互聯(lián)網(wǎng)金融背景下“微粒貸”合作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控研究

劉 宇

（中國人民銀行遂寧市中心支行，四川 遂寧 629000）

一、“微粒貸”合作業(yè)務(wù)模式簡介

（一）產(chǎn)品介紹

“微粒貸”為微眾銀行推出的線上個(gè)人信用循環(huán)消費(fèi)貸，貸款額度區(qū)間[500元，30萬元]，入口為QQ和微信1，客戶在額度范圍內(nèi)進(jìn)行借款。首次簽約客戶必須完成綁卡、身份證識別、視頻認(rèn)證等步驟并勾選相關(guān)協(xié)議，“微粒貸”平臺依據(jù)客戶基本信息、基于QQ和微信的互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)以及中國人民銀行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)等多方面信息進(jìn)行最高額度審批。

（二）合作模式

微眾銀行作為發(fā)起方負(fù)責(zé)承擔(dān)20%—1%貸款本金，合作銀行承擔(dān)剩下的80%—99%貸款本金。合作銀行需在微粒貸業(yè)務(wù)開辦前在微眾銀行開立備付金賬戶。微眾銀行主要負(fù)責(zé)微粒貸的獲客與營銷；提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺和服務(wù)。合作銀行則主要向微眾銀行提供客戶標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)向監(jiān)管部門報(bào)送其出資份額部分微粒貸監(jiān)管業(yè)務(wù)報(bào)表并協(xié)助微眾銀行與監(jiān)管機(jī)關(guān)溝通。（目前，遂寧銀行合作的微粒貸業(yè)務(wù)中微眾銀行承擔(dān)貸款本金20%，遂寧銀行承擔(dān)80%。）

（三）利率范圍

依據(jù)客戶資信情況，“微粒貸”的貸款利率在日利率萬分之二至萬分之五的范圍內(nèi)浮動(dòng)。各合作銀行自主確定目標(biāo)客戶利率區(qū)間，在此利率范圍內(nèi)的客戶才會(huì)被推送。（遂寧銀行選擇的利率區(qū)間為日利率萬分之三至萬分之五，即年化利率10.95%-18.25%，低于此利率范圍的客戶將不會(huì)被引流至貸款頁面。）

（四）收益分配

“微粒貸”采用等額本息還款方式，每期收回的本金和收益，按照出資比例，通過專用備付金賬戶向微眾銀行和合作銀行逐筆實(shí)時(shí)清算。同時(shí)合作銀行須按月向微眾銀行支付相關(guān)費(fèi)用：

月度平臺費(fèi)2=“微粒貸”當(dāng)月實(shí)收利息*平臺費(fèi)率（當(dāng)前遂寧銀行平臺費(fèi)率為5.5/18.25）

月度委外催收費(fèi)用3=當(dāng)月逾期30天（不含）以上借據(jù)還款總金額×委外催收傭金費(fèi)率（當(dāng)前遂寧銀行委外催收傭金費(fèi)率為10%。）

信息服務(wù)費(fèi)4：按出資份額繳納。（2017年度和2018年度遂寧銀行信息服務(wù)費(fèi)由微眾銀行100%承擔(dān)。）

綜上，從“微粒貸”合作業(yè)務(wù)模式中可以看出“微粒貸”業(yè)務(wù)涉及了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等多種技術(shù)，對線下獲客能力較弱，線上不具備穩(wěn)定流量入口，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和數(shù)據(jù)積累有限的中小銀行來說，“微粒貸”是一個(gè)打破自身局限，提高競爭能力的不錯(cuò)的合作機(jī)會(huì)。

二、遂寧銀行“微粒貸”業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r

（一）“微粒貸”業(yè)務(wù)特點(diǎn)

1.業(yè)務(wù)整體快速拓展。2017年1月遂寧銀行與微眾銀行合作推出了“微粒貸”業(yè)務(wù)。2017年底，遂寧銀行“微粒貸”存量筆數(shù)14.46萬筆；總額9.01億，占各項(xiàng)貸款總額5.16%；平均利率為16.96%；其中單筆最大額度貸款為3.20萬元，利率為18%。2017年底“微粒貸”增量占該行各項(xiàng)貸款增量30.36%，占該行信用貸款增量99.01%，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。

