改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的估計(jì)及其變動(dòng)新趨勢(shì)

龔征旗 滕宇

內(nèi)容摘要：本文通過(guò)結(jié)構(gòu)方程模型構(gòu)建了MIMIC模型用以估算我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用，研究發(fā)現(xiàn)，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模主要受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展水平、政府監(jiān)管和調(diào)控、對(duì)外開(kāi)放程度的影響。1978-2006年我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模呈下降趨勢(shì)，而2007年之后呈上升趨勢(shì)。因此，需要對(duì)未來(lái)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)進(jìn)行控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：改革開(kāi)放? ?非市場(chǎng)交易費(fèi)用? ?MIMIC模型? ?間接估算

中圖分類(lèi)號(hào)：F713? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

引言

交易費(fèi)用思想最早是在1937年被Coase提出的，目前已發(fā)展成為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)鍵內(nèi)容。Coase在《企業(yè)的性質(zhì)》這篇文章中第一次將這一概念納入經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析范疇。Coase指出交易費(fèi)用是市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的運(yùn)行成本，其內(nèi)容主要包括：其一是發(fā)現(xiàn)貼現(xiàn)價(jià)格以及獲得準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息的成本，其二是在市場(chǎng)交易過(guò)程中，交易者之間談判協(xié)商、討價(jià)還價(jià)以及最終履行合同的成本。不難看出它是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中極其重要的變量，同時(shí)也對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用（Wallis、North，1986）。具體而言，交易費(fèi)用不僅能夠影響到交易方協(xié)議或者合同等契約的簽訂，并且在確定商品或服務(wù)的供應(yīng)類(lèi)型和產(chǎn)量等方面發(fā)揮著重要的作用。此外，它還在一定程度上對(duì)市場(chǎng)交易的發(fā)生以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的確立都起到?jīng)Q定性的作用，甚至決定了哪些組織或者產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)存在下去，以及在一些特定市場(chǎng)中個(gè)人或者團(tuán)體的興旺和衰落（Benham，1998）。

然而，現(xiàn)階段對(duì)交易費(fèi)用內(nèi)涵界定不明確，并且受制于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)其的測(cè)度是該理論發(fā)展過(guò)程中的重難點(diǎn)。因此，在這一方面的研究中存在很多質(zhì)疑，但仍有一些專(zhuān)家學(xué)者指出可以利用間接方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)度。到目前為止，國(guó)內(nèi)外在交易費(fèi)用的測(cè)量方面的研究成果主要可分為兩類(lèi)，其一就是在統(tǒng)一的制度環(huán)境下，從宏觀角度入手，對(duì)某個(gè)國(guó)家或者經(jīng)濟(jì)體總的交易費(fèi)用的測(cè)度;其二就是從微觀角度入手，對(duì)某個(gè)政策或行業(yè)所涉及的交易費(fèi)用的測(cè)度。盡管世界各國(guó)專(zhuān)家學(xué)者在交易費(fèi)用的測(cè)量方面取得很多的進(jìn)展和成果，但是不可否認(rèn)的是還有很大的不足。比如在宏觀層次的測(cè)量上，Wallis和North雖然首次提出了交易費(fèi)用總量的測(cè)量，但其從交易部門(mén)所占比重入手的測(cè)算方法只能考慮到市場(chǎng)交易費(fèi)用，而忽視了非市場(chǎng)交易費(fèi)用的測(cè)算。隨后，國(guó)外專(zhuān)家學(xué)者也對(duì)此紛紛效仿，在市場(chǎng)交易費(fèi)用的測(cè)度方面已經(jīng)取得了較為豐富的研究成果，能夠給后續(xù)研究提供有力的指導(dǎo)和依據(jù)（Wallis、North，1986; Ghertman，1998;Dollery、Leong，1998;Dagnino Pastoreand Farina，1999;Van Dalen、Van vuuren，2005）。反觀國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界，這方面的研究相較于國(guó)外來(lái)說(shuō)比較缺乏，雖然諸如繆仁炳和陳志昂（2002）、盧現(xiàn)祥和朱巧玲（2006）、笪鳳媛和張衛(wèi)東（2010）對(duì)交易費(fèi)用的理論分析，以及諸如盧現(xiàn)祥和李小平（2008）、汪大海（2013）、劉明星（2013）、張揚(yáng)（2014）、劉建軍（2016）等人在具體測(cè)算方面的實(shí)證分析，都為國(guó)內(nèi)這一理論的研究奠定了基礎(chǔ)。但不難發(fā)現(xiàn)，在非市場(chǎng)交易費(fèi)用的測(cè)度方面的研究成果還較少，仍有待進(jìn)一步完善。而且對(duì)于我國(guó)這種欠發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，由于自身在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中正式交易部門(mén)的完善程度不高，市場(chǎng)交易相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)還不夠成熟，因此勢(shì)必存在很多無(wú)法直接觀測(cè)的非市場(chǎng)交易費(fèi)用。而這部分費(fèi)用在一定程度上能夠解釋我國(guó)改革的成功與否以及增長(zhǎng)的特征等，所以其重要性程度同樣很高。1978年改革開(kāi)放實(shí)施至今已經(jīng)40年，我國(guó)在保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，非市場(chǎng)交易費(fèi)用變化如何？如何從這一角度來(lái)解釋這四十年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？對(duì)其進(jìn)行分析和探索，無(wú)論從理論層面還是現(xiàn)實(shí)層面來(lái)說(shuō)，都具有很大的意義。

