金融Matlab仿真教學(xué)案例設(shè)計(jì)

徐富強(qiáng)，陶有田

（巢湖學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院，安徽巢湖238000）

金融Matlab仿真教學(xué)案例設(shè)計(jì)

徐富強(qiáng)，陶有田

（巢湖學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院，安徽巢湖238000）

金融Matlab實(shí)驗(yàn)課程因其應(yīng)用性和實(shí)踐性的特點(diǎn)，在高校金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教學(xué)體系中有著舉足輕重的作用。傳統(tǒng)的教學(xué)設(shè)計(jì)方式不符合該課程的特點(diǎn)，不利于該課程的發(fā)展與人才培養(yǎng)。課程教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)避免虛構(gòu)案例，注重理論融于實(shí)踐，重視案例的拓展與延伸，著重提高學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力。

金融計(jì)算；實(shí)驗(yàn)教學(xué)；仿真案例；Matlab

近年來(lái)，我國(guó)高校金融計(jì)算類(lèi)課程的開(kāi)設(shè)已逐漸普及[1]。基于Matlab的金融計(jì)算類(lèi)實(shí)驗(yàn)課程在金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教學(xué)體系中顯得尤為重要，它是利用Matlab三大金融工具箱去處理并解決金融計(jì)算中的實(shí)際問(wèn)題，培養(yǎng)和提高學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力。該課程的開(kāi)設(shè)既有利于完善金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的課程教學(xué)體系，又有利于培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)需求的應(yīng)用型金融人才[2]。但該課程設(shè)立時(shí)間不長(zhǎng)，Matlab金融計(jì)算實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)過(guò)程中應(yīng)用傳統(tǒng)的教學(xué)設(shè)計(jì)方式不符合該課程的特點(diǎn)，不利于該課程的發(fā)展與人才的培養(yǎng)，所以有必要對(duì)課程教學(xué)設(shè)計(jì)做一些深入探究。

1 教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)避免虛構(gòu)案例

仿真模擬實(shí)驗(yàn)是教學(xué)的精華，可以有效解決驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)向設(shè)計(jì)性、綜合性實(shí)驗(yàn)的轉(zhuǎn)變。而教材中很多的案例經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)化處理，體現(xiàn)章節(jié)知識(shí)點(diǎn)與具體操作方法，以便應(yīng)用于課堂教學(xué)。這類(lèi)案例偏向于理論與操作方法的呈現(xiàn)，卻與現(xiàn)代金融中的實(shí)際計(jì)算有較大的偏差。

例如，在“計(jì)算年金/利率”一節(jié)中，有一例“有一筆貸款金額5 000元，4年還清，每月130元，求月利率和年利率”[3]。教師可能覺(jué)得為了貼合小額貸款的實(shí)際，題目數(shù)值偏小，重新設(shè)計(jì)案例“有一筆小額貸款10萬(wàn)元，5年還清，月供1 500元，求月利率和年利率”，同一實(shí)驗(yàn)程序計(jì)算發(fā)現(xiàn)月利率為0，案例設(shè)計(jì)有誤，與實(shí)際不符。

由此可見(jiàn)，簡(jiǎn)單的改動(dòng)案例實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等方式虛構(gòu)案例，以達(dá)到仿真模擬，這只會(huì)對(duì)學(xué)生帶來(lái)錯(cuò)誤的引導(dǎo)。因此，教師設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目案例時(shí)應(yīng)避免虛構(gòu)實(shí)例，力求數(shù)據(jù)真實(shí)，突出案例的現(xiàn)實(shí)性和真實(shí)性。

2 教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)注重理論融入實(shí)踐

由于該門(mén)課程的應(yīng)用性很強(qiáng)，需要不斷地適應(yīng)新形勢(shì)進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)。例如，在“現(xiàn)金流的現(xiàn)值/終值計(jì)算”一節(jié)中，“已知折現(xiàn)率為9%，現(xiàn)金流的現(xiàn)值如表1所示”[4]。

