我國(guó)糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模測(cè)算

梁來存

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我國(guó)糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模測(cè)算

梁來存

糧食保險(xiǎn)屬于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)?；?979～2013年各?。ㄊ?、區(qū)）糧食單產(chǎn)的數(shù)據(jù)，可以推算各年份的災(zāi)損數(shù)據(jù)，進(jìn)而利用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法厘定出各省（市、區(qū)）糧食保險(xiǎn)的費(fèi)率。在糧食單位面積實(shí)際賠付達(dá)到當(dāng)年所繳保費(fèi)150%（或200%）以上便啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的假定下，測(cè)算了我國(guó)糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模。

糧食保險(xiǎn)；大災(zāi)準(zhǔn)備金；規(guī)模測(cè)算

2012年10月24日國(guó)務(wù)院第222次常務(wù)會(huì)議通過了《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條例》，自2013年3月1日起施行。其中，第三條規(guī)定，“國(guó)家支持發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，健全政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度”。第七條明確，“農(nóng)民或者農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)標(biāo)的屬于財(cái)政給予保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼范圍的，由財(cái)政部門按照規(guī)定給予保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼”，并且“國(guó)家鼓勵(lì)地方人民政府采取由地方財(cái)政給予保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼等措施，支持發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)”。對(duì)于重大自然災(zāi)害，第八條規(guī)定，“國(guó)家建立財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制”，“國(guó)家鼓勵(lì)地方人民政府建立地方財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制”。

保險(xiǎn)是處理大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的最好風(fēng)險(xiǎn)管理工具（Louis Eeckhoudt＆ Christian Gollier，2005）①。糧食大災(zāi)保險(xiǎn)屬于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，處置糧食保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的方式方法有很多種，如建立大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，組織再保險(xiǎn)，由公共財(cái)政兜底、借款或擔(dān)保，大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化等。就建立大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金而言，2013年12月，財(cái)政部印發(fā)了《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理辦法》，自2014年1月1日起施行。《辦法》規(guī)定經(jīng)營(yíng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要建立“大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”，而且該準(zhǔn)備金由兩部分組成，即從保險(xiǎn)費(fèi)中提取一定比例的“保費(fèi)準(zhǔn)備金”和由超額承保利潤(rùn)形成的“利潤(rùn)準(zhǔn)備金”。這是企業(yè)級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金。但是，這些企業(yè)級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金分散在不同的保險(xiǎn)公司之間，對(duì)于大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，單個(gè)保險(xiǎn)公司很難在較大的空間區(qū)域、較長(zhǎng)的時(shí)間范圍內(nèi)分散風(fēng)險(xiǎn)。所以，建立全國(guó)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金是應(yīng)付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失的一種較好選擇（庹國(guó)柱，2010）②。那么，對(duì)于糧食保險(xiǎn)來說，這個(gè)國(guó)家級(jí)的大災(zāi)準(zhǔn)備金究竟需要多大的規(guī)模呢？

一、文獻(xiàn)回顧

政府在處置大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中的作用是至關(guān)重要的，國(guó)內(nèi)外學(xué)者已有較多的研究。農(nóng)業(yè)大災(zāi)特殊的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提高了保險(xiǎn)公司承保農(nóng)作物非分散性風(fēng)險(xiǎn)的成本（Zeuli，1999）③，大災(zāi)損失日益成為保險(xiǎn)公司破產(chǎn)的重要原因，造成農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)的供給不足（David Rode，2000）④。Howard Kunreuther（1998）⑤認(rèn)為無論是私營(yíng)保險(xiǎn)市場(chǎng)還是政府，都不是解決大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理的唯一主體，而政府和市場(chǎng)密切合作才是解決問題的唯一出路。Kunreather（2002）⑥，Dlugoleckia和Hoekstrab（2006）⑦，Hazell（2006）⑧，Robert E.Litan（2006）⑨等人認(rèn)為政府或市場(chǎng)作為唯一主體的風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制都是不可取的，任何長(zhǎng)期的大災(zāi)保險(xiǎn)計(jì)劃必須包括政府的財(cái)政支持以及保險(xiǎn)公司廣泛參與的合作模式。政府作為行政主體提供巨災(zāi)的減災(zāi)防災(zāi)措施效率更高、效果更明顯（T.Yu.Ermolievaa&I.V.Sergienko，2008）⑩。政府參與巨災(zāi)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理有利于提高保險(xiǎn)市場(chǎng)的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)承保能力（John Duncan&Robert J.Myers，2010）?。J.David Cummins（2012）?同樣強(qiáng)調(diào)災(zāi)害保險(xiǎn)中政府的作用，但是政府應(yīng)盡量減少參與自然災(zāi)害保險(xiǎn)市場(chǎng)，以避免擠出更有效率的私人市場(chǎng)。

