創(chuàng)新風險管理，支持銀行轉型

徐虔

當前，我國經(jīng)濟正處在“三期疊加”和走向新常態(tài)的過程中，一方面伴隨過剩產(chǎn)能化解調整、經(jīng)濟“去杠桿”，商業(yè)銀行的風險壓力持續(xù)增大，另一方面，實體經(jīng)濟面臨結構調整、產(chǎn)業(yè)升級的艱巨任務，最具創(chuàng)新活力的民營經(jīng)濟和中小企業(yè)還面臨“融資難、融資貴”的問題，急需金融“輸血”支持。在這樣的背景之下，商業(yè)銀行如何在把住風險底線的同時，更好地服務實體經(jīng)濟已經(jīng)成為業(yè)界所關注的焦點。就此，本刊記者專訪了平安銀行副行長趙繼臣。

趙繼臣表示，平安銀行始終堅持“經(jīng)營風險”的核心管理理念，通過理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等多個維度不斷提升風險管理水平，全面建設更科學、精細、高效的風險決策機制和管理體系，開創(chuàng)了一條具有平安特色的支持實體經(jīng)濟發(fā)展的商業(yè)銀行轉型經(jīng)營之路。

適應新常態(tài)，風險理念轉變在先

《》：隨著我國宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài)的歷史階段，以及利率市場化等金融改革不斷推進，銀行業(yè)發(fā)展的外部宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大變化，從而給商業(yè)銀行的風險管理帶來了新挑戰(zhàn)。面對這些挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行應該怎么辦？

趙繼臣：我們認為，銀行要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就必須讓先進的風險理念和守法合規(guī)的風險文化成為每一個員工的職業(yè)基因。先進的風險理念，對外可以支持銀行開拓市場，創(chuàng)新業(yè)務模式，適應時代變化；對內可以統(tǒng)一風險人員與業(yè)務人員對共同目標和共同利益的認同，形成合力，提升業(yè)務效率。為此，我們注重打造銀行業(yè)發(fā)展新形勢下的先進風險理念。

首先，要從“控制風險”轉化為“主動管理與經(jīng)營風險”。為達成主動管理的效果，平安銀行一直致力于改變過去風險條線和市場條線之間各自為政的局面，構建風險與市場目標一致、協(xié)調發(fā)展的合作機制，將風險文化從后臺貫徹到前端，力圖建立一個以價值創(chuàng)造最大化為目的價值管理體系，平衡風險與收益之間的關系，實現(xiàn)風險資本收益最大化。

其次，我們注重從“單一風險管理”向“全面風險管理”的轉化。這是因為，隨著業(yè)務的創(chuàng)新拓展，商業(yè)銀行所承擔的非信用風險日益凸顯，以信貸風險管理為主體的風險管理架構，無法清晰把握全行整體風險狀況，難以應對不同業(yè)務市場領域的交叉風險，以及系統(tǒng)性和突發(fā)性風險事件。因此，平安銀行著力構建適應當前銀行風險多樣化、復雜化特征的全面風險管理體系，按全面風險管理要求重構風險體系，構建垂直、獨立的風險管理架構，明確第一道防線的風險管理目標與責任，提升第二道防線的管理權威，強化第三道防線的監(jiān)控力度，全行信用、市場、操作、合規(guī)、聲譽等各類風險由風險管理委員會統(tǒng)籌管理及問責。

再次，就是加強資本約束理念。隨著《商業(yè)銀行資本管理辦法》的實施，監(jiān)管當局對商業(yè)銀行的資本管理提出了更高要求，資本成為影響銀行發(fā)展的一個決定因素。我們在業(yè)務計劃開發(fā)和績效管理過程中，認真貫徹資本約束的理念，走出了一條資本節(jié)約的內涵式發(fā)展道路。

最后，建設先進的風險文化。風險文化建設要同時抓“有形之手”和“無形之手”，“有形之手”包括完善基于風險調整后資本回報（RAROC）和經(jīng)濟增加值（EVA）的考核體系，建立健全嚴格的問責機制；“無形之手”是加強內外部培訓，持續(xù)倡導和培育先進的風險文化，最終培育形成公正決策、敢于負責、積極主動、專業(yè)素質不斷提升的風險文化。

