數(shù)字經(jīng)濟助力商業(yè)銀行風(fēng)控模式改進研究

許貴陽 婁鵬魁 河南財經(jīng)政法大學(xué)

2016年G20杭州峰會通過的《二十國集團數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與合作倡議》中指出：“數(shù)字經(jīng)濟是指以使用數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)?！?/p>

我國銀行業(yè)做為主要經(jīng)濟體，在數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型引領(lǐng)方面做出了巨大的努力，央行多地布局科技公司，以市場化形式成立金融科技公司，正在發(fā)揮金融科技行業(yè)引領(lǐng)作用。各商業(yè)銀行紛紛加快金融科技戰(zhàn)略部署，在繼續(xù)深化與外部金融科技企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，更加注重通過自身建立金融科技核心競爭力，進而推動數(shù)字經(jīng)濟對銀行系統(tǒng)內(nèi)的變革。

一、目前我行商業(yè)銀行風(fēng)險防控現(xiàn)狀

（一）內(nèi)控制度不嚴(yán)

內(nèi)控制度是內(nèi)控建設(shè)的基石，商業(yè)銀行內(nèi)控制度依然存在一定的漏洞。首先內(nèi)控制度建設(shè)落后，出現(xiàn)產(chǎn)生新業(yè)務(wù)沒有切實可行的制度依據(jù)和操作流程。其次，內(nèi)部控制管理水平不足，現(xiàn)行制度對內(nèi)控各個風(fēng)險點覆蓋不全面，風(fēng)險防范缺乏有效性。最后，部分制度設(shè)計缺乏合理性和可執(zhí)行性，流于形式。我國商業(yè)銀行對實際經(jīng)營中主要采取過程監(jiān)督與事后控制，缺乏事前救濟，并通過各種手段加以規(guī)避規(guī)則，內(nèi)控規(guī)則變成一紙空文。

（二）制度建設(shè)落后于金融創(chuàng)新

近年來在強監(jiān)管趨勢下，銀行業(yè)合規(guī)理念較前幾年金融創(chuàng)新受到了更多的重視，但是隨著科技的進步，各金融機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛增長，非銀金融機構(gòu)業(yè)務(wù)品種日益豐富，新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域(如互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P、電子支付)為商業(yè)銀行相應(yīng)擴充了客戶群體。但是由于其交易場景復(fù)雜性、覆蓋范圍廣泛性、追蹤記錄難度更高等自身特點，給最終資金落腳點銀行領(lǐng)域帶來風(fēng)多的風(fēng)險不確定性，同時銀行在該領(lǐng)域的制度建設(shè)在某種程度上存在一定的滯后性。

（三）操作風(fēng)險依然存在

銀行柜面是客戶同銀行建立業(yè)務(wù)往來的第一渠道，也是銀行風(fēng)險防控的第一防線，目前銀行柜臺主要為一人辦理業(yè)務(wù)，主要對限額業(yè)務(wù)進行復(fù)核授權(quán)。同時大量的風(fēng)險案件多數(shù)有相關(guān)柜臺人員參與操作，這與相關(guān)經(jīng)辦人員風(fēng)險意識淡薄，責(zé)任意識不強具有直接關(guān)系。柜臺員工除辦理業(yè)務(wù)外還存在大量的培訓(xùn)、檢查等各項工作，把主要精力用在應(yīng)付上級各項業(yè)績考核上，只注重完成各項指標(biāo)，未能有效進行合規(guī)風(fēng)險防范，類似的相關(guān)崗位也存在此種情況，導(dǎo)致操作風(fēng)險發(fā)生。

