中國民生銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

簡逸蓉

摘要：中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換的新常態(tài)，深化供給側(cè)改革和防控金融風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的兩大突出主題。在經(jīng)濟(jì)增速放慢、融資環(huán)境緊縮下，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在加速暴露。隨著資本市場改革的推進(jìn)，社會(huì)直接資對銀行信用擠出效應(yīng)明顯，影子銀行沖擊資本監(jiān)管體制。銀行業(yè)完善風(fēng)險(xiǎn)度和監(jiān)管機(jī)制以及準(zhǔn)確判斷流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散渠道和傳染效應(yīng)，成為中國銀行業(yè)實(shí)務(wù)界與監(jiān)管層必須面對的重要課題之一。本文在分析國內(nèi)外關(guān)于信用集中度風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)研究成果的基礎(chǔ)上，從理論上探討了中國民生銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理課題。通過多維視角分析的結(jié)論，本文根據(jù)信用業(yè)務(wù)分析其風(fēng)險(xiǎn)管理，提出完善中國民生銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度框架和管控的政策建議。

關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)管理;商業(yè)銀行

1.文獻(xiàn)綜述

楊雨、史秀紅（2009）研究了個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量問題，構(gòu)建了基于人工免疫機(jī)制的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)模型，提出了雙邊抗體人工免疫概率模型，利用商業(yè)眼行實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了計(jì)算應(yīng)用系統(tǒng)方法對模型的預(yù)測能力進(jìn)行了檢驗(yàn)，并與邏輯回歸方法進(jìn)行了比較，達(dá)到并超過了邏輯回歸模型的預(yù)測水平.該模型系統(tǒng)不僅可以應(yīng)用于個(gè)人信用的度量，也可以應(yīng)用于公司類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)的度量以及電信和公共服務(wù)等領(lǐng)域。

于晨曦（2009）通過研究認(rèn)為，計(jì)量技術(shù)在國內(nèi)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的突出問題之一是技術(shù)創(chuàng)新能力和引進(jìn)技術(shù)的消化吸收能力不足?，F(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的設(shè)計(jì)理念、使用環(huán)境及相應(yīng)的數(shù)據(jù)及測試，都是以發(fā)達(dá)國家，特別是美國的市場條件為基礎(chǔ)的。

林韓、雷井生（2010）通過對DEA概念進(jìn)行介紹的基礎(chǔ)上，結(jié)合對中小上市企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估，結(jié)果表明：該模型對上市中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)前兩年預(yù)測的精度較高，模型在輸入和輸出指標(biāo)上的選取，不但克服了DMA類信用評估方法在選取樣本公司和判別定點(diǎn)上的缺陷，還體現(xiàn)了較高的操作性。

2.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

改革開放以后，我國的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，金融體制也相應(yīng)的做出了調(diào)整，進(jìn)而使得我國的信用市場也逐步建立和發(fā)展。到目前為止，我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上還不夠完善，具體表現(xiàn)為：

2.1正確的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念尚未完成

我國商業(yè)銀行的信用業(yè)務(wù)開展較晚，管理環(huán)境尚不成熟，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理念還未完全形成，銀行內(nèi)部的員工，諸如柜員、客戶經(jīng)理對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)意識薄弱，認(rèn)為信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)控制部門的事，與我無關(guān)，甚至許多銀行的管理人員思想比較利己，認(rèn)為完成上級交代的任務(wù)量就好了，因?yàn)?，?dāng)前的銀行業(yè)績考核主要一點(diǎn)就是業(yè)務(wù)量的完成度，過度的看重自己的銷售業(yè)績，而忽視了此時(shí)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，使得信用風(fēng)險(xiǎn)管理流于形式。

2.2風(fēng)險(xiǎn)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)

自1992年《巴塞爾協(xié)議》實(shí)施以來，西方銀行就十分重視對其信用發(fā)放工作，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。我國在2004年發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》以后，逐步才跟巴塞爾協(xié)議內(nèi)容保持一致。近年來，我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理上不斷取得突破，但是從整體發(fā)展水平與西方國家先進(jìn)銀行，例如，花旗、富國等還有一定的差距，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)控制管理上相差甚多。據(jù)我所知，目前西方的先進(jìn)銀行很早就有專門的風(fēng)險(xiǎn)控制管理部門，在每一個(gè)流程之間緊密配合，很少存在漏洞。雖然這些年來在央行的監(jiān)督管理下，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理顯著提高，但由于我國信用風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建較晚，信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系與內(nèi)部控制還有一定的發(fā)展空間，因此，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.中國民生銀行小微信用業(yè)務(wù)發(fā)展及信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

3.1中國民生銀行的成立與小微信用業(yè)務(wù)的發(fā)展

中國民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，是中國第一家主要由民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行，也是嚴(yán)格按照中國《公司法》和《商業(yè)銀行法》設(shè)立的一家現(xiàn)代金融企業(yè)。