建立科學風險政策體系與管理架構

《》：包括平安銀行在內的現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務門類、條線都越來越復雜。同時，隨著銀行規(guī)模不斷擴大，網(wǎng)點布局也越來越廣。誠如您所說，要轉變風險管理理念，但面對越來越龐雜的業(yè)務門類、越來越專業(yè)的產(chǎn)品體系以及不斷膨脹的組織體系，商業(yè)銀行的風險管理如何真正落到實處，行之有效呢？

趙繼臣：我們認為，必須建立全行統(tǒng)一的全面風險政策和具有區(qū)域特色的分行差異化政策相結合的政策體系。

一方面，風險政策的全面統(tǒng)一是“全面風險管理”理念貫徹的重要舉措。我們將各類業(yè)務發(fā)展納入到風險政策的統(tǒng)一框架下，建立了行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶等多維度的風險政策體系，從而將全行的風險偏好和發(fā)展戰(zhàn)略通過政策落地到業(yè)務計劃中，實現(xiàn)了風險的全面統(tǒng)籌管理。例如，近年來商業(yè)銀行的投行業(yè)務、理財業(yè)務日益興起，我們及時制定相關風險政策，將其蘊含的信用、市場、合規(guī)、聲譽等各類風險特征和相應的風險策略清晰闡釋，明確業(yè)務“有所為”“有所不為”，用政策的無形之“手”引領業(yè)務發(fā)展。

另一方面，商業(yè)銀行經(jīng)營越來越需要專業(yè)化和差異化。這不僅體現(xiàn)在總行，也體現(xiàn)在分支經(jīng)營機構。為了與各地同業(yè)形成差異化的競爭優(yōu)勢，平安銀行分行以客戶為中心，立足本地、深挖區(qū)域特點，在總行統(tǒng)一政策指導下，制定特色化和差異化的政策，更好地對接當?shù)厥袌?，服務當?shù)乜蛻?，尤其是針對金融需求還不能得到充分有效滿足的中小企業(yè)群體，通過精細化研究和專業(yè)化服務，在客戶“下沉”的同時，做到“風險可控”。

與此同時，分行和專業(yè)化事業(yè)部合作互動，事業(yè)部“專業(yè)化”拓展業(yè)務，分行“本地化”做好客戶服務，運營結算、貸后管理等工作，事業(yè)部業(yè)務得以在當?shù)胤中杏行涞睾凸芾?，分行和事業(yè)部優(yōu)勢互補、共同服務客戶。

《》：這樣的風險政策體系是否會要求商業(yè)銀行的風險管理組織架構進行相應調整？

趙繼臣：平安銀行是較早建立起垂直、獨立的風險治理架構的銀行之一，總行對分行的“派駐制”風險治理架構已相對成熟。2013年，平安銀行實施了一系列的事業(yè)部制改革。這一系列的改革讓平安銀行在經(jīng)營方式、組織架構、績效考核、風險管理等方面都出現(xiàn)了較大的變化。適應新的形勢變化，我們進一步強化了全行風險管理委員會統(tǒng)一歸口的“集中”管理，同時，仍然運用“派駐制風險管理、矩陣式雙線匯報”的風險管理模式，將風險管理職能“內嵌”到獨立核算的事業(yè)部內部。

也就是說，總行向分行和事業(yè)部派駐的風險總監(jiān)，實線向總行風險管理委員會匯報、虛線向分行行長或事業(yè)部總裁匯報，總行風險管理委員會在人事任免、績效考核上相比分行和事業(yè)部占有更大權重。這種模式很好地保障了全行風險管理的集中性和獨立性，同時也使得風控端更接近市場，風險和業(yè)務的協(xié)作更默契，保持有競爭力的業(yè)務的運行效率，更好地突顯事業(yè)部制的“專業(yè)化”優(yōu)勢。事業(yè)部制本身對于增強銀行的風險管理能力大有裨益，業(yè)務的“集中化”和架構的扁平化縮短了風險決策的傳導鏈條，有效提升了管理效率。

建立全流程可量化的風險管理體系

《》：在日常的經(jīng)營過程中，銀行的大型企業(yè)客戶和小微企業(yè)客戶在經(jīng)營特征、業(yè)務流程、風險特征等方面差異巨大。實際上，這兩類客戶都是商業(yè)銀行當前所重點關注的對象。那么，商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，如何建立對應不同客戶的風險管理體系呢？