（四）科技體系未能實現(xiàn)有效完善

傳統(tǒng)銀行現(xiàn)有的的科技系統(tǒng)難以實現(xiàn)有效風(fēng)險防控，根據(jù)北京商報記者2021年1月3日不完全統(tǒng)計，2020年全年銀保監(jiān)系統(tǒng)共向銀行業(yè)各類機構(gòu)和個人開出2607張罰單，合計罰沒金額約13.09億元。較2019年銀行業(yè)罰款呈現(xiàn)增長趨勢。同時受疫情影響，銀行業(yè)不良率等風(fēng)險指標(biāo)也有所增長。從錦江銀行引入戰(zhàn)略重組、匯金公司入股恒豐銀行、包商銀行被宣告破產(chǎn)等案例看出，目前銀行業(yè)風(fēng)控體系的相對落后，現(xiàn)有的銀行科技系統(tǒng)未能有效地提前揭示風(fēng)險事件及防范風(fēng)險事件發(fā)生。自身風(fēng)險防控能力不足，風(fēng)險防控制度未能有效嵌入科技系統(tǒng)進行風(fēng)險防范等問題。

二、傳統(tǒng)金融風(fēng)險模式改進的必要性及可行性

疫情進入常態(tài)化，全社會對金融服務(wù)的需要持續(xù)從線下向線上遷移，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型也迎來了難得的發(fā)展機遇期。

央行、銀保監(jiān)會在疫情期間曾多次發(fā)文，“全國范圍特別是疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)，加強線上業(yè)務(wù)服務(wù)，提升服務(wù)便捷性和可得性”“要加強全國范圍特別是疫情嚴(yán)重地區(qū)的線上服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)和居民通過互聯(lián)網(wǎng)、手機APP等線上方式辦理金融業(yè)務(wù)”，足以表明監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視。同時新冠疫情也暴露了傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點的弊端，倒逼銀行加大線上金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的開發(fā)和投入。

隨著人工智能算法的進步，人機交互功能得以持續(xù)優(yōu)化升級，科技金融服務(wù)能力大幅度提升，人工智能技術(shù)可以廣泛用于風(fēng)險管控、經(jīng)濟分析、信貸審批等各種業(yè)務(wù)場景當(dāng)中，促進風(fēng)險管理模式提升。

三、數(shù)字經(jīng)濟改善商業(yè)銀行風(fēng)險體制模式及方法

（一）推動數(shù)字科技平臺建設(shè)，利用大數(shù)據(jù)進行風(fēng)險把控

金融科技是金融業(yè)共同的發(fā)展路徑，融合AR/VR技術(shù)、生物識別、語音識別及全息投影技術(shù)的無人銀行網(wǎng)點的設(shè)立為客戶帶來了更加便捷的服務(wù)體驗，根據(jù)不同客戶的風(fēng)險偏好和投資意愿，銀行系統(tǒng)提供智能配資策略，減少受到人為因素的影響的可能性。

同時銀行同其他金融業(yè)之間的相互融合與共同發(fā)展離不開科技的支持，大力促進和發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)、提升技術(shù)在反洗錢、風(fēng)險控制、供應(yīng)鏈金融、普惠金融等領(lǐng)域的運用，打造一流的金融科技中心，推動支付業(yè)務(wù)的便利化實現(xiàn)，提升金融科技領(lǐng)域的場景化運用，促進風(fēng)險防控系統(tǒng)體系化、流程化運行。

（二）利用區(qū)塊鏈技術(shù)加強信貸管理

2018年1月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(CBRC)的一份文件顯示，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)該作為促進中國二級貸款市場發(fā)展計劃的一部分。中國主要的金融監(jiān)管機構(gòu)中國銀監(jiān)會(CBRC)在報告中指出：隨著時間的推移，區(qū)塊鏈技術(shù)將提高共享關(guān)鍵數(shù)據(jù)(如資產(chǎn)負(fù)債表)的效率，并促成一個流動性更強的二級貸款市場。將區(qū)塊鏈技術(shù)整合到的金融服務(wù)平臺應(yīng)該是未來戰(zhàn)略的一部分。目前幾家歐洲銀行已經(jīng)參與了使用分布式賬本平臺發(fā)放銀行貸款的計劃。

