從公信貸角度分析如何提升商業(yè)銀行的風險管理能力

摘 要 在目前的經濟市場環(huán)境中，商業(yè)銀行的業(yè)務種類眾多，而公信貸在其中占有非常重要的地位。一般情況下，貸款都是由企業(yè)或公司向銀行申請，企業(yè)和公司必須對其中的潛在風險進行科學的管理，避免在貸款時因為潛在風險產生巨大的損失。

關鍵詞 公信貸 商業(yè)銀行 風險管理

一、引言

隨著現代商業(yè)銀行理論和企業(yè)價值理論的發(fā)展，以價值創(chuàng)造為導向的經營理念已經成為銀行業(yè)的普遍共識，追求價值最大化成為商業(yè)銀行經營的終極目標。在信貸業(yè)務中，應該盡量使用合理的方法預判風險，使商業(yè)銀行資金實現更順暢的流通，避免因為貸款而出現資金損失，這對企業(yè)也是非常重要的經濟保障?；诖?，本文主要對目前商業(yè)銀行的公信貸業(yè)務中存在的風險進行分析，討論優(yōu)化管理的策略，使企業(yè)合理使用信貸業(yè)務，獲得更好的發(fā)展，供相關人員參考。

二、商業(yè)銀行面臨的經營環(huán)境

（一）經濟環(huán)境

國內經濟正在努力從高速增長轉向高質量增長階段，通過推進金融“去杠桿”和“穩(wěn)杠桿”，優(yōu)化經濟結構、轉化新舊增長動力。速度方面，由于總需求低迷和產能結構性過剩并存，同時受到新冠肺炎疫情、貿易摩擦等事件的持續(xù)影響，我國經濟增速有所放緩;質量方面，我國經濟增長模式將從粗放型、數量型擴張，逐漸轉向集約型、質量型發(fā)展，經濟增長動力也將由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變。

銀行業(yè)是典型的“親經濟周期”行業(yè)，當前的經濟環(huán)境對銀行的影響是深刻而長遠的，經濟增長的復雜性不僅會使商業(yè)銀行盈利能力受到極大考驗，更會導致資產質量的不穩(wěn)定性增加。在外部經濟環(huán)境下，如何適應供給側結構性改革、經濟轉型升級、技術創(chuàng)新變革，如何對抗“黑天鵝”和“灰犀?！?，成為商業(yè)銀行經營的巨大挑戰(zhàn)。

（二）利率市場化

當前，我國利率市場化改革正在不斷深化，對銀行產生全方位、系統(tǒng)性和長周期的影響。前期，商業(yè)銀行在利率管制的保護下缺少利率風險管理的相關經驗。隨著利率市場化的加速推進，商業(yè)銀行也要對應加速建立與總體發(fā)展戰(zhàn)略相統(tǒng)一，與自身業(yè)務規(guī)模、產品優(yōu)勢和復雜程度相適應的銀行賬戶利率風險管理體系，推動利率定價向客戶關系型定價方法轉變，并通過客戶細分和客戶綜合貢獻度衡量等基礎建設以及差異化競爭手段，避免利率波動對銀行風險管理造成影響。

（三）監(jiān)管環(huán)境

我國的金融監(jiān)管未來將逐漸體現出幾個特點：一是前瞻性，進行科學的預判，提前防范系統(tǒng)性金融風險。二是日趨完善，在一定程度上解決了分業(yè)監(jiān)管職責不清、交叉監(jiān)管和監(jiān)管空白等問題，強化綜合監(jiān)管，優(yōu)化監(jiān)管資源配置。三是趨于嚴格，我國金融監(jiān)管以穿透式監(jiān)管為基本原則，建立長效監(jiān)管機制和宏觀審慎金融監(jiān)管框架，未來還將陸續(xù)出臺各項監(jiān)管細則，補全監(jiān)管短板，嚴監(jiān)管成為今后的主基調之一。

三、公信貸業(yè)務的特點及挑戰(zhàn)

（一）對公業(yè)務的特點

當前我國實體經濟發(fā)展面臨的形勢日趨復雜：

第一，2016年下半年，監(jiān)管部門啟動了金融去杠桿進程，隨著2017年“三三四十”等系列監(jiān)管政策的密集出臺，銀行資產端開始收縮，表內外信用投放能力受到限制，“緊信用”持續(xù)向實體經濟傳導，企業(yè)從銀行獲取資金的難度加大。