劉京生（2005）?等人認(rèn)為我國(guó)大災(zāi)保險(xiǎn)體制應(yīng)選擇一種政府和商業(yè)保險(xiǎn)公司共同為大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)提供大災(zāi)保險(xiǎn)的綜合性大災(zāi)保險(xiǎn)模式。楊寶華（2008）?認(rèn)為以市場(chǎng)增進(jìn)為目的的政府協(xié)作模式應(yīng)當(dāng)是我國(guó)政府發(fā)展大災(zāi)保險(xiǎn)的適當(dāng)選擇。在明確保險(xiǎn)公司為市場(chǎng)主導(dǎo)者的前提下，建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制完善、良性發(fā)展的大災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)，政府作為協(xié)作者進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)充當(dāng)大災(zāi)保險(xiǎn)的超賠再保險(xiǎn)人。謝世清（2009）?提出了公私伙伴合作大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理模式，認(rèn)為政府在農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)制度中的角色定位，就是要設(shè)計(jì)制度、政策支持和推動(dòng)實(shí)施。郝演蘇（2010）?認(rèn)為，從我國(guó)國(guó)情出發(fā)，建立專門的大災(zāi)保障基金，通過制度化的安排，使承保大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司解除后顧之憂，成為保險(xiǎn)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的最后承擔(dān)者。庹國(guó)柱、王克、張峭、張眾（2013）?認(rèn)為，保險(xiǎn)人的責(zé)任準(zhǔn)備金無力支付保險(xiǎn)賠款就需要有制度上的安排來保證農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度的可持續(xù)性，研究了大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的建立原則、建構(gòu)方式和規(guī)模問題?；羧?、王克、張峭（2014）?以河南小麥保險(xiǎn)為例，通過量化分析省內(nèi)小麥生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)分?jǐn)偰Ｐ?，得出結(jié)論：當(dāng)承保公司賠付率超過當(dāng)年全省保費(fèi)收入的2.1倍時(shí)，河南省政府應(yīng)當(dāng)運(yùn)用財(cái)政資金，對(duì)剩余的大災(zāi)損失進(jìn)行補(bǔ)償。

可見，國(guó)內(nèi)外的已有文獻(xiàn)不僅認(rèn)為政府應(yīng)當(dāng)在農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)中發(fā)揮重要作用，而且需要政府作為大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的“最后承擔(dān)者”，并充分強(qiáng)調(diào)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備基金的重要性。本文將基于1979～2013年各省（市、區(qū)）糧食單產(chǎn)的數(shù)據(jù)，推算各年份的災(zāi)損數(shù)據(jù)，進(jìn)而利用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法厘定出各省（市、區(qū)）糧食保險(xiǎn)的費(fèi)率。在糧食單位面積實(shí)際賠付達(dá)到當(dāng)年所繳保費(fèi)150%（或200%）以上便啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的假定下，測(cè)算我國(guó)糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模。

二、研究方法

1.費(fèi)率厘定的方法

糧食保險(xiǎn)屬于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，其費(fèi)率厘定的基本思想與一般的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在本質(zhì)上是相同的，即以糧食作物產(chǎn)量的平均損失率作為純費(fèi)率，在純費(fèi)率的基礎(chǔ)上加上一定的附加費(fèi)率，從而得到糧食保險(xiǎn)的毛保費(fèi)率。

純費(fèi)率的厘定方法很多，主要有正態(tài)分布法、APH法和經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法。這三種方法是正態(tài)分布下的費(fèi)率厘定方法，也反映了厘定方法的演進(jìn)過程。在對(duì)我國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）糧食單產(chǎn)的分布作出判斷后，本文選擇采用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法。

經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法是APH法的一種改進(jìn)，是以社會(huì)損失率來確定純費(fèi)率的?。根據(jù)第i個(gè)省份第t年的單產(chǎn)yit，由某種方法得到相應(yīng)省份、相應(yīng)年度糧食單產(chǎn)的趨勢(shì)值（或理論值）y?it。若保障程度為λ，則該省該年糧食單產(chǎn)保險(xiǎn)的保障水平為λy?it。

