基于ARIMA模型的我國外貿(mào)出口總額的研究預(yù)測分析

【文章摘要】

隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢，本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)，引入時間序列中的MA模型，運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法，對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析，我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

【關(guān)鍵詞】

ARIMA模型；ADF檢驗；出口總額；預(yù)測分析

0 引言

出口總額，是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值，稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分，對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言，經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點，根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看，經(jīng)濟總量在逐漸的增加，居民的生活質(zhì)量也在不斷升高，各種發(fā)展水平也是在不斷上升，與此同時，大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示，我國2013年進出口穩(wěn)中有升，全年貨物進出口總額258267億元人民幣，比上年增長7.6%，出口137200億元人民幣，增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷的增長，一個重要原因就是出口總額的不斷增加，從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元，飛躍程度顯而易見，這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢，所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析，數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

1.2研究方法

本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù)，因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法，是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律，建立模型，通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

2.1數(shù)據(jù)分析

本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖，如圖2-1所示。

從圖2-1可以看出，序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢，說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢，同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

對序列進行ADF檢驗，得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002，在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè)，說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示，四階差分后序列為非白噪聲序列，所以差分序列具備研究價值。

2.2模型識別

由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn)，差分序列為非白噪聲序列，所以可以嘗試用模型：

擬合差分序列。式中，B為延遲算子；，為自回歸系數(shù)多項式；，為移動平均系數(shù)多項式。

2.3參數(shù)估計

繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階，如圖2-2所示，從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試，最終選取，即模型。

使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為：

所以建立的模型結(jié)果為：

（2.1）

式中B為延遲算子。

2.4模型檢驗

對模型殘差進行ARCH檢驗，輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390，對應(yīng)概率值為0.239，在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性；對模型殘差進行滯后一期LM檢驗，統(tǒng)計量為0.000，對應(yīng)概率值為1.000，在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗，可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖，如圖2-3所示。

由圖2-3可以看出，利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小，所以所建立的模型比較合理，可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

3 預(yù)測分析

3.1模型預(yù)測誤差率分析

通過預(yù)測出的數(shù)據(jù)，算出其誤差率為6.3%小于10%，說明誤差較小，預(yù)測的精度較高，同時也驗證出了模型的可取性。

3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

利用經(jīng)過檢驗的模型（2.1）式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示，我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出，我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

4 結(jié)論

根據(jù)以上的陳述可知，ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題，而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此，對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題，我們可以綜合考慮各種影響序列的因素，然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議，一是實行對等貿(mào)易，減少貿(mào)易順差；二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后，它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

【參考文獻】

[1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社，2006.

[2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海：上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2012.

[3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京：科學(xué)出版社，2010.

【作者簡介】

王華（1993.01-），性別：女，民族：漢， 籍貫：云南，大學(xué)本科學(xué)歷。（重慶市涪陵區(qū)）長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint

【文章摘要】

隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢，本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)，引入時間序列中的MA模型，運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法，對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析，我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

【關(guān)鍵詞】

ARIMA模型；ADF檢驗；出口總額；預(yù)測分析

0 引言

出口總額，是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值，稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分，對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言，經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點，根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看，經(jīng)濟總量在逐漸的增加，居民的生活質(zhì)量也在不斷升高，各種發(fā)展水平也是在不斷上升，與此同時，大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示，我國2013年進出口穩(wěn)中有升，全年貨物進出口總額258267億元人民幣，比上年增長7.6%，出口137200億元人民幣，增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷的增長，一個重要原因就是出口總額的不斷增加，從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元，飛躍程度顯而易見，這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢，所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析，數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

1.2研究方法

本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù)，因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法，是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律，建立模型，通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

2.1數(shù)據(jù)分析

本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖，如圖2-1所示。

從圖2-1可以看出，序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢，說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢，同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

對序列進行ADF檢驗，得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002，在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè)，說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示，四階差分后序列為非白噪聲序列，所以差分序列具備研究價值。

2.2模型識別

由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn)，差分序列為非白噪聲序列，所以可以嘗試用模型：

擬合差分序列。式中，B為延遲算子；，為自回歸系數(shù)多項式；，為移動平均系數(shù)多項式。

2.3參數(shù)估計

繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階，如圖2-2所示，從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試，最終選取，即模型。

