CGMY模型下的歐式外匯期權(quán)定價(jià)
2020-06-24 12:57:34楊而玲陳文婷
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2020年1期
楊而玲 陳文婷
關(guān)鍵詞CGMY模型;外匯期權(quán);Levy過程;分?jǐn)?shù)階偏微分方程
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)2020年1期
- 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)的其它文章
- 基于二叉樹模型的可轉(zhuǎn)債價(jià)值分析
- Application of Generalized Linear Model in Risk PremiumEstimation of Automobile Extended Warranty
- 基于LPRE和LASSO方法的股指追蹤研究
- 非時(shí)齊復(fù)合泊松過程下對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)特征量研究
- 相位阻尼信道條件下量子斗雞博弈模型均衡解分析
- 基于復(fù)合式團(tuán)隊(duì)兩階段道德風(fēng)險(xiǎn)模型的擔(dān)保企業(yè)評(píng)委激勵(lì)機(jī)制