煙臺轄內村鎮(zhèn)銀行的DEA效率分析

閔曉芳++于思源

【摘要】村鎮(zhèn)銀行是我國銀監(jiān)會于2005年批準設立的一種作為對縣市農村機構補充作用而設立的一種新型金融機構，發(fā)展至今為滿足農村農民和個體工商戶的金融需求起到了積極作用，但作為發(fā)展時間不久的一種新型機構也面臨不少困境。本文選取了煙臺轄內11個區(qū)（縣）的村鎮(zhèn)銀行的年度余額數(shù)據(jù)，有針對性的選取了投入和產(chǎn)出指標，建立DEA模型對11家村鎮(zhèn)銀行進行分析，發(fā)現(xiàn)11家村鎮(zhèn)銀行在純技術效率、規(guī)模效率、綜合技術效率方面各自呈現(xiàn)不同的特征，需針對性的制定今后發(fā)展方向，本文轄區(qū)村鎮(zhèn)今后的發(fā)展提供了一定的指導和借鑒意義。

【關鍵詞】村鎮(zhèn)銀行 DEA 效率分析

一、樣本指標選擇與實證分析

考慮到樣本的可獲得性、代表性與樣本數(shù)據(jù)的實時性，本文選取全轄11家村鎮(zhèn)銀行，截止10末的截面數(shù)據(jù)，選取三個投入指標和2個產(chǎn)出指標，其中：員工人數(shù)、固定資產(chǎn)凈值、存款總額為投入指標，貸款總額和凈利潤為產(chǎn)出指標。

（一）純技術效率

純技術效率是銀行由于管理和技術等因素影響的生產(chǎn)效率。樣本中，純技術效率為1的村鎮(zhèn)銀行有6家，分別是龍口國開、蓬萊民生、招遠建信、棲霞中銀、萊陽膠東、萊山齊豐村鎮(zhèn)銀行，低于0.8的有海陽珠江、福山珠江、牟平膠東、芝罘齊豐四家村鎮(zhèn)銀行，表明這四家村鎮(zhèn)銀行的純技術效率處于較低水平。11家村鎮(zhèn)銀行的純技術效率均值為0.881，處于中高水平。[1]

村鎮(zhèn)銀行的純技術效率主要與其管理和技術水平有關，因此，較低的純技術效率應該從村鎮(zhèn)銀行的從業(yè)人員素質、公司治理、及經(jīng)營管理模式方面進行探討。本文認為主要有3個方面原因：第一，我國村鎮(zhèn)銀行中高素質的從業(yè)人員嚴重匱乏。一方面，村鎮(zhèn)銀行對人才的吸引力不強。[2]另一方面，現(xiàn)有從業(yè)人員的管理水平和業(yè)務水平不足。[3]第二，我國村鎮(zhèn)銀行普遍存在公司治理不完善，運行效率不高的現(xiàn)象。第三，我國村鎮(zhèn)銀行普遍存在經(jīng)營管理模式不當?shù)膯栴}。[4]

（二）規(guī)模效率

規(guī)模效率是由于銀行規(guī)模因素影響的生產(chǎn)效率，在管理和技術水平一定的前提下，表示現(xiàn)有規(guī)模與最優(yōu)規(guī)模之間的差異。[6]11家村鎮(zhèn)銀行中規(guī)模效率為1的村鎮(zhèn)銀行有龍口國開、蓬萊民生、招遠建信三家村鎮(zhèn)銀行，樣本的規(guī)模效率均值為0.833低于純技術效率，尤其是芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行規(guī)模效率為0.434、福山珠江村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模效率為0.674、萊山齊豐村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模效率為0.722。表明這幾家村鎮(zhèn)銀行處于規(guī)模無效率的狀態(tài)。

此外，通過DEA效率值的測算，我們發(fā)現(xiàn)，樣本中，萊州珠江、海陽珠江、福山珠江、棲霞中銀、萊陽膠東、牟平膠東、萊山齊豐、芝罘齊豐處于規(guī)模效率遞增的狀態(tài)，因此，這8家村鎮(zhèn)銀行銀行應繼續(xù)擴大規(guī)模，提高產(chǎn)出；而龍口國開、蓬萊民生、招遠建信三家處于規(guī)模收益不變的狀態(tài)，表明這三家村鎮(zhèn)銀行應調整結構，走精細化的道路，而不是盲目追求規(guī)模擴張。

（三）綜合技術效率

綜合技術效率是對決策單元的資源配置能力、資源使用效率等多方面能力的綜合衡量與評價。綜合技術效率等于純技術效率與規(guī)模效率的乘積。[7]

