用奮斗和創(chuàng)新 成就監(jiān)管夢想

袁正剛

所謂夢想，其實就是美好的愿望，與此相對的就是現(xiàn)實生活中的困難和苦惱，對我們銀行監(jiān)管者來講，我們監(jiān)管實踐中存在什么樣的困難和苦惱呢？

隨著商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大和信息化技術(shù)的快速發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、電子化、程序化程度越來越高，國有銀行十年前就完成了數(shù)據(jù)大集中管理，包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社在內(nèi)的銀行業(yè)金融機構(gòu)都已進(jìn)入到了大數(shù)據(jù)時代。這就決定了監(jiān)督檢查、分析監(jiān)測不再是紙質(zhì)賬項憑證，而是浩瀚的業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。而我們的監(jiān)管方式和手段仍然處于翻憑證、查檔案、看報表這樣一種原始落后的低級水平。十年來，我們開展了一系列的現(xiàn)場檢查，在長期的銀行監(jiān)管實踐中，我們遇到了許多困惑：龐大而復(fù)雜的交易業(yè)務(wù)電子化信息系統(tǒng)，導(dǎo)致許多問題查不深、查不透、看不穿；多年來我們的現(xiàn)場檢查缺乏針對性，出現(xiàn)一家銀行生病全體銀行吃藥的情況也就在所難免；面對層出不窮的金融創(chuàng)新產(chǎn)品和成幾何級數(shù)增長的業(yè)務(wù)交易量，我們有限的監(jiān)管資源真是有望洋興嘆之感，即使查出了一些問題，那也只是冰山一角，還存在多少類似問題、潛藏著多大風(fēng)險？誰能準(zhǔn)確地說得清楚？而隨著新資本管理辦法的全面施行以及各大銀行逐步使用高級計量法和內(nèi)部評級法，作為監(jiān)管部門，我們拿什么去分析、評判、驗證這些銀行的風(fēng)險管控能力和水平以及他們所使用的計量方法、評級模型的科學(xué)性和合理性呢？

辦法總比困難多，思路決定出路?，F(xiàn)場檢查中遇到的上述困難和問題，不是局部的問題，可以說是監(jiān)管工作中面臨的普遍性問題。結(jié)合長期的監(jiān)管實踐，經(jīng)過深入分析和思索，我認(rèn)為問題的關(guān)鍵是我們的監(jiān)管缺少技術(shù)手段支持。銀行和監(jiān)管之間存在著嚴(yán)重的信息不對稱，信息不對稱問題就是造成一系列問題的根源，是銀行監(jiān)管有效性難以提高的罪魁禍?zhǔn)?。要從根本上解決這個問題，就應(yīng)當(dāng)建設(shè)一個可供監(jiān)管部門查詢、驗證的包含銀行全部基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)，這個系統(tǒng)就是今天要向大家介紹的MAST系統(tǒng)，一個功能強大的非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)。通過這個系統(tǒng)和平臺，實現(xiàn)監(jiān)管者與被監(jiān)管者之間的信息對稱和信息共享，實現(xiàn)“全方位、全天候、全功能”的在線實時監(jiān)測分析即MAST系統(tǒng)，這就是多年來我們銀行監(jiān)管者的夢想。

不懈奮斗追逐監(jiān)管夢想

大膽創(chuàng)新追尋監(jiān)管夢想。根據(jù)監(jiān)管的終極目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前法人機構(gòu)IT系統(tǒng)建設(shè)情況，我們深入分析研究，提出了“一個中心、兩套標(biāo)準(zhǔn)、三大需求”的總體思路。“一個中心”是指監(jiān)管部門與銀行共建共享的數(shù)據(jù)中心，主要為監(jiān)管部門和銀行審計部門提供全面的、基礎(chǔ)的、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門可以直接在線訪問銀行的這些原始數(shù)據(jù)，既避免了監(jiān)管部門建設(shè)龐大的數(shù)據(jù)中心，又減少了銀行系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)。“兩套標(biāo)準(zhǔn)”是指監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和監(jiān)管全科目。監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范是統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義標(biāo)準(zhǔn)，可以通過數(shù)據(jù)邏輯接口，解決不同銀行間異構(gòu)數(shù)據(jù)源的問題。監(jiān)管全科目是按照新會計準(zhǔn)則和監(jiān)管統(tǒng)計要求設(shè)計的一套中間會計科目，用于打通銀行原始會計科目與1104報表體系，從而使得指標(biāo)分析縱深追溯成為可能。“三大需求”是指系統(tǒng)的主體功能要滿足指標(biāo)監(jiān)測分析、報表統(tǒng)計查詢和模型查證分析等非現(xiàn)場監(jiān)管業(yè)務(wù)需求。

