基于卡爾曼濾波的基坑變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理及分析

李增強(qiáng) 宋 杰

（1.山東魯能菏澤煤電公司 郭屯煤礦，山東 菏澤 274000；2.山東勝宏礦業(yè)有限公司，山東 濟(jì)寧 272500）

0 引言

隨著城市建設(shè)的高速發(fā)展，高層建筑越來(lái)越多，基坑工程施工朝著開(kāi)深、工作面窄、周邊房屋及地下管線近的特點(diǎn)發(fā)展。當(dāng)前，基坑變形監(jiān)測(cè)與設(shè)計(jì)、施工同被列為深基坑工程質(zhì)量安全保證的三大基本要素。一方面，基坑監(jiān)測(cè)提供動(dòng)態(tài)信息來(lái)指導(dǎo)施工全過(guò)程，并可通過(guò)基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證基坑設(shè)計(jì)的科學(xué)性，為今后降低工程成本、提高基坑安全性提供設(shè)計(jì)依據(jù)。另一方面，基坑監(jiān)測(cè)可及時(shí)預(yù)報(bào)和發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情的發(fā)生以及險(xiǎn)情的發(fā)展程度，為及時(shí)采取安全補(bǔ)救措施提供有力技術(shù)依據(jù)。所以說(shuō)，基坑變形監(jiān)測(cè)已成了工程建設(shè)必不可少的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是指導(dǎo)正確施工，避免安全事故發(fā)生的必要措施，對(duì)保證人們生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。

1 卡爾曼濾波模型介紹

基坑監(jiān)測(cè)工程是一個(gè)數(shù)據(jù)長(zhǎng)期積累的過(guò)程，影響觀測(cè)量的因素有很多。為了提取主要的影響因素，人們采用各種方法來(lái)研究這些變量之間的關(guān)聯(lián)程度，然后根據(jù)相關(guān)性的強(qiáng)弱，利用最小二乘回歸得到一個(gè)大體反映該段時(shí)間內(nèi)變量之間相互關(guān)系的統(tǒng)計(jì)模型。這種模型只能從靜態(tài)狀況做數(shù)學(xué)上的描述，不能體現(xiàn)監(jiān)測(cè)體的動(dòng)態(tài)特征如速率、加速率等?？柭鼮V波就是利用相關(guān)因子及因子的變率作為狀態(tài)因子，利用初始時(shí)刻附近的觀測(cè)量，構(gòu)建動(dòng)態(tài)平差模型，進(jìn)而解出初始狀態(tài)值，然后利用狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣及觀測(cè)方程構(gòu)建卡爾曼濾波模型，它的濾波過(guò)程反映的是最新時(shí)刻與下一時(shí)刻之間狀態(tài)的轉(zhuǎn)換關(guān)系。因此一旦濾波模型構(gòu)成，它就不再依賴用過(guò)的數(shù)據(jù)。

1.1 卡爾曼濾波模型構(gòu)建所依賴的基礎(chǔ)方程

（1）狀態(tài)方程

觀測(cè)方程

式中Xk、Lk、Δk分別為時(shí)刻tk的狀態(tài)向量、觀測(cè)向量和觀測(cè)噪聲；Φk,k-1、Ωk-1分別為tk-1至 tk時(shí)刻的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣和動(dòng)態(tài)噪聲；Гk,k-1、Bk,k-1分別為狀態(tài)方程和觀測(cè)方程在tk時(shí)刻的系數(shù)矩陣。

離散線性系統(tǒng)的卡爾曼隨機(jī)模型為：

其中，當(dāng) k=j時(shí)，δkj=1；當(dāng) k≠j時(shí)，δkj=0。

所謂離散線性系統(tǒng)的卡爾曼濾波，就是利用觀測(cè)向量L1，L2，…，Lk由相應(yīng)的狀態(tài)方程及隨機(jī)模型求tj時(shí)刻狀態(tài)向量Xj的最佳估值。通常把 Xj的最佳估值記為

（2）狀態(tài)預(yù)報(bào)方程

（3）預(yù)報(bào)誤差協(xié)方差

（4）增益矩陣

其中，DΔ（k）為觀測(cè)噪聲方差陣，一般假定觀測(cè)噪聲的方差是一定的，取DΔ（k）為動(dòng)態(tài)平差中的觀測(cè)值的中誤差協(xié)方差陣。

