基于多元統(tǒng)計分析方法的股票投資狀況綜合評價研究

金瑛

【摘 要】隨著我國經濟市場的不斷發(fā)展，人們的理財意識、投資意識、金融意識等，都有了很大的提升。隨著股票市場的發(fā)展，逐漸吸引了越來越多的投資。但是，由于股票市場的起步較晚，發(fā)展時間也比較有限，相關法規(guī)和制度等也不夠完善，人們的認識程度也存在著較大的不足。因此，在如此高速發(fā)展的股票市場當中，難免也會產生一定的問題。為此，對于股票投資狀況，可以采用多元統(tǒng)計分析方法進行綜合評價，從而促進股票投資市場的良好發(fā)展。

【關鍵詞】多元統(tǒng)計分析方法；股票投資狀況；綜合評價研究

一、前言

對于我國的經濟發(fā)展狀況，可以從股票市場的發(fā)展中得到體現，在短短十幾年的時間里，就實現了資本主義國家百年的發(fā)展成果。由此也能夠體現出我國經濟迅猛的發(fā)展態(tài)勢。而在近幾年當中，隨著股票市場的不斷發(fā)展，也逐漸暴露出了很多問題，對于經濟市場、股票市場的發(fā)展，產生了很大的威脅。因此，基于多元統(tǒng)計分析方法，對股票投資狀況進行綜合評價，更加充分的理解和認識其中存在的問題，從而更好的存進股票投資市場的發(fā)展。

二、多元統(tǒng)計分析方法的基本概述

在經典統(tǒng)計學當中，多元統(tǒng)計是一個重要的發(fā)展分支，作為一種分析方法來說，多元統(tǒng)計分析具有很強的綜合性。應用該方法，能夠在相互關聯的多個指標、對象之間，對其統(tǒng)計規(guī)律進行分析，在數理統(tǒng)計學當中，也是一個非常重要的分支學科。在多元統(tǒng)計分析方法中，包括了很多不同的統(tǒng)計方法，例如多重回歸分析、多元方差分析、判別分析、典型相關分析、聚類分析、因子分析、對應分析、主成分分析等方法。在實際應用中，多元統(tǒng)計分析方法主要是在一個客觀事物當中，研究多個不同變量之間相互依賴的統(tǒng)計性規(guī)律?；谫M希爾等統(tǒng)計學專家的研究，得到了十分良好的進展。隨著計算機技術的發(fā)展和應用，也隨之出現了很多統(tǒng)計軟件，因而在醫(yī)學、生物、氣象、地質、圖形處理、經濟分析等諸多領域當中，多元統(tǒng)計分析方法都得到了廣泛的應用。而隨著應用領域的不斷拓寬，多元統(tǒng)計方法的理論也得到了進一步的發(fā)展，因而為人們的實際應用提供了更大的便利。

三、多元統(tǒng)計分析方法在股票投資狀況綜合評價中的應用

1.因子分析法的應用

因子分析法指的是將共性因子從變量群當中進行提取，從而進行相應的統(tǒng)計。這種方法最早是由英國心理學家斯皮爾曼所提出。在多個變量當中，可以利用因子分析法，對隱藏的具有代表性的因子進行找出，并且在一個因子當中，對本質相同的變量進行納入，從而使變量的數目得以減少，此外，對于變量之間關系的假設，也能夠進行有效的檢驗。在股票投資方面，因子分析法主要是用于對股票投資組合模型進行確定。在分析當中，利用不同的變量來替代對股票價格產生影響的因素，從而對股價因子模型進行建立。通過確定各個因子的不相關性，對股票進行分類，然后基于對股票發(fā)展?jié)摿Φ难芯浚瑢ψ顬檫m當的股票投資模型進行確定。

2.聚類分析法的應用

在聚類分析法當中，主要是對研究對象的特征進行分析，從而進行分類和數目的減少，是統(tǒng)計分析技術中的集中。在股票投資狀況的綜合評價當中，聚類分析法能夠對股票投資的特種特點加以利用。由于在股票投資當中，具有很多動態(tài)變化因素。因此，對于這些因素應當進行恰當的分析，從而尋找有效的方法，來規(guī)范治理這種動態(tài)情況，從而更加精確和準確的進行投資分析。在實際應用中，由于股票價格會受到很多因素的影響，因而具有不穩(wěn)定性和波動性的特點，進而也引發(fā)了股票投資不理想的情況。而應用聚類分析法，能夠對這種不確定性進行有效的彌補。作為一種專業(yè)的投資分析方法，聚類分析法能夠對與股票市場相關聯的企業(yè)、行業(yè)等進行深層次的分析，從而對具有潛力的股票進行正確的預測。此外，在實際應用中，聚類分析法的實用性和直觀性更強，因而具有很廣泛的適用范圍。

3.主成分分析法的應用

主成分分析法是多元統(tǒng)計分析方法中一種對數據集進行簡化和分析的方法，該方法在20世紀初由皮爾遜所發(fā)明，在數理模型的建立、以及數據分析當中，能夠發(fā)揮良好的作用。在實際應用中，通過分解協(xié)方差矩陣的特征，對數據的特征矢量和權值進行獲取。在實際應用中，主成分分析具有十分廣泛的應用，通過研究各種分類數據，對自變量各組之間的差異進行分析和總結，從而對組件差異中不同自變量的完全貢獻進行判斷，最終利用這些數據，樣本歸類自變量的轉變方法。在股票投資狀況的綜合評價當中，對于各種對股票市場產生影響因素來說，相互之間往往存在著較大的關聯和影響，同時影響因素也非常復雜。利用主成分分析法，能夠將這些因素之間的影響進行降低。通過對各種因素和數據的總結分析，得出不同因素的影響程度，從而對指標選擇的工作量進行降低。此外，相比于傳統(tǒng)的構造回歸模型方法，利用主成分分析法，能夠更有效的節(jié)約時間，同時提高分析的精確度，為股票投資提供更加良好的依據和參考。

四、結論

隨著我國經濟的快速發(fā)展，作為一種重要的經濟形式，股票市場也得到了極大的進步。而由于股票市場的發(fā)展時間較短，各方面都還不夠成熟，因此在股票投資中難免會出現一些問題。對此，應用多元統(tǒng)計分析方法，能夠對股票投資狀況進行綜合評價，從而為更加理性、科學地進行股票投資提供依據。

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