第二，從政策導向看，監(jiān)管部門通過定向降準、MLF抵質押品擴容等多種方式，引導金融機構支持小微企業(yè)融資和普惠金融。

第三，隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)和供給側改革逐步進入深水區(qū)，實體經濟的部分行業(yè)可能面臨短期陣痛和重新洗牌。

第四，從國際形勢看，貿易戰(zhàn)可能不會在短時間內結束，出口對實體經濟發(fā)展的貢獻可能會進一步減少。在此背景下，銀行的對公資產業(yè)務體現出3個特點：

一是客戶融資渠道多樣化。在銀行表內授信能力受限的情況下，企業(yè)更加關注除信貸以外的融資方式，融資渠道更加多樣。二是向大中型企業(yè)集中。如何合理平衡風險與收益是銀行經營過程中始終面臨的問題。在國內外經營環(huán)境存在較多不確定因素的情況下，銀行往往選擇優(yōu)勢地區(qū)風險較小、盈利水平穩(wěn)定的行業(yè)，并進一步傾向于選擇資金實力雄厚、盈利能力好、抗風險能力強的龍頭企業(yè)，信貸資源大量向優(yōu)勢行業(yè)的大中型企業(yè)集中。三是信用風險可能加速暴露。當前，國內外經濟金融形勢復雜多變，世界經濟復蘇乏力，國內經濟下行壓力較大，同時貿易摩擦和新冠肺炎疫情在全球范圍的擴散對世界經濟發(fā)展產生影響。國內實體經濟不斷承壓，企業(yè)信用風險不斷積聚和出現，并在逐步向金融機構傳導。

（二）對公業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)

1.談判地位受到挑戰(zhàn)。優(yōu)勢地區(qū)、優(yōu)勢行業(yè)的大中型企業(yè)是銀行爭相授信的競爭對象。隨著供給端競爭的不斷加劇，銀行與這些企業(yè)的談判力量對比正悄然發(fā)生改變。銀行的議價能力持續(xù)下降，不僅銀行信貸資產的行業(yè)、品種、期限擺布及期限結構調整能力受到制約，風險評估的獨立性、完整性也可能受到影響。

2.資產質量面臨考驗。信用風險是銀行面臨的主要風險。在實體經濟持續(xù)承壓、實體經濟去杠桿、供給側改革持續(xù)推進及貿易戰(zhàn)持續(xù)等多重因素影響下，部分地區(qū)、部分行業(yè)經營困難，償付能力下降，企業(yè)違約概率增加，實體經濟困難向金融領域傳導，銀行對公資產質量面臨嚴峻考驗。

四、打造穿越經濟周期的風險管理能力

（一）經濟周期影響商業(yè)銀行風險管理

商業(yè)銀行的總體風險狀況與經濟周期密切相關。

在經濟上行周期，銀行流動性充足，市場層面資金供需旺盛，商業(yè)銀行的業(yè)務拓展通常偏向樂觀，往往持續(xù)增加信貸投放總量。同時由于對后期風險的估計和預判不足，可能出現信貸資金對特定行業(yè)、特定領域、特定產品、特定客戶的過度投放。

而當經濟進入下行周期，市場流動性趨緊，有信用瑕疵的企業(yè)和項目將在經濟退潮期暴露出風險，銀行不良率及問題資產率將攀升，資產質量下滑，撥備上升，盈利能力下降，導致商業(yè)銀行重新回歸理性軌道，持續(xù)加大授信風險把控力度，縮緊信貸投放，資產質量也開始逐步回升。多年以來，商業(yè)銀行總在重復著這樣的輪回。

（二）經濟周期影響商業(yè)銀行對公信貸資產管理

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務天然具有貨幣供給“放大器”的作用，而貨幣供給量是影響經濟周期波動的主要因素，這就決定了在平抑經濟周期波動的經濟調節(jié)政策和措施的實施過程中，商業(yè)銀行的資負政策、資產配置策略、信貸投放偏好必然成為重要手段。從這個角度講，商業(yè)銀行的資產管理與宏觀經濟波動是正相關關系，并且相互影響。

