金融危機(jī)后商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)投資管理分析

王超

摘 要：自從2008年金融危機(jī)之后，美國(guó)的很多銀行因此破產(chǎn)，還影響到了美國(guó)很多行業(yè)的正常發(fā)展。那次次貸危機(jī)的影響甚至一度波及到中國(guó)的資本市場(chǎng)，金融危機(jī)已經(jīng)遠(yuǎn)去，各行各業(yè)也都在調(diào)整自己的行業(yè)準(zhǔn)則來(lái)消除金融危機(jī)的影響。就商業(yè)銀行而言，那次金融危機(jī)之后很多信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)都有所上升，甚至還包括銀行的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等等。本文根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)對(duì)金融危機(jī)之后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資管理方面的工作進(jìn)行了總結(jié)，希望能夠?qū)Ω纳片F(xiàn)有的商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況有所貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞：金融危機(jī)后；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)投資管理

雖然相比于國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)，我們國(guó)家的銀行等金融機(jī)構(gòu)受這次金融危機(jī)的波及較小，但是目前國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)仍然存在著很多不穩(wěn)定的現(xiàn)象。商業(yè)銀行當(dāng)中以信貸業(yè)務(wù)為代表的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的增加，給商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。其中仍然有很多問(wèn)題需要我們?nèi)?yīng)對(duì)，所以說(shuō)如果我們能夠?qū)@次金融危機(jī)的成因進(jìn)行研究，了解其內(nèi)在的作用原理以及對(duì)我們經(jīng)濟(jì)體制的影響，那么就能夠從根本上提高我們國(guó)家金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，這對(duì)于我們發(fā)展經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標(biāo)是非常有意義的。

1 金融危機(jī)后我國(guó)商業(yè)銀行面臨的嚴(yán)峻的形式

1.1 利率、匯率變化的風(fēng)險(xiǎn)

利率、匯率的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)又稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指的由于未來(lái)市場(chǎng)的不確定性導(dǎo)致利率、匯率甚至股票價(jià)格的變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而信貸關(guān)系是商業(yè)銀行最基本的合作關(guān)系，過(guò)于敏感的市場(chǎng)變動(dòng)都會(huì)對(duì)這一切產(chǎn)生影響。金融危機(jī)之后市場(chǎng)波動(dòng)性變大，儲(chǔ)戶的信用極易受到干擾，國(guó)內(nèi)QDII產(chǎn)品在幾大銀行都出現(xiàn)了非常嚴(yán)重的虧損。匯率的不規(guī)則變動(dòng)還影響到某些進(jìn)口商品的價(jià)格以及國(guó)家的出口業(yè)務(wù)，這樣就會(huì)在某些行業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行沖擊，不利于本國(guó)工業(yè)的發(fā)展。

所以說(shuō)我們需要在金融危機(jī)之后的市場(chǎng)敏感期，從商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作入手對(duì)以上因素進(jìn)行調(diào)控，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我們國(guó)家金融市場(chǎng)的影響，這樣才能夠保證我們的經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

1.2 資金流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)全球化的今天，全球經(jīng)濟(jì)一體化是必然的發(fā)展趨勢(shì)。但是在資金流動(dòng)過(guò)程中如果銀行不能及時(shí)的籌措到資金滿足自己的運(yùn)營(yíng)以及客戶的需要，那么商業(yè)銀行就會(huì)陷入信任的危機(jī)。如果一旦陷入這種風(fēng)險(xiǎn)那么就很可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)！雖然說(shuō)從金融理論的角度講，這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)足夠?qū)ι虡I(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作產(chǎn)生影響，但是實(shí)際的情況是在資金以及相關(guān)金融產(chǎn)品的交易過(guò)程中，大多數(shù)的交易者因?yàn)橐非罄娴淖畲蠡圆](méi)有注意到這一點(diǎn)。

對(duì)于銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，如果一項(xiàng)投資的成交價(jià)格較高但是變現(xiàn)能力較差，那么一旦發(fā)生不可控因素銀行就不能及時(shí)回籠資金。這樣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)榻鹑谖C(jī)之后國(guó)際金融市場(chǎng)不確定性的加劇，所以變的更加普遍。但是這對(duì)于一些中小規(guī)模的銀行來(lái)說(shuō)的話，將會(huì)是滅頂之災(zāi)。所以銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作一定要對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控。