但是這部分費(fèi)用本身就無(wú)法直接觀察到，而且現(xiàn)階段數(shù)據(jù)資料方面存在著很大的不足，能夠獲取的信息有限，導(dǎo)致對(duì)其規(guī)模和數(shù)額無(wú)法直接測(cè)量，只能通過(guò)一些方法間接地測(cè)量，使得對(duì)其的測(cè)度雖然極其重要，但是不可避免地始終存在諸多困難和阻礙。本文針對(duì)上述研究現(xiàn)狀存在的不足，基于結(jié)構(gòu)方程（SEM）模型的思路（SEM就是將一些無(wú)法直接觀測(cè)的變量作為潛在變量，通過(guò)一些可以直接觀測(cè)的變量來(lái)反映這些潛在變量，從而建立潛在變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系），利用MIMIC模型，試圖尋找出一個(gè)測(cè)度我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的方法，找出相關(guān)的影響因素并進(jìn)行量化分析，進(jìn)而對(duì)我國(guó)改革開(kāi)放40年以來(lái)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的規(guī)模進(jìn)行初步估計(jì)，并發(fā)現(xiàn)新變動(dòng)趨勢(shì)，以便于深入分析1978年之后這部分交易費(fèi)用與我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、政府管理和調(diào)控等方面的聯(lián)系。

實(shí)證分析

（一）變量的選取和數(shù)據(jù)來(lái)源

有關(guān)學(xué)者指出，運(yùn)用MIMIC模型的關(guān)鍵在于觀察變量指標(biāo)的選擇，只有合理地選擇觀察變量指標(biāo)才能保證該方法的成功估計(jì)。本文在借鑒金玉國(guó)（2001）、金煜（2006）、盧現(xiàn)祥（2008）、笪鳳媛和張衛(wèi)東（2009）、張毓晗（2013）等人相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)觀察變量的指標(biāo)進(jìn)行選取和相應(yīng)計(jì)算，并根據(jù)模型估計(jì)結(jié)果中的C.R.值和P值對(duì)初始模型進(jìn)行修正，從而得出最終模型。盡管本文通過(guò)借鑒已有成果對(duì)觀察變量指標(biāo)進(jìn)行選取避免了由于指標(biāo)選取不當(dāng)導(dǎo)致的模型估計(jì)失敗，但由于我國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在公開(kāi)不完善等問(wèn)題，這在一定程度上限制了模型估計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性，因此本文運(yùn)用該方法只是對(duì)非市場(chǎng)交易費(fèi)用進(jìn)行初步估計(jì)。具體的指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來(lái)源的詳細(xì)說(shuō)明如表1所示。

