基于統(tǒng)計(jì)模型的石油管道企業(yè)投資規(guī)模優(yōu)化研究

張立軍

摘 要：合理確定油氣管道運(yùn)營公司投資規(guī)模，在保障油氣管道安全平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)公司收益穩(wěn)步提升，是當(dāng)前石油管道企業(yè)管理研究的迫切需求。基于統(tǒng)計(jì)模型，設(shè)計(jì)了石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化總體構(gòu)架、投資規(guī)模評價(jià)影響因素篩選、投資規(guī)模模型優(yōu)化及預(yù)測模型和流程、基于多目標(biāo)決策的投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型和流程，可以為石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化提供一定的借鑒。

關(guān)鍵詞：石油管道；投資規(guī)模；統(tǒng)計(jì)模型

中圖分類號：F23 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A doi：10.19311/j.cnki.16723198.2019.31.061

1 研究背景和目標(biāo)

黨的十九大報(bào)告提出，將油氣管道建設(shè)和運(yùn)行管理要求提升至一個(gè)新的高度，印發(fā)了相關(guān)文件對油氣管道公平開放，并定期對管道運(yùn)營情況及投資、收入、成本進(jìn)行價(jià)格監(jiān)審。國內(nèi)石油管道公司在投資管理方面，投資規(guī)模呈快速增長態(tài)勢，總體投資資源保障充足，但是，投資規(guī)?？刂拼址牛S著各公司推進(jìn)管理水平提升建設(shè)，企業(yè)管理質(zhì)量提升，投資管理迫切需要向投資總額科學(xué)控制、高質(zhì)量管理方向轉(zhuǎn)變。因此，如何適度、合理確定油氣管道運(yùn)營公司投資規(guī)模，在保障油氣管道安全平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)公司收益穩(wěn)步提升是管道企業(yè)管理研究的重要課題。

2 基于統(tǒng)計(jì)模型的石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化總體構(gòu)架設(shè)計(jì)

從公司投資管理理論的基礎(chǔ)上，進(jìn)行公司投資規(guī)模優(yōu)化方案的頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建基于統(tǒng)計(jì)模型的公司投資規(guī)模優(yōu)化方案整體框架，主要包括如下內(nèi)容：

公司投資規(guī)模優(yōu)化的理論基礎(chǔ)：數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論、投資管理理論、約束理論、控制論、數(shù)據(jù)挖掘理論。

公司投資規(guī)模優(yōu)化總體構(gòu)架模型的建立：以數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論為基礎(chǔ)，從投資規(guī)模相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)、投資規(guī)模模型選擇、投資規(guī)模合理性評價(jià)、投資規(guī)模管控機(jī)制幾個(gè)維度構(gòu)建投資規(guī)模優(yōu)化系統(tǒng)模型。

公司投資規(guī)模優(yōu)化技術(shù)與方法研究：大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)、杜邦財(cái)務(wù)分析技術(shù)、運(yùn)籌學(xué)技術(shù)。

公司投資規(guī)模優(yōu)化要素研究：對投資規(guī)模優(yōu)化的理念、目標(biāo)、原則、思路、程序等進(jìn)行研究。

公司投資規(guī)模管控閉環(huán)體系研究：以PDCA理論為基礎(chǔ)，從投資規(guī)模影響因素的篩選、投資規(guī)模模型的選擇、投資規(guī)模的測算、投資規(guī)模的下達(dá)、投資規(guī)模計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果與反饋，構(gòu)建投資規(guī)模管控的閉環(huán)系統(tǒng)。

3 基于統(tǒng)計(jì)模型的石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化工作流程

3.1 基于大數(shù)據(jù)的投資規(guī)模評價(jià)影響因素篩選

（1）影響因素理論分析。

從企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需求、企業(yè)效益、資金來源等供給角度，及安全生產(chǎn)、技術(shù)改造、節(jié)能減排等需求角度，同時(shí)考慮宏觀和微觀兩個(gè)方面，從控制管理體系的角度對各影響因素進(jìn)行理論分析。

（2）影響因素的權(quán)重確定。

建立的投資規(guī)模分析大數(shù)據(jù)庫，分別對企業(yè)效益、成本投入等不同板塊的屬性進(jìn)行初步識別，再利用回歸分析等統(tǒng)計(jì)模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)建模，并對建立的模型進(jìn)行檢驗(yàn)，從而確定影響因素及各影響因素的權(quán)重，為管理決策的制定提供依據(jù)。

