基于DEA模型的我國(guó)商業(yè)銀行投資效率研究

摘要：通過(guò)采用DEA模型對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2012—2017年的投資效率進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)研究，研究表明股份制商業(yè)銀行的投資效率要比國(guó)有商業(yè)銀行的高。

關(guān)鍵詞：DEA;商業(yè)銀行;投資效率

1.引言

投資效率是評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)狀況的重要標(biāo)準(zhǔn)。但是近幾年面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率低下，業(yè)績(jī)下滑?；谶@樣的背景，本文借助DEA模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的投資效率做一個(gè)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)分析。

2.文獻(xiàn)綜述

在銀行效率研究方法上，國(guó)外要比國(guó)內(nèi)早。國(guó)外最早對(duì)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)的是Alhadeff（1954）以財(cái)務(wù)指標(biāo)法來(lái)研究銀行的效率，研究得出銀行業(yè)存在產(chǎn)規(guī)模效率遞增和成本規(guī)模效率遞減現(xiàn)象;Sherman and Gold（1985）放棄了財(cái)務(wù)指標(biāo)法，首次將DEA模型引入銀行的效率研究問(wèn)題;石瑞琪（2018）發(fā)現(xiàn)股份制商業(yè)銀行在純技術(shù)效率、綜合技術(shù)效率、規(guī)模效率上，相對(duì)于國(guó)有商業(yè)銀行都有較好的表現(xiàn)。

3.實(shí)證研究

靜態(tài)效率分析是采用截面數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，要把16家上市銀行2012—2017年這六年的數(shù)據(jù)進(jìn)行均值化處理，使時(shí)序數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成一個(gè)截面，這樣做的好處是能夠?qū)ξ覈?guó)整體銀行的投資效率做一個(gè)宏觀分析。采用BCC模型需要對(duì)均值數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理后，采用DEAP2.1軟件得到以下表（1.1）結(jié)果。

從理論上講，如果效率值為1，說(shuō)明該決策單元是有效的。從表中可以看出，2012—2017年各上市銀行的綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率值均處于0.85—1之間，大部分上市銀行的效率值都在0.9以上，說(shuō)明近幾年我國(guó)銀行投資效率都較高;其中有10家銀行三種效率值都為1，無(wú)論是在技術(shù)上還是規(guī)模上都比其他6家相對(duì)有效，一定的投入獲得了相應(yīng)產(chǎn)出，投入與產(chǎn)出得到了最優(yōu)化的配置。說(shuō)明我國(guó)逐漸形成由國(guó)有銀行一枝獨(dú)秀到多種類型銀行競(jìng)相發(fā)展的態(tài)勢(shì)，無(wú)論是在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上還是規(guī)模擴(kuò)大方面，股份制與城市商業(yè)銀行得到了迅速的發(fā)展;在其余6家綜合效率并未達(dá)到1的銀行中，北京銀行、建設(shè)銀行與中信銀行的技術(shù)效率為1，說(shuō)明規(guī)模因素使得幾家銀行投資效率降低，不難發(fā)現(xiàn)這6家銀行規(guī)模效率都不為1，說(shuō)明投資的無(wú)效性都有規(guī)模的因素。為了使投資有效，需要結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)狀況適度地調(diào)整經(jīng)營(yíng)規(guī)模，調(diào)整存貸款業(yè)務(wù)，另外三家（農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行和中國(guó)銀行）除了改變規(guī)模外，還要加大技術(shù)的投入，例如引進(jìn)人工智能，提高技術(shù)效率。

在規(guī)模報(bào)酬方面，北京銀行、光大銀行和中信銀行處于規(guī)模報(bào)酬遞增狀態(tài)，為了提高投資效率，三家銀行可適度縮減業(yè)務(wù)規(guī)模;農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行處于規(guī)模報(bào)酬遞減狀態(tài)，為了提高投資效率，三家銀行可適度擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模;其余10家銀行處于規(guī)模報(bào)酬不變狀態(tài)。

注：TE代表綜合效率;PTE代表純技術(shù)效率;SE代表規(guī)模效率。綜合效率=純技術(shù)效率×規(guī)模效率。irs代表規(guī)模報(bào)酬遞增，drs代表規(guī)模報(bào)酬遞減，-代表規(guī)模報(bào)酬不變。

動(dòng)態(tài)分析是站在時(shí)間的角度，對(duì)16家銀行2012—2017年每一年的投資效率值進(jìn)行測(cè)度，研究近幾年來(lái)商業(yè)銀行投資效率的變化趨勢(shì)，根據(jù)2012—2017年投資效率評(píng)價(jià)結(jié)果，采用綜合效率、技術(shù)效率和規(guī)模效率的平均值進(jìn)行整體分析，對(duì)16家銀行近幾年投資效率做一個(gè)整體的研判。

從表1.2可以看出，近幾年來(lái)商業(yè)銀行投資效率都維持在0.97之上，說(shuō)明商業(yè)銀行投資效率都較高。在三類效率之中規(guī)模效率的波動(dòng)是最小的，基本維持在0.98左右;而綜合效率及技術(shù)效率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，具有一致性。說(shuō)明在2012—2017年間，投資效率的變動(dòng)基本上是由技術(shù)效率引起的。

4.本文結(jié)論

本文通過(guò)對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2012—2017年間的投資效率做研究分析，研究發(fā)現(xiàn)近幾年我國(guó)商業(yè)銀行的投資效率較高，且是由技術(shù)效率引起的;另外股份制商業(yè)銀行的投資效率高于國(guó)有商業(yè)銀行。

參考文獻(xiàn)：

[1]AlhadeffD A，Monopoly and competition in commercial banking [M]，Berkeley：University of California Press，1954.

[2]Sherman H D，Gold F.Bank branch operating efficiency：evaluation with Data Envelopment Analysis[J]，Journal of Banking Finance，1985，9（2）：297-315.

[3]石瑞琪，基于DEA模型的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)度研究[J]，特區(qū)經(jīng)濟(jì)，2018，（12）：52-56.

作者簡(jiǎn)介：

畢瑞東（1993—），男，山西運(yùn)城人，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)2016（金融學(xué)）學(xué)術(shù)碩士研究生，研究方向：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理.