2 銀行風(fēng)險(xiǎn)投資管理對(duì)于銀行的重要意義

風(fēng)險(xiǎn)投資管理是指的對(duì)于有不確定性因素的投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的總結(jié)與評(píng)估，從而來(lái)衡量這項(xiàng)投資是否是具有價(jià)值的活動(dòng)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是追求利潤(rùn)的最大化，但是在我們國(guó)家的實(shí)際情況下又為他賦予了新的內(nèi)涵。所以說(shuō)商業(yè)銀行在運(yùn)作過(guò)程中是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存的，再加上投資項(xiàng)目差異性較大，很難將其按照嚴(yán)格的程序來(lái)判定，這就更加劇了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。并且通過(guò)對(duì)08年全球范圍內(nèi)的金融危機(jī)的成因分析，我們可以看出單個(gè)的金融機(jī)構(gòu)在金融市場(chǎng)的傳動(dòng)性作用之下是完全有可能影響到世界范圍內(nèi)的金融市場(chǎng)的。所以說(shuō)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作能夠降低商業(yè)銀行在運(yùn)作過(guò)程中面對(duì)的各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)內(nèi)部體制的變革，也能夠提高自身的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

更重要的是，商業(yè)銀行等金融機(jī)制作為一個(gè)國(guó)家的命脈，對(duì)一個(gè)國(guó)家的各行各業(yè)都會(huì)產(chǎn)生影響。但是我們現(xiàn)有的銀行體系都是照搬西方發(fā)達(dá)國(guó)家而來(lái)的，西方的金融體制是保護(hù)經(jīng)濟(jì)人的權(quán)利設(shè)置的，所以說(shuō)某些細(xì)節(jié)并不能夠很好的適應(yīng)我國(guó)的國(guó)情。這就造成了我們國(guó)家的金融行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面缺少必要的市場(chǎng)敏感度，所以說(shuō)在金融危機(jī)之后加強(qiáng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作也能夠使我們國(guó)家的銀行體系更適應(yīng)我們國(guó)家的基本情況。

3 金融危機(jī)之后，提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要措施

3.1 做好風(fēng)險(xiǎn)文化的培育工作

借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)文化我們可以得出這樣一個(gè)結(jié)論，一家以商業(yè)銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)文化越純熟，那么他們的風(fēng)險(xiǎn)管理能力就越強(qiáng)。特別是隨著新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，使得我們國(guó)家在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的工作日趨完善。這也為我們的風(fēng)險(xiǎn)文化的培育工作提出了新的挑戰(zhàn)。只有做好這一步，才能夠?qū)崿F(xiàn)我們改變風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的重要目標(biāo)。

要做好風(fēng)險(xiǎn)文化的培育工作，首先需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，具備完善的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。要清楚本公司在整個(gè)行業(yè)中的定位，以及自己的優(yōu)勢(shì)和缺陷。然后在以上工作的基礎(chǔ)之上，能夠結(jié)合市場(chǎng)特征制定出完善的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。其次，我們需要按照權(quán)利的制衡以及效率兼顧的原則，合理配置公司內(nèi)的各項(xiàng)資源，保證能夠使其發(fā)揮最大的作用。這樣能夠在一定程度上提高相關(guān)產(chǎn)品的文化附加值！最后風(fēng)險(xiǎn)文化的培育工作要遵循全員參與的原則，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性并且形成長(zhǎng)行有效的激勵(lì)機(jī)制，這樣才能讓健全的風(fēng)險(xiǎn)文化的培養(yǎng)者成為其傳播者。

3.2 完善相關(guān)制度，做好內(nèi)部監(jiān)督

現(xiàn)如今銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作已經(jīng)貫穿到商業(yè)銀行整個(gè)運(yùn)作當(dāng)中，但是相關(guān)的防范措施和預(yù)警機(jī)制還尚未建立，所以說(shuō)對(duì)于市場(chǎng)敏感度的把握還缺乏一定的準(zhǔn)確性。再就是從風(fēng)險(xiǎn)管理的方案設(shè)計(jì)工作開始，并沒(méi)有形成完善的工作體系，在這樣沒(méi)有引導(dǎo)的前提之下，就很容易造成各部門之間的工作溝通不暢。因?yàn)槿狈τ行У谋O(jiān)督機(jī)制，所以說(shuō)部門內(nèi)部的相關(guān)人員不可避免的會(huì)導(dǎo)致營(yíng)私舞弊的現(xiàn)象發(fā)生。

為了解決以上問(wèn)題，對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作我們需要做好制度上的保證。建立完善的工作體系，同時(shí)需要做好相關(guān)工作的監(jiān)督機(jī)制，保證所有的工作都是按照一開始的設(shè)計(jì)方案來(lái)進(jìn)行的，輔之監(jiān)督機(jī)制的那就是獎(jiǎng)懲措施了。但是在這項(xiàng)工作中懲罰不是目的，需要的是用這樣的獎(jiǎng)懲措施來(lái)幫助業(yè)內(nèi)職工正確對(duì)待商業(yè)銀行內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理分析工作。近幾年在央行的支持下我們逐漸將客戶的審核工作與授信工作分開，再加上對(duì)于客戶調(diào)查方面工作的完善。這就保證了我們客戶調(diào)查階段工作的公平性，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)的成立更是讓我們的風(fēng)險(xiǎn)管理工作增加了一道保險(xiǎn)。最后我們需要完善薪酬管理制度，減少過(guò)去工作中不必要的開支，這樣也能夠?yàn)槲覀兊娘L(fēng)險(xiǎn)投資管理工作開一個(gè)好頭。以上措施就是我們對(duì)待商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)投資管理的制度保證，也是改善風(fēng)險(xiǎn)管理工作現(xiàn)狀的重要基礎(chǔ)。