（3）樣本數(shù)據(jù)深度挖掘。

最后，利用時(shí)間序列分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對建立的大數(shù)據(jù)庫中各樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，從而對樣本數(shù)據(jù)所包含的信息進(jìn)行提取，并以此為后續(xù)的研究提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。

3.2 基于大數(shù)據(jù)的投資規(guī)模模型優(yōu)化及預(yù)測

（1）投資規(guī)模的平衡配置體系。

以企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需求、企業(yè)效應(yīng)、資金來源等因素構(gòu)建供給函數(shù)，以安全生產(chǎn)、技術(shù)改造、節(jié)能減排構(gòu)建需求函數(shù)，從而得到投資規(guī)模的平衡配置體系。

（2）多種基于大數(shù)據(jù)投資規(guī)模模型構(gòu)建與檢驗(yàn)。

基于投資規(guī)模平衡理論體系，以及公司實(shí)際數(shù)據(jù)環(huán)境，構(gòu)建多種基于大數(shù)據(jù)的投資規(guī)模模型；利用歷史數(shù)據(jù)，對投資規(guī)模模型進(jìn)行擬合檢驗(yàn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)理論，對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判斷，從而識別投資規(guī)模模型的優(yōu)劣。

（3）基于大數(shù)據(jù)方法逐級訓(xùn)練優(yōu)化模型。

利用前面預(yù)處理以后的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型的實(shí)證分析，另外除了對數(shù)據(jù)的預(yù)處理后，仍然要進(jìn)行面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)，避免出現(xiàn)偽回歸的情況，再利用統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析，從檢驗(yàn)回歸模型的擬合優(yōu)度R2，得到各個(gè)影響因素的解釋能力，對影響因素進(jìn)行完善，當(dāng)添加新的影響因素以后，進(jìn)一步的訓(xùn)練模型，評估模型，然后優(yōu)化模型，多次循環(huán)直到模型系數(shù)達(dá)到穩(wěn)定，并得到最好的模型擬合優(yōu)度，模型得到確定。

（4）多種投資規(guī)模模型的評價(jià)與選擇。

每種模型運(yùn)行完畢后，采集模型運(yùn)行數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)投資規(guī)模模型的評價(jià)指標(biāo)，比如最小誤差指標(biāo)，來確定每種模型運(yùn)行結(jié)果的誤差大小，然后選擇誤差最小的投資規(guī)模模型進(jìn)行測算。

（5）利用優(yōu)化后的模型進(jìn)行投資規(guī)模預(yù)測。

經(jīng)過多次迭代優(yōu)化的模型具有極高的應(yīng)用價(jià)值，此時(shí)可以將經(jīng)過優(yōu)化的投資規(guī)模優(yōu)化模型參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，運(yùn)行模型，得到投資規(guī)模的最優(yōu)化結(jié)果。

3.3 基于多目標(biāo)決策的投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化

（1）投資投入結(jié)構(gòu)劃分。

在歷史投資分類數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，確定投資投入結(jié)構(gòu)劃分。

（2）建立多目標(biāo)決策的目標(biāo)函數(shù)。

根據(jù)公司現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略，利用Delphi法，確定投資的產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)重要性進(jìn)行產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)的層次劃分，建立多目標(biāo)決策的目標(biāo)函數(shù)。

（3）建立多目標(biāo)決策的約束條件。

利用歷史數(shù)據(jù)，擬合投資投入結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)與投資產(chǎn)出目標(biāo)之間關(guān)聯(lián)模型，建立投資投入結(jié)構(gòu)與產(chǎn)出目標(biāo)的硬約束和軟約束，并用Taylor級數(shù)將非線性函數(shù)線性化，建立多目標(biāo)決策的約束條件。

（4）求解并進(jìn)行投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

利用優(yōu)化軟件，求解最優(yōu)解及滿意解。利用多目標(biāo)決策模型，可以根據(jù)投資者偏好及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

4 結(jié)論與展望

適度、合理確定油氣管道運(yùn)營公司投資規(guī)模，在保障油氣管道安全平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)公司收益穩(wěn)步提升，是當(dāng)前石油管道企業(yè)管理研究的迫切需求。本文基于統(tǒng)計(jì)模型，設(shè)計(jì)了石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化總體構(gòu)架、投資規(guī)模評價(jià)影響因素篩選、投資規(guī)模模型優(yōu)化及預(yù)測模型和流程、基于多目標(biāo)決策的投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型和流程，可以為石油管道公司投資規(guī)模優(yōu)化提供一定的借鑒，但是投資規(guī)模優(yōu)化是一個(gè)系統(tǒng)工程，后續(xù)尚需要分別針對投資規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)化統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行實(shí)證研究，給出更加具有針對性的建議。

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