在經濟上行期，商業(yè)銀行通常會對強周期性行業(yè)和中小企業(yè)客戶的信貸投放保持較高規(guī)模;而在經濟下行期，商業(yè)銀行通常會轉向對經濟屬性更加穩(wěn)健的弱周期性行業(yè)及大客戶增加投放。

此外，當宏觀經濟處于下行周期、各行業(yè)及大部分微觀經濟主體的經營狀況呈現惡化并與經濟周期發(fā)生同向變化時，銀行資產狀況及管理方向將不可避免地與經濟周期波動走向一致。此時的商業(yè)銀行，必將主動控制信貸投放規(guī)模及節(jié)奏，此舉也會反過來間接調節(jié)社會資金供給總量，抑制經濟主體的經營活動，減緩宏觀經濟增速，影響宏觀經濟走向。

（三）穿越經濟周期的風險管理能力

1.從戰(zhàn)略層面，應明確輕周期、輕資產、輕資本的戰(zhàn)略選擇。一是要明確將輕周期性行業(yè)和企業(yè)作為長期穩(wěn)定支持的方向，例如石油、煙草等壟斷行業(yè)，以及與居民衣食住行等消費行為密切相關的行業(yè)和企業(yè)等。二是在業(yè)務發(fā)展過程中，應注重輕型發(fā)展，引導商業(yè)銀行業(yè)務向輕資本轉型，大力發(fā)展中間業(yè)務。

2.在資產組合上，應在周期性和非周期性行業(yè)和領域合理布局。合理的資產布局，應當使資產結構既能取得合理的利潤，又能抵御經濟周期變化?？煽紤]運用風險計量模型進行壓力測試，預測經濟周期不同階段行業(yè)和企業(yè)違約概率的變化，篩選出受經濟波動影響較小的行業(yè)和企業(yè)作為資產的“壓艙石”。

3.適度授信，避免風險過度集中?！安灰獙㈦u蛋放在一個籃子里”是銀行從業(yè)人員共知的一句風險格言。然而在實際執(zhí)行中，真正做到適度授信并非易事。近年來，商業(yè)銀行普遍喜歡“壘大戶”。對越大的企業(yè)，銀行越容易追加信貸投入。最終，當得到融資過多且過于容易時，企業(yè)往往會在銀行過度授信的背景下頭腦發(fā)熱、盲目投資、不理性決策，最終“死于”多元化經營。而伴隨著企業(yè)“死去”的，還有銀行的大量不良資產。不僅對單一企業(yè)應當考慮總量控制，對行業(yè)也應實施限額管理。一個行業(yè)，無論具有多么大的誘惑力，均不可過度投入，應當有所為、有所不為。

4.前瞻性的預判能力。銀行業(yè)競爭已經越來越同質化，在此背景下，想從同業(yè)口中奪食已經很難。在這種背景下，擁有預判能力和前瞻性，顯得尤為重要。當一個行業(yè)、一個企業(yè)還處在成長和上升階段，雖然其還有些弱小，但在看準方向、預判準確的前提下提早、適度介入，將有利于搶占市場先機，贏得競爭機會。

5.掌握“退出”的藝術。經營風險是一門藝術。能在該進入的時候進入是一種能力，而在該退出的時候能夠退出，則更是一種水平。通常，當一家企業(yè)出現危機信號時，所有的銀行都想蜂擁而退。而此時，通常已無退出可能了，因為企業(yè)已經喪失還款能力。因此，金融機構應當及時發(fā)現危機苗頭和風險信號，憑借敏銳的市場嗅覺，在企業(yè)經營尚未出現明顯問題時提前退出。提前、適時的退出危機企業(yè)，不僅考驗商業(yè)銀行的預判能力，同時也考驗其定力。因為退出是要付出一定代價的，比如損失已有的存款。但有進有退，才能長盛不衰。這是穿越周期必備的能力之一。

6.不可或缺的技術支撐。抵抗經濟周期波動對銀行風險管理能力和盈利能力的侵擾，不僅需要團隊的努力，同時更需要擁抱金融科技，使用先進的風險計量和電子化手段輔助風險決策和管理。一是要提升大數據獲取能力，在大數據分析的基礎上進行科學的風險計量，利用科技手段識別風險、攔截風險，遠離“冰山”。二是努力將人工智能引入風險控制體系，發(fā)揮人工智能深度學習、智能分析和決策的科技特質，使計量和決策不僅僅站在“歷史”的角度，還能夠站在“未來”的角度，對經濟周期和趨勢進行前瞻性預判。