以lossit表示糧食實(shí)際單產(chǎn)yit相對(duì)于保障水平λy?it的單位面積災(zāi)損數(shù)據(jù)值。當(dāng)實(shí)際單產(chǎn)小于保障水平時(shí)，認(rèn)為該年遭受了自然災(zāi)害，這時(shí)lossit是一個(gè)正值；當(dāng)實(shí)際單產(chǎn)大于或等于保障水平時(shí)，認(rèn)為該年沒有遭受自然災(zāi)害，這時(shí)令lossit=0。所以

lossit=max（0，λy?it-yit）（1）

相應(yīng)地，糧食單產(chǎn)的社會(huì)損失率為：

第i省（市、區(qū)）各年糧食單產(chǎn)的平均社會(huì)損失率為：

以平均社會(huì)損失率Li作為保險(xiǎn)純費(fèi)率的近似值。將純費(fèi)率Li按地區(qū)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平和政策取向進(jìn)行調(diào)整，得到調(diào)整后的純費(fèi)率L/i。再加上附加費(fèi)率，即得到糧食保險(xiǎn)的費(fèi)率Ri。

2.大災(zāi)的界定

目前的研究中，主要從三個(gè)角度對(duì)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行界定：一是從一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的角度，例如，死亡人數(shù)超過100人，或經(jīng)濟(jì)損失超過一國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值（GNP）的l%，或受災(zāi)人數(shù)超過全國(guó)人數(shù)的l%（Smith1996）；二是從整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的角度，如，瑞士再保險(xiǎn)的sigma雜志將大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)界定為由自然力量引起的，造成至少3 870萬美元（2005年的標(biāo)準(zhǔn)）的保險(xiǎn)損失，且涉及大量保單和眾多保險(xiǎn)人的事件；三是從單個(gè)保險(xiǎn)公司的角度，即相對(duì)于保險(xiǎn)公司的償付能力而言的，當(dāng)保險(xiǎn)賠款過多導(dǎo)致超過保險(xiǎn)公司一般償付能力的風(fēng)險(xiǎn)稱為大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是超過保險(xiǎn)公司正常保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金積累之外建立的準(zhǔn)備金，主要是應(yīng)付超賠風(fēng)險(xiǎn)。所以，在本研究中，關(guān)于糧食大災(zāi)，將采用第三種“從單個(gè)保險(xiǎn)公司的角度”進(jìn)行界定，即如果某省某年糧食作物的單位面積災(zāi)損達(dá)到保險(xiǎn)公司單位面積保費(fèi)收入的1.5倍（或2倍）以上時(shí)，即定義為大災(zāi)。一旦發(fā)生大災(zāi)，即啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金進(jìn)行超額賠付。

3.國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金規(guī)模的測(cè)算方法

為了測(cè)算我國(guó)糧食保險(xiǎn)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模，有必要先作出如下假設(shè)：

假設(shè)一：保障程度λ=100%，即只要實(shí)際單產(chǎn)低于趨勢(shì)單產(chǎn)，保險(xiǎn)公司就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠付。

假設(shè)二：附加費(fèi)率=純費(fèi)率。這里，保費(fèi)收入采用實(shí)物單位，而不采用價(jià)值單位。這樣做的好處，一是確保了保險(xiǎn)公司承保的是自然風(fēng)險(xiǎn)，而不承保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；二是確保了時(shí)間序列數(shù)據(jù)不受價(jià)格變化的影響，具有可比性。

假設(shè)三：投保比例（投保面積與播種面積之比）為100%。

假設(shè)四：當(dāng)單位面積實(shí)際賠付達(dá)到相應(yīng)面積所繳保費(fèi)的150%（或200%）以上時(shí)，便啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金。也就是說，保險(xiǎn)公司的封頂賠付為1.5倍（或2倍）保費(fèi)收入。

國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金旨在應(yīng)對(duì)大災(zāi)損失。當(dāng)某?。ㄊ小^(qū)）某年單位面積實(shí)際損失小于相應(yīng)面積的保險(xiǎn)公司封頂賠付，則大災(zāi)準(zhǔn)備金設(shè)定為0；如果超過了相應(yīng)面積的保險(xiǎn)公司封頂賠付，則該年界定為大災(zāi)年份，并啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金進(jìn)行超額賠付。