（5）狀態(tài)濾波方程

（6）濾波誤差協(xié)方差陣

1.2 卡爾曼濾波法的實(shí)現(xiàn)步驟

（1）首先確定濾波的初值X0，包括：狀態(tài)向量的初值及其相應(yīng)的協(xié)方差陣Dx（0）、觀測(cè)噪聲的協(xié)方差陣和動(dòng)態(tài)噪聲的協(xié)方差陣DΩ（k）；

（2）建立卡爾曼濾波模型，確定系統(tǒng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣Φk,k-1、動(dòng)態(tài)噪聲矩陣 Гk,k-1和觀測(cè)矩陣 Bk，k-1；

（4）輸入一組觀測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行卡爾曼濾波，得出該組觀測(cè)值的最佳預(yù)測(cè)值和方差陣 Dx（k/k）；

（5）再回到（3），進(jìn)行遞推計(jì)算。

1.3 卡爾曼濾波初值的確定

從卡爾曼濾波遞推公式能夠發(fā)現(xiàn)，要想確定系統(tǒng)在tk時(shí)刻的狀態(tài)，首先需要知道系統(tǒng)的初始狀態(tài)，即系統(tǒng)的初始值。對(duì)于實(shí)際問(wèn)題而言，濾波前系統(tǒng)的初始狀態(tài)是不能夠精確得到的，一般只能近似的給定。

濾波的初值包括：初始狀態(tài)向量X0及其相應(yīng)的方差陣Dx（0），動(dòng)態(tài)噪聲的方差陣 DΩ（k）和觀測(cè)噪聲的方差陣 DΔ（k）。

對(duì)于變形監(jiān)測(cè)的初值問(wèn)題，可參考文獻(xiàn)[4]確定，在此不再詳述。

2 實(shí)例分析

2.1 基坑工程概況

為了滿足XX市環(huán)境監(jiān)控中心的工程施工要求，XX單位于XX年XX月開(kāi)始對(duì)該工程的基坑開(kāi)挖進(jìn)行了建筑基坑工程監(jiān)測(cè)，包括沉降觀測(cè)和位移觀測(cè)。它的四周布設(shè)了10個(gè)變形監(jiān)測(cè)點(diǎn)，基坑北部已經(jīng)挖到-5米，南部已經(jīng)挖到-3米，基坑西邊緊鄰科技館大樓，科技館大樓層高4層。東邊緊鄰鄉(xiāng)村道路。由于觀測(cè)數(shù)據(jù)過(guò)多，現(xiàn)將其觀測(cè)點(diǎn)中的第10期原始觀測(cè)值列見(jiàn)表1。

表1 第10期原始觀測(cè)值（僅列出部分?jǐn)?shù)據(jù)）

基準(zhǔn)點(diǎn)、工作基點(diǎn)及監(jiān)測(cè)點(diǎn)的分布為圖1。

2.2 數(shù)據(jù)處理

該基坑邊坡監(jiān)測(cè)點(diǎn)共有10個(gè)，分別為J1，J2，...，J10，每個(gè)點(diǎn)觀測(cè)了20期，觀測(cè)周期視開(kāi)挖狀況確定。通過(guò)采用卡爾曼濾波對(duì)完整采集的數(shù)據(jù)J3監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行濾波，運(yùn)用建立好的模型依次對(duì)以后各期數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波并進(jìn)行預(yù)測(cè)，通過(guò)對(duì)濾波后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析觀測(cè)值與濾波值和預(yù)報(bào)值的區(qū)別。

各監(jiān)測(cè)點(diǎn)觀測(cè)20期經(jīng)整理后的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2和表3。