使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為：

所以建立的模型結(jié)果為：

（2.1）

式中B為延遲算子。

2.4模型檢驗

對模型殘差進行ARCH檢驗，輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390，對應(yīng)概率值為0.239，在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性；對模型殘差進行滯后一期LM檢驗，統(tǒng)計量為0.000，對應(yīng)概率值為1.000，在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗，可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖，如圖2-3所示。

由圖2-3可以看出，利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小，所以所建立的模型比較合理，可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

3 預(yù)測分析

3.1模型預(yù)測誤差率分析

通過預(yù)測出的數(shù)據(jù)，算出其誤差率為6.3%小于10%，說明誤差較小，預(yù)測的精度較高，同時也驗證出了模型的可取性。

3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

利用經(jīng)過檢驗的模型（2.1）式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示，我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出，我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

4 結(jié)論

根據(jù)以上的陳述可知，ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題，而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此，對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題，我們可以綜合考慮各種影響序列的因素，然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議，一是實行對等貿(mào)易，減少貿(mào)易順差；二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后，它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

【參考文獻】

[1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社，2006.

[2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海：上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2012.

[3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京：科學(xué)出版社，2010.

【作者簡介】

王華（1993.01-），性別：女，民族：漢， 籍貫：云南，大學(xué)本科學(xué)歷。（重慶市涪陵區(qū)）長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint

【文章摘要】

隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國對外貿(mào)易成為人們十分關(guān)注的問題。為分析我國出口總額未來的發(fā)展趨勢，本文根據(jù)我國1978-2013年外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)，引入時間序列中的MA模型，運用ADF檢驗、ARCH檢驗和LM檢驗等統(tǒng)計檢驗方法，對我國外貿(mào)出口總額未來的發(fā)展趨勢進行研究預(yù)測分析，我國外貿(mào)出口總額在未來兩年呈較快增長趨勢。

【關(guān)鍵詞】

ARIMA模型；ADF檢驗；出口總額；預(yù)測分析

0 引言

出口總額，是指一定時期內(nèi)一國從國內(nèi)向國外出口的商品的全部價值，稱為出口總額。它是一個經(jīng)濟的重要組成部分，對于中國這樣一個發(fā)展中國家而言，經(jīng)濟是全民關(guān)注的焦點，根據(jù)我們國家在經(jīng)濟發(fā)展方面的總體趨勢情況來看，經(jīng)濟總量在逐漸的增加，居民的生活質(zhì)量也在不斷升高，各種發(fā)展水平也是在不斷上升，與此同時，大家非常關(guān)注的出口總額也在不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局公報顯示，我國2013年進出口穩(wěn)中有升，全年貨物進出口總額258267億元人民幣，比上年增長7.6%，出口137200億元人民幣，增長7.9%。究其原因是因為外部需求的增加導(dǎo)致出口總額不斷增加。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷的增長，一個重要原因就是出口總額的不斷增加，從開始1978年的167.6億元到2013年的137200億元，飛躍程度顯而易見，這也說明了對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響是十分重要。

1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

本文主要研究改革開放以來我國外貿(mào)出口總額的發(fā)展趨勢，所以選擇1978-2013年的外貿(mào)出口總額數(shù)據(jù)進行研究預(yù)測分析，數(shù)據(jù)來自《統(tǒng)計年鑒2013》。

1.2研究方法

本文選擇的數(shù)據(jù)是一組時間序列數(shù)據(jù)，因此采用時間序列方法對外貿(mào)出口總額進行研究預(yù)測分析。時間序列方法，是利用預(yù)測目標的歷史時間數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計分析研究其發(fā)展變化規(guī)律，建立模型，通過模型去預(yù)測未知數(shù)據(jù)。

2 數(shù)據(jù)處理與模型識別

2.1數(shù)據(jù)分析

本文主要采用EVIEWS7.0軟件進行數(shù)據(jù)分析處理。利用EVIEWS7.0軟件繪制1978-2013年我國外貿(mào)出口總額序列時序圖，如圖2-1所示。