通過區(qū)塊鏈的去中心化、透明性、信息不可篡改、可追溯性等特點有效改善銀行在信貸業(yè)務(wù)中所遇到的問題。在銀行信貸業(yè)務(wù)調(diào)查及審查階段，銀行利用區(qū)塊鏈的共享機制特性使得所有參與者都可平等獲得數(shù)據(jù)信息，便于客戶經(jīng)理準(zhǔn)確驗證企業(yè)財務(wù)報表真實性，同時鎖定上下游客戶的交易額及交易穩(wěn)定性，提前鎖定企業(yè)后期還款資金來源，將信貸資產(chǎn)提供具備真實貿(mào)易背景及實際需求的客戶，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。在銀行信貸業(yè)務(wù)貸后管理階段，利用區(qū)塊鏈技術(shù)實時了解企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，有效反饋企業(yè)財務(wù)情況，同時定期或不定期向客戶經(jīng)理推送相關(guān)風(fēng)險提示，便于客戶經(jīng)理或風(fēng)險經(jīng)理及時對相關(guān)風(fēng)險點進行精準(zhǔn)關(guān)注，實現(xiàn)貸后過程便捷化、精準(zhǔn)化。使整體信貸業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，減少風(fēng)險損失可能性。

（三）重視培養(yǎng)數(shù)字經(jīng)濟人才培養(yǎng)

銀行業(yè)作為金融服務(wù)業(yè)，隨著信息化的普及速度不斷加快、互聯(lián)網(wǎng)金融的不斷發(fā)展進步，銀行行業(yè)的競爭也逐漸呈現(xiàn)競爭白熱化。商業(yè)銀行競爭的核心仍然是在符合監(jiān)管規(guī)定基礎(chǔ)上，滿足客戶對創(chuàng)新性產(chǎn)品、便捷性服務(wù)和靈活性系統(tǒng)的多樣化需求的競爭。這些需求均是業(yè)務(wù)和技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，金融人才越來越呈現(xiàn)復(fù)合化的特征，懂技術(shù)又懂金融業(yè)務(wù)，將是未來主要的人才培養(yǎng)方向。

（四）優(yōu)化風(fēng)控模型

傳統(tǒng)風(fēng)控模型存在一定不足，主要由以下兩個方面，一是歷史數(shù)據(jù)的真實性存疑，同時驗證成本較高。而是數(shù)據(jù)的延遲性導(dǎo)致無法實時反映企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營情況，同時傳統(tǒng)的風(fēng)控模式已無法應(yīng)對現(xiàn)有復(fù)雜的金融環(huán)境，金融模型急需向?qū)崟r性、智能化轉(zhuǎn)變。

利用大數(shù)據(jù)分析，采用新的處理模式，實現(xiàn)更強決策力、洞察力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)，在充分挖掘客戶資信數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)上，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為支撐的新型信用評分體系，通過對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、概率計算，實現(xiàn)對不同個人、不同信息進行準(zhǔn)確高效的風(fēng)險評估，進而為不同的個體匹配差異化、專業(yè)化的金融服務(wù)方案及風(fēng)險防控措施，構(gòu)建更為有效的風(fēng)險防控模型及風(fēng)險防控體系。

四、現(xiàn)有銀行運用數(shù)字經(jīng)濟進行銀行風(fēng)險體制變革或技術(shù)創(chuàng)新的先進案例及典范

2016年，銀監(jiān)會下發(fā)《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見》，明確提出銀行IT架構(gòu)向云計算遷移，開放的分布式架構(gòu)成為信息系統(tǒng)發(fā)展的方向。2019年8月，中國人民銀行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019―2021年）》明確將科技賦能、安全可控做為基本原則。

2020年1月4日，中國工商銀行自主研發(fā)的“工銀璽鏈”區(qū)塊鏈平臺首批通過國家工信部5項可信區(qū)塊鏈技術(shù)測評。目前，“工銀璽鏈”已取得150余項技術(shù)創(chuàng)新成果，工行運用這些成果，在資金管理、供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易金融、民生服務(wù)等方面構(gòu)建了數(shù)十個場景，服務(wù)機構(gòu)超1000家，不斷將“數(shù)字工行”建設(shè)成果轉(zhuǎn)化為賦能實體經(jīng)濟的能力。

“工銀璽鏈”作為具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)級區(qū)塊鏈平臺，集區(qū)塊鏈基礎(chǔ)服務(wù)、一站式組網(wǎng)運維、領(lǐng)域級可復(fù)用解決方案為一體，大幅提升了工行的數(shù)字化金融服務(wù)能力。

