銀行業(yè)競爭對銀行風險承擔的影響研究

王 博

（陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行，陜西 西安 710048）

銀行作為一類特殊的金融企業(yè)，主要從事資產(chǎn)運營，其資金主要來自負債，具有一定的經(jīng)營風險。因此，在銀行管理中風險管理是非常重要的一項工作。而風險是無法消除和逃避的，風險管理也不是為了消除風險，而是要將風險降低，學會管理和駕馭金融風險?？偠灾?，風險管理是在一定的風險水平下，通過適當?shù)墓芾砉ぷ?，使得收益最大化，保證風險和收益的平衡。銀行風險管理的核心概念是指通過一定的風險應對措施降低銀行經(jīng)營的風險，提高銀行的利潤。

一、銀行風險管理的現(xiàn)狀及存在的問題

目前，我國銀行的風險主要存在信用、市場和操作三個方面，下面將從這三個方面對銀行風險管理中存在的問題進行分析。

首先是信用風險，銀行的主要收入來自于存貨利差收益，可以占到銀行年度收益的70%左右，因此，信用風險就是銀行面臨的主要風險。但是我國的銀行信用風險還沒有實行動態(tài)評級，目前銀行的信用風險按照期間進行分類，屬于靜態(tài)評級方法，對信用風險的評價還不到位，因此會出現(xiàn)單筆貸款信用風險較小，但是貸款總額風險較大。前一筆的風險不大，而后一筆的就比較大，昨天風險小，今天風險大等等。銀行在貸款前會對貸款人進行綜合信用的評級統(tǒng)一授信，但是在放貸之后，對借款人的信用狀況無法實現(xiàn)監(jiān)測。銀行對信貸資金的使用效率和流向等都缺乏有效的監(jiān)控，使得銀行對借款人的高風險行為缺乏及時的監(jiān)控，當發(fā)現(xiàn)信貸資金的風險過高要采取措施時，可能已經(jīng)發(fā)生了風險損失?？傊壳拔覈你y行信用風險度量模型還沒有真正地建立起來，往往是各銀行根據(jù)自身的情況建立各個的信用風險評價體系。

其次是市場風險，目前銀行的市場風險管理還處于起步階段，管理人才缺乏，管理水平較低，且由于利率管制和匯率制度，使得銀行往往比較重視對信貸資產(chǎn)的信用風險管理，而缺乏對市場風險的管理。而人民幣利率的市場化，存貸款的計息方式也越來越市場化，利率缺口的風險也越來越大。另外，交易業(yè)務的規(guī)模越大，其市場風險也越大，尤其是越來越多的金融衍生產(chǎn)品也使得銀行的市場風險越來越大。目前，銀行的風險管理工作還無法適應日益增大的市場風險，需要對市場風險的計量方法以及工具和系統(tǒng)等方面進行建立和不斷完善。

最后是操作風險，操作風險是近幾年才被重視起來的風險管理，銀行對操作風險的理解還不夠綜合和系統(tǒng)，在操作風險的管理理念和體系，以及管理手段上都還存在一定的缺陷，制約著銀行操作風險的管理工作。

二、銀行業(yè)競爭對銀行風險承擔的影響分析研究

我國銀行業(yè)基本處于壟斷競爭的狀態(tài)，而且存款市場的競爭要大于貸款市場，但是由于2008和2009年全球金融危機的影響，導致銀行業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)越來越艱難，而各大銀行為了搶占資源從而導致之間的競爭更加激烈。

銀行存款市場的競爭激勵可以促進銀行的穩(wěn)定，但是也會使得銀行吸收資金變得比較困難，這就導致銀行為了吸收更多資金，會比較側(cè)重于降低銀行的風險和保持良好的資產(chǎn)狀況，使得銀行在風險承擔上面的水平降低。

貸款市場的競爭激勵會對銀行的穩(wěn)定產(chǎn)生不利的影響，使得銀行的盈利能力下降，因為銀行為了保證營業(yè)收入，會選擇進行一些高風險的項目投資，降低了銀行的穩(wěn)定性。

總之銀行的風險管理對銀行體系的穩(wěn)健運行影響較大，進而影響金融體系的穩(wěn)定和發(fā)展，本文在對銀行業(yè)競爭分析的基礎上，提出了以下了幾點建議。

首先是加強存款市場的競爭，加強對存款者的約束，銀行的主要資金來源是存款，因此需要有效地吸收存款，約束存款者行為可以使得銀行管理者和決策者在進行經(jīng)營策略的決策時更加穩(wěn)健。

其次貸款的審批制度要科學合理，銀行的主要盈利手段是貸款，貸款市場的競爭日益激烈使得銀行會投資一些高風險的貸款項目，保證銀行的盈利，導致銀行的風險增加。因此，貸款審批制度的科學合理可以遏制銀行貸款市場中的一些惡性競爭，保證貸款的安全性以及銀行運行的穩(wěn)定性。

最后，還需要對資本進行嚴格監(jiān)管，資本的充足率可以抑制銀行的風險承擔?！栋唾悹枀f(xié)議》的實施表明資本的監(jiān)管可以促進銀行的穩(wěn)定運行。但是資本充足率的運用要合理，過高的資本充足率會增加銀行的成本，使得銀行會投資一些高風險的項目。

三、金融危機對銀行業(yè)的影響

美國金融危機對我國的銀行業(yè)主要是間接影響，表現(xiàn)在銀行的不良貸款率上升，在信用風險方面主要體現(xiàn)在：一是對我國出口企業(yè)的影響，例如紡織、鋼鐵等出口企業(yè)的壓力大幅增加，但是由于出口企業(yè)在銀行信貸中的占比不高，不良貸款較低，對銀行信貸影響有限。二是對中小企業(yè)的影響，金融危機使得經(jīng)濟增速降低，貨幣政策緊縮等，使得融資比較困難，企業(yè)的資金短缺，使得一部分中小企業(yè)面臨生存危機。而中小企業(yè)對于銀行帶來的信用風險有限。另外美國金融危機對市場風險的影響不大。

四、總結(jié)

近年來，世界各地中都出現(xiàn)了一些銀行倒閉和被接管的現(xiàn)象，主要是銀行在風險管理中出現(xiàn)了問題。從美日銀行危機到拉美金融危機再到亞洲的金融危機，都在證明銀行的風險管理是非常重要的。在日益激烈的市場競爭下，銀行要在考慮自身規(guī)模和現(xiàn)有資金的前提下，做好風險管控工作，尤其是在市場拓展的時候。本文從存款市場和貸款市場分別對銀行業(yè)競爭對銀行風險承擔的影響進行了分析研究。