圖1 基準(zhǔn)點(diǎn)、工作基點(diǎn)及監(jiān)測(cè)點(diǎn)的分布

表2 監(jiān)測(cè)點(diǎn)觀測(cè)20期經(jīng)整理后的數(shù)據(jù)（只列出J3點(diǎn)）

對(duì)于基坑的變形監(jiān)測(cè)來(lái)說(shuō)，影響變形的因素比較多，比如基坑所在地的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和氣候條件以及基坑自身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，噴灌的混凝土應(yīng)力、及溫度、降水等。所以在進(jìn)行沉降數(shù)據(jù)處理和分析的時(shí)候，為了使結(jié)果和實(shí)際情況更符合，也應(yīng)該考慮這些影響因子，把它們當(dāng)成狀態(tài)參數(shù)的一部分。但是因?yàn)樯鲜鲇绊懸蜃拥臄?shù)據(jù)難以獲取，所以狀態(tài)參數(shù)只考慮水平量和速率。由于這個(gè)變形體的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)是2維的，觀測(cè)系統(tǒng)是1維的，所以觀測(cè)點(diǎn)的狀態(tài)向量就是。對(duì)J3點(diǎn)觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理，由前兩期的觀測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)初值確定方法可知X0=[170.36053 0.00005 ]T，Dx動(dòng)態(tài)噪聲矩陣觀測(cè)噪聲矩陣 DΔ（k）=0.012，時(shí)間間隔 Δt，狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣觀測(cè)矩陣B=[10]。使用的方法為用Excel進(jìn)行矩陣計(jì)算，其結(jié)果如下表3。

2.3 精度分析

從表2至表4，圖2至圖3中可以看出，卡爾曼濾波值、卡爾曼預(yù)報(bào)值與原始觀測(cè)值數(shù)據(jù)曲線的變化逐漸趨向接近，卡爾曼濾波值與原始觀測(cè)值的最大差值：J3點(diǎn)為0.17mm；單位權(quán)方差σ2的估值最大值為0.21，平均為0.13；卡爾曼預(yù)報(bào)值與原始觀測(cè)值的最大差值：J3點(diǎn)為0.26mm。相比濾波值其預(yù)報(bào)值有一定的誤差，因?yàn)槠溆^測(cè)時(shí)序較短，影響變形的因子沒(méi)有一定的變化規(guī)律，所以其預(yù)報(bào)值精度有所降低。

綜上說(shuō)明所建立的卡爾曼濾波模型是合理的、可靠的，較好地模擬了動(dòng)態(tài)目標(biāo)系統(tǒng)的變化規(guī)律。從圖表中還可以看到，隨著觀測(cè)點(diǎn)數(shù)的增加，觀測(cè)值與濾波值、預(yù)報(bào)值的殘差越來(lái)越趨近于零，也說(shuō)明模型隨著點(diǎn)數(shù)的增加不斷的進(jìn)行自身的修正，模型越來(lái)越逼近監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

3 總結(jié)

本文通過(guò)對(duì)卡爾曼濾波技術(shù)理論的研以及對(duì)基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和數(shù)據(jù)分析，可得出如下幾點(diǎn)結(jié)論：

（1）卡爾曼濾波是一種對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的有效方法，可以較好地用來(lái)處理變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，也可實(shí)時(shí)地獲得監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)。由于卡爾曼濾波除了可掌握系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)外，還可以較好的預(yù)測(cè)系統(tǒng)的未來(lái)，因此，對(duì)于基坑變形監(jiān)測(cè)來(lái)說(shuō)，卡爾曼濾波是一個(gè)重要的研究方法。

（2）在基坑變形監(jiān)測(cè)中，由于濾波方程是一組遞推計(jì)算公式，計(jì)算過(guò)程是一個(gè)不斷預(yù)測(cè)、修正的過(guò)程；在求解時(shí)，具有能夠求解出速度參數(shù)，修正干擾引起的突變；并且當(dāng)?shù)玫叫碌挠^測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)，可隨時(shí)計(jì)算新的濾波值，便于實(shí)時(shí)處理觀測(cè)成果，把參數(shù)估計(jì)和預(yù)報(bào)有機(jī)地結(jié)合來(lái)。因此，Kalman濾波特別適合基坑變形監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的處理。

表3 J3點(diǎn)卡爾曼濾波值與觀測(cè)值對(duì)比

表4 J3點(diǎn)卡爾曼預(yù)報(bào)值與觀測(cè)值對(duì)比

圖2 J3點(diǎn)卡爾曼濾波結(jié)果對(duì)比

圖3 J3點(diǎn)觀測(cè)值與濾波值和預(yù)報(bào)值的殘差對(duì)比

（3）通過(guò)文中的分析可以看出，Kalman濾波采用了用殘差反求動(dòng)態(tài)噪聲的協(xié)方差，代入濾波方程改正濾波過(guò)程中的原動(dòng)態(tài)噪聲協(xié)方差，能夠較準(zhǔn)確的描述變形體的變形狀況。

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