慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響研究

汪宜香 徐鮮麗

(巢湖學(xué)院經(jīng)濟(jì)與法學(xué)學(xué)院 安徽 合肥 238000)

一、引言

商業(yè)銀行在日常工作中開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)貸款、供應(yīng)鏈融資、個(gè)人和企業(yè)的信用貸款、個(gè)性化零售、信用評(píng)估等新型業(yè)務(wù),這些新型業(yè)務(wù)的開(kāi)展伴隨著很多風(fēng)險(xiǎn)，在新形勢(shì)下越來(lái)越多的商業(yè)銀行選擇運(yùn)用智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理銀行風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)網(wǎng)上各類資料收集及相關(guān)調(diào)查情況研究,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理與智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理存在非常多的異同點(diǎn)，那么如何更好地將智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)用到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中也就成了當(dāng)今社會(huì)必須研究的一門(mén)課題。

二、文獻(xiàn)綜述

早在很多年前國(guó)內(nèi)外便有了對(duì)于智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理這一詞的思考。Altman，Haldeman & Narayanan針對(duì)不屬于經(jīng)濟(jì)的公司構(gòu)建了ZETA分析信用風(fēng)險(xiǎn)情況的模型。從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始，計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷地被挖掘被應(yīng)用，更多的新型技術(shù)被應(yīng)用到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中。J.P.Morgan在1977年提出的Credit Metrics模型能夠?qū)?jīng)濟(jì)(銀行)資產(chǎn)在特定的時(shí)期可能會(huì)受到的沖擊和影響進(jìn)行計(jì)算。張守川、琚江、楊肖在《建立智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系》一文中提出商業(yè)銀行應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和綜合技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，并利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，在更合理的方向上推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。石艷珍在《新時(shí)期商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題分析》一文中提到目前美國(guó)次貸危機(jī)等的發(fā)生已經(jīng)對(duì)其他國(guó)家產(chǎn)生了影響,只有對(duì)我國(guó)金融行業(yè)加大管理力度,并針對(duì)金融管理中的問(wèn)題進(jìn)行解決,提高信用風(fēng)險(xiǎn)的管控效率和質(zhì)量,才能為我國(guó)的一帶一路的推進(jìn)提供金融基礎(chǔ)。

三、智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建

商業(yè)銀行在應(yīng)用智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)最重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)便是大數(shù)據(jù)，那么數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)是商業(yè)銀行智能風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。“原料數(shù)據(jù)庫(kù)”是將商業(yè)銀行多維數(shù)據(jù)收集起來(lái)形成的數(shù)據(jù)集合，除了有效收集和整合自己的業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和交易數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行還應(yīng)與外部機(jī)構(gòu)合作，以獲取適當(dāng)?shù)耐獠繑?shù)據(jù)?；蛘呤悄硞€(gè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在這一領(lǐng)域具有舉足輕重的地位。商業(yè)銀行可以與他們合作，獲取大量的社會(huì)數(shù)據(jù)，開(kāi)展金融業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理還應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)范，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

(一)缺乏健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，中國(guó)的商業(yè)銀行與其他國(guó)家的商業(yè)銀行之間仍存在差距。在發(fā)達(dá)國(guó)家，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制形成了一個(gè)綜合的管理體系。示例：風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)確定系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖系統(tǒng)，綜合監(jiān)控系統(tǒng)。這些綜合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是所有銀行業(yè)務(wù)的必要保證。但是，中國(guó)的商業(yè)銀行并沒(méi)有建立完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立還在起步，未來(lái)的道路還需摸索和完善。

中國(guó)的許多公司在一定階段使用間接融資來(lái)獲取資本，雖然它可以為商業(yè)銀行提供相對(duì)較好的利潤(rùn)，但它的風(fēng)險(xiǎn)也較高。從目前對(duì)一些國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行運(yùn)作的分析可以看出，商業(yè)銀行依然是以擴(kuò)大市場(chǎng)為目標(biāo)，在日常工作的同時(shí)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行最大規(guī)模的擴(kuò)張，在這種大規(guī)模的工作狀態(tài)下，商業(yè)銀行并沒(méi)有對(duì)管理意識(shí)和想法的分析。造成這種情況的原因是一些銀行的管理層對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行的長(zhǎng)期和短期業(yè)務(wù)目標(biāo)缺乏一定的了解，并沒(méi)有形成先進(jìn)科學(xué)的市場(chǎng)發(fā)展觀，也沒(méi)有考慮到達(dá)成利益。另一方面，資產(chǎn)質(zhì)量分析非常明顯;一些商業(yè)銀行沒(méi)有準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，缺乏風(fēng)險(xiǎn)和利益，雙邊和共存，沒(méi)有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范。對(duì)于某些業(yè)務(wù)的發(fā)展，認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)量下降是錯(cuò)誤的，這就是銀行整體風(fēng)險(xiǎn)抵抗力低的原因。