監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范是銀監(jiān)會監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)中一個非常重要的規(guī)范性文件，大大增強了不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換和共享能力，比如與局版EAST系統(tǒng)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享上變得十分簡單。

監(jiān)管全科目的設(shè)計是MAST系統(tǒng)研發(fā)中的一個關(guān)鍵點，其作用就是明確監(jiān)管統(tǒng)計科目與銀行會計科目之間的歸屬關(guān)系和計算口徑，為財務(wù)類監(jiān)管指標(biāo)跨行分析夯實基礎(chǔ)，為監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確、完整提供保障。該套科目設(shè)資產(chǎn)類、負(fù)債類、資產(chǎn)負(fù)債共同類、所有者權(quán)益類、損益類、表外類共六大類，共有703個科目。

艱苦奮斗迎來勝利曙光。從MAST系統(tǒng)總體思路的提出到今天應(yīng)用成果的展示，將近一年的時間，項目研發(fā)組在這個過程中經(jīng)歷了許多困難和曲折，首先面對的是銀行方的多重?fù)?dān)憂，其次是監(jiān)管同仁們的各種質(zhì)疑，第三是面對差異很大的銀行數(shù)據(jù)環(huán)境該系統(tǒng)有多大的推廣價值，第四是研發(fā)經(jīng)費、資源耗費、系統(tǒng)維護(hù)等等一系列必須考慮和解決的問題。如果沒有上級的高度重視和大力支持，MAST系統(tǒng)不可能取得今天的成效，省局領(lǐng)導(dǎo)多次主持會議聽取匯報，專題研究項目研發(fā)工作，提出許多極具價值的指導(dǎo)意見。由省局、分局、網(wǎng)絡(luò)公司組成的聯(lián)合研發(fā)組的同志們，在深感領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心關(guān)懷的同時又倍感責(zé)任重大。大家齊心協(xié)力，歷經(jīng)寒冬酷暑，連續(xù)奮戰(zhàn)10個月，放棄節(jié)假日休息，常常挑燈夜戰(zhàn)到拂曉雞鳴。這種工作責(zé)任心和敬業(yè)精神讓我十分感動，在這里我要真誠地向他們說聲辛苦了！但是這個付出是值得的，因為我們已經(jīng)看到了勝利的曙光。

漸行漸近夢想成真

盡管目前MAST還有一些不完善的地方，但在試點應(yīng)用過程中，MAST對監(jiān)管工作帶來的好處我們深有體會并充滿信心。

對機構(gòu)風(fēng)險的預(yù)警能力和感知能力大大增強。MAST系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的采集頻率實現(xiàn)了“T+1”的數(shù)據(jù)采集頻度，監(jiān)管人員每天早上一上班就可以了解到機構(gòu)的整個運行情況，各項監(jiān)管指標(biāo)直接反映在計算機面前，如果有指標(biāo)異常情況出現(xiàn)，系統(tǒng)將自動提示或警示，真正做到監(jiān)管人員心中有數(shù)。

