內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模估算方法研究

摘 要：未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)在彌補(bǔ)正規(guī)金融不足的過(guò)程中，逐漸成為拉動(dòng)投資的主力軍。由于未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有具體的的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，從而不能確定其具體規(guī)模，也不能量化未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)對(duì)整個(gè)社會(huì)的影響。本文主要通過(guò)收支差異法、貨運(yùn)量分析法、θ值估算法3種方法來(lái)測(cè)算內(nèi)蒙古地區(qū)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模，分別分析了3種估算方法的利弊，認(rèn)為θ值估算法較適合內(nèi)蒙古地區(qū)的估算未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。

關(guān)鍵詞：未觀測(cè)經(jīng)濟(jì) 收支差異法 貨運(yùn)量分析法 θ值估算法

改革開放以來(lái)，隨著內(nèi)蒙古地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中擔(dān)當(dāng)著越來(lái)越重要的角色，逐步成為固定資產(chǎn)投資的主力，拉動(dòng)GDP迅速增長(zhǎng)，并對(duì)政治、社會(huì)和文化領(lǐng)域都產(chǎn)生了重大的影響。但由于法制法規(guī)的不健全和缺乏正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)與監(jiān)督，未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的急速發(fā)展已經(jīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成極大威脅。因此，對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)概念進(jìn)行科學(xué)界定，對(duì)其規(guī)模進(jìn)行合理的測(cè)算迫在眉睫。

一、未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)概念界定

未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)，指在國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系中，由于各種原因未被測(cè)算或計(jì)量的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)量。這些未被觀測(cè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)， 本應(yīng)包括在全社會(huì)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)，但由于多種原因，現(xiàn)實(shí)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算卻無(wú)法對(duì)其進(jìn)行計(jì)量。我國(guó)學(xué)者長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注著未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題，但是理論界一直對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)一直都沒(méi)有明確的概念界定，一般都是根據(jù)個(gè)人的研究需要來(lái)做出概念界定，例如地下經(jīng)濟(jì)、民間金融、非正規(guī)經(jīng)濟(jì)等，這些概念往往互相交叉但又不能全面反映出實(shí)際情況。直到OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）提出創(chuàng)新性概念——未被觀測(cè)經(jīng)濟(jì)（NOE），將未觀測(cè)生產(chǎn)分為五種：地下生產(chǎn)、非法生產(chǎn)、非正規(guī)部門生產(chǎn)、住戶為自身最終使用的生產(chǎn)以及由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集方案不完善而遺漏的生產(chǎn)。

地下生產(chǎn)主要側(cè)重于為逃稅而隱瞞的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。聯(lián)合國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系 1993》指出，為逃避稅收，避免繳納社會(huì)保險(xiǎn)款，避免遵從各種行政程序而故意隱瞞從事的生產(chǎn)活動(dòng)被界定為“地下生產(chǎn)”?！暗叵隆笔墙?jīng)常被學(xué)者們普遍使用的術(shù)語(yǔ)，其他國(guó)家也使用“黑色經(jīng)濟(jì)”、“隱蔽經(jīng)濟(jì)”來(lái)描述此種活動(dòng)，主要側(cè)重于為逃稅而隱瞞的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

非法生產(chǎn)是主要依靠法律來(lái)界定。聯(lián)合國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系 1993》將非法生產(chǎn)分為兩大類：一是法律禁止的生產(chǎn)活動(dòng)；二是生產(chǎn)活動(dòng)通常合法。但生產(chǎn)活動(dòng)是由非授權(quán)人進(jìn)行，此種生產(chǎn)活動(dòng)違法。由于各個(gè)國(guó)家法律規(guī)定的非法生產(chǎn)的種類不同在分析非法生產(chǎn)時(shí)，可結(jié)合《國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系 1993》的分類原則及各國(guó)法律規(guī)定的具體情況進(jìn)行分析。

非正規(guī)生產(chǎn)是指在合法生產(chǎn)活動(dòng)中沒(méi)有明顯的資本和勞動(dòng)生產(chǎn)要素之分的低層次組織進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)。在這些低層次組織中，主要表現(xiàn)為組織水平低下，規(guī)模較小，基本沒(méi)有分工，雇傭關(guān)系大多是偶然就業(yè)、親屬或個(gè)人以及社會(huì)關(guān)系，而不簽訂正規(guī)的合同協(xié)議。非正規(guī)部門是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)的重要組成部分，它直接影響著就業(yè)崗位的創(chuàng)造、生產(chǎn)范圍的擴(kuò)大、國(guó)民收入的形成等方面。

住戶為自身最終使用的生產(chǎn)側(cè)重于自產(chǎn)自用。要包括以下內(nèi)容：（1）住戶為自身最終使用的貨物生產(chǎn)，包括農(nóng)產(chǎn)品和家畜的生產(chǎn)，其他為自身消費(fèi)的貨物生產(chǎn)，自有固定資本形成；（2）自有住房服務(wù)；（3）有酬家庭服務(wù)，即有酬家庭雇員提供的服務(wù)。