由于保險(xiǎn)公司單位面積保費(fèi)收入=費(fèi)率×保額=Ri×λy?it=λRiy?it，則保險(xiǎn)公司單位面積封頂賠付=α倍保險(xiǎn)公司單位面積保費(fèi)收入=αλRiy?it。

第i?。ㄊ?、區(qū)）第t年，如果其單產(chǎn)災(zāi)損數(shù)據(jù)lossit小于保險(xiǎn)公司單位面積封頂賠付，則認(rèn)為該省該年不是大災(zāi)之年，單位面積大災(zāi)損失規(guī)定為0；否則，單位面積大災(zāi)損失為lossit-αλRiy?it。如果第i?。ㄊ小^(qū)）第t年的投保面積為Sit，則第i?。ㄊ?、區(qū)）第t年的大災(zāi)損失為Sitmax（0，lossit-αλRiy?it）。將第t年各?。ㄊ小^(qū)）的大災(zāi)數(shù)據(jù)求和，則得到第t年的大災(zāi)損失合計(jì)為：

所以，國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金年積累額的期望值

P指當(dāng)前糧食平均價(jià)格。

三、我國(guó)糧食保險(xiǎn)大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模測(cè)算

1.以單產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，選擇一切險(xiǎn)保險(xiǎn)

農(nóng)作物保險(xiǎn)可分為單一險(xiǎn)和一切險(xiǎn)。單一險(xiǎn)是指以農(nóng)作物生長(zhǎng)期間可能遭受的某種特定的致災(zāi)因子所造成的危害作為保險(xiǎn)責(zé)任，如某種病蟲害保險(xiǎn)。農(nóng)作物生長(zhǎng)過程是一個(gè)復(fù)雜的過程，整個(gè)生長(zhǎng)期要受到氣象因子、生物因子、土壤理化性質(zhì)等多種因素的影響，這些因素的影響相互交錯(cuò)，要想明確某一種因素對(duì)農(nóng)作物損失的“貢獻(xiàn)”究竟有多大是不現(xiàn)實(shí)的。所以，單一險(xiǎn)將會(huì)給承保和理賠帶來困難，極易引發(fā)理賠糾紛，不利于農(nóng)作物保險(xiǎn)的拓展。

一切險(xiǎn)是以單產(chǎn)對(duì)投保農(nóng)民擔(dān)保，若實(shí)際單產(chǎn)低于擔(dān)保單產(chǎn)，保戶就會(huì)得到相應(yīng)賠償。一切險(xiǎn)可以分為單一農(nóng)作物保險(xiǎn)和綜合農(nóng)作物保險(xiǎn)。所謂綜合農(nóng)作物保險(xiǎn)是指對(duì)農(nóng)作物不是按某一種類獨(dú)立投保，而是合在一起，只有在綜合的收獲量低于保險(xiǎn)保障的水平時(shí)，才給予賠付。

對(duì)于糧食保險(xiǎn)，由于多種自然災(zāi)害對(duì)糧食生產(chǎn)的影響無法分離，故選擇一切險(xiǎn)。一切險(xiǎn)也最易為農(nóng)民所接受，農(nóng)民不必為理解復(fù)雜的保險(xiǎn)條款而擔(dān)憂。限于篇幅，本研究選擇一切險(xiǎn)中的綜合糧食保險(xiǎn)。這里以省（市、區(qū)）為基本單位，主要因?yàn)楦魇。ㄊ?、區(qū)）是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的試點(diǎn)單位，中央財(cái)政的支農(nóng)保費(fèi)補(bǔ)貼是直接針對(duì)各?。ㄊ?、區(qū)）劃撥的。

2.數(shù)據(jù)的搜集與災(zāi)損數(shù)據(jù)的取得

根據(jù)相應(yīng)年份的《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》，可以搜集到各?。ㄊ?、區(qū)）1979～2013年各年按糧食播種面積計(jì)算的實(shí)際單產(chǎn)數(shù)據(jù)yit（公斤/畝）。

采用趨勢(shì)方程擬合法，取1979～2013年各年的t為1～35，根據(jù)各?。ㄊ小^(qū)）各年的實(shí)際單產(chǎn)，對(duì)各?。ㄊ?、區(qū)）所擬合的趨勢(shì)方程如表1所示。