從總體上看，轄區(qū)內村鎮(zhèn)銀行效率普遍較低。根據(jù)DEA的測算結果，樣本中，效率值為1的村鎮(zhèn)銀行只有龍口國開、蓬萊民生、招遠建信三家，由于綜合效率等于純技術效率與規(guī)模效率的乘積，因此，我們可以看到萊州珠江、海陽珠江、牟平膠東綜合效率較低主要是由于技術效率較低引起的，而福山珠江、萊山齊豐、芝罘齊豐綜合效率較低主要是由于規(guī)模效率較低引起的。

二、結論

第一，轄區(qū)內大部分村鎮(zhèn)銀行處于純技術效率較高的狀態(tài)。樣本中純技術效率為1的有6家，0.8-0.9的有1家，低于0.8的有四家，純技術效率均值為0.881，綜合處于較高狀態(tài)。分析認為，村鎮(zhèn)銀行純技術效率低與其管理和技術水平不足有關，具體表現(xiàn)為：轄內村鎮(zhèn)銀行中高素質的從業(yè)人員嚴重匱乏；村鎮(zhèn)銀行普遍存在公司治理不完善，運行效率不高的現(xiàn)象；村鎮(zhèn)銀行普遍存在經(jīng)營管理模式不當?shù)膯栴}。

第二，轄內大部分村鎮(zhèn)銀行處于規(guī)模有效率的狀態(tài)，但總體表現(xiàn)不如純技術效率。規(guī)模效率為1的有3家，0.8-1的有5家，低于0.8的有2家。分析認為，2家規(guī)模效率較低的村鎮(zhèn)銀行與其開業(yè)時間較短有較大關聯(lián)。

第三，轄內村鎮(zhèn)銀行綜合效率較低，且造成綜合效率較低的因素各不相同。轄內有3家綜合效率為1，萊州珠江、海陽珠江、牟平膠東綜合效率較低主要是由于技術效率較低引起的，而福山珠江、萊山齊豐、芝罘齊豐綜合效率較低主要是由于規(guī)模效率較低引起的。

從上述分析可以看出，從純技術效率層面來看，轄區(qū)內大部分村鎮(zhèn)銀行處于純技術效率較高的狀態(tài)，說明轄區(qū)內村鎮(zhèn)銀行在技術效率層面不存在較大的瓶頸；從規(guī)模效率來看，轄區(qū)內村鎮(zhèn)銀行效率總體表現(xiàn)不如純技術效率，一是與其開業(yè)時間較短有較大關聯(lián)，二是由于國內經(jīng)濟運行周期處于下行區(qū)間，對開業(yè)時間較短的村鎮(zhèn)銀行有較大影響，目前經(jīng)濟運行期間實體經(jīng)濟一方面發(fā)展困難，盈利困難，造成對資金融通的需求并未表現(xiàn)的那樣強烈，另一方面，部分對資金有需求的農村農戶和實體經(jīng)濟由于缺乏足夠的擔保和質押，無法獲得充裕的銀行信貸開展業(yè)務，且目前村鎮(zhèn)銀行呈現(xiàn)存款規(guī)模增長幅度大于貸款規(guī)模增長幅度的狀態(tài)，致使村鎮(zhèn)銀行運營成本升高，效率降低。從綜合效率來看，轄內村鎮(zhèn)銀行整體較低，且造成綜合效率低的原因各不相同，僅有三家村鎮(zhèn)銀行綜合效率為1。

參考文獻

[1]張玲玲.我國商業(yè)銀行效率影響因素的實證分析[J].安徽科技學院學報，2006年06期.

[2]沈軍.新金融發(fā)展理論的構建與中國效率型金融變革[J].財經(jīng)科學，2006年07期.

[3]陳建國，楊濤.中國對外貿易的金融促進效應分析[J].財貿經(jīng)濟；2005年01期.

[4]胡援成，肖德勇，肖永明.國有商業(yè)銀行改革過程中的經(jīng)營效率評價[J].財貿經(jīng)濟，2006年06期.

[5]李林，朱淑芳.我國商業(yè)銀行的運行效率研究[J].重慶工商大學學報（西部經(jīng)濟論壇），2006年04期.

[6]羅勇，曹麗莉.基于超效率模型的中國商業(yè)銀行效率評價[J].金融論壇，2005年09期.

[7]龐瑞芝.我國商業(yè)銀行的效率現(xiàn)狀及生產(chǎn)率變動分析[J].金融論壇，2006年05期.

作者簡介：閔曉芳（1991-），女，江蘇淮安人，山西財經(jīng)大學2014（金融工程）學術碩士研究生，研究方向：證券投資理論與實務；于思源（1991-），女，山東威海人，山西財經(jīng)大學2014（金融工程）學術碩士研究生，研究方向：公司金融。