經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的商業(yè)銀行風(fēng)險管理

張貴丁

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時期的企業(yè)市場狀況相比經(jīng)濟(jì)衰退時期有一定的好轉(zhuǎn)，無論是經(jīng)濟(jì)主體還是經(jīng)濟(jì)前景都相對樂觀。由于企業(yè)市場逐漸好轉(zhuǎn)，使得企業(yè)更加傾向于大規(guī)模的信貸資金投放。但是隨著市場經(jīng)濟(jì)以及國家經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)變，為商業(yè)銀行帶來了相對較大的資金風(fēng)險。本文將針對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的商業(yè)銀行風(fēng)險管理途徑進(jìn)行詳細(xì)的論述。

一、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時期商業(yè)銀行風(fēng)險特征

（一）貨幣緊縮現(xiàn)象的風(fēng)險

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時期時期最為顯著的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象便是通貨膨脹，為了切實的避免通貨膨脹的帶來的資產(chǎn)泡沫化，國家便會適當(dāng)?shù)膶嵤┴泿啪o縮政策。自2010年之后，央行多次提升了存款準(zhǔn)備金的利率、多次加息的行為，使得企業(yè)的資金陷入緊張狀態(tài)，很大程度上提升了商業(yè)銀行的風(fēng)險。

（二）部分領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險暴露

我國政府為了應(yīng)對全球金融危機，實施了4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃。很多地方政府也紛紛響應(yīng)號通過信貸資金，紛紛的進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。這一行為不僅為地方政府財政施加了壓力。而且由于地方政府融資信貸的風(fēng)險為商業(yè)銀行帶來了一定的風(fēng)險，容易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險集中暴露現(xiàn)象。

（三）操作風(fēng)險不斷的提升

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期很多商業(yè)銀行由于對經(jīng)濟(jì)社會抱有一定美好的憧憬，所以針對信貸對象相對放松了審查的力度，使得很多風(fēng)險較大、收益較小、資信較差的企業(yè)也獲得了融資。針對這種信貸對象，一旦出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢上的波動，很容易出現(xiàn)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)波，嚴(yán)重者甚至可能影響銀行的正常營業(yè)。

（四）匯率變動引發(fā)的風(fēng)險

經(jīng)濟(jì)衰退時期對于會引發(fā)國家的貨幣貶值，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇貨幣匯率也會逐步提升。由于我國人民幣匯率的不斷升值，出口型銀行變成了我國商業(yè)銀行的強勁對手，使得我國商業(yè)面臨的市場風(fēng)險更大。并且，自2010年以來，由于我國對商業(yè)銀行交叉持有次級債進(jìn)行全額的減扣，使得我國上市銀行整體資本出現(xiàn)缺口，對銀行發(fā)展帶來了一定程度上的影響。

二、未來我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理趨勢

（一）更加注重對于風(fēng)險的管理監(jiān)督

隨著經(jīng)濟(jì)社會的全面復(fù)蘇，我國監(jiān)管部門更加注重對新資本協(xié)議的研究，不斷更新自身的監(jiān)督管理理念，對于商業(yè)銀行風(fēng)險的監(jiān)管力度也不斷提升。新資本協(xié)議中明確的規(guī)定了商業(yè)銀行擁有一定的風(fēng)險評估權(quán)力，商業(yè)銀行需要積極的完善自身的內(nèi)部評級提下，推動風(fēng)險監(jiān)管工作的不斷發(fā)展，資本管理手段也向精細(xì)風(fēng)險計量、科學(xué)風(fēng)險評估的層面上轉(zhuǎn)變。

（二）商業(yè)銀行的資本管理手段日漸豐富

自從全球金融危機爆發(fā)以來，為了切實的應(yīng)對金融危機帶來的影響，商業(yè)銀行監(jiān)管部門也在不斷的增強自身的管理手段。其內(nèi)容便是針對交易對手信用風(fēng)險進(jìn)行高效的監(jiān)管，并且隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，資本管理手段也在不斷的豐富。

（三）更加注重流動性風(fēng)險管理

流動性流動風(fēng)險管理的內(nèi)容便是針對商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險進(jìn)行實時的檢測，我國銀監(jiān)會已經(jīng)提出流動性風(fēng)險監(jiān)管意見，積極的在風(fēng)險管理中融入流動性覆蓋率以及融資比率指標(biāo)，以便于更加有效的保障商業(yè)銀行30天期限內(nèi)的資金流動。

三、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期的商業(yè)銀行風(fēng)險管理途徑

（一）不斷優(yōu)化自身的風(fēng)險結(jié)構(gòu)

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期想要將金融風(fēng)險的影響降到最小化，就必須積極、合理的配置風(fēng)險資源。積極的利用資本協(xié)議的規(guī)定，將科學(xué)的設(shè)計與定量融入到風(fēng)險管理紅做中，建立健全風(fēng)險資本核心配置方案，以便于切實的提升商業(yè)銀行的資本利用率。將風(fēng)險權(quán)量化參數(shù)融入到績效考核中，科學(xué)、客觀衡量項目的各項風(fēng)險，安全的將商業(yè)銀行的資產(chǎn)進(jìn)行合理配置，切實的將商業(yè)銀行總體戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險管理以及績效考核等內(nèi)容相互統(tǒng)一。建立健全上也有銀行經(jīng)濟(jì)資本貸款定價機制，詳細(xì)的總結(jié)商業(yè)銀行各項貸款項目的經(jīng)營成本，將經(jīng)營成本與資本底線回報相互整合，總結(jié)出商業(yè)銀行貸款利率約束條件，以便于切實的提升商業(yè)銀行的風(fēng)險敏感度，提高商業(yè)銀行貸款項目的定價水準(zhǔn)。積極的深入到經(jīng)濟(jì)市場中進(jìn)行調(diào)研分析，針對不同經(jīng)濟(jì)水平客戶有針對性的制定各異的營銷策略，在客戶滿意的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)商業(yè)銀行貸款精細(xì)化管理。

