別、短信驗(yàn)證等一系列措施，分別應(yīng)用在不同的場(chǎng)景中。

1.2 關(guān)鍵技術(shù)

（1）實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集。Kafka是一個(gè)分布式、支持分區(qū)的、多副本的，基于Zookeeper協(xié)調(diào)的分布式消息系統(tǒng)。它可以實(shí)時(shí)地收集用戶(hù)的活動(dòng)數(shù)據(jù)，以時(shí)間復(fù)雜度為O(1)的方式提供消息持久化能力，以滿足各種需求場(chǎng)景。

（2）實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理。Flink是一個(gè)框架和分布式處理引擎，用于對(duì)無(wú)界和有界數(shù)據(jù)流進(jìn)行有狀態(tài)計(jì)算，支持高吞吐、低延遲、高性能的分布式處理框架。在風(fēng)控系統(tǒng)中，它可以實(shí)時(shí)地消費(fèi)Kafka的日志數(shù)據(jù)，完成相應(yīng)指標(biāo)的計(jì)算。

（3）指標(biāo)緩存。Redis是一款內(nèi)存高速緩存數(shù)據(jù)庫(kù)，高性能的（key/value）分布式內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)，基于內(nèi)存運(yùn)行并支持持久化的NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)不同的是，Redis的數(shù)據(jù)是存在內(nèi)存中的，所以讀寫(xiě)速度非?？?，因此可以存放用戶(hù)實(shí)時(shí)指標(biāo)計(jì)算判斷數(shù)據(jù)。

（4）分布式計(jì)算。分布式計(jì)算是一種計(jì)算方法，和集中式計(jì)算是相對(duì)的。數(shù)據(jù)處理的過(guò)程需要非常巨大的計(jì)算能力才能完成，如果采用集中式計(jì)算，需要耗費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)完成。分布式計(jì)算將該應(yīng)用分解成許多小的部分，分配給多臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。這樣可以節(jié)約整體計(jì)算時(shí)間，大大提高計(jì)算效率。

（5）緩沖池技術(shù)。采用緩沖池技術(shù)，緩和不同I/O設(shè)備間速度不匹配的矛盾，提高CPU和I/O設(shè)備之間的并行性，降低I/O設(shè)備間建立連接的性能開(kāi)銷(xiāo)，同時(shí)通過(guò)容錯(cuò)機(jī)制確保緩沖池穩(wěn)定。

2 規(guī)則與模型

風(fēng)控系統(tǒng)的核心是規(guī)則與模型。在規(guī)則上，基于用戶(hù)的實(shí)時(shí)行為數(shù)據(jù)，計(jì)算實(shí)時(shí)規(guī)則指標(biāo)，如針對(duì)用戶(hù)IP地址和設(shè)備，統(tǒng)計(jì)用戶(hù)在一定周期內(nèi)的IP地址數(shù)和設(shè)備數(shù)，一旦用戶(hù)某指標(biāo)超過(guò)設(shè)定的閾值，風(fēng)控系統(tǒng)就會(huì)介入干預(yù)防范。此外，完善規(guī)則監(jiān)控系統(tǒng)與管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控規(guī)則線上表現(xiàn)，并針對(duì)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)規(guī)則閾值調(diào)整、上線和下線。

在模型上，基于用戶(hù)基礎(chǔ)屬性、業(yè)務(wù)行為等數(shù)據(jù)，通過(guò)特征組合與衍生方法，構(gòu)造多維度用戶(hù)特征，對(duì)用戶(hù)特征使用了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、獨(dú)熱編碼等多種數(shù)據(jù)處理方法，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分箱、交叉驗(yàn)證、特征選擇等特征工程方法[9]，構(gòu)建了邏輯回歸、決策樹(shù)、隨機(jī)森林[10]等多個(gè)分類(lèi)器，根據(jù)精準(zhǔn)率和召回率對(duì)比分析性能，測(cè)試驗(yàn)證，表1列舉了幾個(gè)模型具體表現(xiàn)。

表1 模型評(píng)估指標(biāo)

通過(guò)指標(biāo)對(duì)比分析，邏輯回歸模型的表現(xiàn)更加穩(wěn)定，并且邏輯回歸模型的可解釋性更強(qiáng)，部署簡(jiǎn)單，計(jì)算高效，存儲(chǔ)占用小，因此選擇使用邏輯回歸做為判別模型。