由于數(shù)據(jù)收集方案不完善而遺漏的生產(chǎn)被稱為“統(tǒng)計(jì)原因的地下生產(chǎn)”。造成統(tǒng)計(jì)遺漏的原因有很多，主要包括統(tǒng)計(jì)時(shí)覆蓋的企業(yè)不全面，一些新成立的小企業(yè)可能由于多種原因未被統(tǒng)計(jì)；此外統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，有些企業(yè)未作調(diào)查回答，或其回答的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，故意瞞報(bào)。

二、未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的估算方法

目前，對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的估算主要有兩種方法：直接調(diào)查法和間接估算法。直接調(diào)查法通過(guò)對(duì)研究地區(qū)的家庭居民或者企業(yè)進(jìn)行實(shí)地問(wèn)卷調(diào)查直接獲取所需數(shù)據(jù)，但這一方法需要投入大量的人力物力財(cái)力，因此在實(shí)際中運(yùn)用較少。間接估算法是以經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為基礎(chǔ)，運(yùn)用基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過(guò)分析各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系與差異，來(lái)間接的測(cè)算出未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。常用的間接估測(cè)法包括收支差異法、θ值估算法、貨運(yùn)量模型法、基于國(guó)民賬戶的分析法、物量分析法、MIMIC結(jié)構(gòu)模型法、貨幣分析法等。本文以內(nèi)蒙古為例，分別采用收支差異法、貨運(yùn)量模型法、θ值估算法對(duì)其未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行估算，通過(guò)分析結(jié)果找到一種適合于內(nèi)蒙古地區(qū)的估算方法。

（一）收支差異法

眾多學(xué)者從國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的基本公式出發(fā)，認(rèn)為若是一個(gè)國(guó)家在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中總支出出現(xiàn)高于總收入的部分，也就是說(shuō)明在總收入中有未被統(tǒng)計(jì)到的部分，可將總支出與總收入的差額做為未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。這種差異從規(guī)范的意義上來(lái)講主要反映了一個(gè)事實(shí)：盡管某些收入可能沒(méi)有申報(bào)或申報(bào)不足，但由此引致的很多支出是可以在官方統(tǒng)計(jì)中都顯示出來(lái)的。表1為近十年內(nèi)蒙古地區(qū)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)收支差異法的估算結(jié)果。

從表1中可以發(fā)現(xiàn)，實(shí)際年鑒的統(tǒng)計(jì)中并不存在理論上的差異值，這可能是由于在實(shí)際的統(tǒng)計(jì)核算過(guò)程中，兩種統(tǒng)計(jì)方法本身就是相互交疊的。理論上，收入法核算的總產(chǎn)值是從收入形態(tài)出發(fā)，它是所有常住單位在一定時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造并分配給常住單位和非常住單位的初次收入之和，支出法核算的總產(chǎn)值從最終使用的角度反映一個(gè)地區(qū)一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)最終成果的一種方法，包括最終消費(fèi)支出、資本形成總額及貨物和服務(wù)凈出口三部分。理論上兩種方法核算是互不相干的，在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中，不同方法核算時(shí)，由于統(tǒng)計(jì)的困難性，使用的數(shù)據(jù)可能存在重疊，導(dǎo)致使用不同方法計(jì)算的最終結(jié)果是一樣的，因而借助于年鑒的收支差異法無(wú)法核算出內(nèi)蒙古的未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)。

（二）貨運(yùn)量分析法

貨運(yùn)量分析法是從統(tǒng)計(jì)模型的角度入手，以全社會(huì)貨運(yùn)量為因變量， GDP 為自變量，擬合線性回歸模型，計(jì)算回歸模型中估測(cè)出的 GDP 值。將此值減去實(shí)際觀測(cè)GDP 值，若差值為正，便可以認(rèn)為該差值是相應(yīng)年份的未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)增加值。采用此法的前提是很多地下經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)出雖然未能被官方統(tǒng)計(jì)所觀測(cè)到，但從事地下經(jīng)濟(jì)需要通過(guò)物流來(lái)實(shí)現(xiàn)，與地下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的貨運(yùn)量可以被官方統(tǒng)計(jì)，因此通過(guò)貨運(yùn)量來(lái)擬合 GDP 的理論值，與官方GDP 進(jìn)行比較可以估測(cè)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。

分析結(jié)果顯示，F(xiàn)值為144.46，F(xiàn) 檢驗(yàn)反映模型擬合樣本的整體效果，F(xiàn)值越大，說(shuō)明回歸方程非常顯著，方程總體成立；可決系數(shù)R平方值為0.89，表示總離差平方和中89% 可以由回歸方程解釋，模型擬合程度較高；回歸系數(shù)檢驗(yàn)中，t的絕對(duì)值較大，說(shuō)明貨運(yùn)量對(duì)GDP 的影響顯著。通過(guò)分析，得貨運(yùn)量與GDP 的對(duì)數(shù)模型為下式：