表1　各?。ㄊ小^(qū)）單產(chǎn)趨勢(shì)方程表

從表1看，除吉林外，其他各?。ㄊ?、區(qū)）的擬合精度指標(biāo)MAPE值都小于10，符合精度要求。但考慮到吉林的擬合優(yōu)度R2值，仍可以接受所建立的趨勢(shì)方程。將各年的對(duì)應(yīng)值t代入表1中，即可得到各?。ㄊ小^(qū)）各年的趨勢(shì)單產(chǎn)值。可以認(rèn)為，以趨勢(shì)單產(chǎn)y?it代替正常單產(chǎn)是合理的。

再根據(jù)式（1），即可得到31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）1979～2013年各年的單產(chǎn)災(zāi)損值。

3.糧食單產(chǎn)保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定

（1）糧食單產(chǎn)分布的判斷

只有知道單產(chǎn)服從什么樣的分布，才能決定采取何種費(fèi)率厘定方法。這里采用JB統(tǒng)計(jì)量判斷各?。ㄊ?、區(qū)）單產(chǎn)是否服從正態(tài)分布，檢驗(yàn)結(jié)果列于表2中。

表2　單產(chǎn)是否服從正態(tài)分布判斷表

表2表明，在α=0.01的顯著性水平上，31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的糧食單產(chǎn)無一例外地全部服從正態(tài)分布。

（2）基于經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法的費(fèi)率厘定

由于糧食單產(chǎn)服從正態(tài)分布，所以，可以應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法厘定純費(fèi)率。理論產(chǎn)量可由表1計(jì)算得出，根據(jù)式（2），可以計(jì)算出單產(chǎn)保險(xiǎn)的純費(fèi)率，計(jì)算結(jié)果列于表3的第（1）列。

但由于各?。ㄊ?、區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)水平不一，需要對(duì)經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法計(jì)算的純費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整主要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃的結(jié)果和政策取向。關(guān)于各省（市、區(qū)）的風(fēng)險(xiǎn)水平，如表4所示。

我們采用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來對(duì)各地區(qū)純費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小主要與風(fēng)險(xiǎn)水平的高低、政府的政策取向有關(guān)。這里，假設(shè)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.0，較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)為1.2，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)為1.4，調(diào)整后的結(jié)果并列于表3的第（3）列。在附加費(fèi)率等于純費(fèi)率的假定下，可以得到各?。ㄊ?、區(qū)）的毛費(fèi)率如表3第（4）列所示。

表3　費(fèi)率厘定表

表4　各?。ㄊ小^(qū)）糧食作物自然災(zāi)害影響的分區(qū)結(jié)果

4.大災(zāi)準(zhǔn)備金的規(guī)模測(cè)算

當(dāng)某省某年單位面積的災(zāi)損達(dá)到該年相應(yīng)面積所繳保費(fèi)的150%（或200%）以上時(shí)，規(guī)定該省該年為大災(zāi)年份?；谶@一設(shè)定，按照式（3），可以逐一計(jì)算出31個(gè)省（市、區(qū)）1979～2013年間每省（市、區(qū)）每年需要大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失。經(jīng)計(jì)算表明，在這個(gè)容量為31×35=1 085的樣本中，有107個(gè)（或60個(gè)）屬于大災(zāi)樣本，如表5的第（1）列（或第（2）列）所示。

再按照年份進(jìn)行整理，計(jì)算每年大災(zāi)樣本需要“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”的合計(jì)數(shù)，列于表5的第（3）、（4）列中。

表5　各年需要大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失

對(duì)表5的第（3）、（4）列“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失（噸）”數(shù)據(jù)，分別計(jì)算其JB統(tǒng)計(jì)量為62.28、128.23，對(duì)應(yīng)的P值為0.00、0.00。說明都不服從正態(tài)分布。

連續(xù)變量可供選擇的分布形式很多，如正態(tài)分布、指數(shù)分布、邏輯分布、均勻分布、卡方分布、伽瑪分布、帕累托分布、威布爾分布等。要估計(jì)“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”的年期望值，就要首先判斷1979～2013年間該數(shù)據(jù)序列服從何種分布。由于非大災(zāi)年份的數(shù)據(jù)值為0（如1984、1985年等），對(duì)于卡方分布、伽瑪分布、帕累托分布、威布爾分布等，都不能利用極大似然法對(duì)分布參數(shù)進(jìn)行有效估計(jì)，故這里選擇正態(tài)分布、指數(shù)分布、邏輯分布、均勻分布4種可能的分布形式，并根據(jù)修正的Anderson-Darling（A2）值最小的原則作出選擇。對(duì)于各分布模型的參數(shù)估計(jì)采用極大似然法。