3.3 進(jìn)行銀行體系的改革

銀行的管理層就應(yīng)該在日常的銀行的運(yùn)作當(dāng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作進(jìn)行重視，應(yīng)當(dāng)嘗試成立專門的職能部門來(lái)進(jìn)行這方面的管理工作。這樣才能夠?qū)?jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中出現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的措施！對(duì)銀行內(nèi)的績(jī)效考核方式，要改變以過(guò)去的短期賬目為依據(jù)的辦法，這樣才能夠發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題。同時(shí)銀行的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)不應(yīng)該只是圍繞著金融工具以及其衍生產(chǎn)品上，還應(yīng)該在社會(huì)公益事業(yè)方面加大投入，這樣在一定程度上也能提高我們的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

在業(yè)務(wù)方面，我國(guó)的二級(jí)銀行應(yīng)該建立起對(duì)總行第一法人負(fù)責(zé)的制度。確立嚴(yán)格的稽查考評(píng)制度并且安排專人來(lái)執(zhí)行。建立有效的信息披露制度，對(duì)待工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要敢于自我揭露，尊重公眾的知情權(quán)。如果條件合適應(yīng)當(dāng)引入社會(huì)監(jiān)督機(jī)制對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程給予監(jiān)督。

3.4 加強(qiáng)相關(guān)人員的培養(yǎng)

從整體上來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的銀行體系目前還較為缺乏有專業(yè)知識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，國(guó)際金融環(huán)境的不確定性以及商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展就更是不斷拉大了這一缺口。所以說(shuō)我們需要形成完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，要形成重視人才、尊重人才的局面。相關(guān)單位可以嘗試建立“校企合作”等形式的培養(yǎng)模式，這樣既能夠保證為自己的團(tuán)隊(duì)注入新鮮血液又能夠讓經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培養(yǎng)的相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生得到一份專業(yè)的實(shí)踐機(jī)會(huì)。不管從誰(shuí)的角度出發(fā)，完成這一目標(biāo)對(duì)我們國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作都是很有意義的。

需要注意的是，在新員工加入集體最開始的階段因?yàn)殂y行工作的特殊性，我們需要杜絕出現(xiàn)新老員工的“對(duì)立現(xiàn)象”。老員工覺(jué)得新員工的加入是對(duì)他們?cè)诠緝?nèi)部地位的一個(gè)沖擊，如果有這樣的想法那么新員工就很難融入到集體當(dāng)中，更不要說(shuō)具體的開展工作了。但是在風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作當(dāng)中，如果我們能夠發(fā)揮新員工的工作優(yōu)勢(shì)，借用他們敢想敢做的做事風(fēng)格，那么我們就可能會(huì)收獲到意想不到的效果。

4 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作的展望

相比較國(guó)外專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，我們國(guó)家商業(yè)銀行開展風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)實(shí)在是在“摸著石頭過(guò)河”，而與之配套的風(fēng)險(xiǎn)投資管理工作更是在金融危機(jī)之后才開始重視到的。未來(lái)隨著我們國(guó)家金融體系的完善，我們的管理工作將更有針對(duì)性，現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)已經(jīng)有很多銀行在推廣用項(xiàng)目管理的方式來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

通過(guò)這種管理方式我們可以根據(jù)客戶的需求與規(guī)模，資金流向的行業(yè)特征等關(guān)鍵因素來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行更細(xì)致的劃分。這樣就能夠促進(jìn)資金流向更加合理！還需要從操作方法，相關(guān)技術(shù)以及管理方式上向項(xiàng)目管理來(lái)靠攏，這樣才能夠使我們的投資業(yè)務(wù)更具靈活性，也能夠在很大程度上改進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。

5 總結(jié)

金融危機(jī)之后世界資本市場(chǎng)變得波動(dòng)較大，雖然說(shuō)我國(guó)經(jīng)過(guò)多方面的政策的實(shí)施在金融危機(jī)之后并沒(méi)有造成很大的損失，但是金融危機(jī)的影響卻并沒(méi)有離我們而去，目前從商業(yè)銀行的運(yùn)作方面講有些經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)嚴(yán)重影響到了商業(yè)銀行的信譽(yù)。為了在金融危機(jī)之后能夠加強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，本文根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)對(duì)以上問(wèn)題做出了總結(jié)，希望能夠?qū)Ω纳葡乱浑A段的經(jīng)濟(jì)狀況提出一點(diǎn)建設(shè)性的意見。

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