重新設(shè)計(jì)為“有一項(xiàng)投資，2007年1月12日投資10 000元，在2008年的2月14日、3月3日、6月14日、12月1日分別回收2 500，2 000，3 000，4 000元，問(wèn)該項(xiàng)投資是否具有投資價(jià)值？”。實(shí)驗(yàn)計(jì)算得項(xiàng)目現(xiàn)值為142.164 8，大于0，此項(xiàng)目具有投資價(jià)值。這樣學(xué)生對(duì)折現(xiàn)率和現(xiàn)值的含義與應(yīng)用更加深刻，案例設(shè)計(jì)才更有實(shí)際意義。

表1 現(xiàn)金流

因此，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目案例的設(shè)計(jì)不能過(guò)多地停留在理論上，那樣會(huì)使學(xué)生學(xué)習(xí)趨于枯燥，失去積極性。教學(xué)設(shè)計(jì)既要盡可能多地涵蓋重要概念、原理與結(jié)論，又要突出實(shí)踐性，這樣既能開(kāi)啟學(xué)生探索學(xué)習(xí)之門(mén)，又能充分調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的熱情，使學(xué)生在探究解決實(shí)例方法的同時(shí)，加深和鞏固理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，這樣才能培養(yǎng)出符合社會(huì)需求的應(yīng)用型金融人才。

3 教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)注重案例的拓展與延伸

教師在備課和設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，如果盲目地選擇案例完成實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)，卻對(duì)案例不加以正確引導(dǎo)和拓展、延伸，勢(shì)必會(huì)使學(xué)生僅局限于案例，針對(duì)復(fù)雜或變形式的實(shí)際問(wèn)題，學(xué)生仍然無(wú)法解決，這有悖于課程的培養(yǎng)目標(biāo)。

在“金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析”一章的ARMA時(shí)間序列模型教學(xué)中，教材上有一案例“給出上證指數(shù)從2005年10月21日至2006年9月29日的日收盤(pán)價(jià)的收益率，考慮用ARMA模型進(jìn)行擬合”[3]。教材給出了理論化的模型及模型程序?qū)崿F(xiàn)，學(xué)生反映學(xué)習(xí)起來(lái)較枯燥，不理解ARMA模型的意義和應(yīng)用方法。如將這一案例做如下設(shè)計(jì)：“由上證指數(shù)2014.08.27-2015.08.10的日收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)，建立ARMA模型，并利用ARMA模型預(yù)測(cè)未來(lái)3天的日收盤(pán)價(jià)”。通過(guò)詳細(xì)講解此例中ARMA模型的建立、模型估計(jì)和應(yīng)用，較好地實(shí)現(xiàn)了短期預(yù)測(cè)股票的走勢(shì)（結(jié)果見(jiàn)圖1，圖2和表2），體現(xiàn)了理論與應(yīng)用的結(jié)合，極大地調(diào)動(dòng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

圖1 日收盤(pán)價(jià)走勢(shì)（含ARMA模型預(yù)測(cè)）

圖2 ARMA模型預(yù)測(cè)值與實(shí)際值比較

表2 案例求解結(jié)果與實(shí)際值對(duì)比

4 教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)注重提高學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力

由于每個(gè)學(xué)生的基礎(chǔ)不同，傳統(tǒng)的教師講解示范、學(xué)生動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)、最后撰寫(xiě)報(bào)告的教學(xué)方式，會(huì)使一部分學(xué)生感覺(jué)枯燥乏味，缺乏信心，最終導(dǎo)致不能學(xué)以致用，偏離了課程的最終目標(biāo)。這門(mén)課的課堂教學(xué)應(yīng)該是開(kāi)放式、互動(dòng)式教學(xué)，教師可以嘗試針對(duì)實(shí)際問(wèn)題案例設(shè)計(jì)一些具有專(zhuān)業(yè)性、創(chuàng)新性和實(shí)踐性的競(jìng)賽項(xiàng)目，實(shí)行分組競(jìng)賽。如筆者在教學(xué)“資產(chǎn)組合計(jì)算”一章中設(shè)計(jì)了如下兩個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目：