（二）模型的檢驗(yàn)與估計(jì)結(jié)果

本文運(yùn)用Amos21.0軟件進(jìn)行實(shí)證分析。本文在參考已有研究成果的基礎(chǔ)上，將實(shí)際GDP的路徑系數(shù)固定為1進(jìn)行分析。由于涉及時(shí)間序列數(shù)據(jù)，在此選擇Bollen（1989）的方法，即將時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分之后再運(yùn)用極大似然估計(jì)進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上便可得出相應(yīng)的初始模型，之后運(yùn)用該軟件進(jìn)行估計(jì)，并根據(jù)C.R.值和所對(duì)應(yīng)的P值對(duì)模型中不合理或不顯著的變量進(jìn)行逐步刪除，從而得出最終估計(jì)結(jié)果。而在最終估計(jì)結(jié)果的顯示上，Amos21.0可以得出標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化這兩種估計(jì)結(jié)果，故在此主要對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果進(jìn)行分析，最終模型估計(jì)結(jié)果如下：

（8）

上式中，NTC表示非市場(chǎng)交易費(fèi)用，而NTC/Y1是非市場(chǎng)交易費(fèi)用在GDP中所占比重，即我國(guó)改革開(kāi)放40年以來(lái)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的相對(duì)規(guī)模。需要說(shuō)明的是，這里采用一階差分的形式，是由于經(jīng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)處理后，各指標(biāo)變量均采用一階差分形式，所以對(duì)模型中潛在變量也進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)換。由此可以發(fā)現(xiàn)，改革開(kāi)放40年以來(lái)，我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用主要受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展水平、政府監(jiān)管和調(diào)控、對(duì)外開(kāi)放程度的影響。其中人均公路里程數(shù)和政府支出/GDP會(huì)推動(dòng)其相對(duì)規(guī)模的增加，而對(duì)外開(kāi)放程度則抑制了非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的增加。具體而言，假定其他條件不變，人均公路里程數(shù)每增加一單位將導(dǎo)致NTC/GDP增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。之所以造成這種現(xiàn)象，可能與在基礎(chǔ)設(shè)施等方面的建設(shè)過(guò)程中存在權(quán)利尋租現(xiàn)象有關(guān)，加之監(jiān)督和實(shí)施的不完全，這些問(wèn)題會(huì)在一定程度上推動(dòng)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的增加。此外，政府支出/GDP每提高1個(gè)百分點(diǎn)，相應(yīng)的NTC/GDP會(huì)增加約0.1個(gè)百分點(diǎn)，而對(duì)外開(kāi)放程度每上升1個(gè)百分點(diǎn)則會(huì)導(dǎo)致NTC/GDP減少約0.1個(gè)百分點(diǎn)。由此可以看出，政府監(jiān)管和調(diào)控不合理以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不完善是我國(guó)目前非市場(chǎng)交易費(fèi)用規(guī)模保持較大數(shù)額的重要原因。因此，根據(jù)公式（8），代入相關(guān)數(shù)據(jù)就可估算出1978-2016年我國(guó)NTC/GDP變化率，具體計(jì)算結(jié)果如表2所示。

為了進(jìn)一步對(duì)我國(guó)1978年以來(lái)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的規(guī)模進(jìn)行估計(jì)，本文參考笪鳳媛和張衛(wèi)東（2009）的做法，首先假設(shè)2001年NTC/GDP的值用0.25替代并以此作為基期，再根據(jù)表2中的NTC/GDP變化率，便可計(jì)算得出1978-2016年間我國(guó)非市場(chǎng)費(fèi)用在GDP中所占的比重和相應(yīng)的變動(dòng)趨勢(shì)圖。具體計(jì)算結(jié)果和變動(dòng)趨勢(shì)如圖1所示。由圖1可以看出，在2007年之前我國(guó)NTC/GDP總體上呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，而在2008年左右受到金融危機(jī)影響后我國(guó)NTC/GDP呈現(xiàn)出增加趨勢(shì)，到2016年為止這一數(shù)值相較于2007年已增加了約3.47個(gè)百分點(diǎn)，其逐漸向改革開(kāi)放初期比重靠攏，并在未來(lái)期間可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