其實(shí)邏輯回歸的過(guò)程就是面對(duì)一個(gè)分類(lèi)問(wèn)題，通過(guò)算法模型構(gòu)造損失函數(shù)，利用梯度下降法迭代求解出最優(yōu)的模型參數(shù)，最后測(cè)試模型的性能。邏輯回歸還可以獲得各個(gè)特征因子的參數(shù)，它直觀地反映了各個(gè)特征對(duì)模型的影響程度。假設(shè)風(fēng)控樣本的數(shù)據(jù)背后的映射關(guān)系是線性的：

若g使用sigmoid函數(shù)，可以將此函數(shù)的值域映射到[0,1]這個(gè)區(qū)間內(nèi)：

損失函數(shù)：

通過(guò)梯度下降算法或者牛頓法就可以對(duì)上述損失函數(shù)優(yōu)化，優(yōu)化的目的就是要找到一個(gè)方向，參數(shù)朝這個(gè)方向移動(dòng)之后使得損失函數(shù)的值能夠減小，也就是找到最佳的參數(shù)。這些最佳參數(shù)就可以反映各個(gè)風(fēng)控因子的影響程度。

3 項(xiàng)目成效

傳統(tǒng)的風(fēng)控策略非常依賴(lài)于有經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析人員，分析人員通過(guò)設(shè)置大量的規(guī)則做風(fēng)險(xiǎn)判斷，側(cè)重于數(shù)據(jù)。但是人的計(jì)算能力是有限的，對(duì)整體的把控能力也是有限的，因此判定規(guī)則也不足以應(yīng)對(duì)所有場(chǎng)景。另外，規(guī)則是容易被打破的，某些規(guī)則一旦被一些有意圖的用戶(hù)摸索到，有可能就會(huì)造成平臺(tái)與合作客戶(hù)的重大損失，直接影響平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)與聲譽(yù)。

基于規(guī)則引擎和機(jī)器學(xué)習(xí)模型的業(yè)務(wù)風(fēng)控系統(tǒng)，在保證大量規(guī)則的基礎(chǔ)上，利用用戶(hù)大量的特征構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)控制模型，有效地彌補(bǔ)了規(guī)則判斷的局限性，提高了判別精確度。該風(fēng)控系統(tǒng)覆蓋了覆蓋業(yè)務(wù)平臺(tái)登錄、消費(fèi)、活動(dòng)等多個(gè)場(chǎng)景，日均監(jiān)控訂單數(shù)據(jù)量超過(guò)百萬(wàn)。風(fēng)控系統(tǒng)自上線至今，識(shí)別出來(lái)累計(jì)超過(guò)幾十萬(wàn)條可疑訂單記錄，而且目前業(yè)務(wù)尚未收到有關(guān)投訴反饋，側(cè)面反映風(fēng)控系統(tǒng)的識(shí)別精度較高，這些可疑訂單的用戶(hù)基本都屬于高危用戶(hù)。針對(duì)可疑刷單行為，風(fēng)控系統(tǒng)及時(shí)處理判斷，果斷采取相應(yīng)措施進(jìn)行攔截或者進(jìn)行短信驗(yàn)證、圖片驗(yàn)證、人臉識(shí)別、活體識(shí)別、指紋識(shí)別等驗(yàn)證，有效地穩(wěn)定了平臺(tái)秩序，守護(hù)權(quán)益營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的正常開(kāi)展，大力保護(hù)了消費(fèi)者的權(quán)益。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)探索和實(shí)踐，該實(shí)時(shí)風(fēng)控系統(tǒng)目前已經(jīng)具備良好的用戶(hù)區(qū)分度，可以在決策階段清晰地做出高精確的用戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的判斷。然而，對(duì)抗黑產(chǎn)欺詐是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的過(guò)程，未來(lái)的黑產(chǎn)手段也會(huì)層出不窮，很多規(guī)則策略也會(huì)逐漸失效，模型精度也會(huì)逐漸下降。而且隨著平臺(tái)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，用戶(hù)量級(jí)的增加，需要計(jì)算處理的數(shù)據(jù)量也會(huì)隨之增加，如何保證未來(lái)模型和規(guī)則的穩(wěn)定是需要面臨的大問(wèn)題。同時(shí)，風(fēng)控模型要隨著線上運(yùn)行結(jié)果不斷迭代優(yōu)化，需要豐富更多的用戶(hù)特征來(lái)保障模型長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，管控好數(shù)據(jù)處理流程以及特征工程，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算，正常反饋特征給模型輸出。做好規(guī)則管理，隨時(shí)可以監(jiān)控規(guī)則的攔截量和攔截效率，有利于運(yùn)營(yíng)人員及時(shí)反饋給分析人員做調(diào)整，形成事前防范、事中攔截、事后稽核的通用風(fēng)控能力?！?/p>