這樣，我們將“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”序列在正態(tài)分布、指數(shù)分布、邏輯分布、均勻分布下對(duì)應(yīng)的修正的Anderson-Darling（A2）值以及由極大似然法得到的參數(shù)估計(jì)值一并列于表6中。

表6　“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”序列分布判斷與參數(shù)估計(jì)表

表6表明，當(dāng)“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”序列按邏輯分布進(jìn)行擬合時(shí)，其修正的Anderson-Darling（A2）值最小，α=1.5時(shí)為3.87，α=2時(shí)為4.24。因此，當(dāng)α=1.5時(shí)，“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”序列的年期望值為1 941880.71噸；當(dāng)α=2時(shí)，“大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失”序列的年期望值為705 311.53噸。假定全國(guó)糧食平均價(jià)格為140元/50公斤，則：

α=1.5時(shí)，全國(guó)年均大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失額=1 941 880.71噸×糧食市場(chǎng)價(jià)格=1 941 880.71噸×140元/50公斤=543 727萬元。如果取置信度為95%，可以得到全國(guó)年均大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失額的置信區(qū)間為（493 912，593 542）。

α=2時(shí)，全國(guó)年均大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失額=705 311.53噸×糧食市場(chǎng)價(jià)格=197 487萬元。如果取置信度為95%，可以得到全國(guó)年均大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失額的置信區(qū)間為（186 953，208 021）。

我們注意到，相對(duì)于α=1.5，α=2時(shí)的全國(guó)年均大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失額要小些。這是因?yàn)椋涸诖鬄?zāi)年份，對(duì)于一定的糧食大災(zāi)損失額，意味著保險(xiǎn)公司承擔(dān)了200%保費(fèi)收入的賠付，需要國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金承擔(dān)的損失就相對(duì)較小，其期望值也就相對(duì)較小。

上述研究表明，當(dāng)α=1.5時(shí)，對(duì)于31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）1979～2013年的樣本，有107個(gè)屬于大災(zāi)范疇，107：（31×35）≈1：10。從長(zhǎng)期來看，如果保險(xiǎn)公司能賠付保費(fèi)收入的150%，即大災(zāi)界定為災(zāi)損超過所交保費(fèi)150%以上的為大災(zāi)，當(dāng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金能夠年均積累543 727萬元時(shí)，就能應(yīng)對(duì)賠付的需要。這種大災(zāi)賠付約為十年一遇。α=2時(shí)，有60個(gè)屬于大災(zāi)范疇，60：（31×35）≈1：18≈1：20。則當(dāng)保險(xiǎn)公司賠付保費(fèi)收入的200%，即災(zāi)損超過所交保費(fèi)200%以上界定為大災(zāi)時(shí)，為應(yīng)對(duì)賠付，要求國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金年均積累197 487萬元。這種大災(zāi)賠付約為二十年一遇。

四、結(jié)　論

當(dāng)保障程度為100%，即實(shí)際單產(chǎn)低于趨勢(shì)單產(chǎn)保險(xiǎn)公司即實(shí)施賠付的前提下，如果單位面積的災(zāi)損達(dá)到了單位面積所繳保費(fèi)的150%以上時(shí)即啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金進(jìn)行超額賠付，那么，長(zhǎng)期來看，國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)年均積累543 727萬元，才能滿足這種十年一遇的大災(zāi)賠付需要；如果達(dá)到200%以上即啟動(dòng)國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金進(jìn)行超額賠付，則要求國(guó)家級(jí)大災(zāi)準(zhǔn)備金年均積累197 487萬元，以滿足這種二十年一遇的大災(zāi)賠付。

2014年，按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，我國(guó)GDP達(dá)到636 138.7億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值58 336.1億元。那么，約需要每年動(dòng)用GDP的0.85‰，或者第一產(chǎn)業(yè)增加值的9.30‰，就能應(yīng)對(duì)十年一遇的災(zāi)損超過保費(fèi)收入150%的大災(zāi)；如果每年動(dòng)用GDP的0.31‰，或者第一產(chǎn)業(yè)增加值的3.38‰，就能應(yīng)對(duì)二十年一遇的災(zāi)損超過保費(fèi)收入200%的大災(zāi)。

注釋：

①Louis Eeckhoudt，Christian Gollier，Harris Schlesinger：“Economic and Financial Decisions Under Risk”，Princeton UniversityPress，2005，pp.34-41.

