基于控制論的我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理分析

宋越　劉巖巖

摘 要：本文系統(tǒng)地分析我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀，結(jié)合控制論提出與信貸風(fēng)險管理的契合點，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了基于控制論的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險閉環(huán)控制系統(tǒng)，豐富了新形勢下商業(yè)銀行風(fēng)險控制理論，有助于商業(yè)銀行完善風(fēng)險控制體制，降低信貸風(fēng)險，提高盈利能力。

關(guān)鍵詞：控制論；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險

隨著我國逐步確立的市場化經(jīng)濟(jì)體制，信貸風(fēng)險在商業(yè)銀行全面風(fēng)險的防范和控制的相關(guān)研究中顯得更為重要和必要，并且信貸風(fēng)險控制更是商業(yè)銀行的核心。目前我國商業(yè)銀行的競爭不斷激烈，信貸風(fēng)險面對內(nèi)憂和外困，于是越來越感受到了發(fā)展的壓力，甚至是生存的壓力。因此，當(dāng)前推進(jìn)我國商業(yè)銀行發(fā)展的重要問題是：如何平衡信貸風(fēng)險控制和市場發(fā)展之間的關(guān)系，從而提高控制信貸風(fēng)險的基本能力。

1、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀

雖然我國商業(yè)銀行一直努力提高風(fēng)險控制水平，并取得了不錯的效果。但是，還不能有效的防范信貸風(fēng)險，存在著以下不足：（1）信貸風(fēng)險控制制度不健全。第一，信貸風(fēng)險流程過于繁瑣，層層逐級報告，效率低下，不能及時地控制風(fēng)險。第二，信貸風(fēng)險管理不集中。分散的內(nèi)控制度無法針對性地防范風(fēng)險，容易導(dǎo)致內(nèi)部員工為私利內(nèi)部作案，從而造成嚴(yán)重的信貸風(fēng)險，影響商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性。第三，貸后風(fēng)險管理制度不健全。沒有設(shè)立專門的貸后管理機(jī)構(gòu)，大量貸后工作由客戶經(jīng)理承擔(dān)，一旦出現(xiàn)風(fēng)險，就可能出現(xiàn)一系列危機(jī)，造成嚴(yán)重后果。（2）信貸風(fēng)險集中。將信貸資產(chǎn)過度投放在某些行業(yè)與重要客戶身上，一旦出現(xiàn)風(fēng)險，便會引發(fā)一系列危機(jī)，輕則破產(chǎn)重則造成整個金融體系的混論，引發(fā)公眾恐慌，破壞社會和諧。

2、控制論與信貸風(fēng)險管理

控制是控制系統(tǒng)一種有目的的行為，即施控主體對受控客體的一種能動作用。施控主體作用于受控客體，就是控制作用；受控客體反作用于施控主體，就是反饋作用?？刂葡到y(tǒng)不是孤立存在的，它受環(huán)境影響[1]。

信貸風(fēng)險的控制必須具備兩個條件：（1）控制要有計劃。有計劃才會有控制，控制是建立在計劃的基礎(chǔ)上的，因此，只有確定好計劃才能有效利用各種控制方法或者控制系統(tǒng)。（2）控制要有組織機(jī)構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)建是控制工作的一個基本前提，這就如控制工作要有計劃一樣，組織機(jī)構(gòu)構(gòu)建的越完美、越全面，控制工作做起來就更如魚得水，更加有效。任何組織管理活動，與社會、經(jīng)濟(jì)之間都具有同構(gòu)性，它們都是由因果關(guān)系連結(jié)在一起的具有耦合關(guān)系的元素的集合。根據(jù)控制論，我們可以運用反饋控制、前饋控制、預(yù)防控制、前饋一反饋互補(bǔ)控制等控制方法，以及從系統(tǒng)控制角度設(shè)計組織結(jié)構(gòu)控制、授權(quán)控制、程序控制、職工素質(zhì)控制、檢查控制等手段來管理現(xiàn)代商業(yè)銀行信貸風(fēng)險活動。

3、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理閉環(huán)控制系統(tǒng)的構(gòu)建

加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理，建立信貸風(fēng)險管理控制體系對公司經(jīng)營活動中潛在的信貸風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控預(yù)先示警，以便及時采取措施，規(guī)避和控制損失，這對商業(yè)銀行的生存和發(fā)展具有十分重要的意義。

市場經(jīng)濟(jì)條件下信貸市場變幻莫測，很多有效或無效的信號影響著人們對信貸風(fēng)險的主觀判斷。因此，我們要對一些非常不重要的信號進(jìn)行排除。首先，控制系統(tǒng)中專門負(fù)責(zé)人（風(fēng)險管理人員）收集外界影響信貸風(fēng)險管理的信息，然后把這些大量的信息歸納總結(jié)，對信貸風(fēng)險管理的初始化信息進(jìn)行系統(tǒng)加工，篩選出對判斷信貸風(fēng)險有直接影響的信息。其次，根據(jù)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理控制目標(biāo)，把加工后的與信貸風(fēng)險預(yù)測密切相關(guān)的信息輸入預(yù)測裝置，接著把信用預(yù)測的結(jié)果與信貸風(fēng)險管理目標(biāo)分析判斷，確定出信貸風(fēng)險的大小。判斷出信貸風(fēng)險的大小后，再根據(jù)各個商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理哲學(xué)的不同，制定出符合本公司實際情況的規(guī)避信貸風(fēng)險的策略，即信貸風(fēng)險的控制環(huán)節(jié)[2]。信貸風(fēng)險控制是整個信貸風(fēng)險管理運行系統(tǒng)的本質(zhì)環(huán)節(jié)。我們可以運用各種金融方法最大限度地減少信貸風(fēng)險的損失或提高信貸風(fēng)險的收益，通過各種監(jiān)督體制實現(xiàn)信貸風(fēng)險的規(guī)避策略。最后，通過控制系統(tǒng)反饋和傳遞的信貸風(fēng)險信息來判斷策略系統(tǒng)運行的效果是否有效，從而構(gòu)成了一個完整的信貸風(fēng)險閉環(huán)控制系統(tǒng)。然后再利用系統(tǒng)判斷其他的信貸風(fēng)險管理活動，如此循環(huán)往復(fù)，動態(tài)發(fā)展。

4、結(jié)論

（1）成功提出了信貸風(fēng)險管理與控制論的契合點，在此基礎(chǔ)上分析了信貸風(fēng)險管理中應(yīng)用控制論的必要性、可行性、優(yōu)越性，為構(gòu)建信貸風(fēng)險管理閉環(huán)控制系統(tǒng)作鋪墊。找出信貸風(fēng)險管理和控制論的契合點，為研究其他經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)其它問題提供了一個更加廣闊的思路。

（2）以控制論作為基礎(chǔ)理論構(gòu)建信貸風(fēng)險管理閉環(huán)控制系統(tǒng)，通過識別、計量、控制信貸風(fēng)險并對其進(jìn)行反饋，為信貸風(fēng)險的管理拓寬了新的研究渠道。（作者單位：山東科技大學(xué)礦業(yè)與安全工程學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1] 胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.

[2] 閻成武.基于控制論的外匯風(fēng)險管理的研究[D].哈爾濱工程大學(xué)，2007.

[3] 皇月洲.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及對策思考[D].西南交通大學(xué)，2009.

[4] 姚南南.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制研究[D].河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)，2014.