趙繼臣：各地的主流企業(yè)是實體經(jīng)濟發(fā)展和轉型的引領者。為支持實體經(jīng)濟轉型，平安銀行鼓勵開發(fā)行業(yè)中有競爭力的優(yōu)質龍頭企業(yè)和在地方上有影響力的主流客戶，建立并完善與主流客戶和戰(zhàn)略客戶之間“總對總”的合作關系。為支持主流客戶開發(fā)，我們就必須建立專業(yè)、精簡、高效的業(yè)務流程。

首先，我們堅持行業(yè)事業(yè)部專業(yè)開發(fā)的經(jīng)營模式，在重要產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略性布局，為客戶提供“一攬子”綜合金融服務；其次，加強了對戰(zhàn)略客戶在授信業(yè)務和投行業(yè)務的聯(lián)動評估，銀行的授信業(yè)務評估滿足客戶傳統(tǒng)授信產(chǎn)品審批，而跨市場的投行業(yè)務產(chǎn)品則因具備相對復雜的交易結構和風險要素，需要針對性的流程和標準設計，因此，面對主流大客戶日益多元化的金融需求，平安銀行充分發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢，通過授信業(yè)務與投行業(yè)務的聯(lián)動評估，為戰(zhàn)略客戶提供針對性的“一攬子”金融服務解決方案，有效提升平安銀行對大客戶的金融服務能力；第三，建立和完善高效的審批通道，針對戰(zhàn)略客戶專業(yè)化和差異化的需求，構建專門審批團隊，強化專業(yè)審批能力，優(yōu)化審批流程，突破層層審批的常規(guī)限制，提高審批效率。

針對小企業(yè)客戶開發(fā)的經(jīng)營模式和這一客群的風險特征，平安銀行積極建立了全流程、可量化的風險管理體系。具體來說，我們依托城市、行業(yè)、商圈建立了專家評價模型及批量開發(fā)流程；全面應用風險計量工具，有效識別風險并進行額度控制；積極對客戶進行征信篩查，跟蹤客戶信用狀況；通過流水驗證、黑名單篩查、欺詐聯(lián)防檢測、反查貸款卡等措施防止業(yè)務欺詐；及時進行資金用途檢查，跟蹤還款源，偵測代還款以及集中供款現(xiàn)象，并且定期進行風險評估保證貸后有效的風險管理；同時建立不良貸款快速核銷制度，保證收益覆蓋風險。

面對經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境的快速變化，平安銀行主動調整了資產(chǎn)結構，提高風險抵抗能力。在經(jīng)濟形勢下行情況下，適時調整授信政策和導向，堅決退出高風險領域，調整資產(chǎn)結構，發(fā)展以“貸貸平安”商務卡為主的微貸產(chǎn)品，有效避免了更大風險，提高了收益和風險抵御能力。同時，平安銀行不斷完善和提升審批服務和貸后管理能力，信貸工廠建設已見成效，為“貸貸平安”卡帶來強大的市場競爭力。

平安銀行作為一家以創(chuàng)新為競爭力的股份制商業(yè)銀行，始終“以客戶為中心”，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和優(yōu)化服務，提升對實體經(jīng)濟的綜合服務能力，并堅持“風險引領市場”的風險管理理念，通過“創(chuàng)新”提升風險管理水平，探索出了一條具有平安特色的產(chǎn)品創(chuàng)新風險管理之路。

從2014年開始，平安銀行在總行風險管理委員會下，設立了產(chǎn)品風險管理專門職能，專司創(chuàng)新風險管理，并向風管委匯報；同時，建立了新產(chǎn)品投產(chǎn)前風險審查、觀察期運行風險評估、重點產(chǎn)品風險檢查等一系列風險管理流程，在建立全面、高效的創(chuàng)新風險管理體系上做出了積極而卓有成效的嘗試，并形成了平安銀行新產(chǎn)品風險管理自己的特色，突顯了風險管理一站式、全生命周期和全面覆蓋的特點。

業(yè)務創(chuàng)新與風險管理模式創(chuàng)新須同步

《》：綜合金融是平安銀行有別于國內其他同類商業(yè)銀行的獨有優(yōu)勢，而在傳統(tǒng)業(yè)務上，平安銀行的產(chǎn)業(yè)鏈金融也被業(yè)界尤為稱道，在新型業(yè)務領域，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展得有聲有色。請問，平安銀行在推進這些“拳頭”特色業(yè)務之時，又是如何做好風險管理的？