從圖2-1可以看出，序列呈現(xiàn)出顯著的遞增趨勢，說明我國外貿(mào)出口總額呈上升趨勢，同時說明序列為非平穩(wěn)序列。

對序列進行ADF檢驗，得出序列四階差分平穩(wěn)。從ADF檢驗結(jié)果可以看出檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的概率值為0.0002，在5%的置信水平下拒絕序列存在單位根的原假設(shè)，說明四階差分后的序列平穩(wěn)。對四階差分序列進行白噪聲檢驗結(jié)果顯示，四階差分后序列為非白噪聲序列，所以差分序列具備研究價值。

2.2模型識別

由2.1中已經(jīng)得出我國外貿(mào)出口總額序列四階差分平穩(wěn)，差分序列為非白噪聲序列，所以可以嘗試用模型：

擬合差分序列。式中，B為延遲算子；，為自回歸系數(shù)多項式；，為移動平均系數(shù)多項式。

2.3參數(shù)估計

繪制差分序列的自相關(guān)圖對模型定階，如圖2-2所示，從自相關(guān)圖可以判斷出差分序列的自相關(guān)系數(shù)1階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)4階拖尾。經(jīng)過嘗試，最終選取，即模型。

使用最小二乘法得到未知參數(shù)的估計值為：

所以建立的模型結(jié)果為：

（2.1）

式中B為延遲算子。

2.4模型檢驗

對模型殘差進行ARCH檢驗，輸出結(jié)果顯示統(tǒng)計量為1.390，對應(yīng)概率值為0.239，在5%置信水平下模型殘差不存在異方差性；對模型殘差進行滯后一期LM檢驗，統(tǒng)計量為0.000，對應(yīng)概率值為1.000，在5%置信水平下模型的殘差無自相關(guān)。所建立的模型通過檢驗，可以用于對我國外貿(mào)出口總額序列進行較好的預(yù)測。

利用經(jīng)檢驗的模型對1978-2013年我國外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，并繪制實際值與預(yù)測值的比較圖，如圖2-3所示。

由圖2-3可以看出，利用模型預(yù)測出的值與實際值差異較小，所以所建立的模型比較合理，可以對未來出口總額進行短期預(yù)測。

3 預(yù)測分析

3.1模型預(yù)測誤差率分析

通過預(yù)測出的數(shù)據(jù)，算出其誤差率為6.3%小于10%，說明誤差較小，預(yù)測的精度較高，同時也驗證出了模型的可取性。

3.2模型預(yù)測結(jié)果分析

利用經(jīng)過檢驗的模型（2.1）式對我國2014-2015年外貿(mào)出口總額進行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示，我國2014年和2015年外貿(mào)出口總額分別為16967.2億元和179110.7億元。從預(yù)測結(jié)果可以看出，我國的外貿(mào)出口總額在未來兩年呈快速上升趨勢。

4 結(jié)論

根據(jù)以上的陳述可知，ARIMA模型很好的解決了對于非平穩(wěn)時間序列在建模方面的一些問題，而且在對時間序列做短期預(yù)測時起到了很大的作用。因此，對于現(xiàn)實中的時間序列方面的問題，我們可以綜合考慮各種影響序列的因素，然后選擇適合的模型去對序列進行分析研究和預(yù)測。同時也總結(jié)出出了調(diào)整對外貿(mào)易政策的幾點建議，一是實行對等貿(mào)易，減少貿(mào)易順差；二是調(diào)整出口政策。經(jīng)過一系列調(diào)整后，它便可以更好地促進我國對外貿(mào)易的健康發(fā)展。

【參考文獻】

[1]潘紅宇.時間序列分析[M].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社，2006.

[2]徐國群.統(tǒng)計預(yù)測與決策[M].上海：上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2012.

[3]龐浩.計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京：科學(xué)出版社，2010.

【作者簡介】

王華（1993.01-），性別：女，民族：漢， 籍貫：云南，大學(xué)本科學(xué)歷。（重慶市涪陵區(qū)）長江師范學(xué)院 外貿(mào)出口總額。endprint