成立23年來，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，中國民生銀行砥礪奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，從當(dāng)初只有13.8億元資本金的一家小銀行，發(fā)展成為資產(chǎn)總額6萬億元、凈資產(chǎn)逾4300億元、分支機(jī)構(gòu)近2800家、員工超過5.8萬人的大型商業(yè)銀行。在英國《銀行家》雜志2018年7月發(fā)布的全球1000家大銀行排名中，中國民生銀行居第30位;在美國《財(cái)富》雜志2018年7月發(fā)布的世界500強(qiáng)企業(yè)排名中，中國民生銀行居第251位。

民生銀行為什么能在短短20年能發(fā)展這么迅猛，其業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力是最重要的原因，從2006年起，中國民生銀行開始戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，最重要的一項(xiàng)貸款措施是由以往的追求大客戶，大企業(yè)，名牌企業(yè)轉(zhuǎn)為小微企業(yè)，雖然小微企業(yè)的貸款額度相對較少，但是小微企業(yè)的總量是龐大的，中小企業(yè)的數(shù)量在社會(huì)上占大部分的，民生銀行看中了小微企業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΓプC(jī)遇，走與其他銀行不同的道路，增強(qiáng)自身的核心競爭力的同時(shí)，也選擇了不一樣客戶群體。

3.2中國民生銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

不良貸款是商業(yè)銀行產(chǎn)生信用危機(jī)的根本所在。不良貸款率比例越高，表明商業(yè)銀行收回的貸款風(fēng)險(xiǎn)越大，由此給銀行帶來一系列的危機(jī)，一方面減少了銀行的收入，另一方面導(dǎo)致銀行的資本金減少，對銀行的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。以下是對民生銀行2011—2016年的不良貸款率的分析，具體數(shù)值如下圖：

如圖可以看出，近幾年來，中國民生銀行的不良貸款率逐年增加，特別是在2014年到2015年期間，不良貸款率由1.17%增加到1.60%，增長速度過快。2015年商業(yè)銀行在政府去產(chǎn)能，去庫存的背景下，不良貸款增長迅速，不良貸款還有我國的經(jīng)濟(jì)周期存在密切聯(lián)系，由于近幾年我國的經(jīng)濟(jì)增速放緩，因而導(dǎo)致不良貸款率上升，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，不良貸款會(huì)減少，但是民生銀行的不良貸款率呈上升趨勢，信用風(fēng)險(xiǎn)越來越高，民生銀行要在收益達(dá)到最大的同時(shí)也要降低不良貸款，加強(qiáng)信用防范。

3.3財(cái)務(wù)指標(biāo)

中國民生銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)中，總資產(chǎn)和利潤總額逐年增加，但同時(shí)不良貸款率最近兩年輕微回升，資本充足率、成本收入比、存貸比等指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)值的控制范圍內(nèi)（如表3.1）.可以說，近幾年以來，中國民生銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制具有一定程度的突破和提高。但業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，對資本的消耗明顯，零售業(yè)務(wù)發(fā)展相對緩慢，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的均衡性較弱，政府籌融資方案借款規(guī)模較大，其險(xiǎn)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)加以注意，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林更是直言：“相比真實(shí)暴露的不良貸款，隱匿的風(fēng)險(xiǎn)對銀行危害更大。

4.中國民生銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)的問題

結(jié)合上文對我國整體商業(yè)銀行和中國民生銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析，我們得出在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在以下問題：

4.1風(fēng)險(xiǎn)管理制度不夠完善

中國民生銀行雖然將小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變?yōu)槿^程的風(fēng)險(xiǎn)管理。但是由于傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營體制一直以來都是以大客戶為主，民生銀行對于小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度方面雖然風(fēng)險(xiǎn)體系改革已實(shí)施但是仍是有缺陷。當(dāng)前高級管理人員對風(fēng)險(xiǎn)文化的重視度不夠，導(dǎo)致的信用文化的缺失，都進(jìn)一步增加了民生銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

4.2缺乏信用評價(jià)體系

針對性信用評價(jià)體系是有效規(guī)避客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的保護(hù)屏障。小微企業(yè)與一般的大客戶有著明顯不同的特點(diǎn)：經(jīng)營規(guī)模小、資產(chǎn)少、抵押能力較弱。此時(shí)，如果小微企業(yè)與大客戶仍采用一種信用評價(jià)體系明顯是無法滿足小微企業(yè)信用需求的。因此，商業(yè)銀行都應(yīng)該針對小微企業(yè)制定極具針對性的信用評價(jià)體系。而實(shí)際上，民生銀行小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間較短，尚未針對小微企業(yè)制定一個(gè)具有針對性的信用評價(jià)體系，風(fēng)險(xiǎn)管理分析技術(shù)大多數(shù)仍是以人工操作為主，并且還是采用較為落后的比例分析法，現(xiàn)代化的風(fēng)險(xiǎn)模型量化分析方法使用頻率較低，導(dǎo)致民生銀行無法針對各個(gè)客戶群體使用更合適的評價(jià)方法。