2.異地發(fā)放特征明顯?！拔⒘ＹJ”客戶由微眾銀行根據(jù)遂寧銀行提供的“遂寧銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)”通過系統(tǒng)“隨機(jī)”邀請，客戶遍布全國，從2017年底“微粒貸”存量筆數(shù)和存量余額來看，客戶主要集中在廣東、浙江、湖南等地，四川地區(qū)“微粒貸”筆數(shù)排名第5，余額排名第7，靠前，但占比均低于7%；遂寧市區(qū)“微粒貸”筆數(shù)和余額均低于1%，整體來講“微粒貸”業(yè)務(wù)帶動(dòng)了遂寧銀行的跨區(qū)域經(jīng)營。

3.收益貢獻(xiàn)大。2017年該行“微粒貸”利息收入共計(jì)4212.30萬元，根據(jù)協(xié)議約定將利息收入的30.137%作為平臺費(fèi)用支付給微眾銀行，共計(jì)支付1269.46萬元，扣除平臺費(fèi)后2017年實(shí)際收入2942.84萬元，占該行全年利息收入的2.07%，利息凈收入的5.52%。

（二）“微粒貸”資產(chǎn)質(zhì)量狀況

2017年底，遂寧銀行“微粒貸”不良貸款余額共計(jì)83.37萬元，占全行不良貸款余額0.28%。“微粒貸”不良率0.09%，比全行不良貸款率低1.64個(gè)百分點(diǎn)。（微眾銀行“微粒貸”業(yè)務(wù)2017年整體不良率為0.58%）。從地區(qū)分布上看，廣東、江蘇、湖南不良貸款率均在0.1%-0.2%之間，高于遂寧銀行“微粒貸”整體不良貸款率0.09%。浙江和湖北不良貸款率則低于遂寧銀行“微粒貸”整體不良率。從期限上看，貸款逾期期限控制在360天以內(nèi)。遂寧銀行不良貸款主要集中于次級貸款（91-180逾期天貸款），占不良貸款余額94.46%；少部分為可疑貸款（181-360天逾期貸款）；不存在逾期360天以上的損失貸款，整體來講遂寧銀行“微粒貸”不良貸款率維持在較低水平。

（三）遂寧銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

據(jù)調(diào)查遂寧銀行主要參照《微眾銀行微粒貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理框架》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有：一是建立“遂寧銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)”。通過向“遂寧銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)”微眾銀行提供，來把控“微粒貸”信貸客戶的標(biāo)準(zhǔn)，具體客戶由微眾銀行的邀約為準(zhǔn)。且遂寧銀行擁有不時(shí)檢視或調(diào)整能與微眾銀行達(dá)成共識的新的“遂寧銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)”的權(quán)利，當(dāng)雙方在標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定上未達(dá)成共識，微眾銀行需暫停新客戶準(zhǔn)入以保障遂寧銀行權(quán)益，但不影響存量客戶的已借款權(quán)益。二是形成了“遂寧銀行黑名單”。在聯(lián)合授信及審批時(shí)，所有客戶會(huì)經(jīng)過該黑名單篩選以符合遂寧銀行風(fēng)險(xiǎn)要求。三是按要求進(jìn)行五級分類，并計(jì)提相關(guān)撥備，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、“微粒貸”業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患

（一）跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

一方面異地監(jiān)管信息交流機(jī)制未健全，跨區(qū)域監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)。“微粒貸”借助QQ、微信平臺發(fā)放貸款，貸款客戶遍布中國各個(gè)地區(qū)，雖然合作銀行履行向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送“微粒貸”監(jiān)管業(yè)務(wù)報(bào)表，但一旦風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)將散布各地，對合作銀行所在地監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置提出挑戰(zhàn)。目前，異地監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚未建立良好的溝通協(xié)作機(jī)制，信息的交流傳遞過程中，可能錯(cuò)失風(fēng)險(xiǎn)處置的最佳時(shí)期，提升風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)隱患。另一方面合作銀行的風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)管理能力較弱，跨區(qū)域經(jīng)營存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。由表三可以看出，遂寧銀行“微粒貸”不良貸款主要集中在廣東、江蘇、湖南，占比40.83%；此類不良貸款處于異地，貸款回收主要通過合作銀行機(jī)構(gòu)線上催收和外聘催收機(jī)構(gòu)催收，對外的依賴性較大，自身主動(dòng)管理能力被削弱，也會(huì)增加“微粒貸”風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（二）信貸管理風(fēng)險(xiǎn)

