民營(yíng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

于忠義

2014年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)首批民營(yíng)銀行籌建申請(qǐng)，邁出了我國(guó)金融改革歷史性的一步。新興民營(yíng)銀行，一個(gè)具有特殊資本基因的金融機(jī)構(gòu)，開始攜帶民營(yíng)資本進(jìn)入銀行系。作為新生事物，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，入市時(shí)間恰逢經(jīng)濟(jì)下行期，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，如何立足再發(fā)展，是對(duì)于民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的考驗(yàn)。本文全面剖析民營(yíng)銀行面對(duì)的挑戰(zhàn)，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)舉措提出建議。

民營(yíng)銀行的定位

金融體系過(guò)去幾十年得到長(zhǎng)足的發(fā)展，現(xiàn)已日趨成熟。近幾年，改革步入深水區(qū)，促使整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化，同理，金融行業(yè)亟需結(jié)構(gòu)優(yōu)化，這是設(shè)立民營(yíng)銀行的一個(gè)宏觀考慮。設(shè)立民營(yíng)銀行可以建立銀行體系多層次機(jī)構(gòu)，傳統(tǒng)銀行類金融機(jī)構(gòu)背靠國(guó)家，缺少民資背景，先天體制已經(jīng)決定其結(jié)構(gòu)化單一，客戶群、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展不平衡，不利于金融普惠。另外，民營(yíng)銀行的介入，使傳統(tǒng)銀行躺著賺錢的日子一去不返，強(qiáng)有力的促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有利于產(chǎn)品創(chuàng)新和完善市場(chǎng)化機(jī)制。最后，民間資本真正進(jìn)入銀行系，打破昔日銀行壟斷，驅(qū)動(dòng)利率快速市場(chǎng)化，提升金融服務(wù)質(zhì)量，滿足各個(gè)層級(jí)客戶需求。

商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任，是為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供金融服務(wù)，配置資金到它應(yīng)該去的客戶、行業(yè)或地區(qū)發(fā)揮價(jià)值。長(zhǎng)期以來(lái)傳統(tǒng)銀行業(yè)的同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)，造成金融供給過(guò)度與金融服務(wù)不足并存現(xiàn)象。民營(yíng)銀行作為新生力量，為高度同質(zhì)化的銀行市場(chǎng)添加了些許新鮮。截止目前為止，獲批的幾家民營(yíng)銀行各自市場(chǎng)定位均不一樣，充分體現(xiàn)其特色化經(jīng)營(yíng)路線的戰(zhàn)略思路。例如，浙江網(wǎng)商銀行主要搞小存小貸，限定存款上限，設(shè)定財(cái)富下限;深圳前海銀行主要是大存小貸，存款限定下限;天津金城銀行主要從事公存公貸，重點(diǎn)服務(wù)法人客戶。

民營(yíng)銀行面臨的挑戰(zhàn)

新興民營(yíng)銀行市場(chǎng)戰(zhàn)略獨(dú)辟蹊徑，走特色化經(jīng)營(yíng)路線去銀行業(yè)同質(zhì)化，但是作為改革的先鋒難免在開辟市場(chǎng)、獲取客戶以及競(jìng)爭(zhēng)中面對(duì)挑戰(zhàn)，民營(yíng)銀行比傳統(tǒng)銀行類金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)。

適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

民營(yíng)銀行2014年獲批籌建，2015年進(jìn)入金融市場(chǎng)，恰逢宏觀經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入新常態(tài)，處于經(jīng)濟(jì)下行壓力逐步釋放期。銀行信貸需求逐步下降，經(jīng)濟(jì)繁榮期隱藏的風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，客戶違約概率上升。例如，截至2015年三季度，商業(yè)銀行不良貸款余額連續(xù)17個(gè)季度上升，不良貸款率連續(xù)15個(gè)季度上升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下降。貨幣流轉(zhuǎn)速度放緩，市場(chǎng)整體流動(dòng)性較差，獲取負(fù)債成本攀高。另外，民營(yíng)銀行籌建初期，資本底子薄，同業(yè)授信低，市場(chǎng)空間有限，存量客戶少，再加上存款保險(xiǎn)制度再度將負(fù)債成本推高，直接導(dǎo)致利差進(jìn)一步縮窄。

民營(yíng)銀行如何在這樣一個(gè)市場(chǎng)中精準(zhǔn)獲取優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)管理好風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，實(shí)在考驗(yàn)經(jīng)營(yíng)者智慧。

