經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)新特征及銀行監(jiān)管對(duì)策

王富運(yùn)

重慶銀監(jiān)局 400011

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)新特征及銀行監(jiān)管對(duì)策

王富運(yùn)

重慶銀監(jiān)局 400011

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)指的是經(jīng)濟(jì)、金融危機(jī)之后所經(jīng)濟(jì)體經(jīng)歷的痛苦而漫長(zhǎng)的復(fù)蘇過程，本質(zhì)上也是經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期實(shí)現(xiàn)再平衡的歷程。我國(guó)銀行業(yè)作為金融業(yè)的核心和中堅(jiān)產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)前我國(guó)總體上處于增長(zhǎng)速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期疊加”的大背景下，其發(fā)展方式、經(jīng)營(yíng)模式都表現(xiàn)出新的特征。相應(yīng)地，商業(yè)銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)也日益多樣化、復(fù)雜化，呈現(xiàn)一系列新情況和新變化，因此本文主要通過經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)新的表現(xiàn)形式分析，探究適應(yīng)強(qiáng)化銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的建議。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；銀行監(jiān)管

2014年5月，習(xí)近平總書記提出，我國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們要從當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性出發(fā)，適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。銀行業(yè)需要充分認(rèn)識(shí)新常態(tài)下行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，在主動(dòng)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，更加重視和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，相應(yīng)的銀行監(jiān)管舉措亦應(yīng)改革創(chuàng)新。

一、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)下銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)的新特征

（一）由高增長(zhǎng)、低風(fēng)險(xiǎn)向高風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，銀行業(yè)由原來的高增長(zhǎng)、低風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)勢(shì)進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)的發(fā)展區(qū)域。一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐步放緩帶來信貸需求的減少。未來3-5年，我國(guó)銀行業(yè)信貸平均增速將由過去10年年均18%下降到10%左右。二是風(fēng)險(xiǎn)成本不斷上升。經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)淘汰帶來的不良暴露給商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)撥備計(jì)提帶來壓力。三是傳統(tǒng)收入來源難以為繼。原來利率管制下的存貸款“天然利差”的先天優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。

（二）由高度壟斷逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和金融體系改革持續(xù)深化的驅(qū)動(dòng)下，原有以商業(yè)銀行為經(jīng)營(yíng)主體，以間接融資為主要渠道的傳統(tǒng)的投融資體系面臨劇變。一是多層次、多元化的資本市場(chǎng)建設(shè)加速推進(jìn)，銀行貸款在社會(huì)融資總量中比重不斷下降。二是隨著近期銀監(jiān)會(huì)積極鼓勵(lì)符合條件的市場(chǎng)主體設(shè)立民營(yíng)銀行，銀行業(yè)由高度壟斷逐步邁向全面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。三是互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融業(yè)對(duì)傳統(tǒng)銀行的滲透不斷深入。三是非銀行金融機(jī)構(gòu)從事支付結(jié)算、托管、理財(cái)、投行等業(yè)務(wù)限制不斷放開，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也受到擠壓。

（三）發(fā)展方式路徑由單一逐步轉(zhuǎn)向多元。首先，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整步伐加快，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略性新興行業(yè)等的金融需求不斷涌現(xiàn)。其次，隨著“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”等國(guó)家戰(zhàn)略的出臺(tái)和實(shí)施，人民幣國(guó)際化深入推進(jìn)，為商業(yè)銀行跨境發(fā)展、國(guó)際化、區(qū)域化發(fā)展提供新的市場(chǎng)。第三，隨著人口老齡化社會(huì)的到來，老年儲(chǔ)蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品、倒按揭等養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)將加快發(fā)展，消費(fèi)金融發(fā)展?jié)摿薮?。第四，利率市?chǎng)化、新的匯率形成機(jī)制、直接融資市場(chǎng)的發(fā)展也給商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)帶來巨大機(jī)會(huì)。