7.優(yōu)秀的風險管理團隊。再好的戰(zhàn)略和決策，也需要人來實施。而風險管理尤其需要一支專業(yè)、精良的技術型團隊。這只團隊需要對宏觀經濟有清晰的了解和清醒的判斷，能夠準確把握內外部經濟形勢;了解不同行業(yè)當前的狀態(tài)以及未來的趨勢，及時了解行業(yè)面臨的機會與問題，懂得適時進退;精準分析企業(yè)的經營及財務狀況，合理預判其未來的償債能力;判斷企業(yè)所處的生命周期，對于應當增加、維持還是壓縮授信，及時制定決策。

五、擁抱金融科技對風險管理方式的改變

（一）基于大數據分析，開發(fā)風險計量模型，實現線上審批

對眾多的個人客戶以及中小微企業(yè)而言，線上業(yè)務辦理已成為必然的選擇。實現業(yè)務線上化，不是簡單將線下業(yè)務轉移到線上，而是需要金融科技手段的支撐。

第一，基于對不同類別客戶歷史大數據的分析，通過科學的風險計量方法，開發(fā)出適合不同客戶的風險評價模型，使得商業(yè)銀行可以通過該模型自動篩選客戶，在通過模型過濾風險的前提下，實現對業(yè)務的線上審批。

第二，借助大數據征信，有效針對用戶行為特征與交易習慣進行分析，及時識別具有欺詐行為和惡意的主體，實現對用戶需求與風險的及時準確把握。

上述措施，可以助力商業(yè)銀行實現批量信貸審批，通過科技手段過濾風險。

（二）通過大數據風險預警，實現對信貸風險的識別、傳導與跟蹤

利用大數據和互聯網信息，通過搜索股權、集團、股東、高管、工商、稅務、行業(yè)、上下游、借貸及擔保關系等多維度信息，形成關聯數據體，再針對其中每個維度的賬戶、交易、治理、經營、新聞等各方面進行數據收集、關聯分析和挖掘，依靠網絡輿情和監(jiān)管信息，實現對問題客戶的甄別、篩選和預警，建立自動化預警機制，替代大量人工控制。

很多金融科技企業(yè)正在積極推行這種大數據風險預警體系，銀行可以借助這種預警體系實現對客戶信貸風險的識別、傳導與跟蹤處理。

此外，與金融科技服務平臺合作，銀行還可利用移動化信息技術手段，通過自身建設或服務外包，實現規(guī)?；J后實時監(jiān)控。通過拍照、視頻、移動端電子數據報送等手段，獲取更加及時、可靠的客戶信息，對接實時的智能數據分析系統(tǒng)，識別用戶經營變化、異常行為和違規(guī)操作等高風險行為，實現更有效的自動化線下風險預警與控制，提高貸后管理能力。

（三）利用金融科技，做好供應鏈融資

傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)下的信息流和物流追蹤，主要是通過單據、票證、抵押登記、現場勘查，不但傳遞效率低、驗證成本高，而且難以有效杜絕風險控制隱患。物聯網環(huán)境下供應鏈金融風險控制的關鍵，是以技術手段實現對物流、信息流、資金流的可靠追蹤。

例如在汽車金融業(yè)務中，汽車抵押登記、車證監(jiān)管等手續(xù)相對比較煩瑣，且比較耗費人力物力。一旦監(jiān)管不力，則可能給銀行帶來較大風險。

目前已有金融科技公司開發(fā)出車載自動診斷物聯網技術手段，結合衛(wèi)星定位系統(tǒng)、蜂窩通信模塊等技術支持，實現對經銷商車輛的實時監(jiān)控、追蹤。銀行與這類企業(yè)合作，可利用大數據實時在線量化監(jiān)控車輛動態(tài)，避免擅自轉移車輛等風險事件。

六、結語

本文主要對目前商業(yè)銀行在公信貸業(yè)務中存在的風險進行了分析，并且討論了優(yōu)化管理的策略，促使企業(yè)合理使用信貸業(yè)務，實現更好的發(fā)展。

（作者單位為中信銀行）

[作者簡介：孫瑞（1981—），女，遼寧盤錦人，研究生，碩士，中級經濟師，研究方向：銀行風險管理。]

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