王陽陽

摘 要：針對時間序列中期望的變點(diǎn)檢測，常見的CUSUM統(tǒng)計量，K-S統(tǒng)計量，需要對方差進(jìn)行估計，Shao（2012）給出的基于SN方法的統(tǒng)計量避免了這個問題?；赟N方法的檢驗統(tǒng)計量拓展到一般框架下多個變點(diǎn)情況下的檢驗統(tǒng)計，并給出統(tǒng)計量在原假設(shè)下的分布情況及其證明。

關(guān)鍵詞：變點(diǎn);SN檢驗統(tǒng)計量

中圖分類號：TB 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.35.117

0 引言

變點(diǎn)分析是統(tǒng)計研究中的熱門問題，在經(jīng)濟(jì)、金融、醫(yī)學(xué)和氣象學(xué)等方面都有較廣的應(yīng)用。它指的是某一時刻或某一位置，在此前后的觀測值或數(shù)據(jù)遵循兩個不同的模型。變點(diǎn)問題的研究始于Page（1955）年發(fā)表的文章，目前在理論和應(yīng)用方面已經(jīng)有了很大的發(fā)展。而由于變動的時間序列模型在實際中的實用性，很自然的將變點(diǎn)檢測的研究應(yīng)用于時間序列模型中，如Wichern et al.（1976）對方差作變點(diǎn)檢測，Vogelsang（1998，1999）對均值作變點(diǎn)檢測，Shao（2012）提出了一個基于SN（self-normalization）方法的檢驗統(tǒng)計量對期望進(jìn)行變點(diǎn)檢測，避免了對長方差的一個相和估計?？紤]一般情況下多個變點(diǎn)的檢測，將有利于實際實用。

5 總結(jié)

SN檢驗統(tǒng)計量避免了對方差的估計，從而避免了對帶寬的選擇問題，但它需要滿足較強(qiáng)的假設(shè)，這將會限制該統(tǒng)計量在實踐中的應(yīng)用，這是我們需要進(jìn)一步研究和解決的問題。

參考文獻(xiàn)

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