我國商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新和風(fēng)險管理研究

郇翔宇

論文首先介紹了當(dāng)前國內(nèi)銀行業(yè)面臨的經(jīng)濟形勢，其次對我國商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新過程中產(chǎn)生的風(fēng)險的種類以及原因進行了分析，然后闡釋了對金融創(chuàng)新所產(chǎn)生的風(fēng)險實施監(jiān)管的必要性，最后就如何加強和改進對金融創(chuàng)新風(fēng)險的監(jiān)管提出了相關(guān)的建議，這對增強商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的風(fēng)險管控能力具有重要意義。

商業(yè)銀行 金融創(chuàng)新 風(fēng)險管理

我國商業(yè)銀行面臨的經(jīng)濟形勢

在經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行面臨著嚴(yán)峻的金融形勢，主要表現(xiàn)在以下方面：

（1）銀行利潤下滑，同業(yè)競爭加劇

“新常態(tài)”下，中國經(jīng)濟增長速度放緩。銀行業(yè)與經(jīng)濟息息相關(guān)，中國經(jīng)濟增速的放緩和世界經(jīng)濟的低迷使傳統(tǒng)銀行業(yè)的優(yōu)勢已不再明顯，高壟斷、高增長的時代已經(jīng)結(jié)束，并且隨著我國證券市場、保險市場和期貨市場的開放和發(fā)展，投資方式的多元化，銀行業(yè)同業(yè)之間、銀行業(yè)與其他金融行業(yè)的競爭也越來越激烈。

（2）銀行風(fēng)險增加，利率市場化進程加快

一方面，銀行不良資產(chǎn)增加，面臨的風(fēng)險增大。商業(yè)銀行的不良貸款余額、增速雙雙大幅增加，直到2016年底增速才較之前回落。另一方面，近幾年利率市場化進程加快，央行不斷下調(diào)一年期存貸款基準(zhǔn)利率，上調(diào)存款基準(zhǔn)利率浮動上限，商業(yè)銀行不得不作出相應(yīng)的調(diào)整，也使得商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險大大增加。

（3）互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊

互聯(lián)網(wǎng)金融是近幾年發(fā)展起來的一種新金融模式。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融又延伸出第三方支付、在線理財產(chǎn)品的銷售、信用評價審核、金融中介以及電子商務(wù)等服務(wù)方式。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展推動了社會進步，也對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)以及經(jīng)營模式帶來了巨大沖擊，如果商業(yè)銀行不進行金額創(chuàng)新，會在日新月異的金融市場上難以立足。

我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新面臨的主要風(fēng)險

通過對以上我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的經(jīng)濟背景以及特征的分析，我們可以看出，我國商業(yè)銀行在進行金融創(chuàng)新時主要面臨著三個方面的風(fēng)險，即信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、和經(jīng)營風(fēng)險。

（1）信用風(fēng)險

銀行推出新產(chǎn)品的速度越來越快，種類越來越多。然而由于產(chǎn)品本身的缺陷或者交易流程、交易制度的不規(guī)范，再者市場利率、匯率的變動，使得銀行新產(chǎn)品推出后無法讓客戶的資產(chǎn)達到期望的收益，甚至使客戶的資產(chǎn)虧損，銀行不得不面臨來自客戶和金融產(chǎn)品的信用風(fēng)險。最近幾年，我國商業(yè)銀行金融衍生產(chǎn)品、理財產(chǎn)品的迅速發(fā)展在為客戶提供多元化的投資方式、帶來更多收益的同時，由于金融系統(tǒng)的復(fù)雜性和收益的高杠桿性，如果金融機構(gòu)信息披露不足或資金流動性變差，則會放大信用風(fēng)險與流動性風(fēng)險，大大增加銀行發(fā)生經(jīng)營危機的可能性。

（2）操作風(fēng)險

近年來，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍迅速擴大，金融功能也更加全方位。但是，如此快速的創(chuàng)新速度也意味著金融創(chuàng)新產(chǎn)品在設(shè)計方面存在一些漏洞，金融從業(yè)者對新產(chǎn)品的操作流程不熟悉、不規(guī)范。對于商業(yè)銀行而言，往往是由總行開發(fā)部門、科技部門開發(fā)出新產(chǎn)品或新技術(shù)之后再傳授給各級分支的商業(yè)銀行，缺乏總體的創(chuàng)新性，各個分支機構(gòu)的科技支撐力量薄弱，系統(tǒng)開發(fā)不規(guī)范，再加上商業(yè)銀行內(nèi)部人員流動性較大，極易為商業(yè)銀行造成嚴(yán)重?fù)p失。