“精確制導(dǎo)、準(zhǔn)確打擊”成為可能。MAST系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心包含了銀行全部基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理信息，我們可以利用MAST系統(tǒng)的模型查證分析功能，把目前現(xiàn)場檢查方案中的檢查內(nèi)容轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)模型，讓計算機按照模型設(shè)計的要求自動檢索目標(biāo)對象，并對其進(jìn)行合規(guī)性審查，假設(shè)我們的模型設(shè)計是正確合理的，那么模型審查的結(jié)果就是可信的，如果發(fā)現(xiàn)問題疑點，則將問題疑點交監(jiān)管人員到現(xiàn)場核查，否則就可以不到現(xiàn)場去檢查。如果發(fā)現(xiàn)重大問題疑點，可以及時派出監(jiān)管人員到現(xiàn)場開展核查或采取其它措施進(jìn)行處置。

非現(xiàn)場監(jiān)管引領(lǐng)現(xiàn)場檢查的理想變成現(xiàn)實。MAST系統(tǒng)投入使用后，非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的作用和定位將會發(fā)生較大改變。借助MAST系統(tǒng)的強大功能，我們可以通過指標(biāo)分析和模型查證功能，對關(guān)心的重要指標(biāo)和業(yè)務(wù)風(fēng)險開展定期或不定期的非現(xiàn)場審查，類似銀行內(nèi)部非現(xiàn)場稽核審計?？扇轿皇占私馍虡I(yè)銀行一段時期內(nèi)經(jīng)營管理過程中的合規(guī)情況和風(fēng)險疑點，為主監(jiān)管員制定檢查方案提供具有針對性的意見建議。實際上，今后大量的檢查都轉(zhuǎn)移到非現(xiàn)場方式，到現(xiàn)場檢查的情況將大大減少，最終做到足不出戶而知銀行全貌，對銀行風(fēng)險的管控能力和水平將邁上一個新臺階，銀行監(jiān)管亦隨之進(jìn)入一個新時代。

放飛夢想創(chuàng)造監(jiān)管輝煌

分階段在全省范圍推廣MAST系統(tǒng)。由于各家銀行的數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)系統(tǒng)差異很大，數(shù)據(jù)清理的難度和非現(xiàn)場審計系統(tǒng)需求會存在很大差異，工作量難以準(zhǔn)確估計，建議在全省一家一家的推廣，完成一家再推廣下一家。

開放分局端與銀行端的網(wǎng)絡(luò)接口。MAST系統(tǒng)中模型查證功能很強大，但也面臨著需要占用大量的網(wǎng)絡(luò)資源，如果多家銀行機構(gòu)加入使用，同時進(jìn)行模型查證，網(wǎng)絡(luò)資源開銷將非常大，建議開放分局直接對接屬地銀行的數(shù)據(jù)傳輸接口，有效提高系統(tǒng)運行速度，極大地減輕省局中心端資源開銷壓力。

開發(fā)MAST對EAST的數(shù)據(jù)對接端口。MAST系統(tǒng)的數(shù)據(jù)均為標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，可以直接為EAST系統(tǒng)提供所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，若開發(fā)出MAST對EAST的數(shù)據(jù)對接端口，將有利于使用EAST系統(tǒng)長期積累起來的豐富的分析模型，實現(xiàn)資源共享。

建立統(tǒng)一的后續(xù)維護(hù)管理模式。一個跨行業(yè)的大型信息系統(tǒng)必然存在系統(tǒng)維護(hù)的問題，建議在MAST系統(tǒng)大范圍推廣后，建立由省局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)公司提供服務(wù)的運行維護(hù)管理模式，對MAST系統(tǒng)的系統(tǒng)升級優(yōu)化、指標(biāo)報表規(guī)則設(shè)定、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作進(jìn)行統(tǒng)一管理。

從不同層級推廣MAST系統(tǒng)?！肮芊ㄈ恕笔倾y監(jiān)會提出的最重要的監(jiān)管理念之一，銀監(jiān)會可以從全國法人機構(gòu)入手，以屬地監(jiān)管局為主體，形成會、局、分局三個層次的新型的非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)大平臺，讓我國銀行業(yè)監(jiān)管進(jìn)入大數(shù)據(jù)時代，利用先進(jìn)的網(wǎng)路信息技術(shù)，真正實現(xiàn)非現(xiàn)場監(jiān)管引領(lǐng)現(xiàn)場檢查，最大限度地節(jié)約監(jiān)管資源提高監(jiān)管有效性。