博弈論對經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的影響
——基于諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎視角

高京燕

(華北水利水電大學(xué)， 河南 鄭州 450046)

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博弈論對經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的影響
——基于諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎視角

高京燕

(華北水利水電大學(xué)， 河南 鄭州 450046)

摘要：博弈論作為一門學(xué)科，從產(chǎn)生到現(xiàn)在的蓬勃發(fā)展不過70多年的歷史，但隨著經(jīng)濟學(xué)研究領(lǐng)域的不斷拓展，博弈論已成為主流經(jīng)濟學(xué)的一個重要分支。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎7次花落于博弈論的研究，充分彰顯了博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的重要地位。博弈論對經(jīng)濟學(xué)的研究與發(fā)展起到了很大的推動作用，它影響著經(jīng)濟學(xué)家們的思維方式，改變著經(jīng)濟學(xué)的研究領(lǐng)域和研究方法，并在解決現(xiàn)實經(jīng)濟問題當(dāng)中具有突出的優(yōu)勢。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和市場化改革的深化，經(jīng)濟活動的內(nèi)容與形式更為復(fù)雜，博弈性越來越強。因此，博弈論在我國經(jīng)濟與社會生活中的作用將會更大。

關(guān)鍵詞：博弈論；經(jīng)濟學(xué)；諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎

博弈論作為一門獨立的學(xué)科并與經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生聯(lián)系已有70多年的歷史，在這幾十年里，博弈論的思想被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟學(xué)的各個領(lǐng)域，并產(chǎn)生了大量受諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎青睞的學(xué)術(shù)成果。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎7次花落于博弈論的研究，在很大程度上說明了博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的地位與作用。博弈論對經(jīng)濟學(xué)的研究領(lǐng)域、研究內(nèi)容和研究方法產(chǎn)生了深刻的影響，它已成為現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)必不可少的工具與方法。黃韜認為，博弈論作為洞察主體行為規(guī)律和分析經(jīng)濟現(xiàn)象背后機制形成的認識工具，博弈理論對幫助經(jīng)濟學(xué)家理解和預(yù)測在經(jīng)濟環(huán)境中已經(jīng)發(fā)生與將要發(fā)生的事情做出了一定貢獻，同時該工具的應(yīng)用加深了對經(jīng)濟現(xiàn)象的理解[1]。李晴認為，在過去的幾十年中，博弈論在經(jīng)濟學(xué)研究中逐漸占據(jù)了核心地位，已成功將宏觀經(jīng)濟學(xué)與微觀經(jīng)濟學(xué)的研究緊密結(jié)合起來，并衍生出了許多新的經(jīng)濟學(xué)科，如：信息經(jīng)濟學(xué)、演化經(jīng)濟學(xué)等[2]。孫康等認為，博弈論對社會生活并不產(chǎn)生直接的影響，而是通過理論指導(dǎo)應(yīng)用，進而對社會生活的諸多方面產(chǎn)生深遠的影響，尤其是其哲學(xué)思維方式對人類思維模式的發(fā)展起到巨大的推動作用[3]。楊艷秋認為，近年來博弈論思想已經(jīng)滲透到了所有的經(jīng)濟分析領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和市場改革的深化，經(jīng)濟的“博弈性”越來越強，由于我國經(jīng)濟關(guān)系更為復(fù)雜，經(jīng)濟活動中的“博弈性”比其他市場經(jīng)濟國家更突出[4]。因此，博弈論在我國經(jīng)濟與社會生活中的作用更大。

一、博弈論的產(chǎn)生與發(fā)展

博弈論，又稱對策論，是研究在博弈的情形中，參與者在理性行為下選擇策略的理論。在博弈情形中，一方參與者的利益不僅與自己的策略選擇有關(guān)，還與競爭者的行為相關(guān)聯(lián)。博弈的構(gòu)成要素包括參與人、行動、策略、信息、得益、均衡、次序。參與人即博弈的參與者；行動即參與人在博弈的某個時點的決策行為；策略即參與人從始至終統(tǒng)籌全局的行動方案；信息即博弈參與人所掌握的有關(guān)博弈的各種知識與信息，也包括其他參與人的行為特征與選擇等方面的信息；得益即在一個特定的策略組合下，參與人所得到的效用或期望效用；均衡即一種穩(wěn)定的狀態(tài)，具有可預(yù)測性，是所有參與人最優(yōu)策略或行動的組合；次序即參與人做出策略選擇的先后順序。