GDP=-79336.41+7604.39lnFT

將歷年貨運(yùn)量的數(shù)據(jù)代入估算模型，可以得到GDP 的擬合值，將擬合值減去觀測(cè)值，算出內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)結(jié)果，如表2 所示。

表2 中GDP擬合值與GDP觀測(cè)值差額為負(fù)數(shù)的情況，用NA表示，但這并不表示相應(yīng)年份不存在未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)，可能是由于受到其他因素的干擾，導(dǎo)致當(dāng)年的貨運(yùn)量出現(xiàn)異常。該方法的理論是未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)引起的貨運(yùn)量納入了政府統(tǒng)計(jì)的范圍，但其所得未被政府統(tǒng)計(jì)。通過(guò)實(shí)際擬合可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)于內(nèi)蒙古地區(qū)而言，用貨運(yùn)量分析法得到的結(jié)果并不樂(lè)觀，第一是由于貨運(yùn)量異常導(dǎo)致的結(jié)果異常；第二是由于從結(jié)果中只能看出未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)，而具體數(shù)值還是和內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際結(jié)果有偏差。

（三）θ值估算法

θ值估算法由于其理論的可理解性和操作的簡(jiǎn)便性而常用來(lái)被估算區(qū)域性的未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。該方法的理論依據(jù)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依賴于一定的金融規(guī)模，將融資量/GDP的值叫做θ值，并假設(shè)不同地區(qū)的θ值均相同，即不同地區(qū)的融資量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度是相同的。融資量又可以分為正規(guī)金融市場(chǎng)融資（CR）、證券融資（ST）、外商投資（DF）和未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)（NOE）四部分。由于北京市金融監(jiān)管相對(duì)較為嚴(yán)格，因此可將北京市做為不存在未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的對(duì)照組。測(cè)算公式可以寫為（CRi+STi+DFi） /GDPi= （CRj+STj+DFj+NOEj） /GDPj，公式左側(cè)表示北京市的θ值，右側(cè)為內(nèi)蒙古地區(qū)θ值，正規(guī)金融市場(chǎng)融資選取的是該地區(qū)短期貸款年末余額，證券融資為該地區(qū)上市公司本年融資額，外商投資選取該地區(qū)實(shí)際利用外資情況。數(shù)據(jù)的選取主要來(lái)源于《內(nèi)蒙古統(tǒng)計(jì)年鑒》、《北京市統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)金融年鑒》。表1為測(cè)算出的內(nèi)蒙古地區(qū)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

從表3的結(jié)果可以看出，由θ值估算法估算出的內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的結(jié)果，不僅可以明確未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的變化趨勢(shì)，同時(shí)也能得到每年未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的具體數(shù)值，并且該數(shù)值與內(nèi)蒙古實(shí)際情況也是相吻合的，說(shuō)明θ值估算法對(duì)于估算某地區(qū)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模具有一定的適應(yīng)性。

三、結(jié)論

綜上分析，收支差異法和貨運(yùn)量分析法雖然有一定的理論支撐，并且操作簡(jiǎn)單，但是在實(shí)際估算中，收支差異法由于統(tǒng)計(jì)口徑有可能存在交叉，貨運(yùn)量分析法中因變量受其他因素影響不容易得到實(shí)際值，因而這兩種不具有普遍適用性，而θ值估算法雖然假設(shè)要求較強(qiáng)，估測(cè)的結(jié)果也并非完全正確，但還是能夠反映出內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，大部分年分的估算值也基本符合實(shí)際情況。整體看來(lái)，內(nèi)蒙古未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，這和內(nèi)蒙古某些地區(qū)由于房地產(chǎn)市場(chǎng)引起的經(jīng)濟(jì)泡沫密不可分，而由宏觀調(diào)控引起的房地產(chǎn)市場(chǎng)震蕩又會(huì)反向影響未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)，因此對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行估算，對(duì)現(xiàn)階段內(nèi)蒙古地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)做出全面的判斷，可以防范資金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與進(jìn)一步的擴(kuò)散。

由于對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有進(jìn)行專門統(tǒng)計(jì)，在估算規(guī)模時(shí)經(jīng)常受困于數(shù)據(jù)的有限性，因此應(yīng)進(jìn)一步完善統(tǒng)計(jì)制度。通過(guò)建立未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)體系，以便得到更加真實(shí)有效的未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。在實(shí)際操作過(guò)程中，要注重實(shí)際調(diào)查，不定期、不定點(diǎn)地對(duì)未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查分析，只有這樣才能夠更準(zhǔn)確地計(jì)算未觀測(cè)經(jīng)濟(jì)具體數(shù)值。

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