（三）近幾年非市場(chǎng)交易費(fèi)用變動(dòng)新趨勢(shì)分析

據(jù)國(guó)內(nèi)相關(guān)研究結(jié)果表明，自改革開(kāi)放以來(lái)，截至2007年我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用規(guī)?？傮w呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。而根據(jù)本文最終估計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2007年之后，我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用規(guī)模呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢(shì)。因此，本文在上述分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步運(yùn)用stata12.0軟件將上述三個(gè)觀察變量對(duì)NTC/GDP的影響程度進(jìn)行預(yù)測(cè)誤差方差分解，具體結(jié)果如表3所示。

由表3可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)NTC/GDP進(jìn)行向前一期的預(yù)測(cè)其預(yù)測(cè)方差完全來(lái)自NTC/GDP變量本身，這說(shuō)明剩下三個(gè)觀察變量對(duì)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的影響存在一定的滯后性，而隨著未來(lái)預(yù)測(cè)期的擴(kuò)大，剩余三個(gè)觀察變量的影響程度也有所提高。由表3可知，在未來(lái)預(yù)測(cè)期內(nèi)，影響程度最高的是政府支出/GDP和人均公路里程數(shù)，而對(duì)外開(kāi)放程度所產(chǎn)生的作用很小。其中政府支出/GDP所產(chǎn)生的作用具有明顯的上升趨勢(shì)，并且幅度較大;人均公路里程數(shù)在前期產(chǎn)生的作用呈現(xiàn)出平穩(wěn)上升趨勢(shì)，但后期略有下降;對(duì)外開(kāi)放程度的影響程度變動(dòng)最小，后期基本穩(wěn)定在3%左右。特別是當(dāng)預(yù)測(cè)期達(dá)到10之后，NTC/GDP自身的影響已經(jīng)降到38.16%，而在觀察變量中，政府支出/GDP所產(chǎn)生的影響上升到41.62%，已超過(guò)了NTC/GDP自身的影響。這說(shuō)明，近年來(lái)政府支出/GDP對(duì)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的影響逐漸擴(kuò)大，并成為主要影響因素，人均公路里程數(shù)是次要影響因素，而對(duì)外開(kāi)放程度對(duì)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模的影響微乎其微。

結(jié)論與建議

本文基于結(jié)構(gòu)方程（SEM）模型的思路，利用MIMIC模型，對(duì)我國(guó)自1978年改革開(kāi)放以來(lái)影響我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的因素進(jìn)行分析，并估算了我國(guó)改革開(kāi)放40年以來(lái)非市場(chǎng)交易費(fèi)用在GDP中所占的比重，由此得出如下結(jié)論與建議：首先，我國(guó)改革開(kāi)放40年以來(lái)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型升級(jí)的效果較為顯著，對(duì)外開(kāi)放程度不斷提高，這在一定程度上抑制了非市場(chǎng)交易費(fèi)用增加。但政府監(jiān)管和調(diào)控不合理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善以及其中存在權(quán)利尋租等現(xiàn)象，刺激了我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用增加，并且在近些年間明顯增強(qiáng)。故1978-2006年我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模呈下降趨勢(shì)，而2007年之后呈上升趨勢(shì)。由此可以表明，一方面我國(guó)改革實(shí)施的經(jīng)濟(jì)體制升級(jí)和提高對(duì)外開(kāi)放程度減少了我國(guó)的非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)數(shù)額，但另一方面在當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻的背景下，對(duì)外開(kāi)放程度對(duì)我國(guó)非市場(chǎng)交易費(fèi)用規(guī)模的抑制作用將越來(lái)越小。而政府支出水平和人均公路里程數(shù)影響程度的提高，為我國(guó)未來(lái)降低非市場(chǎng)交易費(fèi)用相對(duì)規(guī)模指明了方向。這需要政府立足于監(jiān)管和調(diào)控，在不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督，提高建設(shè)透明度，防止權(quán)利尋租等負(fù)面現(xiàn)象發(fā)生，營(yíng)造良好的政治環(huán)境。所以，在未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)在保證經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型升級(jí)合理有效以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善的基礎(chǔ)上，還需加強(qiáng)相關(guān)法律規(guī)范制定，合理分配和明確各主體之間的權(quán)利與義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)政府行為的監(jiān)管，防止權(quán)利尋租等負(fù)面現(xiàn)象發(fā)生，以降低在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過(guò)程中不必要的資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)非市場(chǎng)交易費(fèi)用的減少，這也是保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

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