競(jìng)賽項(xiàng)目一：某基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置時(shí)準(zhǔn)備投資上證50ETF與某只中小盤(pán)基金，請(qǐng)參考資產(chǎn)組合理論，設(shè)計(jì)程序并說(shuō)明你的建議。

競(jìng)賽項(xiàng)目二：某機(jī)構(gòu)于2014年初持有一定數(shù)量的XXX股份，但害怕股價(jià)下跌會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，影響2014年的年報(bào)，希望選擇一只股票進(jìn)行組合以降低風(fēng)險(xiǎn)，給出你的建議并設(shè)計(jì)程序說(shuō)明。

競(jìng)賽項(xiàng)目中研究對(duì)象的選取、數(shù)據(jù)來(lái)源、解決思路與解決方法都是開(kāi)放式的。此類(lèi)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能為學(xué)生在課堂或課余時(shí)間提供實(shí)踐機(jī)會(huì)，活躍學(xué)生學(xué)習(xí)氣氛，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。既能提高學(xué)生自主探究和動(dòng)手實(shí)踐的能力，也能有效考察和提升學(xué)生多途徑分析和解決問(wèn)題的能力。

5 結(jié)束語(yǔ)

近年來(lái)，筆者在金融Matlab實(shí)驗(yàn)課程的教學(xué)實(shí)踐道路上不斷探索，通過(guò)積累的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，在課程教學(xué)設(shè)計(jì)方面做了細(xì)致的研究，并從中獲得以上啟示。相信通過(guò)廣大教育工作者的不斷努力，基于Matlab的金融計(jì)算實(shí)驗(yàn)課程會(huì)不斷完善，并不斷適應(yīng)新形勢(shì)下金融學(xué)的發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)需求的應(yīng)用型金融人才的目標(biāo)。

[1]湯凌冰,彭品,周雅倩.計(jì)算金融學(xué)課程特色與教學(xué)[J].時(shí)代金融，2015（5）：20-21.

[2]徐林.計(jì)算金融課程教學(xué)中存在的問(wèn)題與改革建議[J].大學(xué)教育，2014（8）：94-95.

[3]張樹(shù)德.金融計(jì)算教程——MATLAB金融工具箱的應(yīng)用[M].北京：清華大學(xué)出版社，2007.

[4]金龍,王正林.精通MATLAB金融計(jì)算[M].北京：電子工業(yè)出版社，2009.

[5]方艷,楊娟.《金融時(shí)間序列分析》課程教學(xué)改革的探索[J].新課程研究，2014（2）：85-87.

Exploration of FinancialMatlab’s Simulation Teaching Cases Designing

XU Fu-qiang，TAO You-tian
(School of App lied Mathematics，Chaohu College，Chaohu，Anhui238000，China)

Because of the characteristics of application and practice,financial experiment of Matlab course has a pivotal position in the teaching system of financial specialty in colleges and universities.The traditional teaching design methods does not accord with the characteristics of the course,make against the development of curriculum and talent training.Curriculum teaching design should avoid fictitious cases,pay attention to theory into practice,attach importance to the expansion and extension of cases,focus on improving students’ability to solve practical problems.

financial calculation；experimental teaching；simulation case；Matlab

G642.0

A

1007-4260(2016)04-0149-03

時(shí)間：2017-1-3 17:19

http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1150.N.20170103.1719.038.html

2016-05-19

巢湖學(xué)院質(zhì)量工程項(xiàng)目（ch15kcjgxm04，ch15yykc02，ch15yykc03），安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目（gxyqZD2016285）。

徐富強(qiáng)，男，安徽巢湖人，碩士，巢湖學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院講師，研究方向?yàn)橹悄苡?jì)算、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

E-mail：94008738@qq.com

10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2016.04.038