當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)分析

摘要：本文利用時(shí)間序列分析方法和ARIMA模型，分析我國大豆、玉米和豬三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)波動(dòng)情況，同時(shí)將與2018年第二季度至2019年第一季度的模型預(yù)測價(jià)格指數(shù)與實(shí)際價(jià)格指數(shù)比較，分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢對中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)產(chǎn)生的影響。

關(guān)鍵詞：價(jià)格序列;經(jīng)濟(jì)形勢;ARIMA模型

1 事件背景

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，本文旨在采用時(shí)間序列分析方法和ARIMA模型研究大豆、玉米和豬三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)規(guī)律，進(jìn)而分析出國際市場對其的影響程度，有利于掌握貿(mào)易摩擦利弊走勢，對未來我國產(chǎn)品應(yīng)對全球化挑戰(zhàn)提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

2 模型構(gòu)建

本文采用國家統(tǒng)計(jì)局公布的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)和中國政府網(wǎng)公開資料，收集此三種農(nóng)產(chǎn)品2003年一季度至2019年一季度生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和2018年農(nóng)產(chǎn)品各季度的生產(chǎn)價(jià)格，得出三種農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)環(huán)比值（價(jià)格指數(shù)）。

2.1 價(jià)格波動(dòng)情況

由圖1三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢均有明顯的季節(jié)波動(dòng)，價(jià)格指數(shù)均在每年的第二季度前后達(dá)到峰值，同時(shí)可以看出三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)振幅逐年減小。而圖2為利用季節(jié)拆分得出三種農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)指數(shù)，其中玉米價(jià)格指數(shù)的季節(jié)變動(dòng)較為平緩，而大豆和豬的價(jià)格指數(shù)的季節(jié)變動(dòng)較為劇烈。另外在檢驗(yàn)趨勢變動(dòng)時(shí)，由表1三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)均存在明顯的趨勢變動(dòng)，呈現(xiàn)較小下降趨勢，每季度下降0.05% ～0.2%。綜上三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)存在明顯季節(jié)波動(dòng)，并且這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)在近幾年均呈現(xiàn)較小的下降趨勢。

2.2 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)的模型構(gòu)建——ARIMA模型

由于三種農(nóng)產(chǎn)品存在明顯的季節(jié)波動(dòng)和一定的下降趨勢，這些因素的存在使得序列本身不滿足平穩(wěn)性和零均值的假定。進(jìn)一步檢驗(yàn)以大豆農(nóng)產(chǎn)品為例，利用單位根檢驗(yàn)，原序列非平穩(wěn)，其T值大于5%臨界值;而一階差分后序列的T值小于5%臨界值，序列平穩(wěn)。另外差分序列檢驗(yàn)0.140782，即處理后的序列均值顯著為零，符合模型假設(shè)。因此進(jìn)行模型參數(shù)確定，由圖3得出，價(jià)格指數(shù)序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)均處于拖尾狀態(tài)。針對序列進(jìn)行擬合，其R方達(dá)到0.928，擬合程度較好;另外使用BIC作為評價(jià)模型標(biāo)準(zhǔn)，得BIC的大小為4.231，說明模型解釋力較強(qiáng)，并得出模型擬合圖，如圖4。

3 數(shù)據(jù)結(jié)果分析

本文利用2018年二季度至2019年一季度三種農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格對比，得出結(jié)果，從2018年三季度和四季度，三種農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)測價(jià)格指數(shù)與實(shí)際價(jià)格相差較大，而且大豆在第三季度的偏差過大。但三種農(nóng)產(chǎn)品受影響程度明顯不同，玉米價(jià)格指數(shù)受到的影響更為明顯，而且在2019年第一季度實(shí)際玉米價(jià)格遠(yuǎn)低于預(yù)測價(jià)格，可能由于隨著天氣逐漸回暖及農(nóng)戶變現(xiàn)的需要，加之受非洲豬瘟的影響，玉米飼料的消費(fèi)下降，此時(shí)市場玉米供過于求，價(jià)格走低。但是可以看到大豆和玉米價(jià)格指數(shù)在經(jīng)歷大幅偏差后，在2019年第一季度馬上回落。因此從整個(gè)過程比較的結(jié)果看，預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格在總體趨勢上基本是一致或接近的，短期異常因素所造成的價(jià)格偏離并沒有持續(xù)很長時(shí)期。

4 小結(jié)

本文在分析了近年我國大豆、玉米和豬生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的變動(dòng)，并對這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了擬合和預(yù)測分析，首先這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)均存在明顯的季節(jié)變動(dòng)，而且不同農(nóng)產(chǎn)品的變動(dòng)情況和劇烈程度不同。但是三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)波動(dòng)振幅逐年縮小，這得益于我國“三農(nóng)”政策的落實(shí)和完善，說明“三農(nóng)”工作是卓有成效的。另外，近幾年我國這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格均呈現(xiàn)較小的下降趨勢。另外通過ARIMA模型預(yù)測結(jié)果可以看出，排除非洲豬瘟對價(jià)格的影響，其預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的變動(dòng)趨勢沒有明顯的差異。從而得出在政府的有效調(diào)控下，短期情況下當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢對國內(nèi)的大豆、玉米和豬的供求影響時(shí)間短，影響程度低。最后ARIMA 模型在短期內(nèi)易受異常因素的出現(xiàn)影響。從異常值持續(xù)的時(shí)期也看以發(fā)現(xiàn)，這種因素所造成的影響不會(huì)持續(xù)很長時(shí)期，價(jià)格在逐漸回復(fù)到其原本的運(yùn)行規(guī)律中。

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作者簡介：劉娜（1999—），女，湖南人，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科在讀。

（作者單位：中國農(nóng)業(yè)大學(xué)）