分別在資產(chǎn)管理領(lǐng)域、供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域、貿(mào)易金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了跨越式的發(fā)展進步，提升業(yè)務(wù)效率，實現(xiàn)傳統(tǒng)經(jīng)營方式變革，為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來更加便捷、高效的體驗。

五、下一步思路和可能遇見的問題

銀行平臺的建設(shè)提升了現(xiàn)代金融服務(wù)的便捷性、客戶金融體驗，催生出了許多個性化、多元化的金融服務(wù)，為銀行提供了海量的用戶數(shù)據(jù)，但是目前外部信息安全形勢依然十分嚴(yán)峻，各類銀行平臺仍是黑客攻擊的重點，平臺的安全穩(wěn)定運行將成為各個銀行的重中之重。

區(qū)塊鏈技術(shù)在銀行這一高風(fēng)險領(lǐng)域的應(yīng)用過程中受到更多重視，如果未能提前防范相關(guān)風(fēng)險因素的發(fā)生勢必出現(xiàn)意想不到的狀況，如節(jié)點個人私鑰丟失將導(dǎo)致個人信息泄露于整個網(wǎng)絡(luò)的惡性結(jié)果。同時由于區(qū)塊鏈去中心化的儲存方式，導(dǎo)致卻反中心機構(gòu)對數(shù)據(jù)安全的監(jiān)管，同時實施相應(yīng)的監(jiān)管措施進行全流程的監(jiān)管。區(qū)塊鏈去中心化的技術(shù)應(yīng)用和現(xiàn)有的國家金融業(yè)法律存在一定的沖突。同時由于我國人口眾多，南北發(fā)展差異較大等原因，可能在實行過程中相關(guān)人員利用信息不透明等進行非法套利，惡意泄露個人隱私情況發(fā)生，引發(fā)道德風(fēng)險。

復(fù)合型金融科技人才吸收存在一定困難。在傳統(tǒng)銀行的人才結(jié)構(gòu)配比方面，以經(jīng)濟金融專業(yè)背景的人才占比較高，具有理工科特別是信息技術(shù)專業(yè)背景的人才所占比例較小。銀行內(nèi)部多數(shù)科技系統(tǒng)均采用同科技公司合作模式進行系統(tǒng)開發(fā)，銀行內(nèi)部專業(yè)信息技術(shù)人員主要從事銀行內(nèi)部系統(tǒng)更新維護等工作，較少參與銀行內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)、利用大數(shù)據(jù)進行數(shù)字化分析等相關(guān)工作。因此，銀行業(yè)在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中面臨著金融科技專業(yè)化型人才嚴(yán)重缺乏的重要瓶頸，突出表現(xiàn)為傳統(tǒng)銀行在吸引和留住金融科技專業(yè)型人才方面存在較大困難。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的主要原因在于現(xiàn)代科技信息發(fā)展逐步活躍，科技人才市場薪酬普遍較高，而金融機構(gòu)受到傳統(tǒng)薪酬制度的影響，同市場化人才存在較大的薪酬差距，同時缺乏相應(yīng)的金融硬件設(shè)施來支撐專業(yè)技術(shù)人才在專業(yè)方向取得更好的發(fā)展環(huán)境。因此如果不能有效地及時吸引和培養(yǎng)金融科技專業(yè)型人才，那么面對瞬息萬變的市場環(huán)境，商業(yè)銀行必將坐失寶貴的市場機會。

六、總述

隨著經(jīng)濟信息化的不斷加快，互聯(lián)網(wǎng)金融不斷發(fā)展，銀行業(yè)的競爭越來越激烈。經(jīng)濟決定金融，金融對經(jīng)濟有促進作用。商業(yè)銀行要適應(yīng)客戶的日益增長的個性化需求。利用數(shù)字經(jīng)濟當(dāng)中云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)作為生產(chǎn)力，利用算理和算法，將沉淀的大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值，構(gòu)建新的數(shù)字經(jīng)濟風(fēng)險防控體系，加速企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，有效防范風(fēng)險。