銀行風險監(jiān)測預警機制研究

文| 楊威然

（作者單位：哈爾濱銀行村鎮(zhèn)銀行管理總部風險合規(guī)部）

銀行的風險預警就是在金融運行過程中可能會發(fā)生的財產(chǎn)損失和金融體系遭到破壞等問題，預警機制就可以對這種銀行風險及時的檢測到，并且及時報警。風險預警就是指對銀行金融運行過程中可能發(fā)生的資產(chǎn)損失和金融體系遭到破壞等進行分析，并且根據(jù)預警機制分析的結(jié)果對銀行安全運行提供對策和建議。

銀行風險監(jiān)測預警機制的主要內(nèi)容

1.建立銀行風險預警機制的意義。建立銀行預警機制對于我國金融機制的穩(wěn)定和銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定都有重要意義。銀行最重要的就是信用，如果一個銀行沒有信用度那這個銀行也不會有很好的經(jīng)濟發(fā)展，同時銀行又是最大的負債者，所以銀行的信用是很重要的。銀行很多都是商業(yè)性的，商業(yè)銀行的自有資本只有百分之八，所以商業(yè)銀行的資本金極其容易受到侵蝕，很容易發(fā)生風險。銀行預警機制是可以在業(yè)務經(jīng)營的全過程中預測風險控制風險，使得整個銀行系統(tǒng)穩(wěn)定。銀行的風險預警機制，可以在業(yè)務經(jīng)營中預測風險和控制風險，將整個風險降到最低，然后再壯大銀行的經(jīng)濟實力穩(wěn)定銀行的金融狀況，穩(wěn)定社會經(jīng)濟發(fā)展。我國正在進行金融體制的改革，很多關于金融體制的政策相繼出臺，這就為金融經(jīng)濟的發(fā)展加大了力度，為我國經(jīng)濟的發(fā)展助力，但是這也會對銀行造成一些風險，容易增加銀行經(jīng)營活動中的不確定性和不穩(wěn)定性。所以為了減少這種不穩(wěn)定性和不確定性對經(jīng)濟發(fā)展帶來的危害，銀行很有必要建設和完善監(jiān)測預警機制。

2.銀行風險預警的基本原則。無論做什么都是有一定的規(guī)范要遵守的，所以銀行也一樣，銀行風險預警機制也要遵守一些基本的運行原則。銀行風險預警機制在實施的時候要與相關協(xié)議中規(guī)定的風險指標相適應，要與相應協(xié)議的基本政策保持一致，與國際慣例接軌，不應該違反協(xié)議中的相關規(guī)定，應該按規(guī)矩辦事，保證信用度。在銀行對金融系統(tǒng)進行監(jiān)測的時候應該按照監(jiān)督指標進行，不能自行制定指標，有明確的規(guī)定才能促進銀行風險預警機制的更好進行，促進金融行業(yè)的穩(wěn)定運行。還可以對金融進行有效的監(jiān)測、實施和度量，這樣可以準確的反應銀行風險的真實狀況，方便更好的建立風險約束機制，能夠有效的預防和監(jiān)測風險，以便及時的解決問題，保證銀行和整個金融行業(yè)的穩(wěn)定運行，保證經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。銀行風險監(jiān)測預警機制應該整體宏觀的考慮，要有系統(tǒng)性，保證整個金融系統(tǒng)都是穩(wěn)定的，不能眼光狹隘，一定要顧全大局。

3.銀行風險預警的基本架構(gòu)。銀行風險預警機制一般要建立三個方面的機制，財務信息收集傳遞機制，財務風險監(jiān)測和預警系統(tǒng)的組織機制，財務風險預警分析機制，這三個機制共同組成了銀行風險預警機制。人民銀行財務風險監(jiān)測和提示預警機制是通過對財務信息的分析和判斷來進行預警的，所以銀行獲取的財務信息一定要準確，并且對財務分析的要合理，收集信息并且剔除沒有用的信息。銀行風險預警機制一定要有相關性、可靠性、完備性，這些都是銀行風險預警機制所應該具有的基本性質(zhì)。

銀行風險預警機制的建立方法

1.對銀行風險進行分析。銀行風險分析可以從定性、定量等角度分析，風險分析需要對制度建立進行風險分析，對制度流程、流程內(nèi)容進行風險分析，還需要監(jiān)督風險，檢查風險。認為操作風險和道德風險是需要員工來主動控制的，這個風險無法量化，只能定性分析。因此，制度風險、監(jiān)管風險、預算風險、操作風險和道德風險只能進行定性判斷，它們是衡量財務風險重要的定性風險指標，應納入預警系統(tǒng)的風險監(jiān)測指標中。定量風險分析一般就是指可以量化衡量的，像是匯率風險，利率風險，信用風險等都可以量化，所以這種風險就叫做量化風險，根據(jù)量化風險和定性風險來確定銀行風險使銀行風險得到更好的控制。

2.輸入模塊和計算模塊。輸入模塊是將風險數(shù)據(jù)輸入對商業(yè)銀行風險進行分析，然后建立整個預警系統(tǒng)，通過確定的指標體系對數(shù)據(jù)進行預警分析，然后完成數(shù)據(jù)的基本處理。計算模塊是整個銀行風險預警的核心，它的作用是確定風險預警指標的預警機制和預警狀態(tài)，及時對銀行風險采取相關解決措施有重要作用。輸入模塊負責將數(shù)據(jù)輸入，然后進行相關操作對數(shù)據(jù)進行處理，計算出來風險指標，根據(jù)風險指標來判斷銀行的風險狀況，然后才去合適的解決方法，計算模塊和輸入模塊是共同作用的。

3.信號分析和概念分析。信號分析法主要是建立一個計量分析模型，然后試圖用這個計量分析模型所檢測到的經(jīng)濟變量來反映某個金融體系的安全狀態(tài)。概念分析法是不考慮風險因素發(fā)生作用的機理，而是確定特定狀態(tài)下各個金融機構(gòu)的安全指標。然后用這個安全指標判斷這個金融系統(tǒng)的安全水平和發(fā)展趨勢，這種方法更適合我國的具體情況，因此被我國所使用。相較于概念分析法，信號縫隙的缺點就很大了，因為金融市場是復雜的，所以僅僅建立一個計量模型是不能將整個金融市場的情況記錄下來的，有限的數(shù)據(jù)不能涵蓋整個金融市場的狀況，如果金融危機爆發(fā)的話，這種方法就更加不適用了，很難保證風險預測的準確性和時效性，有很多缺點，所以最好的方法還是概念分析法。

綜上所述，銀行風險預警機制的構(gòu)建包括經(jīng)濟增長情況，國際收支狀況，經(jīng)濟金融情況等風險預警。要想使得銀行財務得到更好的保障，就應該建立一套合理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，需要建立銀行風險預警機制，并且不斷的完善和創(chuàng)新，要求預警系統(tǒng)一定要是一個開放的系統(tǒng)，能夠不斷的推出新的風險預警機制，保證銀行的財務安全，為銀行信譽度做好保障，體現(xiàn)預警機制的全面性、有效性和動態(tài)性、及時性。