（四）銀行監(jiān)管的手段和方式更加多樣和嚴(yán)格。面對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展的新形勢(shì)、新風(fēng)險(xiǎn)，銀行監(jiān)管的理念、技術(shù)和方法也不斷深化革新。一方面，以推動(dòng)新資本協(xié)議實(shí)施為紐帶，督導(dǎo)各商業(yè)銀行以新資本協(xié)議要求為標(biāo)桿，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。另一方面，推動(dòng)宏觀審慎監(jiān)管框架的落地，同時(shí)緊扣轉(zhuǎn)型期出現(xiàn)的政府融資平臺(tái)、影子銀行等新問題強(qiáng)化治理和監(jiān)管，在微觀審慎監(jiān)管方面邁出新步伐?？陀^上講，監(jiān)管手段不斷規(guī)范、方式更為嚴(yán)格也加大了商業(yè)銀行的合規(guī)成本，對(duì)商業(yè)銀行的資本管理、金融創(chuàng)新提出更高要求。

二、當(dāng)前商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)的新情況新特點(diǎn)

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)下行探底，信用風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露。一是不良資產(chǎn)增量持續(xù)增長(zhǎng)。2015年一季度末，全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額9800億元，自2012年以來連續(xù)出現(xiàn)季度環(huán)比增加。二是信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散蔓延有所加快，不良貸款從長(zhǎng)三角、珠三角等東部沿海地區(qū)集中暴露，逐步漫延至中部次發(fā)達(dá)地區(qū)。三是融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)較為突出。在融資平臺(tái)貸款受到嚴(yán)厲管控的情況下，信貸渠道以外的其他各類融資快速增長(zhǎng)，但相當(dāng)部分資金實(shí)質(zhì)仍來源于銀行體系。四是房地產(chǎn)市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)上升。隨著房地產(chǎn)投資、銷售趨勢(shì)同步放緩，一些資質(zhì)較弱的中小房企違約增多，房產(chǎn)開發(fā)貸款不良率上升明顯。五是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的成本可能由銀行承擔(dān)。在產(chǎn)能過剩行業(yè)集中、產(chǎn)能壓減任務(wù)較重的地區(qū)，部分存量貸款難以及時(shí)收回，蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

（二）利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。一是資金供需管理難度增大。吸納資金的市場(chǎng)主體日益增多，商業(yè)銀行吸儲(chǔ)愈發(fā)困難，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)貸款增量資金的需求仍然旺盛，供需管理難度大。二是資金來源穩(wěn)定性下降。互聯(lián)網(wǎng)、民間金融等新型金融市場(chǎng)主體的發(fā)展、各類先進(jìn)支付結(jié)算工具的廣泛運(yùn)用，使資金在銀行體系內(nèi)外循環(huán)速度劇增，月末、季末重要時(shí)點(diǎn)流動(dòng)性壓力凸顯。2013年6月底的“錢荒”現(xiàn)象就是流動(dòng)性危機(jī)的一次演繹。三是資金錯(cuò)配加劇。資產(chǎn)方資金運(yùn)用趨于長(zhǎng)期化，負(fù)債方存款增長(zhǎng)持續(xù)放緩，資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)變化劇烈，期限錯(cuò)配程度上升，容易出現(xiàn)流動(dòng)性缺口。四是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方式落后。一些中小銀行流動(dòng)性管理架構(gòu)缺陷、技術(shù)相對(duì)落后，對(duì)突發(fā)事件缺乏科學(xué)的應(yīng)急機(jī)制。

（三）粗放式增長(zhǎng)帶來“后遺癥”，操作風(fēng)險(xiǎn)較為多發(fā)。過去10年，受益于銀行業(yè)股改上市、國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)金融大環(huán)境和政策強(qiáng)力推動(dòng)，我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)歷了井噴式增長(zhǎng)。截至2014年底，我國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到172.3萬億元，當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.55萬億元，平均資本利潤(rùn)率達(dá)到17.6%。但是銀行業(yè)高增長(zhǎng)背后隱藏的是發(fā)展速度和質(zhì)量的失衡。個(gè)別商業(yè)銀行過分追求市場(chǎng)份額、規(guī)模和速度的“外延式”增長(zhǎng)，而對(duì)管理、技術(shù)、隊(duì)伍等“內(nèi)涵式”發(fā)展重視不夠，因內(nèi)控執(zhí)行不力、風(fēng)險(xiǎn)管理不到位帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)較為多發(fā)。特別是近一個(gè)時(shí)期，銀行業(yè)案件處于高發(fā)狀態(tài)，既有侵吞挪用客戶資金、違法違規(guī)放貸、“私售”等內(nèi)部案件，也有騙貸、網(wǎng)絡(luò)攻擊等外部案件，操作風(fēng)險(xiǎn)管理面臨諸多難題。