主要體現(xiàn)在：一是貸前管理主要通過提供“遂寧銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)現(xiàn)與微眾銀行的聯(lián)合審貸，但其實(shí)際對客戶身份信息識別并未做到像傳統(tǒng)貸款審貸那樣全面。二是貸中管理機(jī)制相對薄弱，主要依靠微眾銀行執(zhí)行。三是貸后管理主動(dòng)性較弱。遂寧銀行對風(fēng)險(xiǎn)暴露貸款的催收主要通過外聘的催收機(jī)構(gòu)進(jìn)行，主要方式為線上催收、智能語音催收、委外電話催收、委外上門催收、訴訟等，自身主動(dòng)處置能力較為欠缺。另外經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)小貸公司存在借“微粒貸”平臺授信情況向相關(guān)“微粒貸”客戶提供貸款的情況，即存在重復(fù)授信風(fēng)險(xiǎn)。且同一個(gè)授信額度可以在多家小貸公司進(jìn)行貸款，此類情形的存在可能會(huì)導(dǎo)致同一信貸客戶舉債杠桿率較大，高杠桿下高額的融資成本可能造成貸款客戶還款壓力增大，增加其貸款違約風(fēng)險(xiǎn)，使得銀行、小貸公司的不良貸款增加。

（三）金融統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

一是影響地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性?！拔⒘ＹJ”業(yè)務(wù)上線后，遂寧銀行絕大部分個(gè)人貸款客戶為非本地住戶，如果不細(xì)致區(qū)分，將導(dǎo)致地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)失真。二是客戶利率與銀行實(shí)際收益存在差異。由于平臺費(fèi)的存在，貸款收益在微眾銀行和合作銀行之間進(jìn)行了再分配。以客戶支付18%貸款利率為例，遂寧銀行實(shí)際收益為8.4%，而微眾銀行實(shí)際收益為9.6%。三是影響標(biāo)準(zhǔn)化存貸款綜合抽樣統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用。以“微粒貸”為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，帶來貸款筆數(shù)爆發(fā)式增長，影響了標(biāo)準(zhǔn)化存貸款綜合抽樣統(tǒng)計(jì)方法的準(zhǔn)確性。四是地區(qū)加權(quán)平均利率失真。遂寧銀行與微眾銀行合作發(fā)放“微粒貸”以來，該行貸款加權(quán)平均利率大幅增長，并帶動(dòng)遂寧市貸款加權(quán)平均利率居高不下，以17年末為例,遂寧銀行貸款加權(quán)平均利率達(dá)10.75%，高于全市貸款加權(quán)平均利率4.47個(gè)百分點(diǎn)。

（四）個(gè)人征信風(fēng)險(xiǎn)

微眾銀行建立客戶信用評分模型，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析手段，結(jié)合客戶社交信息、個(gè)人征信信息、第三方信息等自動(dòng)為客戶授信。實(shí)際應(yīng)用中存在誘導(dǎo)客戶授權(quán)、影響客戶征信記錄等現(xiàn)象：一是微眾銀行通過電子協(xié)議以勾選方式獲得用戶授權(quán)查詢征信，并未取得被查詢?nèi)说臅媸跈?quán)，違反相關(guān)規(guī)定；二是僅查看額度、不申請貸款，仍會(huì)在征信報(bào)告中形成“微眾銀行以貸款審批原因向征信系統(tǒng)查詢個(gè)人征信記錄”的查詢記錄，如果用戶信用報(bào)告中機(jī)構(gòu)查詢記錄過多（半年內(nèi)超過6次），將影響該客戶的貸款申請；三是以“授信額度”記錄貸款“發(fā)放額度”，即用戶在“微粒貸”有多少授信額度，即使該用戶只貸款1元，在征信報(bào)告中體現(xiàn)為發(fā)放了金額仍等于“授信額度”的貸款，影響用戶再次申請貸款。