博弈思想由來已久。我國是最早產(chǎn)生博弈思想的國家。春秋時期的《孫子兵法》就詳細地論述了豐富的軍事思想和深刻的治國策略，這些思想和策略就是博弈論的雛形。只是當(dāng)時對博弈的認識沒有向理論層面發(fā)展，對其應(yīng)用僅僅停留在經(jīng)驗方面。博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用分為以下幾個階段。

(一)萌芽階段(1944年以前)

博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用最早是與近代經(jīng)濟學(xué)中的“寡頭競爭”，特別是“雙頭壟斷”條件下的產(chǎn)量和價格決定問題相關(guān)聯(lián)的。

1838年，古諾在關(guān)于財富的數(shù)學(xué)原理研究中提出了現(xiàn)在被稱為納什均衡解的概念；1881年埃奇沃斯提出了用契約曲線作為決定經(jīng)濟行為主體交易結(jié)果的解的方法；1883年貝特蘭德提出了雙頭壟斷下的價格決策規(guī)則。這些研究是在“雙頭壟斷”的條件下，分析了企業(yè)之間的相互影響，揭示了在經(jīng)濟活動的過程中，所包含的博弈特征，為經(jīng)濟博弈論思想雛形的建立奠定了基礎(chǔ)。

博弈論的真正發(fā)展則是在1913年澤梅羅提出了博弈論第一個定理與1928年馮·諾伊曼證明了最小最大定理之后且后者表明兩人有限零和博弈的解是確定的，推動了博弈論的發(fā)展。例如非合作n人博弈的基本概念——納什均衡，就是最小最大定理的延伸拓展與推廣應(yīng)用。

(二)創(chuàng)立階段(1944—1959年)

一般認為，美國數(shù)學(xué)家馮·諾伊曼和經(jīng)濟學(xué)家摩根斯坦恩的《博弈論與經(jīng)濟行為》的發(fā)表標(biāo)志著經(jīng)濟博弈論的創(chuàng)立。該著作使博弈論獲得了一門學(xué)科應(yīng)有的地位，匯集了當(dāng)時博弈論的研究內(nèi)容，主要概括了經(jīng)濟行為主題的典型行為特征，首次將其框架完整而清晰地展現(xiàn)出來，開辟了一些新的經(jīng)濟學(xué)研究領(lǐng)域。

1946年，L.H.Loomis給出了最小最大定理的第一個完整代數(shù)證明。1950年梅里爾·弗勒德和梅爾文·德雷希爾引入了著名的囚徒困境博弈，兩人囚徒困境模型應(yīng)歸功于艾伯特·塔克。約翰·納什在《n人博弈的均衡點》(1950)與《非合作博弈》(1951)2部著作中證明了非合作博弈中納什均衡的存在性，提煉歸納了博棄論和經(jīng)濟均衡之間的內(nèi)在規(guī)律，并提出了用非合作博弈方法研究合作博弈的“納什計劃”。納什均衡以及納什均衡存在性的證明又將博弈論的研究推廣到了非零和博弈，這進一步推動了博弈論和經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展。此外，納什在《討價還價問題》(1950)和《兩人合作博弈》(1953)中，創(chuàng)立了公理性討價還價理論，證明了納什討價還價解的存在性。納什抓住了博弈論研究的關(guān)鍵，為后續(xù)的研究指明了方向，為博弈論以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

(三)初步發(fā)展階段(1960—1979年)

澤爾騰(1965)將納什均衡的概念引入到動態(tài)博弈情形中，提出了子博弈完美納什均衡概念和顫抖的手均衡理論，這對研究動態(tài)演化博弈論具有非常重要的理論和實踐意義。海薩尼在1967—1968年發(fā)表的論文中建立了不完全信息博弈理論，奠定了信息經(jīng)濟學(xué)的理論基礎(chǔ)，他在進一步精練納什均衡的基礎(chǔ)上提出了“貝葉斯納什均衡”的概念。海薩尼的另一個重要理論成果是于1973年提出的關(guān)于“混合策略”的不完全信息解釋以及“嚴(yán)格納什均衡”，這些成果進一步發(fā)展和完善了博弈論的一些關(guān)鍵內(nèi)容。由于納什、澤爾騰和海薩尼在博弈理論及其在經(jīng)濟應(yīng)用方面的突出貢獻，3人于1994年共同獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

