淺談經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

裴雪

重慶銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部 重慶 400010

淺談經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

裴雪

重慶銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部 重慶 400010

在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的當(dāng)下，能否清醒認(rèn)識(shí)到銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)的新變化、并采取及時(shí)有效的防范措施，是銀行業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵問題。本文從銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)入手，分析經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下信貸風(fēng)險(xiǎn)新趨勢，提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控理念及應(yīng)對(duì)策略，以防范化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)；信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

引言

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)處于從高速換擋到中高速發(fā)展時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速放緩、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境在全面、持續(xù)、深刻的變化，其所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出新趨勢。銀行業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，必須要認(rèn)識(shí)到信貸風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的新問題，提出相應(yīng)的解決策略。

1.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)新趨勢

首先，經(jīng)濟(jì)下行壓力下的信貸風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。2014年我國的GDP增長了7.4%，增速與前些年相比較為緩慢，經(jīng)濟(jì)壓力逐步反映到銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量上，銀行不良貸款余額和比率呈現(xiàn)“雙升”趨勢。截止2014年末，商業(yè)銀行不良貸款率已達(dá)1.25%，較年初上升0.22個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)不良貸款余額持續(xù)增加，經(jīng)常出現(xiàn)客戶跑路、客戶失聯(lián)等情況，信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力進(jìn)一步加大。

其次，從行業(yè)上看主要集中在產(chǎn)能過剩以及資本密集型行業(yè)。以房地產(chǎn)業(yè)為例，該行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，整體負(fù)債率較高且周期性強(qiáng)，對(duì)流動(dòng)資金較為敏感。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展時(shí)期，主要依靠銀行的大額貸款來維持日常資金需求；而隨著經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，房地產(chǎn)業(yè)將面臨資金鏈緊張以及繞道融資量大等問題，進(jìn)而對(duì)銀行貸款的安全性產(chǎn)生威脅[1]。

最后，銀行同業(yè)過度競爭導(dǎo)致的后果正在持續(xù)顯露。在前些年我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，商業(yè)銀行通過規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)行外延式發(fā)展，在“跑馬圈地”的業(yè)務(wù)模式下，對(duì)搶奪客戶的競爭比較激烈，而這種過度競爭從根本上降低了風(fēng)險(xiǎn)客戶的準(zhǔn)入門檻[2]，為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)埋下隱患。

2.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1 構(gòu)建符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控理念

在經(jīng)濟(jì)從“舊常態(tài)”向“新常態(tài)”演進(jìn)的過程中，銀行應(yīng)從傳統(tǒng)的被動(dòng)防御轉(zhuǎn)向到主動(dòng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升信貸資產(chǎn)盈利能力。其次，以監(jiān)管指引為綱，深入落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)化管理能力。第三，合理確定信貸風(fēng)險(xiǎn)偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)設(shè)并監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)限額及風(fēng)險(xiǎn)容忍度，完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度、工具、方法，提高風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平[3]。

2.2 完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制

將風(fēng)險(xiǎn)流程管理理念融入到日常風(fēng)險(xiǎn)管理中，構(gòu)建符合新常態(tài)特點(diǎn)的工作模式和組織框架，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的涉及信貸、合規(guī)操作以及流動(dòng)性管理等模式，對(duì)這些因素進(jìn)行整合處理，全面落實(shí)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。構(gòu)建與主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理相互適應(yīng)的績效考核方式，對(duì)各崗位員工進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力及風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)[4]。對(duì)授信流程進(jìn)行分析，結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)情況與銀行的實(shí)際情況，擬定科學(xué)化的授信管理流程，實(shí)施獨(dú)立審查人制度。構(gòu)建獨(dú)立化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，提升報(bào)告的針對(duì)性與準(zhǔn)確性，履行信貸、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)平行操作。全面落實(shí)貸款后的管理制度，強(qiáng)化貸款后相關(guān)責(zé)任人考核，將責(zé)任管理融入到后續(xù)管理中[5]。