（二）緊跟國家政策順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求

商業(yè)銀行應(yīng)該積極的針對我國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行詳細(xì)的探索，切實的把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點，針對不同階段制定出相應(yīng)的貨幣政策。及時的把握各個階段的銀行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，探析出經(jīng)濟(jì)變化和貨幣變動對信貸業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的影響，使信貸風(fēng)險防患于未然。針對重要、周期相對敏感的客戶，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范服務(wù)方案，定期針對此類客戶進(jìn)行壓力測試。積極的把握商業(yè)銀行的信貸投向，實現(xiàn)有進(jìn)有退、有保有壓的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。積極的調(diào)整商業(yè)信貸工作方向，將工作重點傾向于中小型企業(yè)，緊跟國家民生工程的號召，致力于改善民生。有效的調(diào)整商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，切實的擴大信貸產(chǎn)品的種類，實現(xiàn)商業(yè)銀行信貸多元化。與此同時，商業(yè)銀行可以積極的與不同企業(yè)制定相關(guān)的合作模式，拓展信貸產(chǎn)品的市場。

（三）加強對客戶以及行業(yè)的分析

精準(zhǔn)的把握各個行業(yè)的演化規(guī)律，針對不同行業(yè)制定區(qū)別化的信貸策略。積極的戰(zhàn)隊的抵押資產(chǎn)的變動進(jìn)行高效的分析，以便于保障第二還款來源的穩(wěn)定性。針對信貸企業(yè)的前景以及經(jīng)營能力進(jìn)行動態(tài)化分析，立足于長遠(yuǎn)利益，預(yù)測企業(yè)的發(fā)展趨勢并制定相應(yīng)的抗風(fēng)險策略。針對不同信貸客戶進(jìn)行有效的區(qū)分，對于信貸客戶綜合信譽進(jìn)行有效的評分。積極的改進(jìn)傳統(tǒng)的壓力測試方法，針對不同客戶以及行業(yè)的特點以及關(guān)聯(lián)性建立高效的風(fēng)險預(yù)警模型，實現(xiàn)信貸風(fēng)險最小化。嚴(yán)格的針對信貸資金進(jìn)行檢查，不僅要針對企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行高效的監(jiān)察，而且還要對于企業(yè)新貸資金的走向進(jìn)行實時的監(jiān)測，并對企業(yè)的資金回籠情況進(jìn)行分析，防范可能造成企業(yè)風(fēng)險的因素。

（四）制定穩(wěn)健的國際化風(fēng)險管理機制

經(jīng)濟(jì)全球化時代已經(jīng)到來，促進(jìn)商業(yè)銀行走出去，已經(jīng)是銀行發(fā)展的必然途徑。當(dāng)前很多企業(yè)也積極的相應(yīng)“走出去”的號召，我國很多商業(yè)銀行紛紛的加快了國際化腳步。在境外資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大的當(dāng)下，想要促進(jìn)我國商業(yè)銀行的高效發(fā)展，就必須積極的制定穩(wěn)健的國際化風(fēng)險管理機制。首先，清晰化國外經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)，在海外建立機構(gòu)時必須要配備具有專業(yè)性的風(fēng)險管理人員，保障海外經(jīng)濟(jì)風(fēng)險管理體系的完善性。針對不同國家，制定區(qū)別化的內(nèi)部評級體系，針對不同國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行詳細(xì)的了解。科學(xué)、合理的評價不同業(yè)務(wù)在國家的風(fēng)險，積極的借鑒經(jīng)歷領(lǐng)先國家的優(yōu)秀經(jīng)驗，針對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、壓力測試等、識別計量等內(nèi)容進(jìn)行高效的調(diào)整，在實現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險防控目標(biāo)的同時，促進(jìn)我國商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。

四、結(jié)語

總而言之，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時期商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險眾多，分別有貨幣緊縮現(xiàn)象帶來的風(fēng)險、匯率變動帶來的風(fēng)險、操作流程中的風(fēng)險以及部分領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險暴露?？v觀我國商業(yè)銀行的發(fā)展規(guī)律，未來我國商業(yè)銀行會更加注重資金風(fēng)險的管理，在提升資金流動性風(fēng)險管理的同時，資本管理的手段也日漸豐富。商業(yè)銀行應(yīng)該積極的優(yōu)化自身的風(fēng)險結(jié)構(gòu)，緊跟國家經(jīng)濟(jì)政策，針對不同行業(yè)以及不同客戶制定區(qū)別化的風(fēng)險預(yù)防策略，積極的“走出去”，建立健全穩(wěn)定的國外風(fēng)險管理機制，保障商業(yè)銀行的穩(wěn)步發(fā)展。（作者單位為建設(shè)銀行山東省分行）