（五）反洗錢監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

微眾銀行和合作機(jī)構(gòu)均接受所轄人民銀行的反洗錢管理，但存在三方面的問題。一是客戶身份識別不到位。受托方微眾銀行沒有直接對客戶采取符合反洗錢法律規(guī)定的客戶身份識別措施，而遂寧銀行作為委托方雖為每個(gè)貸款客戶在業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成了客戶號，但并未完整、準(zhǔn)確從受托方獲得并保存客戶身份資料信息。二是規(guī)避了大額交易報(bào)告?！拔⒘ＹJ”單筆貸款不超過4萬元，總額不超過30萬元，規(guī)避了反洗錢大額交易報(bào)告要求，存在一定的反洗錢監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。三是可疑交易監(jiān)測斷鏈?！拔⒘ＹJ”一經(jīng)發(fā)放即轉(zhuǎn)入微眾銀行與合作銀行以外的他行賬戶，放款方無法對貸款資金異常流向、異常還款等可疑情況進(jìn)行有效監(jiān)測，影響了可疑交易的有效識別和報(bào)告。

四、相關(guān)政策建議

（一）督促機(jī)構(gòu)依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)

2017年以來遂寧銀行“微粒貸”業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅猛，相關(guān)監(jiān)管部門要積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照消費(fèi)類信貸政策、利率政策、反洗錢管理規(guī)定等合規(guī)發(fā)展業(yè)務(wù)，按要求計(jì)提撥備和資本，合理利用使用征信信息。并要求金融機(jī)構(gòu)建立健全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控制度，操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施，避免“微粒貸”野蠻生長而帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（二）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和排查

強(qiáng)化重點(diǎn)監(jiān)測分析，“微粒貸”具有單筆金額小、筆數(shù)眾多的特點(diǎn)，使得監(jiān)管取數(shù)、統(tǒng)計(jì)存在困難，監(jiān)管數(shù)據(jù)的及時(shí)性和有效性面臨挑戰(zhàn)。對此，建議各相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)主動(dòng)加強(qiáng)對此類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，建立定期檢查報(bào)備制度，必要情況下可通過現(xiàn)場進(jìn)入相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面排查業(yè)務(wù)情況。同時(shí)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)共享，充分利用各類舉報(bào)信息，重點(diǎn)關(guān)注負(fù)面輿情，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭問題，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，防止發(fā)生群體性事件，切實(shí)把非法行為消滅在萌芽狀態(tài)。

（三）加大金融科技研發(fā)投入

“微粒貸”業(yè)務(wù)發(fā)展主要依托微眾銀行提供技術(shù)平臺支持，外部依賴性強(qiáng)，嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)影響合作銀行的獨(dú)立性。同時(shí)隨著時(shí)代的發(fā)展金融科技在金融領(lǐng)域扮演著越來越重要的角色，建議金融機(jī)構(gòu)也要加大金融科技研發(fā)投入，提升自身的綜合實(shí)力，可以加快將2017年上線的自動(dòng)信審及決策引擎系統(tǒng)引入“微粒貸”貸前審貸的步伐，提升自身貸前風(fēng)險(xiǎn)審查和管控能力。

（四）加強(qiáng)跨區(qū)域間的監(jiān)管協(xié)作

“微粒貸”業(yè)務(wù)帶動(dòng)了合作銀行機(jī)構(gòu)的跨區(qū)域發(fā)展，且未來金融業(yè)發(fā)展也有突破區(qū)域限制傾向，跨區(qū)域發(fā)展趨勢明顯。在此背景下，金融管理部門之間也要加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，建立監(jiān)管協(xié)作、信息交流溝通機(jī)制。共同監(jiān)管跨區(qū)域發(fā)展業(yè)務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況及時(shí)交流溝通，并積極采取措施以應(yīng)對跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

注釋

①Q(mào)Q點(diǎn)擊：我—錢包—資金理財(cái)—微粒貸—查看額度微信點(diǎn)擊：我—錢包—微粒貸借錢—查看額度。

②遂寧銀行支付微眾銀行提供本協(xié)議項(xiàng)下資源和服務(wù)的對價(jià)。

③因委外及對應(yīng)資產(chǎn)份額外包催收所產(chǎn)生費(fèi)用，由甲乙雙方按照各自承擔(dān)的貸款份額進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

④為支持該協(xié)議項(xiàng)下合作貸款的順利達(dá)成，作為騰訊集團(tuán)提供信息資源及相關(guān)服務(wù)的對價(jià)。