2.3 推行風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)是銀行發(fā)展的必然要素之一。在新常態(tài)下，銀行想要最大化的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)效性，就必須要提升風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)。因此，銀行須從根本上轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)信息評(píng)估貸款客戶信用狀況的工作模式，將定性分析融入到客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中。通過構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，有效評(píng)估貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)果合理運(yùn)用到客戶準(zhǔn)入、貸款審批、信用定價(jià)、交叉銷售等領(lǐng)域，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

2.4 提升信貸信息管控能力

貸前對(duì)客戶資格進(jìn)行全面調(diào)查，收集企業(yè)信譽(yù)信息，深入企業(yè)內(nèi)部，認(rèn)清企業(yè)實(shí)際控制人以及資產(chǎn)構(gòu)成價(jià)值，明確企業(yè)上游客戶預(yù)付保證金與下游客戶應(yīng)收款狀況，掌握企業(yè)與企業(yè)實(shí)際控制人融資狀況。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查時(shí)，全面、嚴(yán)格調(diào)查企業(yè)或企業(yè)實(shí)際控制人的信用狀況，審核企業(yè)資金需求，查實(shí)企業(yè)實(shí)際銷售額，明確結(jié)算周期，對(duì)企業(yè)資金需求進(jìn)行測算，控制信貸資金在合理的使用范圍。全面了解企業(yè)所屬行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)情況以及國家制定的相關(guān)行業(yè)政策，收集市場未來發(fā)展走向，與企業(yè)高層管理人員定期溝通，通過朋友圈與交易圈掌握與客戶相關(guān)的軟信息[6]。

2.5 構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析管理平臺(tái)

綜合利用各渠道信息，構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析平臺(tái)，提升信貸決策科學(xué)性。與傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境相比，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜多變，銀行通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析管理平臺(tái)的方式，集中采集貸款客戶歷史貿(mào)易情況、所處行業(yè)景氣指數(shù)、企業(yè)管理層變動(dòng)等多渠道的海量數(shù)據(jù)，并對(duì)所有數(shù)據(jù)的重要性進(jìn)行研究，開展關(guān)聯(lián)性分析，提升信貸決策的科學(xué)性。

結(jié)束語

本文從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理入手，從構(gòu)建符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控理念、完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制、推行風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)、提升信貸信息管控能力、構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析管理平臺(tái)等方面，闡述了如何通過科學(xué)化的方式來完善經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

[1]陸岷峰,虞鵬飛.“新常態(tài)”背景下中國金融生態(tài)環(huán)境與金融發(fā)展策略[J].天水行政學(xué)院學(xué)報(bào),2014,06:3-8.

[2]余斌,平新喬,張占斌,白永秀,李建偉,陳彥斌,王宏淼,米本家,劉剛,王佳寧,羅重譜.“十三五”期間的中國經(jīng)濟(jì)增長 改革傳媒發(fā)行人、編輯總監(jiān)王佳寧對(duì)話九位經(jīng)濟(jì)學(xué)者[J].改革,2015,01:5-40.

[3]陸岷峰,虞鵬飛.經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”背景下中國金融業(yè)發(fā)展策略研究[J].天津商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,01:3-9+23.

[4]李靜,李文溥.走向經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的理論探索——宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)視角的述評(píng)[J].中國高校社會(huì)科學(xué),2015,02:116-128+158-159.

[5]陸岷峰,虞鵬飛,汪祖剛.“新常態(tài)”背景下中國金融生態(tài)演進(jìn)與銀行業(yè)新發(fā)展[J].河北科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2015,01:1-7.

[6]王曉東.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與湖北新作為——學(xué)習(xí)習(xí)近平同志關(guān)于中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的重要論述[J].湖北行政學(xué)院學(xué)報(bào),2014,05:5-9.

裴雪（1982-），女，就職于重慶銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向：風(fēng)險(xiǎn)管理。