②庹國(guó)柱、朱俊生：《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散制度的比較與選擇》，《保險(xiǎn)研究》2010年第9期。

③Kimberly A Zeuli：“New Risk management Strategies for Agricultural cooperatives”，American Journal of Agricultural Economics，Vol.81，No.5，1999.

④David Rode，Baruch Fischhoff，Paul Fischbeck：“Catastrophic Risk and Securities Design”，The Journal of Psychology and Financial Markets，Vol.1，No.2，2000.

⑤Kunreuther，Howard C，Richard J Roth，eds：“Paying the Price The Status and ”，Washington DC：Joseph Henry Press，1998，pp.15-32.

⑥Howard Kunreuther：“Risk Analysis and Risk Management in an Uncertain World”，Risk Analysis ，Vol.4，No.22，2002.

⑦Andrew Dlugoleckia，Erik Hoekstrab：“The role of the private market in catastrophe insurance”，Climate Policy（Earthscan），Vol.6，2006.

⑧Peter B R Hazell：“Potential role for insurance in managing catastrophic risk in developing countries”，Journal of International Development，Vol.11，No.15，2006.

⑨Robert E Litan，Joseph E Stiglitz：“Panel discussion：what is the appropriate role of the federal government in the private markets for credit and insurance”，Review , Federal Reserve Bank of Sllouis，Vol.7，2006.

⑩T Yu Ermolievaa，L V Sergienko：“Catastrophe risk management for sustainable development of regions under risks of nature disasters”，Cybernetics and Sysetems Analysis，Vol.44，No.3，2008.

?John Duncan，Robert J Myers：“Crop Insurance under Catastrophic Risk”，American Journal Agricultural Economivs，No. 11，2010.

?J David Cummins，Neil Doherty，Anita Lo：“Can Insurers Pay for the‘Big One’?Measuring the Capacity of the Insurance Market to Respond to Catastrophic Losses”，Journal of Banking and Finance，Vol.26，No.3，2012.

?劉京生：《保險(xiǎn)的“二元論”，淺議商業(yè)保險(xiǎn)與政策保險(xiǎn)的協(xié)調(diào)發(fā)展》，《中國(guó)保險(xiǎn)》2005年第3期。

?楊寶華：《政府在大災(zāi)保險(xiǎn)體系中的角色定位與作用機(jī)制》，《上海保險(xiǎn)》2008年第2期。

?謝世清：《建立我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)基金的思考》，《上海金融》2009年第4期。

?郝演蘇：《如何建立我國(guó)農(nóng)業(yè)大災(zāi)保障體系》，《經(jīng)濟(jì)》2010年第8期。

?庹國(guó)柱、王克、張峭、張眾：《中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散制度及大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模研究》，《保險(xiǎn)研究》2013第6期。

?霍然、王克、張峭：《政府農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偙壤芯俊?，《農(nóng)業(yè)展望》2014年第5期。

?庹國(guó)柱、李軍：《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)》，北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2005年，第399-400頁(yè)。

（責(zé)任編校：文香）

The Scale Calculation of the Central Government-level Catastrophe Risk Reserve Fund on Grain Insurance

LIANG Laicun

Grain insurance belongs to policy-guided agricultural insurance.Grain calamity loss data can be extrapolated on the basis of the data of grain crop output per unit area of all provinces during 1979-2013.And then the premium rates of grain crop of all provinces are formulated by experience rating.When the actual compensation for per unit area amounts to 150%（or 200%）or more of the paid premiums of the year，it is assumed to start using the central government-level catastrophe risk reserve fund.Based on this precondition，the catastrophe risk reserve funds’scale can be worked out.

grain insurance；reserve fund for catastrophe；scale calculation

梁來存，湖南師范大學(xué)商學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師（湖南 長(zhǎng)沙 410081）

湖南省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散制度選擇研究”（12YBB170）