(四)高速發(fā)展階段(1980年至今)

1980年以后，博弈論步入高速發(fā)展時期，并成為主流經(jīng)濟學(xué)的重要組成部分。1990年以后博弈論得到了更廣泛的應(yīng)用，博弈論把主流經(jīng)濟學(xué)發(fā)展推向一個嶄新的發(fā)展格局。

維克里和莫里斯因為對不對稱信息下的激勵理論所做出的貢獻榮獲了1996年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。阿克洛夫、斯賓塞、斯蒂格利茨因?qū)Σ粚ΨQ信息下市場交易理論的研究獲得2001年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。2005年，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的得主是奧曼和謝林，通過博弈論分析加強了對沖突和合作的理解，其研究成果有助于解釋價格戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)等經(jīng)濟沖突，以及為何社區(qū)在運營共同擁有的資源方面更具成效。2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授給了邁爾森、赫爾維茨和馬斯金，以表彰他們?yōu)闄C制設(shè)計理論做出的突出貢獻。2012年，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予了羅斯和沙普利，以表彰他們創(chuàng)建的穩(wěn)定分配理論及進行的市場設(shè)計實踐。2014年，該獎項授給了梯若爾，以表彰他在產(chǎn)業(yè)組織理論以及串謀問題上采用了博弈論的思想，使理論問題得以解決。

二、博弈論與經(jīng)濟學(xué)

經(jīng)濟學(xué)家泰勒爾指出：“正如理性預(yù)期使宏觀經(jīng)濟學(xué)發(fā)生革命一樣，博弈論廣泛而深遠地改變了經(jīng)濟學(xué)家的思維方式?！笔聦嵈_實如此，經(jīng)濟學(xué)是研究人們“欲望無限”與“資源有限”之間是如何合理配置的。不過，依據(jù)現(xiàn)在的觀點可以說在“理性人假設(shè)”的前提條件下，經(jīng)濟學(xué)是研究人的行為的。而博弈論中的“博弈”即為理性的個人或群體之間發(fā)生沖突和合作的情況。一方面，博弈論專家的研究成果被經(jīng)濟學(xué)家廣泛運用到經(jīng)濟學(xué)各個領(lǐng)域。經(jīng)濟學(xué)家思考和分析問題的方法因博弈論而改變，進而使經(jīng)濟學(xué)發(fā)生了重大變革。另一方面，隨著對經(jīng)濟學(xué)研究的深入，出現(xiàn)了大量的博弈論模型，博弈理論日趨完善。1994年之后諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎屢次授予博弈論的研究者。人們發(fā)現(xiàn)沒有任何其他學(xué)科分支能像博弈論這樣為經(jīng)濟學(xué)研究和發(fā)展提供強有力的理論支持，沒有任何其他學(xué)科門類像經(jīng)濟學(xué)這樣為博弈論的理論發(fā)展和完善提供如此眾多的背景模型。博弈論與經(jīng)濟學(xué)之間相互滲透、相互融合。

三、從諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎看博弈論的重要性

(一)諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎偏愛博弈論的原因

博弈論這一理論學(xué)科，并不對時代生活產(chǎn)生直接影響，其重要性在于理論指導(dǎo)方面的應(yīng)用間接影響了社會生活的諸多方面。博弈論的最大貢獻在于其哲學(xué)思維方式推動了人類思維模式的變化。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎之所以多次授予博弈論研究的主要原因在于：第一，博弈論主要是運用數(shù)學(xué)模型分析解決經(jīng)濟中的最優(yōu)決策問題，數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹性與邏輯性為經(jīng)濟分析奠定了堅實的數(shù)理基礎(chǔ)，根據(jù)數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)出來的結(jié)論，具有描述性方法無法達到的效果，更具科學(xué)性和說服力；第二，現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)越來越側(cè)重于理性主體之間的互動行為及其相互影響的研究，而博弈論的研究對象就是人與人之間的合作與沖突，其在個人理性的前提下，研究參與人策略相互依存的最佳決策模式，二者相同的研究模式使博弈論成為研究經(jīng)濟學(xué)的最佳工具；第三，博弈論的分析方法已在經(jīng)濟學(xué)研究中占據(jù)重要地位，而經(jīng)濟學(xué)又極大地拓展了博弈論的研究領(lǐng)域，使博弈論研究不斷發(fā)展。

