宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響探討

宋旭

（渣打環(huán)球商業(yè)服務(wù)有限公司 天津 300457）

【摘要】隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷變化，政府宏觀調(diào)控產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險已經(jīng)對各大商業(yè)銀行產(chǎn)生了一定的影響，因此文章將會就宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響進(jìn)行分析，為我國金融環(huán)境的穩(wěn)定做出有效的保障。

【關(guān)鍵詞】宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為 影響探討

在我國目前的金融體系環(huán)境下，銀行是所有金融領(lǐng)域的主要負(fù)責(zé)人——無論是從規(guī)模、市場還是影響力等方面的主導(dǎo)性，還是形成全球性金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性來講，國內(nèi)的商業(yè)銀行的任何微小變化都可能會對國民經(jīng)濟(jì)或者是個人財產(chǎn)變化產(chǎn)生深刻的影響。因此，研究宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為，不僅能夠保障銀行的可持續(xù)發(fā)展，還能為維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定提供關(guān)鍵的作用。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響分析

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的整體影響

在目前的經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境下，商業(yè)銀行持有的風(fēng)險資產(chǎn)數(shù)量以及信用衍生產(chǎn)品的數(shù)量都會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的降低而提高，也就是說，商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的降低而加強(qiáng)。簡言之，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險降低，意味著宏觀經(jīng)濟(jì)的波動變小，在這種情況下，由于宏觀經(jīng)濟(jì)向好的趨勢發(fā)展，就會增加商業(yè)銀行對經(jīng)濟(jì)前景的信心。為了取得更多的資金收益，會使得商業(yè)銀行自發(fā)的增加了持有風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品的數(shù)量，因此，商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為也隨之增加。

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響

商業(yè)銀行投資組合方差會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增加而變小，這也就意味著商業(yè)銀行穩(wěn)定性的增加。簡言之，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險加大，市場經(jīng)濟(jì)形勢就會變得不穩(wěn)定，就可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行損失增加，商業(yè)銀行往往都是風(fēng)險行為的厭惡者，因此，為了降低發(fā)生資金損失的可能性，勢必就會減少對風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品持有的數(shù)量，依次降低自身的風(fēng)險承擔(dān)行為的可能性。隨著持有的風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品數(shù)量的減少，商業(yè)銀行投資組合的方差也就變小了，商業(yè)銀行穩(wěn)定性增加。表面上看，似乎宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險加大，商業(yè)銀行會變得更加不穩(wěn)定才符合人們的直覺。其實，正是外部宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增加，會促使商業(yè)銀行自身作出相應(yīng)的調(diào)整，以應(yīng)對這種外部風(fēng)險，因此，就商業(yè)銀行內(nèi)部而言，相比宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險不大時，穩(wěn)定性會增加。

（三）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行預(yù)期收益的影響

在宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險增大的情況下，商業(yè)銀行為了降低風(fēng)險發(fā)生的幾率，就會減少風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品的持有數(shù)量。但是風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品的持有數(shù)量，不僅會讓風(fēng)險得到控制，還會降低銀行的預(yù)期收益，這是由于商業(yè)銀行的預(yù)期收益往往都是來自于風(fēng)險資產(chǎn)和信用衍生產(chǎn)品的收益，因此可以說商業(yè)銀行的預(yù)期收益將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增大而減少。

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行預(yù)期收益的影響

商業(yè)銀行總效用水平將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增大而減少。該結(jié)論的合理性和經(jīng)濟(jì)意義在于：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險增大時，作為風(fēng)險厭惡者的商業(yè)銀行來說，其決策會變得保守以規(guī)避風(fēng)險。即，寧愿獲得的效用少一些，也不愿意冒更大的風(fēng)險，也就是說，這樣的決策主要因防風(fēng)險的緣故而寧肯犧牲自己一部分的效用水平。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響分析結(jié)論

根據(jù)上述分析可知，商業(yè)銀行持有的風(fēng)險資產(chǎn)數(shù)量和信用衍生產(chǎn)品數(shù)量都將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的降低而增加，也就是說，商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的降低而增加；隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增加，商業(yè)銀行投資組合的方差變小，商業(yè)銀行的穩(wěn)定性增大；商業(yè)銀行的預(yù)期收益將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增大而減少；商業(yè)銀行總效用水平將隨著宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增大而減少；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險越小，金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為影響就越明顯；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險越大，金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行預(yù)期總效用水平的影響就越小。

三、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險背景下對商業(yè)銀行提供的建議

商業(yè)銀行要有適度創(chuàng)新意識。一方面我們要穩(wěn)步推進(jìn)金融創(chuàng)新，但另一方面，又要時刻保持警惕，不能產(chǎn)生金融創(chuàng)新過度的行為?？偠灾?，商業(yè)銀行的技術(shù)人員需要讓金融創(chuàng)新的程度控制在對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為起產(chǎn)生積極作用的范圍之內(nèi)。對于創(chuàng)新，還需要加強(qiáng)關(guān)注的是，國家和社會公眾所需要的創(chuàng)新是那種合理的創(chuàng)新，有價值的創(chuàng)新，有科學(xué)依據(jù)的創(chuàng)新，是尊重客觀事實的創(chuàng)新，是一種不僅能為商業(yè)銀行自身提供收益，還能真正為國家和社會提供切實福利的創(chuàng)新。國家反對的自私自利性質(zhì)的創(chuàng)新，只顧自己利益不管別人生存與否的創(chuàng)新。任何人都不希望再出現(xiàn)2007年金融危機(jī)類型的“創(chuàng)新”，政府和人民不需要這樣的創(chuàng)新，社會需要的是善良的創(chuàng)新。

另一方面，商業(yè)銀行要有明確的風(fēng)險意識，謹(jǐn)慎的處理和對待企業(yè)的融資行為。不管國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢的好壞與否，都要按照國家規(guī)定的貸款流程來開展經(jīng)濟(jì)活動，按制定好的規(guī)矩和制度辦理業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行只有先確保資本的安全以及自身經(jīng)營的合法性，才能幫助更多需要幫助的企業(yè)。只有按照既定的流程和規(guī)章制度操作，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)人員才能識別出真正需要資本幫助的企業(yè)。若是一些不法企業(yè)可以使用弄虛作假的卑劣方式獲取商業(yè)銀行的專項貸款，那么接下來就會出現(xiàn)第二個、第三個類似的情況不斷出現(xiàn)，最終傷害的是整個國家的經(jīng)濟(jì)。

四、結(jié)束語

綜上所述，在理論的角度研究金融創(chuàng)新和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的作用機(jī)理可以證明研究金融創(chuàng)新和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的影響，結(jié)論是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的降低可以有效減少商業(yè)銀行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，提升商業(yè)銀行對抗風(fēng)險的能力，還在一定程度上抑制危機(jī)的發(fā)生都有積極的價值和意義。

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