彰顯特色化

民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)特色是按市場(chǎng)機(jī)制自主運(yùn)作，受行政干預(yù)較少。市場(chǎng)化帶來(lái)經(jīng)營(yíng)上的自由，同時(shí)蘊(yùn)藏著諸多不確定風(fēng)險(xiǎn)。例如，我國(guó)社會(huì)信用體系還未建成，信息不對(duì)稱現(xiàn)象嚴(yán)重，政策層面相關(guān)法律有待健全，在這樣不夠發(fā)達(dá)穩(wěn)健一個(gè)大環(huán)境中，民營(yíng)銀行可能會(huì)遭遇困境。

如何在市場(chǎng)的刀光劍影中占有立足之地，是民營(yíng)銀行初入金融江湖必須具有的生存技能。如何做好市場(chǎng)細(xì)分、客戶細(xì)分、風(fēng)險(xiǎn)控制以及價(jià)值創(chuàng)造，值得民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)管理者思考。業(yè)內(nèi)常說(shuō)的民營(yíng)銀行是特色化銀行，到底特色化的體現(xiàn)在哪里？民營(yíng)銀行會(huì)否成為大型銀行的微型拷貝，或是大型的村鎮(zhèn)銀行？怎樣彰顯特色化，市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)拭目以待。

嚴(yán)格的監(jiān)管

民營(yíng)銀行的天然基因已經(jīng)決定其經(jīng)營(yíng)路線，不走尋常路。走新路，是否會(huì)跳出原有的監(jiān)管框架，使用什么新規(guī)范約束。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，民營(yíng)銀行主要是施行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制。在民營(yíng)銀行的具體監(jiān)管問(wèn)題上，將按照和傳統(tǒng)商業(yè)銀行同樣的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)首批5家試點(diǎn)民營(yíng)銀行實(shí)行“一行一策”的差異化監(jiān)管，監(jiān)管重點(diǎn)包括防范關(guān)聯(lián)交易，發(fā)起股東的持續(xù)注資能力以及可實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，防止民營(yíng)銀行成為股東的融資工具。防止監(jiān)管過(guò)嚴(yán)和監(jiān)管寬松的兩個(gè)極端，監(jiān)管是張弛有度的一行一策方式。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將設(shè)立一些新預(yù)警指標(biāo)，并采取有效措施防止意外風(fēng)險(xiǎn)情況發(fā)生。

很明顯，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)表明態(tài)度，對(duì)民營(yíng)銀行采用更嚴(yán)格的監(jiān)管工具，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，防止其損害客戶利益。

內(nèi)部治理

民營(yíng)銀行存在其他銀行所具備的一切風(fēng)險(xiǎn)，而此處特別重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)民營(yíng)銀行治理層面風(fēng)險(xiǎn)，民營(yíng)銀行的股東均是民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng)立銀行的目的是解決企業(yè)融資難問(wèn)題。股東方面的關(guān)聯(lián)交易會(huì)成為民營(yíng)銀行很難繞過(guò)的一個(gè)問(wèn)題，民營(yíng)銀行純民資的資本屬性，是否會(huì)決定股東方面利益取向偏執(zhí)？股東方面貸款是否會(huì)出現(xiàn)利益輸送，銀行會(huì)不會(huì)成為特權(quán)集團(tuán)的融資工具。如何掙脫股東偏執(zhí)，平衡各方利益，且很好的適應(yīng)市場(chǎng)，將考驗(yàn)民營(yíng)銀行的內(nèi)部治理機(jī)制。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的建議

民營(yíng)銀行屬于純民營(yíng)資本發(fā)起，決定了自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，且承諾自愿接受延伸監(jiān)管，所以民營(yíng)銀行更應(yīng)該加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，以風(fēng)險(xiǎn)管理為基石，確保其戰(zhàn)略高度，穩(wěn)固確立風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值地位。

盡早盡快開始全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，對(duì)化解民營(yíng)銀行面臨挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，起到積極的推動(dòng)作用。在風(fēng)險(xiǎn)體系建立過(guò)程中，應(yīng)該在以下幾個(gè)方面投入更多精力。

強(qiáng)化嚴(yán)謹(jǐn)有效的治理結(jié)構(gòu)

民營(yíng)銀行可以參考一般商業(yè)銀行治理架構(gòu)的方式，按照“三會(huì)分設(shè)、三權(quán)分開、有效制約、協(xié)調(diào)發(fā)展”的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的治理架構(gòu)，形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。

特別重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，謹(jǐn)慎準(zhǔn)確劃分股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層的權(quán)、責(zé)、利，一定要形成完善的內(nèi)控機(jī)制，不能為銀行股東謀求額外利益。如果在頂層設(shè)計(jì)上開了口子，方便股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)融資，形成自我服務(wù)鏈條，就出問(wèn)題了。