(二)諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的預(yù)測

諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎自1969年設(shè)立以來，至今已有45屆，共有73位專家獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。其中博弈論與信息經(jīng)濟學(xué)研究得主共16人，基本與宏觀經(jīng)濟學(xué)得主相差無幾。諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎是經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的最高榮譽，代表經(jīng)濟學(xué)研究的最高水平與發(fā)展方向。博弈論作為一門新興的學(xué)科能夠在短時間內(nèi)7次受到諾貝爾獎的青睞，足以彰顯博弈論在經(jīng)濟學(xué)中的重要地位。

從這7次諾貝爾獎得主對經(jīng)濟學(xué)的主要貢獻看，對經(jīng)濟學(xué)博弈論的研究從最初簡單的非合作博弈逐步發(fā)展到更深層次。2014年梯若爾把博弈論運用到產(chǎn)業(yè)組織理論分析方面。未來經(jīng)濟學(xué)的研究與分析離不開博弈論，同時，博弈論應(yīng)用又衍生出許多新的分支學(xué)科，如信息經(jīng)濟學(xué)、演化經(jīng)濟學(xué)等。關(guān)于信息經(jīng)濟學(xué)的研究已經(jīng)兩次獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論方面的研究還有待進一步完善。而演化經(jīng)濟學(xué)方面目前尚有大量的領(lǐng)域未被開發(fā)。無論是運用博弈論思想分析經(jīng)濟問題，還是由于博弈論的運用衍生出的新理論，都離不開博弈論的參與。因此，未來博弈論還會受到諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的青睞。

四、博弈論在經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟實踐中的應(yīng)用

(一)博弈論在經(jīng)濟理論中的應(yīng)用

第一，產(chǎn)業(yè)組織理論方面。在產(chǎn)業(yè)組織理論作為微觀經(jīng)濟學(xué)的一個重要分支，主要研究不完全競爭市場的構(gòu)造與企業(yè)行為，解決企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟和企業(yè)間的合作與沖突問題。因此，博弈論的分析方法對產(chǎn)業(yè)組織問題具有指導(dǎo)意義，其諸多問題可以用博弈論方法加以分析。現(xiàn)實經(jīng)濟中的市場都為不完全競爭狀態(tài)，寡頭市場最為典型。博弈論作為一種工具和方法，已成為分析寡頭市場行為或策略研究的重要手段。

第二，一般均衡理論方面。一般均衡理論認為整個市場體系達到均衡時，所有商品的價格和數(shù)量都有一個確定的均衡值。一般均衡理論是微觀經(jīng)濟學(xué)的重要組成部分，用博弈論的思想探索一般均衡的存在性對新古典微觀經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展具有重要作用。

第三， 委托-代理理論方面。委托-代理是信息經(jīng)濟學(xué)研究的重要問題，代理人處于信息優(yōu)勢，委托人處于信息劣勢。近年來，不完全信息條件下的委托-代理理論是博弈理論最成功的應(yīng)用。

第四，國際貿(mào)易理論方面。當(dāng)今世界的開放程度越來越高，一個國家的關(guān)稅、配額、補貼等貿(mào)易政策會影響其他國家的貿(mào)易策略。因此，一個國家貿(mào)易政策的實施不僅要考慮這些政策對本國經(jīng)濟的影響，還要考慮他國對這些政策的反應(yīng)，以及這些反應(yīng)對本國經(jīng)濟的影響。而這些問題的本質(zhì)屬于博弈論范疇。

第五，宏觀經(jīng)濟政策理論方面。通常情況下政策制定者與政策影響者是博弈的雙方，雙方都為實現(xiàn)各自利益的最大化而不斷調(diào)整自己的策略。而這些互動行為是博弈論研究的重要內(nèi)容。

(二)博弈論在經(jīng)濟實踐中的應(yīng)用

第一，政府與企業(yè)之間的博弈問題。在市場經(jīng)濟體制下，企業(yè)享有充分的自主權(quán)，政府對經(jīng)濟的調(diào)控要實現(xiàn)既定的宏觀目標(biāo)，就不能再依靠直接的行政指令與計劃干預(yù)企業(yè)的行為，政府只能尊重市場經(jīng)濟的運行規(guī)律，通過機制設(shè)計影響企業(yè)的行為。但在政策制定與機制設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮企業(yè)的反應(yīng)，否則宏觀政策的有效性無法得到保證。