（四）外部風(fēng)險(xiǎn)傳染加劇，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)隱患較多。一方面，近年來小貸公司、融資擔(dān)保公司、小微金融交易平臺(tái)等非傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)異?；钴S，P2P、眾籌等互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展，部分企業(yè)與銀行開展各類業(yè)務(wù)合作，與銀行存在千絲萬縷的聯(lián)系，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)向銀行體系滲透?jìng)魅沮厔?shì)明顯。另一方面，隨著新興媒體迅猛發(fā)展，論壇、博客、微博客、播客、MSN、QQ群等多種信息載體的廣泛使用，銀行業(yè)發(fā)展完全置身于媒體的高度關(guān)注之中。銀行業(yè)作為服務(wù)業(yè)，一些突發(fā)事件、失范行為可能通過媒體傳播被放大，造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，面臨“輿情窘境”下的商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)和手段都還不足。

三、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管對(duì)策

（一）切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)。監(jiān)管部門要加強(qiáng)銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管的頂層研究和設(shè)計(jì)，銀行業(yè)界、理論界要持續(xù)強(qiáng)化銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究，探尋應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展特征和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律。認(rèn)真修訂《商業(yè)銀行法》《銀行業(yè)監(jiān)管法》等法律法規(guī)，及時(shí)摒棄不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)要求的規(guī)定和做法。探索實(shí)施銀行業(yè)分類管理的監(jiān)管思路，切實(shí)推動(dòng)銀行業(yè)差異化定位，特色化發(fā)展。

（二）夯實(shí)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。銀行業(yè)要深刻把握服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，不斷夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。一是要堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)并重，積極支持培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的新產(chǎn)業(yè)、新動(dòng)能、新力量，促進(jìn)化解過剩產(chǎn)能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是要支持重點(diǎn)領(lǐng)域與支持薄弱環(huán)節(jié)并重，積極支持包括棚戶區(qū)、危房改造，重大水利、交通項(xiàng)目，信息、電力、油氣等重大網(wǎng)絡(luò)等項(xiàng)目建設(shè)；積極支持“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”三大戰(zhàn)略重大戰(zhàn)略實(shí)施。三是要堅(jiān)持用好增量與盤活存量并重。進(jìn)一步推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化和信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。積極采用市場(chǎng)化手段處置不良資產(chǎn)，為新增貸款騰出空間。

（三）持續(xù)提升銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。首先要抓住公司治理這個(gè)“牛鼻子”，完善治理結(jié)構(gòu)和制衡有效、激勵(lì)兼容的運(yùn)行機(jī)制。其次是要構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略規(guī)劃、具體策略和模式流程，并通過不斷的實(shí)踐進(jìn)行有效的修改和完善。第三，要改進(jìn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)體制機(jī)制，提高經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)健性。第四，要深入推進(jìn)合規(guī)機(jī)制和合規(guī)文化建設(shè)，加強(qiáng)員工行為教育和管理，講依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念內(nèi)置于心、外化于行。

（四）不斷提升銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管效能。一是要強(qiáng)化監(jiān)管法律法規(guī)制度建設(shè)，構(gòu)建與宏觀審慎和微觀審慎監(jiān)管相適應(yīng)的監(jiān)管政策框架。二是要深化銀行監(jiān)管改革，突出簡(jiǎn)政放權(quán)這一主導(dǎo)方向，切實(shí)提高監(jiān)管透明度和公信力。三是要不斷優(yōu)化監(jiān)管內(nèi)部組織架構(gòu)，探索現(xiàn)場(chǎng)檢查力量的集成使用，切實(shí)發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的精確制導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)檢查的精確打擊作用。四是不斷完善監(jiān)管外部協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化與地方政府、其他金融監(jiān)管部門之間的溝通協(xié)調(diào)，厘清職責(zé)邊界，強(qiáng)化監(jiān)管協(xié)作，切實(shí)提升監(jiān)管的整體合力和效能。

結(jié)語

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的大背景下，銀行業(yè)和銀行監(jiān)管部門要積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)的新特點(diǎn)、新變化、新挑戰(zhàn)，加快發(fā)展轉(zhuǎn)型，健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，不斷提升銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平。

[1]周茜.我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的價(jià)值研究[D].對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2013.

[2]田遠(yuǎn),劉寧.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建[J].蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2013,41(1):108-113.