趙繼臣：平安銀行致力于實現(xiàn)綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略，積極促進綜合金融在“合規(guī)為本、風險可控”的前提下的健康發(fā)展，不斷豐富了全面風險管理的內涵。我們主要通過三方面來實現(xiàn)綜合金融業(yè)務風險管理。

首先，完善綜合金融業(yè)務風險管理體制。平安銀行積極建立產(chǎn)品風險管理體系，加強風險收益分析和資本配置。加快綜合金融產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)團隊建設，成立綜合金融服務方案設計小組，研究和設計綜合金融產(chǎn)品及相應的風險管理方案，指導經(jīng)營單位開發(fā)市場。同時，加強對分行的產(chǎn)品和業(yè)務模式創(chuàng)新培訓；成立綜合金融風險管理研究會，組織綜合金融產(chǎn)品、方案、流程的研究與創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化全行綜合金融風險政策、管理流程、技術工具、考核機制和團隊建設。

其次，優(yōu)化綜合金融業(yè)務風險管理效果。平安銀行秉持細化政策、科學授權、風險前置、嵌入服務、量化管理、提高效率的原則對綜合金融業(yè)務進行全面管理。加強對風險計量工具的研發(fā)及應用，建立經(jīng)濟資本的計量分配機制，動態(tài)監(jiān)測各機構和各類業(yè)務的經(jīng)濟資本占用情況；建立風險定價機制，加強風險定價的指導及管理，在新增業(yè)務及創(chuàng)新產(chǎn)品中加強對中間收入的要求；推行價值管理工具，提高資本收益，全面提升綜合金融業(yè)務風險管理效果。

第三，提升綜合金融風險管理的支持力度。平安銀行通過科技支持，開發(fā)風險評估和計量的模型和工具，建立統(tǒng)一客戶視角下的風險數(shù)據(jù)集市，完善風險相關的各種業(yè)務系統(tǒng)，提高流程效率；通過渠道支持，搭建與外部合作的專業(yè)平臺和同業(yè)交流的常規(guī)化渠道；通過產(chǎn)品支持，全面協(xié)助綜合金融產(chǎn)品開發(fā)和推廣；通過人力支持，為綜合金融業(yè)務配備風險人員，提高對前線人員的培訓水平，提高相關人員的技術水平及創(chuàng)新能力。

在互聯(lián)網(wǎng)金融方面，平安銀行啟動積極穩(wěn)健的風險管理策略，以快速適應網(wǎng)絡金融業(yè)務的專業(yè)和創(chuàng)新特性，建立了專門的風險政策、評級體系和審批通道。平安銀行及時建立網(wǎng)絡金融綜合風險管控體系，由多方參與協(xié)同的風險管理通過掌控信息流，有效識別、控制、緩釋風險。執(zhí)行基于交易的風險生命周期管理，在交易前、交易中、交易后及時進行風險識別、風險評估、風險控制與緩釋、風險計量與監(jiān)控及報告的全流程風險管理。依托供應鏈金融平臺，結合“商流+資金流+信息流+物流”的數(shù)據(jù)整合能力，量身定制信息更全面、更完整的信用風險模型，對風險信息進行有效識別和控制，解決信息不對稱的問題。

而在產(chǎn)業(yè)鏈金融方面，平安銀行勇于創(chuàng)新，積極運用先進信息技術、創(chuàng)新風控手段，在加強風險管理的同時積極推動了貿易融資業(yè)務的發(fā)展。為加強貨押業(yè)務管理，防范傳統(tǒng)人工監(jiān)管模式下的道德風險和提高信息傳遞的及時性，平安銀行聯(lián)合國內物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領先者——感知集團，就物聯(lián)網(wǎng)技術在貨押業(yè)務領域的應用，進行了深入的研究和實踐。目前，已首先完成了車輛智能監(jiān)管終端的研發(fā)，并已在客戶中投入使用。

同時，平安銀行還積極以結構化的手段創(chuàng)新貿易融資風控模式，降低企業(yè)獲取銀行授信的門檻，為實體經(jīng)濟轉型和發(fā)展提供更大支持。比如對于大宗商品行業(yè)，平安銀行推出了商品套期保值授信產(chǎn)品，充分運用期貨市場的風險對沖工具，有效降低了客戶主體信用風險、市場風險和操作風險，實現(xiàn)了交易所場內交割、期轉現(xiàn)、場外變賣等多種快速變現(xiàn)方式，并有效提升了客戶的融資比例。