（3）經(jīng)營風(fēng)險

金融創(chuàng)新涉及到金融機構(gòu)的方方面面，不僅在打破了商業(yè)銀行在傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)方面的壟斷，而且使得各個金融機構(gòu)互相模仿，競爭日趨激烈。各金融機構(gòu)越來越多地涉足一些陌生的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，比如推出新型表外業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，競相以高收益利誘客戶，忽視了潛在的高風(fēng)險。然而我國的商業(yè)銀行還處于轉(zhuǎn)型期，各項體制機制尚不健全，應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險的手段尚不成熟，這對商業(yè)銀行的持續(xù)經(jīng)營提出了新的挑戰(zhàn)?？梢哉f，經(jīng)營風(fēng)險已經(jīng)滲透到銀行經(jīng)營的始末。

加強金融創(chuàng)新監(jiān)管以及降低風(fēng)險的建議

本文通過以上章節(jié)的分析，現(xiàn)提出以下四點建議：

（1）構(gòu)建金融創(chuàng)新的動態(tài)預(yù)警指標(biāo)體系

在商業(yè)銀行中，衡量銀行創(chuàng)新的指標(biāo)主要包括實際利率變化、信貸增長率、存貸款比例變化率、M2增長率、表外業(yè)務(wù)增長率以及影子銀行類金融機構(gòu)數(shù)量。在實際生活中，對金融創(chuàng)新的預(yù)警需要隨著金融市場的不斷發(fā)展，有針對性地考慮各個類型的商業(yè)銀行、各種類型的金融工具和不同的金融交易等，出現(xiàn)的頻率、流通速度、交易量的變化和價格的波動等多項指標(biāo)，及時測控金融風(fēng)險，同時又不至于過度抑制金融創(chuàng)新。

（2）構(gòu)建安全有序的網(wǎng)絡(luò)金融環(huán)境

網(wǎng)絡(luò)金融是金融與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全面結(jié)合的產(chǎn)物，其內(nèi)容包括傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用，也包含利用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進行的金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新。然而，我們更多的是感受到網(wǎng)絡(luò)金融所帶來的便利，而往往忽視它的安全性。在網(wǎng)絡(luò)金融交易過程中，應(yīng)當(dāng)保證網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)過程的實時性、通暢性和完整性；將身份識別系統(tǒng)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)金融中，由管理部門統(tǒng)一授權(quán)和管理，明確訪問權(quán)限，確保系統(tǒng)資源由專有用戶使用。

（3）以金融數(shù)據(jù)平臺為依托，進行大數(shù)據(jù)分析與征信

商業(yè)銀行應(yīng)以自身的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為核心，搭建開放共享的金融平臺。大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)體量龐大、價值密度低、來源廣泛等特征，在金融大數(shù)據(jù)平臺的基礎(chǔ)上建立模型，有利于合理評估風(fēng)險資產(chǎn)定價。在互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)平臺下，創(chuàng)新數(shù)據(jù)處理方式，依靠強大的數(shù)據(jù)分析和云計算探索和建立新的模型，在大數(shù)據(jù)庫中深度挖掘數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系，有效防范信用風(fēng)險。

（4）加強金融創(chuàng)新過程的監(jiān)管

商業(yè)銀行進行金融創(chuàng)新離不開金融監(jiān)管部門提供的良好發(fā)展環(huán)境，因此，應(yīng)加強商業(yè)銀行金融創(chuàng)新過程的監(jiān)管，豐富和創(chuàng)新金融監(jiān)管方法和手段。在金融監(jiān)管過程中加強定量與定性分析，如壓力測試與金融基礎(chǔ)設(shè)施健全性評估。監(jiān)管部門不僅要從功能監(jiān)管和事前監(jiān)管方面下手，還要注重不斷完善事中和事后監(jiān)管的手段和方法，創(chuàng)建現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，建立彈性監(jiān)管模式，強化金融執(zhí)法。

[1]薛昊晹.金融創(chuàng)新與監(jiān)管及其宏觀效應(yīng)研究[M].北京：經(jīng)濟管理出版社，2014

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