打造具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

民營(yíng)銀行的市場(chǎng)戰(zhàn)略定位，從根本上決定了其獲取客戶和設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品的偏好。既然是不走尋常路，就在產(chǎn)品上創(chuàng)新出奇，打破傳統(tǒng)銀行業(yè)的高度同質(zhì)化模式。民營(yíng)銀行進(jìn)入金融市場(chǎng)，首先就是開拓市場(chǎng)營(yíng)銷特色金融產(chǎn)品，這依賴一支高素質(zhì)的營(yíng)銷隊(duì)伍，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該天生具備風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。切記一百個(gè)發(fā)展抵不上一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，不發(fā)展是最大風(fēng)險(xiǎn)的道理，做好風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。準(zhǔn)確甄別有價(jià)值的客戶、行業(yè)和區(qū)域，做到有價(jià)值的細(xì)分管理，探索和研究適合民營(yíng)銀行的銷售模式。

做強(qiáng)中后臺(tái)

民營(yíng)銀行中后臺(tái)建設(shè)初期可以突出“強(qiáng)而不大”的特點(diǎn)，強(qiáng)化客戶、產(chǎn)品、行業(yè)和區(qū)域細(xì)分建設(shè)。重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，利用大數(shù)據(jù)和分析模型，使中后臺(tái)成為風(fēng)險(xiǎn)防范與業(yè)務(wù)決策中心。做強(qiáng)中后臺(tái)，有效支持市場(chǎng)營(yíng)銷和金融交易，可以優(yōu)化資源配置、強(qiáng)化成本管理、健全績(jī)效考核、支持產(chǎn)品定價(jià)，同時(shí)維護(hù)良好客戶關(guān)系，守客還能獲客。

打鐵還需自身硬，民營(yíng)銀行做強(qiáng)中后臺(tái)等同于獨(dú)善其身，通過(guò)信息平臺(tái)對(duì)外發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，讓外界有權(quán)了解民營(yíng)銀行風(fēng)險(xiǎn)可控，讓客戶信任，讓競(jìng)爭(zhēng)者認(rèn)同。民營(yíng)銀行才能專心打拼市場(chǎng)，認(rèn)真做業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)勤勞致富，這符合民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)袖們財(cái)富創(chuàng)造的價(jià)值觀。

嚴(yán)格貫徹巴塞爾協(xié)議

銀監(jiān)會(huì)尚福林主席接受人民日?qǐng)?bào)專訪時(shí)曾表示，民營(yíng)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，一是讓資本說(shuō)話的公司治理機(jī)制，二是讓資本決策的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，三是讓資本所有者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的市場(chǎng)約束機(jī)制。巴塞爾協(xié)議同樣強(qiáng)調(diào)資本效用，資本正在成為商業(yè)銀行最稀缺的資源，在風(fēng)險(xiǎn)管理中占有非常重要地位。

嚴(yán)格有效貫徹執(zhí)行巴塞爾協(xié)議，是民營(yíng)銀行做強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和提升資本管理水平最有效的路徑。民營(yíng)銀行可以按照巴塞爾協(xié)議指導(dǎo)思想進(jìn)行精細(xì)化管理，科學(xué)配置前、中、后臺(tái)，初期按照最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，從一開始夯實(shí)基礎(chǔ)，培養(yǎng)和傳承風(fēng)險(xiǎn)文化正能量。民營(yíng)銀行創(chuàng)建初期，雖然資本實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模較小，但是按照國(guó)際巴塞爾委員會(huì)規(guī)范自我約束，保證了風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的高起點(diǎn)，提升內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理水平，還能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)要求。

嚴(yán)格按照巴塞爾國(guó)際公約建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)體系，加強(qiáng)信息披露，讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)放心，確保市場(chǎng)認(rèn)同、得到同業(yè)尊重，獲取客戶的信任。

通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，明確與銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致的風(fēng)險(xiǎn)偏好。通過(guò)有效風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和制度建設(shè)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，同時(shí)加快風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、風(fēng)險(xiǎn)限額體系以及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與資本評(píng)估體系等建設(shè)，快速帶動(dòng)金融產(chǎn)品自主定價(jià)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理和管理會(huì)計(jì)工作的有效推進(jìn)，最終提高民營(yíng)銀行資本管理能力，提高資本充足率和使用率。

首批新興民營(yíng)銀行，擔(dān)當(dāng)金融改革的先鋒，肩負(fù)歷史責(zé)任，通過(guò)循序漸進(jìn)的嘗試探索，為全面深化金融改革積累經(jīng)驗(yàn)，全社會(huì)應(yīng)該給予更多的關(guān)注和鼓勵(lì)。

（作者單位：包商銀行數(shù)據(jù)分析中心）