4.3貸款定價(jià)制度缺乏有效性

目前市場上大多數(shù)的商業(yè)銀行都是采用從自身風(fēng)險(xiǎn)考慮出發(fā)，通過提高客戶貸款要求以及相關(guān)授信條件來降低自身的信用風(fēng)險(xiǎn)。這種方法執(zhí)行起來雖然較為簡單，但是由于小微企業(yè)自身經(jīng)營規(guī)模較小的特點(diǎn)，很容易就使得一部分小微企業(yè)的貸款需求無法滿足。隨著近幾年市場利率體系的逐步完善，同時(shí)，銀行同業(yè)間規(guī)范競爭也在進(jìn)一步的發(fā)展，貸款利率限定也在逐步放寬，這些都給商業(yè)銀行制定一個(gè)根據(jù)本行的預(yù)期收益、籌資成本、管理費(fèi)用以及借款者的風(fēng)險(xiǎn)等級等構(gòu)建具有自己特點(diǎn)的貸款定價(jià)模型的提供了足夠的發(fā)展空間，此時(shí)的民生銀行應(yīng)該更積極主動(dòng)需要制定一個(gè)有效的貸款定價(jià)策略。

4.4產(chǎn)品服務(wù)缺乏創(chuàng)新性

民生銀行之前在銀行分支機(jī)構(gòu)都曾進(jìn)行過試點(diǎn)，積累了很多有關(guān)小微企業(yè)信用的成功經(jīng)驗(yàn)，尤其是“商貸通”服務(wù)更是樹立了一個(gè)很好的品牌。但是，隨著其他商業(yè)銀行也都對小微企業(yè)信用業(yè)務(wù)的日漸重視，都紛紛推出了與“商貸通”較為相似的產(chǎn)品或服務(wù)。而一個(gè)商品或者服務(wù)如果存在大量的雷同，那就無法真正滿足人們不同的需求性。民生銀行在小微企業(yè)信用方面只有不斷的加快創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，才能保證在小微企業(yè)信用業(yè)務(wù)中占據(jù)優(yōu)勢地位。

5.針對中國民生銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

5.1增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)

根據(jù)本文前面所分析的，中國民生銀行雖然有很多管理制度體系建設(shè)的措施，可是依舊不夠完善。銀行內(nèi)部可以建立一套完善的體系，在體系建立結(jié)束后，做到事前事中事后的完善。事前，除了建立信用風(fēng)險(xiǎn)體系，還要在實(shí)施過程中認(rèn)真實(shí)施，在對信用業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行認(rèn)真審查，對每一個(gè)客戶的每一個(gè)信息都能做到完整有效的清晰了解，并對各個(gè)客戶進(jìn)行認(rèn)真評估以免出現(xiàn)壞賬。事中，每一定時(shí)期對客戶進(jìn)行回訪調(diào)查，清晰完整的了解客戶是否能還上賬款，對客戶的各種信息都有所了解。事后，在還款期間客戶經(jīng)理可以督促客戶進(jìn)行還款，為銀行未來減少不良貸款的產(chǎn)生。除了事前事中事后的監(jiān)控，還應(yīng)該提升銀行管理層的發(fā)展，提高管理層素質(zhì)，對管理層進(jìn)行約束，并做好銀行內(nèi)部控制，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行檢查和監(jiān)督，做好各種防范工作。

5.2建立信用評價(jià)體系

銀行要做好信用業(yè)務(wù)，信用評價(jià)體系是一個(gè)很好的方法。目前，很多銀行暫時(shí)還沒有一個(gè)很好的針對小微企業(yè)的信用評價(jià)體系。信用評價(jià)體系里面設(shè)置各種對各個(gè)小微企業(yè)的不同的約束，通過指標(biāo)或者其他方式表現(xiàn)出來。信用業(yè)務(wù)除了小微企業(yè)貸款還有房地產(chǎn)貸款等，對各種貸款進(jìn)行限額處理，對不同的貸款方式進(jìn)行不同的信用評價(jià)體系方式的把握，是一個(gè)很好的事情，按照這套信用評價(jià)體系實(shí)行，就能夠減少不良貸款的產(chǎn)生，為銀行未來的信用服務(wù)提供更多的便利和好處。

5.3提高信用產(chǎn)品服務(wù)

提高信用產(chǎn)品服務(wù)包括兩個(gè)方面，一方面是創(chuàng)新信用產(chǎn)品，另一方面是提高信用人員的素質(zhì)。創(chuàng)新信用產(chǎn)品包括銀行人員可以每周強(qiáng)制想一個(gè)很好的信用產(chǎn)品，吸引貸款的點(diǎn)子，吸引更多的優(yōu)質(zhì)資源，讓銀行除了打利率戰(zhàn)還有很多別的方法可供選擇。另一方面提高信用人員的整體素質(zhì)，這一部分可以通過進(jìn)行銀行的客戶經(jīng)理培訓(xùn)，包括禮儀培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)客戶經(jīng)理的社交水平、禮儀水平和未來的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)行科學(xué)的培訓(xùn)，另外還需擴(kuò)展人員的視野。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該在每周進(jìn)行會(huì)議，定時(shí)報(bào)告工作內(nèi)容。為提高自己的業(yè)務(wù)水平做更多更好的努力。銀行的信用業(yè)務(wù)未來還是一個(gè)發(fā)展方向，未來，銀行應(yīng)面對自己的不足進(jìn)行改變，會(huì)有更好的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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