利用大數(shù)據(jù)推動商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理創(chuàng)新研究

呂曉莉 江蘇大學(xué)

一、研究背景與意義

21世紀(jì)以來，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心的第四次工業(yè)革命已經(jīng)到來。不難發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透入人們的生活，改變著人們的生活方式和企業(yè)的經(jīng)營模式。正如麥肯錫全球研究院（2011）發(fā)布的報告中指出，數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到每個行業(yè)，逐漸成為重要的生產(chǎn)要素，同時在麥肯錫的報告中對各個行業(yè)應(yīng)用大數(shù)據(jù)潛在價值提升進(jìn)行評估，結(jié)果顯示金融業(yè)在大數(shù)據(jù)時代中獲利最大。在我國，這一現(xiàn)象體現(xiàn)得尤為明顯，2015年已經(jīng)成為超過美國成為世界上網(wǎng)民數(shù)量最大的國家。以阿里巴巴，京東等的互聯(lián)網(wǎng)公司積極進(jìn)入金融領(lǐng)域，產(chǎn)生了余額寶、P2P平臺等以及螞蟻花唄等的小額貸款模式。

大數(shù)據(jù)革命對歷史悠久的銀行業(yè)而言，如何與大數(shù)據(jù)有效結(jié)合，促進(jìn)其轉(zhuǎn)型發(fā)展值得深入研究[1]。尤其是商業(yè)銀行近些年來對各類大數(shù)據(jù)的處理非常重視。利用大數(shù)據(jù)給商業(yè)銀行帶來了極大地便利，體現(xiàn)在以下方面：一是實現(xiàn)高效信貸管理，通過大數(shù)據(jù)可以有效進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，構(gòu)建客戶信用庫，規(guī)避信用風(fēng)險。二是增加客戶粘性，提高銀行盈利空間。三是風(fēng)險監(jiān)控，降低不良貸款率的風(fēng)險。

二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的主要問題

（一）信用評級體系不完善，風(fēng)險揭示不充分

評級系統(tǒng)關(guān)乎著信用風(fēng)險的大小，其重要性難以忽略，會影響風(fēng)險的預(yù)測。評級體系包括內(nèi)部和外部評級，外部評級是指通過有權(quán)威的第三方，比如標(biāo)準(zhǔn)普爾公司來評估信用并將結(jié)果交由商業(yè)銀行，銀行內(nèi)部也需要對自身資金情況做評估。同時商業(yè)銀行將外部評級機構(gòu)的結(jié)果與內(nèi)部評級機級結(jié)果相結(jié)合來使用[2]，以此可以有效防范風(fēng)險，但是我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段內(nèi)部評價體系并不完善，還有待改善。

（二）信用風(fēng)險技術(shù)落后

我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險分析和度量方法仍處于初級的比率分析階段，此階段的信用風(fēng)險度量主要依賴于相關(guān)專家的判斷和分析，同時計算貸款風(fēng)險度[3]。雖然目前技術(shù)有限，但我相信，隨著時代的發(fā)展，技術(shù)將不再是難題。

（三）信用風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)滯后

我國的商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)未能跟上時代的發(fā)展。如今已經(jīng)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代，但是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠，沒有詳細(xì)的數(shù)據(jù)記錄，因此無法及時利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，信息技術(shù)落后。而且系統(tǒng)處于低端地位，只能進(jìn)行簡單的查詢操作，不能將數(shù)據(jù)都有效結(jié)合來獲取有利信息。

三、大數(shù)據(jù)技術(shù)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的優(yōu)化策略

（一）將大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略理念作為基礎(chǔ)

傳統(tǒng)的風(fēng)險管理體制造成分割化、部門化等各種問題，使各方面的信息數(shù)據(jù)內(nèi)涵定義標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一，不能采集更有效的信息數(shù)據(jù)。因此使用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以加快商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型速度[4]。商業(yè)銀行需要將大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略理念作為基礎(chǔ)，使商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略與大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略互相融合。這樣才能將大數(shù)據(jù)的真正價值發(fā)揮到商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，商業(yè)銀行需要使用大數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略加強內(nèi)部各個部門的協(xié)調(diào)性與合作緊密型，才能將海量的數(shù)據(jù)信息整合。

（二）構(gòu)建完善的大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理體系

商業(yè)銀行需要構(gòu)建大數(shù)據(jù)信貸風(fēng)險控制管理中心，對客戶進(jìn)行貸前、貸中、貸后類型的劃分，將管理中心的職能充分發(fā)揮，對全體信貸客戶進(jìn)行全面全方位的風(fēng)險管理與監(jiān)控，從而使風(fēng)險管理體系獲得優(yōu)化和改善。在對客戶進(jìn)行篩選時，若該客戶的負(fù)債、資產(chǎn)等相關(guān)情況出現(xiàn)異常，要立即通知客戶經(jīng)理[5]、風(fēng)險經(jīng)理，對該客戶的準(zhǔn)入重新判斷。在對貸中與貸后進(jìn)行管理時，若貸款客戶沒有按照合同中的內(nèi)容履行責(zé)任，或出現(xiàn)相關(guān)的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)，需要立即對相關(guān)信息進(jìn)行核查，提醒貸款客戶改進(jìn)，還需要結(jié)合保全、提前收回等措施對風(fēng)險有效防范。

（三）加大商業(yè)銀行運營風(fēng)險管理數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)

人才是第一資源，從大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)人才分為三類：第一類為數(shù)據(jù)分析人才，或稱技術(shù)型人才，主要負(fù)責(zé)運營管理各類數(shù)據(jù)；第二類為數(shù)據(jù)運用人才，或稱管理型人才，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)運用；第三類為復(fù)合型人才，既具備大數(shù)據(jù)分析能力，也具備大數(shù)據(jù)運行能力。商業(yè)銀行首先要重視數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)，提高他們的業(yè)務(wù)水平，同時要建立相應(yīng)的配套機制，引進(jìn)和留住運營風(fēng)險管理人才，培養(yǎng)一批知識充足、能力突出、經(jīng)驗豐富、風(fēng)險敏銳的風(fēng)險管理骨干，這些人才將成為大數(shù)據(jù)的開發(fā)者和享用者，它們必然會將大數(shù)據(jù)推向一個嶄新的是發(fā)展階段。

四、結(jié)論

隨著市場競爭逐漸激烈，商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)可以有效加快風(fēng)險管理的優(yōu)化速度，提升風(fēng)險管理的整體水平，幫助商業(yè)銀行在激烈的競爭中脫穎而出。同時利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行信貸風(fēng)險管理和精準(zhǔn)營銷是未來商業(yè)銀行發(fā)展的有效出路，同時也是定位客戶的最佳工具。