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理體系組織結(jié)構(gòu)不完善。商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)是如今風(fēng)險(xiǎn)管理的重要部分，中國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)時(shí)間相對(duì)較短。雖然大多數(shù)商業(yè)銀行都設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，但他們還沒(méi)有創(chuàng)建一個(gè)相對(duì)完整和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。這種情況的產(chǎn)生主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)在發(fā)展的前期并沒(méi)有得到強(qiáng)調(diào)，所建立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)也并沒(méi)有真正的發(fā)揮作用缺乏完善的架構(gòu)。

(三)公信建設(shè)不足、缺乏專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才?，F(xiàn)如今，大多數(shù)商業(yè)銀行都在盡一切可能通過(guò)各種方法增加公信力，但這種方法取得的實(shí)際成績(jī)并不理想。其中一個(gè)原因是中國(guó)的人口過(guò)多，很難建立起強(qiáng)大的公信力體系。另一點(diǎn)是，中國(guó)的誠(chéng)信教育不夠強(qiáng)大，社會(huì)信任的氣氛不是很好。由于這些因素，商業(yè)銀行在商業(yè)運(yùn)作中面臨著“欺詐性貸款”和“有利可圖的貸款”等許多問(wèn)題。銀行風(fēng)險(xiǎn)很大，風(fēng)險(xiǎn)管理非常復(fù)雜。但如果銀行擁有專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才，就可以在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中規(guī)避許多風(fēng)險(xiǎn)。

五、智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理體系下加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

(一)合理利用大數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行通過(guò)開(kāi)發(fā)大數(shù)據(jù)庫(kù)方法，將大數(shù)據(jù)作為商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)是建立智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的問(wèn)題。首先，商業(yè)銀行需要建立大數(shù)據(jù)的原材料數(shù)據(jù)庫(kù)，然后處理大量數(shù)據(jù)以獲得基于專業(yè)知識(shí)的資產(chǎn)，從而保障商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理朝著智慧型的方向發(fā)展。商業(yè)銀行內(nèi)部擁有自己的客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，它不能夠滿足商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，那么商業(yè)銀行為了解決這些問(wèn)題便需要與大數(shù)據(jù)金融服務(wù)提供商進(jìn)行溝通，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商擁有著對(duì)于處理大數(shù)據(jù)的核心優(yōu)勢(shì)。他們所擁有的大數(shù)據(jù)也是商業(yè)銀行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程以及促進(jìn)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的關(guān)鍵性因素。中國(guó)有很多的商業(yè)銀行已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)，它們也通過(guò)建立專門(mén)的電子商務(wù)平臺(tái)積累客戶信息。

(二)完善風(fēng)險(xiǎn)處理操作流程。要最大限度地改善風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)作過(guò)程，必須不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)作意識(shí)，建立科學(xué)的技術(shù)支撐技術(shù)平臺(tái)。如有必要，憑借強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)處理功能，可以在整個(gè)銀行中創(chuàng)建功能強(qiáng)大的集中式統(tǒng)一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。然后，您可以在集團(tuán)總部為整個(gè)銀行創(chuàng)建專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。篩選和分析資產(chǎn)狀態(tài)，并警告分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)存在某些風(fēng)險(xiǎn)的情況。每個(gè)分支機(jī)構(gòu)也應(yīng)該有自己特定的風(fēng)險(xiǎn)管理操作流程，對(duì)不同的的問(wèn)題進(jìn)行不同角度的分析。要根據(jù)不同地區(qū)和分支機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品，進(jìn)行預(yù)警，分析和業(yè)務(wù)預(yù)防措施。