第二，國企改革問題。國企改革的本質(zhì)問題是委托-代理問題。如何調(diào)動國企經(jīng)營者的積極性和責(zé)任感是國有企業(yè)改革的目標(biāo)。國家(委托人)與國企經(jīng)營者(代理人)處于信息不對稱狀態(tài)，且雙方目標(biāo)不一致。所以國企改革是信息不對稱情形下的委托-代理博弈模型。

第三，低效率問題。博弈論思想與方法在政府政策的制定與修改、交易制度的完善、經(jīng)濟效益的提高等方面發(fā)揮著重要作用。博弈論能夠解釋大量低效率現(xiàn)象出現(xiàn)的本質(zhì)原因，并能通過機制設(shè)計使低效率問題得以較好的解決。

第四，市場秩序問題。市場中不正當(dāng)競爭行為大量存在，例如假冒、偽裝、欺詐等。博弈論中的信號傳遞理論、信號顯示理論等可以對這些行為進行有效的制約，使市場結(jié)構(gòu)得以改善，市場秩序得以維護。

第五，企業(yè)決策問題。博弈論是企業(yè)經(jīng)營者的重要決策工具，價格與產(chǎn)量決定、合作與經(jīng)貿(mào)談判、研發(fā)與創(chuàng)新、競標(biāo)與拍賣、勞資關(guān)系、政企關(guān)系、寡頭競爭等企業(yè)決策問題均可利用“囚徒困境、激勵博弈”等博弈論的基本模型和方法解決。

五、結(jié)論與啟示

(一)結(jié)論

博弈論極強的實用性，使得博弈論在經(jīng)濟學(xué)的各研究領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，使經(jīng)濟學(xué)的研究不再停留在空泛的理論層面，甚至有學(xué)者認為博弈論具有能夠改寫整個經(jīng)濟學(xué)的能力。博弈論的產(chǎn)生與發(fā)展為解決現(xiàn)實經(jīng)濟問題提供了新的思路與方法，它對制度變革、機制設(shè)計、經(jīng)濟運行起到巨大的推動作用。

(二)博弈論對我國經(jīng)濟發(fā)展的啟示

我國目前已進入市場經(jīng)濟體制改革的攻堅階段，經(jīng)濟活動內(nèi)容與形式的復(fù)雜性更為突出。隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，經(jīng)濟活動中的利益共贏與沖突將愈加明顯。企業(yè)之間、企業(yè)與政府之間、企業(yè)與消費者之間、政府與消費者之間、政府與納稅人之間的行為相互影響、相互制約，經(jīng)濟活動的博弈性越來越強。只有運用博弈論的思維方式進行全方位合理的機制設(shè)計，協(xié)調(diào)各方的經(jīng)濟得益，才能保證我國經(jīng)濟體制改革的順利進行，促進我國市場經(jīng)濟的均衡、高速、持續(xù)發(fā)展。

參考文獻：

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(責(zé)任編輯：蔡洪濤)

收稿日期：2016-01-16

基金項目：河南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目“水污染治理項目政府與社會資本合作模式創(chuàng)新研究”(2015BJJ087)

作者簡介：高京燕(1976—),女，江蘇常州人，博士，研究方向為信息經(jīng)濟學(xué)與制度經(jīng)濟學(xué)。

中圖分類號：F01

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1008—4444(2016)02—0046—04

Influence of Game Theory on the Development of Economics—Based on the Nobel Prize in Economics

GAO Jingyan

(North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450046, China)

Abstract:The game theory as a discipline has only 70 years of history since it came into being. But with the continuous development of the field of economic research, it has become an important branch of mainstream economics. Nobel Prize in Economics was awarded to the researches of the game theory seven times, which fully demonstrated the importance of the game theory in economics. The game theory plays a great role in the research and development of economics, affects the economists’ way of thinking, and changes the research field and method of economics. In solving the economic problems of reality, it also has prominent advantages. With the deepening of China’s economic development and market reform, the content and form of economic activities are more complex and the competition is more serious, therefore, the game theory will play a more important part in China’s economic and social life.

Key words:game theory; economics; Nobel Prize in Economics